Если скользящая средняя – королева рынка, то Стохастик – король рынка. А короля, как известно, играет свита, т.е. мы с вами. Можно говорить, что Stochastic не работает, а можно изучить все его «привычки» и правильно их использовать – глядишь, и нам от него что-то перепадет. С барского плеча. )) После Д. Лейна с его книгой «Self-Managed Trading with Stochastics» (Ручной трейдинг со Стохастиком) мне нужно скромно молчать, но я и не берусь «перепрыгивать» Лейна, в этой и других статьях я лишь покажу некоторые общие частные моменты.

К тому же Король заслуживает того, чтобы о нём рассказали подробней, чем это сделал папаша Лейн в своей очень уж концентрированной книге.

Стохастик – король рынка!

Здесь я расскажу о типах стохастиков, об основных способах их «приготовления» и использования.

Разнопериодные стохастики. Нормированные индикаторы

Период стохастика, %K. Наиболее часто применяемы в трейдинге периоды 5, 8, 14, но могут быть любыми, зависит это только от ваших задач. Из парочки наложенных друг на друга Стохастиков вы можете даже сделать абсолютно полноценный и почти идентичный аналог MACDа. Разница будет, т.к. индикатор MACD ненормированный, а Stochastic  нормированный. Нормированные индикаторы - это индикаторы, показания которых «загоняют» в процентную шкалу от 0% до 100%. Глобально это никак не помешает определять направление тренда по длиннопериодному  стохастику не хуже, чем по MACD, имеющему «бесконечную» шкалу (ненормированный индикатор). Попробуйте сами сделать индикатор MACD из стохастика, это непростая, но полезная тренировка – поможет лучше понять некоторые зависимости, даже если у вас это не получится.

Идеологически период стохастика отражает  настроение той или иной категории трейдеров. Чем больше период, тем более долгосрочные настроения отражает индикатор. Самый короткопериодный и быстрый стохастик отражает настроение пипсовщиков, длиннопериодный и медленный – инвесторов. Грубо так. От таймфрейма ещё зависит, ну, это само собой. 

%D мало на что влияет, его мы пока рассматривать не будем.

Быстрые и медленные стохастики. Замедление Стохастика

Многие думают, что быстрый стохастик или медленный зависит от периода, но на самом деле его «быстроту»  характеризует параметр «замедление Стохастика». Самый распространенный Stochastic5,3,3 имеет замедление = 3 – это медленный стохастик, хотя период (5) совсем маленький. Если же установить замедление равным единице, это будет быстрый стохастик - даже если установить период, равный 100 – такой стохастик будет называться «быстрый длиннопериодный». Я скомбинировал в одном окне 2 индикатора, отличающихся только скоростью (замедлением). Как видите, «глобально» они работают одинаково, но локально быстрый чересчур «шустрит», даёт очень много лишних движений и пробоев сигнальной линии. Так и хочется сказать: "жисть моя... паламатая":

С одной стороны это плохо, но с другой – это можно использовать во благо. Я уже обещал статью про своего Комбинированного Стохастика и она уже пишется, так вот в Комби-Стохе я использую именно такое наложение быстрого короткопериодного на медленный длиннопериодный и радуюсь этому уже лет 5, если не больше.

Если хотите сами посравнивать индикаторы таким способом, то для этого первый набрасываем на график как обычно, а второй тащим мышью из окна выбора индикаторов на окно первого индикатора, над окном мышь отпускаем и устанавливаем необходимые настройки.

Между прочим, при замедлении, равном единице, получается вставленный в другую шкалу CCI, а если уж совсем правде в лицо, то как раз наоборот – быстрый Stochasticвставили в шкалу +/-100 и вот вам… получился новый индикатор.

Когда-то давно я выкладывал в Школе ПОЛНОЕ совпадение, но уже не помню настроек, а разбираться заново нет времени. По-моему и этой картинки достаточно, чтобы понять, что принципиальной разницы между этими линиями НЕТ. Если захотите сами попробовать, обязательно зафиксируйте границы CCI, чтобы его нулевая линия совпадала с уровнем 50% стохастика, иначе точно ничего не выйдет.

Таких «новых» индикаторов из мувингов и стохастиков, зачастую мало чем отличающихся друг от друга, в надежде изобрести Грааль наделали столько, что и не счесть. В этом одна из причин, почему я называю скользящую среднюю королевой, а стохастика королем. От этих рыночных индикаторных Адама и Евы, произошли почти все индикаторы. Теперь будет понятней почему я постоянно твержу:

изучите ОДИН осциллятор (но ИЗУЧИТЕ!) и все остальные откроются вам САМИ.

Критические зоны Стохастика. Зоны перекупленности и перепроданности.

Обычно рекомендуют установить эти зоны размером 20% от верха и низа индикатора. Я использую зону размером 25%, посмотрите так же какая зона у Джорджа Лейна. Она может быть любой, выбор будет за вами после того, как решите, зачем она вам нужна, какие сигналы индикатора вы собираетесь брать.

Сигналы Стохастика. Основные типы сигналов.

• Главная линия пересекает сигнальную линию с открытием ордера в сторону пересечения. Это самый распространенный тип сигнала. Большинство трейдеров рекомендуют брать такие сигналы в критических зонах. Я точно знаю, что их можно брать и в любых других местах, если ситуация это позволяет, особенно если Стохастик при этом отталкивается от линий 25, 50 и 75%. Возьмем это себе на заметку, а подробней поговорим в другой раз.
• Сразу три типа: Стохастик пробивает одну из зон (20, 50, 80%) вверх – сигнал покупки, вниз – сигнал продажи. Уверен - многим показалось, что здесь что-то напутано. Успокойтесь, всё в порядке – любой из этих сигналов имеет право на жизнь, все они используются в трейдинге трейдерами с мировым именем. Только они знают когда какой сигнал можно брать. Помните, я несколько раз говорил: «сначала место – потом сигнал». Если об этом забыть, то ЛЮБОЙ сигнал ЛЮБОГО индикатора долгосрочно приведет к сливу, на эту тему есть достаточно много исследований.
• Главная линия отталкивается от сигнальной (возможно с краткосрочным незначительным пробоем). Про этот сигнал читайте в книге Лейна.
• В той же книге еще есть интересные сигналы с достаточно простым описанием и примерами.

Какой Стохастик лучше? Какой Stochastic выбрать для работы?

Первый вопрос подзаголовка НЕПРАВИЛЬНЫЙ - нет плохих Стохастиков, есть правильно подобранные и изученные, и есть то, чем не умеешь пользоваться. Как быть начинающему, который еще не знает что ему нужно?

Начать надо с того, чтобы забыть о простоте. В трейдинге нет простых методов и индикаторов, есть только без лишних наворотов. Но даже самые простые из них требуют глубоко вникнуть, переварить и «набить руку», попрактиковаться. Исходя из этого, изучайте всё, что доступно по интересующей вас теме. По Стохастику вы на этом сайте найдете всё, что нужно, в этом плане вам повезло. Можно еще и на форуме посмотреть интересную тему «Стохастик – король рынка». Там не повтор данной статьи, совпадает только название. Очень уж оно мне нравится - вот и повторился, надеюсь на ваше прощение. 

Когда вы поймёте суть стохастики хотя бы в первом приближении, можно будет начинать пытаться более осмысленно вникать в суть его работы в вашей системе. (обратите внимание на двойное применение слова «суть») Если системы нет, вы рано или поздно поймете, что она вам нужна (чужая готовая) и что-нибудь подберете. На этом этапе изучения трейдинга вам пока еще не нужно менять параметры индикаторов – осваивайте чужую систему с авторскими параметрами. Если автору доверяете (вы ведь по какой-то причине выбрали его систему!), то должны понимать, что на создание торговой системы он положил немало сил и времени, в т.ч. на её тестирование именно с теми настройками, которые он предложил в описании ТС. Как только вы что-то хоть чуть-чуть изменили – у вас УЖЕ нет чужой системы и ЕЩЁ нет своей! Вам нужно прекратить изучение того, что было в описании ТС и начинать тестирование своей НОВОЙ системы, созданной одним легким движением ваших неумелых шаловливых ручек.

Получается, что выбирать параметры Стохастика вам еще рано и даже… не нужно! Когда настанет пора, когда вы дорастете до того, чтобы создавать свою систему с нуля, тогда и поговорим об этом более подробно в отдельной статье. Если в этом будет необходимость, кстати говоря. Совершенно зря большинство думает, что это неминуемо. ))

Пока же вы можете посмотреть что по-настоящему нужно трейдеру.

Кстати, интересные вопросы могли возникнуть при прочтении последних абзацев у многих из вас. КАК определить вник ли я в суть стохастики? Как понять пора ли мне начинать заниматься перенастройкой индикаторов и созданием своей системы? Я не хочу давать ответ на этот вопрос по двум причинам. Во-первых, в мой совет почти никто не поверит (проверено!); во-вторых, для вас гораздо ценней будет, если вы сами хорошенько над этим задумаетесь. Даже если ваш вариант ответа будет не на 100% верным, он всё равно будет полезным для вас.

По теме осцилляторов у меня одна статья «Дивергенции осцилляторов – опережающий индикатор!», «заблудилась», она находится в категории «Основы трейдинга», т.к. больше относится именно к основам, нежели к конкретному индикатору. На сегодняшний день там пока одна эта статья, но в будущем там что-то может добавиться, поэтому дал ссылку на категорию.

 Из удаленной системы комментариев:

Алексей 19.05.2012 16:10

VladMih 19.05.2012 17:29