Main Page
14 | 12 | 2017

Комбнинированный стохастик. Внешний вид и настройкиВыполняю своё обещание – рассказываю о своём любимом индикаторе – это Комбинированный Стохастик , полученный наложением одной линии быстрого короткопериодного стохастика  на полный медленный длиннопериодный. Что за ерунду я написал, поймут те, кто уже прочитал статью «Stochastic – Король рынка». 

Moving Average и Stochastic – 2 индикатора, которыми я пользуюсь всю трейдерскую жизнь. До недавнего времени постоянно их изучал, вникая в малейшие нюансы - можете мне не верить по Аллигаторам или Ишимоку, но по стохастику с мувингами (скользящими средними) вы мне верить  просто обязаны. Иначе зачем вы это читаете?! Улыбаюсь


Индикатор Комбинированный Стохастик

 

В 2009 году главный кодер школьной Лаборатории Mr.Silen (Лучший в мире индикатор уровней Мюррея - также его произведение) взялся помочь сделать советника на идеологии Комби-Стохастика. МТС мы не доделали, даже индикатор не «дошлифовали», но с тех пор я держу его на всех графиках своего торгового терминала.  По сути это почти готовая торговая система и очень хорошая база для создания советника. Дарю как идею, остальное приложите сами.

Комби-Стох 1.16 или 1.17 по-моему выложен где-то на форуме, чуть позже я подготовлю подробное описание и выложу там же или отдельной статьёй на сайте версию 1.18, которую вы увидите на рисунках ниже. Пока можете тренироваться на «самодельной», как и я когда-то.

Настройки Комби-Стохастика

Главный стохастик (линию стохастика называю ГлавСтох) -  %K=14, %D=3, Замедление=3, LWMA, Close/Close

Дополнительный стохастик (линию называю ДопСтох) – 5, 1, 2, EMA, Close/Close

Вверху и внизу окна индикатора 2%-ный зазор для лучшей видимости поведения индикатора на касании значений 0% и 100%.

Идеология Комби-Стохастика

Джордж Лейн использует как показания стохастика на разных таймфреймах, так и просто разнопериодные индикаторы на одном тайме. На разных ТФ можно увидеть только отсутствие противоречий между показаниями, а на разнонастроенных индикаторах одного тайма можно увидеть расхождения их показаний. Ключевое слово – расхождение, т.е. … своего рода дивергенция, только в данном случае она не между ценой и индикатором, а между двумя индикаторами. Главстох (разноцветная толстая линия) представляет относительно долгосрочные настроения рынка, а ДОПстох (тонкая  желтая линия дополнительного стохастика) – относительно краткосрочные настроения трейдеров. Дважды употребил «относительно» потому, что кратко- и долгосрочность применимы также к каждому из этих стохастиков «внутри себя», безотносительно друг к другу. Вставив в одно окно 2 индикатора, мы как бы видим одновременно два таймфрейма – допстох «показывает меньший тайм» (УСЛОВНО) относительно главстоха. Отсюда вытекает один из вариантов использования – ОпТ.

Опорная Точка дополнительного Стохастика (ДопОпТ или ОпТ)

ОпТ обычно образуется в местах возможной доливки в сторону действующего тренда, т.е. на концах отката. При образования ОПТ в нижнем тренде главстох (или хотя бы его сигнальная линия) находится ниже уровня 25%, а допстох забегает ХОТЯ БЫ за 50%. Такое положение говорит о том, что главстох находится в своём нижнем «долгосрочном» тренде, а допстох скорей всего заканчивает свой краткосрочный откат. Чем дальше убежал допстох от главстоха, тем сильней расхождение между индикаторами и лучше сигнал. На данном рисунке индикатор показал зафиксировавшуюся  опорную точку. Надпись и цвет вертикальной линии означают, что это медвежий ОпТ таймфрейма Н4

Опорная точка - расхождение разнопериодных стохастиков

 

Использование ОпТ

Факт появления ОпТа не является сигналом открытия сделки! Он лишь говорит: «будьте начеку, не пропустите!». При наличии медвежьего Опта лучше всего опуститься на 1 таймфрейм (максимум два, более 2-х для новичков очень опасно – можете словить преждевременный вход) и там ждать сигнал продажи по любому из известных вам методов. Если вы всё сделаете правильно, можете быть уверены в том, что вы вошли в сделку того масштаба, на котором нарисовался ОпТ. Какая разница какого масштаба? – ОГРОМНАЯ, но здесь я на этом останавливаться не буду, ибо тема долгая, а кто понял, того поздравляю, вы получили оружие страшной убойной силы. ))

Использовать ОпТ рекомендую на Н4, Н1, м30. Он работает на любом таймфрейме, но на Д1 и особенно неделях и месяцах новички эффективно работать не смогут, а нижний тайм ограничен м30 потому, что надо ведь иметь куда опускаться. ))

Трейдинг по сигналам дополнительного стохастика.

Возможна и работа по сигналу ДопСтоха при наличии ОпТа. Сигналы описаны в книге Лейна, это может быть и обычный поворот индикатора, и даже просто «клюшка» (загиб, торможение), но это более экстремальный трейдинг для подготовленных трейдеров. При наличии опыта можно использовать даже просто поворот допстоха в сторону показаний ГлавСтоха. Этот абзац я «затуманил», как НЕРЕКОМЕНДОВАННЫЙ, хотя и возможный метод трейдинга.

Сначала место, потом – сигнал!

Да-да, повторял, повторяю и повторять буду, иначе слив неминуем на любом сигнале. На скриншоте белым эллипсом показана зона основного сигнала – это классическая дивергенция Лейна, т.е. основной разворотный сигнал. После него появился наш ОпТ, он ПЕРВЫЙ после сигнала разворота, это и есть наиболее безопасный сигнал.  Есть 2 основных варианта его появления – либо на т.2R(ретест Сперандео), либо сразу после него. То есть первый ОпТ находится либо на подтверждении разворота, либо на первом продолжении свежего тренда. Ученики ПО уже поняли куда я клоню.

Правильно – брать только первые 1-2 ОпТа. В сильном тренде профитных ОпТов может быть до десятка подряд, на истории вы это обязательно увидите, но не обольщайтесь, не впадайте в шапкозакидательство – вы не можете определить какой будет тренд, сильный или нет. Или это может быть будет просто коррекционный тренд, при котором вы даже на 2-м ОпТе можете словить лося, неправильно определив цель и не закрыв вовремя свой кусок профита. На следующей картинке крайняя левая вертикалка ОпТа та самая, что была на предыдущей картинке, узнаёте?Зависимость надежности сделки от места входа 

И это была первая опорная точка. Далее видим еще 3 штуки, но если в первых двух случаях и даже в третьем всё выглядит неплохо, то продажи на вертикалках 4 и 5 (если они есть на Н1/м30) уже профитны не для всех. А кто не успел зафиксировать профит, да еще и поставил стоп на максимумах этих 2-х последних ОпТов, тот уже и лося словил на баре, закрывающем пятницу.

Видно не зря так долго писалась эта статья. Начал неделю назад, потом сделал первую картинку реалтайм (верхнюю, потом её переделал), а теперь вот и антипример дорисовался. )) В общем, самое безопасное место на этой картинке, это где надпись fx-VladMih. И это не случайно, как вы понимаете. Улыбаюсь

Понятно, что никто не запрещает пользоваться каждым из этих стохастиков как отдельными инструментами. Например, сейчас мы видим как на последнем рисунке главстох убежал далеко вверх и дал сильный скрытый медвежий дивер. Если эта ситуация закончится сигналом из зоны МА, то это будет сигнал продолжения НТ. С другой стороны во многих ситуациях это еще и возможный предвестник скорого разворота (как минимум в коррекцию) – опять вспоминаем «сначала место, потом – сигнал». Впрочем, мы про диверы уже говорили на страничке «Дивергенция – опережающий индикатор», там я объяснял почему дивер не сигнал. Вот и здесь – дивер давно и очень сильный, а цена прет себе вверх и прёт. И правильно делает, никаких законов она при этом не нарушает.

В общем, работайте, тренируйтесь. А если найдете хотя бы версию 1.6 !St_VM-Silen, то там и изменение цвета главстоха, и звуковые сигналы при появлении и при фиксации ОпТа, и отображение сигналов, в т.ч. на один тайм вниз с рабочего – индикатор мультитаймфреймовый. И даже запись сигналов в лог, которым очень удобно пользоваться с помощью блокнота. Скорей всего последнюю полную версию этого индикатора получат не все, её надо будет заслужить… хотя бы постами. Ну, сами понимаете, должно ж у меня быть хотя бы парочку пряников в запасе.

На мой взгляд и эта страничка уже сама по себе неплохой пряник для умелых рук.

Захаживайте и на сайт, и на форум, пишите комментарии, задавайте вопросы, а я сейчас буду пытаться успеть отправить эту статью до начала понедельника. Выходные закончились, надо бы до утра успеть сделать вид, что отдохнул. ))

Успехов в обучении, удачи в трейдинге!

 

 


 Из удаленной системы комментариев:

 

VladMih 03.06.2012 09:17

Скачать бесплатно комбинированный стохастик версии "St_Dop 1.08" (он же "!St_VM") можно здесь

Ссылка не закрыта даже "постами".

 

Конгломерат 26.06.2012 10:12

Михалыч, это я!  )  Вопрос по текущей ситуации NZD/JPY, которую мы с вами обсуждаем. В общем, закрыл я свою продажу в 8 утра и хочу уточнить по ОПТам.
1. В обзоре вы написали про медвежий ОПТ недельного графика, на форуме добавили, что появвился еще и загиб Лейна.
2. На Д1 бычий ОПТ.
3. На Н4 сегодня ночью стохастик просигналил вверх. Сигнал под ОПТ/Д1
4. На Н1 вообще рисуется бычий разворот

Чёрт с ними, с разворотами, мне интересно как читать эти ОПТы, если они направлены на соседних таймфреймах в разные стороны?

Кстати, только сейчас увидел, что на Н4 как раз перед моим закрытием появился медвежий ОПТ. Я наверное поторопился?! 

 
 
VladMih 26.06.2012 15:30 Цитирую Конгломерат:
Михалыч, это я!  )  Вопрос по текущей ситуации NZD/JPY, которую мы с вами обсуждаем. В общем, закрыл я свою продажу в 8 утра и хочу уточнить по ОПТам.
C вашим обоснованием закрытия (на форуме) вполне согласен. Держать краткосрочную продажу было мало смысла, а по долгосрочной еще не определились с достаточной степенью надежности.

Ваше описание верное, за исключением того, что вы сами заметили позже - это

  • наличие свежего ОПТ/Н4, который говорит как минимум не торопиться в покупку по сигналу стохастика.
  • и близко нет разворота Н1, т.к. пока еще даже не пробита трендовая.
Сразу 2 грубых ошибки - это многовато даже для новичка.  (

Теперь самое сложное, ОПТы Стохастика. Идем снизу вверх:
- ОПТ/Н4 вниз на свежем сигнале вверх означает "не торопись покупать и, возможно (ситуационно), ищи на младшем сигнал продажи.
- ОПТ/Д1 вверх означает ОБРАТНОЕ, но имеем ввиду, что он срабатывает гораздо дольше, да и признаков торможения на доп стохастике нет, поэтому если торговать внутри дня, он не слишком влияет.
- ОПТ/W1 вниз... Казалось бы читай что я написал про Д1 и совсем наплюй на недели, но... так, да не так. Графики отличаются не только по старшинству, на каждом из них своя ситуация, цена находится в той или иной стадии готовности к продолжению или повороту.
Во-первых, недельный график у нас ЯВНО/ПОНЯТНО работающий (перечитываем обзор);
во-вторых, ОПТ недель с загибом, зафиксировавшимся на прошлой неделе!!!
в-третьих, именно под этот ОПТ дневной график дал сигнал продажи по стохастику - хоть и плохой, и с ОПТом, но он в контексте обзора и в нужном месте (сильный уровень сопротивления, ЗСУ)

Сейчас предположить можно что угодно. Первое, что мне приходит в голову, это просто торможение (задержка) разворота вниз. Можем просто побуксовать в диапазоне хай/лоу последних 3-х дней, а можем даже попытаться обновить максимумы и тем самым сделать на конце коррекции Д1 двойную вершину, о которой я уже писал пару дней назад.

Это было полупрогнозом, а вообще сигналы индикаторов рассматриваются в двуединстве: с одной стороны важней сигнал старшего, с другой, сигнал старшего срабатывает намного дольше. Поэтому в принципе позволительно даже входить против старшего, но только краткосрочно и не зарываться с целями во избежание недолетов.

Ответить на 100% понятно не сможет никто. Надо просто почаще разбирать конкретные трейд-ситуации как по истории, так и реалтайм. Реалтаймы потом не забывать анализировать после их отработки, чтобы понимать на правильном ли вы пути.
Осцилляторы - очень сложны в изучении, поэтому в Школе даже не все доходят до начала их изучения...

 
 
NYKNYK 02.07.2012 15:25
Браво, Михалыч! На одних только разнопериодных стохастиках можно сварганить вполне адекватную систему.
 
 
VladMih 08.08.2012 20:17 Цитирую NYKNYK:
Браво, Михалыч! На одних только разнопериодных стохастиках можно сварганить вполне адекватную систему.
Конечно! Лейн тоже это использует. Это можно понять по списку применяемых им инструментов в конце книги. Да и "внутри" тоже что-то такое припоминается.
А почему нет?
Это ведь по сути принцип перехода на разные таймы без переключения таймфреймов.  )
 
 
 
Наши ученики
KovalchukDenis.gif
Самое читаемое:
Logo facebookLogo VKLogo YouTubeLogo LivejournalLogo Google-plus