Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Fx-VladMih _ Азы биржевых рынков и Форекс _ Перевод книги Лейна "Трейдинг со Стохастиком"

Автор: АнатолийФХ 8.3.2012, 6:01

Михалыч заинтриговал очень хорошо...читал http://fx-vladmih.ru/index.php/biblioteka/99-perevod-knigi-lejna-trejding-so-stokhastikom взахлеб,
и на всплывалке "здесь ДОЛЖНА БЫТЬ ссылка на счачивание" очень огорчился...что прочтение этой книги откладывается как минимум на пол суток ab.gif
Причем эта "конфетка-заманушка" начала манить меня, как ПО-шника очень давно, после того как стал первокурсником, эта конфетка тоже не стала для меня доступной.
Я рад, что наконец-то изучу эту книгу в грамотном переводе и с комментами опытного трейдера! Михалыч, СПАСИБО! friends.gif

_________________________________
Книга перезалита - см. пост #17

Автор: VladMih 8.3.2012, 10:19

Цитата(АнатолийФХ @ 8.3.2012, 6:01) *
очень огорчился...что прочтение этой книги откладывается как минимум на пол суток ab.gif
Не знаю на сколько она откладывается у тебя, а у меня ссылка уже на месте.

Только ТАК СИЛЬНО не надо ждать НИЧЕГО, иначе обязательно разочаруешься. ab.gif

Автор: Ковальчук 8.3.2012, 15:51

Если книга Джорджа Лейна это лучшее из написанного классиками трейдинга, а как же Виктор Сперандео и остальные метры трейдинга? Кто идёт на втором месте после Лейна, и кто на последнем?

Автор: VladMih 8.3.2012, 16:28

Цитата(Ковальчук @ 8.3.2012, 15:51) *
Если книга Джорджа Лейна это лучшее из написанного классиками трейдинга, а как же Виктор Сперандео и остальные метры трейдинга? Кто идёт на втором месте после Лейна, и кто на последнем?
Я поставил бы Лейну от имени всех трейдеров памятник из чистого золота.
На Уолстрит стоят бык с медведем, так я поставил бы золотого Лейна рядом так, чтобы он держал одной рукой быка за рога, другой - медведя за загривок! Именно этого заслуживает человек, полвека не сливавший и отдавший людям БЕЗ ОСТАТКА самое дорогое, что смог сделать в жизни.
Почему так? Отвечать на этот вопрос можно очень долго, попытаюсь кратко, ... насколько это получится.

Все вы читали классиков трейдинга. У каждого из них толстые и очень мудреные книги - не по одной, а у некоторых так прям собрания сочинений. Читаешь, читаешь... пока не почуствуешь себя полным дураком. Теория, таблицы, формулы - не для средних умов. Один из наиболее близких мне авторов, это (вы знаете) Виктор Сперандео. Как говорится, респект и уважуха, но у него то же самое! Информации много, но даже с нюансами построения Вика разобраться нелегко даже неновичку, ибо он одной рукой распутывает, а другой... рисует картинки, на которых трендовая не касается баров. Вот и начинай сочинять сам себе что при этом имел ввиду Вик, что он называет экстремумом и т.д. Да, можно найти "в другом углу" еще один кусок его теории, в котором говорится о возрасте тренда и прочих премудростях, в т.ч. статистических ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА и в сочетании с другим куском его теории начинаешь догадываться где тренды можно начинать разворачивать, а где лучше не лезть со всей его хвалёной формализацией и даже с подтверждающими методами, которыми он делится лишь вскользь. В общем, я ломал зубы об Вика не один год и даже до сих пор еще есть вопросы...

То же самое можно сказать и о других классиках. Написано много, но понять трудно, а связать в единую систему практически невозможно. К тому же масса недоговоренностей, которые они то ли расскажут при личной встрече, то ли и при личной недоговорят. Поэтому я на второе место поставил бы всех скопом - Динаполи, Элдера и др. во главе с Виком (полный список - см. в галерее "Мои учителя" и в "Избранном" сайта).

Остальные делят третье место ab.gif Ибо на последнее я не буду ставить НИКОГО. Во-первых, я не всех знаю; во-вторых, не факт, что смог хорошо разобраться даже с теми, кого знаю.

Чудо Лейна состоит в том, что его книгу можно прочесть за 15 минут, а за 1-2 месяца изучить. Если за душой есть понимание рынка хотя бы на уровне нашего ПО-FAQ, то этого в сочетании с книгой Лейна будет достаточно "длянеслить". И самое главное чудо - в книге нет недосказанностей! Читая её, если и не всё улавливаешь с первого прочтения, то и дураком себя не чуствуешь, а это ОЧЕНЬ приятно. ab.gif

Автор: Алабала 9.3.2012, 1:57

Дайте ссылку на книгу ,плиз
я так понял перевод есть уже ?

Автор: АнатолийФХ 9.3.2012, 7:04

Цитата(Алабала @ 9.3.2012, 5:57) *
Дайте ссылку на книгу ,плиз
я так понял перевод есть уже ?
Читайте http://fx-vladmih.ru/index.php/biblioteka/99-perevod-knigi-lejna-trejding-so-stokhastikom статью на сайте, по ходу прочтения разберетесь, что откуда качается ad.gif

Да, необходимо зарегистрироваться для полноценного доступа к сайту

Автор: АлГол 20.5.2012, 14:53

Цитата(VladMih @ 18.5.2012, 0:29) *
Даже если где-то информация и повторяется, она выражена другими словами, где-то может быть глубже, где-то точней. Возможно кому-то будет понятней либо так / либо так. Либо никак. ab.gif
В общем, Стохастик - это такое дело... Лишней информации не бывает.

Раз такое дело, то даю свой перевод небольшой статьи Дж. Лейна. Возможно Михалыч что-то подправит или перенесет ее на сайт, я буду только за.

Стохастика Лэйна


от Джорджа Лэйна, M.D.

Shoestring Trading, 1984

В 1954 мне повезло устроиться в Investment Educators в качестве "мальчика на побегушках". Я носил различные вещи, включал проектор, составлял графики и делал перекличку для хозяина, Ральфа Дистанта (Ralph Dystant), и для "гуру" технического анализа Роя Ларсона (Roy Larson). Когда М-р Ларсон (который за эти годы сильно постарел) уволился, М-р Дистант стал крупнейшим специалистом по фондовой бирже, а я занял вторую должность - специалиста по товарам.

Но когда у М-ра Дистанта случился инфаркт, я (в период его болезни) преподавал уроки как по акциям так и по товарам. Около 43 членов Чикагского Торгового Совета, Чикагской товарной биржи и Североамериканской товарной биржи прошли обучение по нашему основному, промежуточному, улучшенному курсам и в аспирантуре. Они были наблюдательными и опытными трейдерами и использовали агрессивный метод в своей профессиональной подготовке.

Когда вы учитесь чему-то, то вы должны понять как это реально работает. К счастью для меня, я был вынужден изучить товарную биржу более тщательно, чтобы быть впереди этих студентов. Нашей первой дисциплиной был трудный курс по Волнам Эллиотта (Elliott Wave). Наши конференции посещали таких выдающиеся докладчики того времени как Bolton, Marcheal, Jeff Drew, и др.. Это были научно-исследовательские дни: по 20 часов в день, все вычисления производились вручную. Штат сотрудников был увеличен до пяти человек. Я не хочу упоминать их имена, так как они все уже обеспечены финансово, но все еще торгуют, и я не хочу их беспокоить.

В нашем исследовании индикаторы использовались постоянно, поэтому мы разработали методику их отражения в процентном отношении от 100%. Мы использовали выражение %A, но обнаружили, что это не работает. Мы проводили исследование за исследованием и оценили 28 осцилляторов. Делая успехи в работе с осцилляторами, которые мы разрабатывали, мы также обозначали их в процентах; например: %D, %K, %R. Ларри Вильямс (Larry Williams) взял наш %R, доработал его, улучшил и сделал его одним из наиболее успешных методов определения тренда.

В шестидесятых годах мы стали первыми, кто начал использовать компьютер для тестирования наших осцилляторов. В то время компьютеры были на электровакуумных лампах и занимали большие комнаты. Подумать только, как наши компьютеры уменьшились в габаритах - просто небо и земля, и как же возросли их возможности!
Один из волнительных моментов в моей жизни случился когда я узнал, что один из наших сотрудников тестировал %D с эконометрическим индикатором, разработанным в Университете Мичигана (где мы улучшали %D), и обнаружил, что с помощью него можно предсказывать события.

Как использовать Стохастику Лэйна:

Этот метод основан на том, что при падении цены дневные закрытия сделок стремятся накапливаться как можно ближе к своему критическому нижнему уровню дневного дипазона. И наоборот, при повышении цены, дневные закрытия сделок стремятся накапливаться как можно ближе к критическому верхнему уровню дневного дипазона. Это также приемлемо, если вы работаете на недельном или месячном графике.
В работе с %D важно понимать, что имеется только ОДИН правильный сигнал. Этим сигналом является дивиргенция (расхождение) между %D и ценой акции, с которой вы работаете.
Все другие сигналы являются только ориентирами, или предупреждения, что основной сигнал уже недалеко. Далее приводится краткое описание различных типов фигур, появляющихся на графике %D.

I. ДИВИРГЕНЦИЯ (DIVERGENCE). Как уже выше сказано, это - единственный сигнал, который заставляет вас покупать или продавать. Короче говоря, когда цена акции сделала максимум, затем откатила, а потом идет на более высокий максимум, а при этом соответствующие пики на %D делают максимум, а потом более низкий максимум, это указывает на медвежье расхождение. Это сигнал продажи для вас.

И наоборот, когда цена акции делает минимум, затем растет и впоследствии падает до более низкого минимума, а при этом соответствующие нижние точки %D делают минимум, а затем более высокий минимум, имеет место бычье расхождение.
Сигнал ДЕЙСТВОВАТЬ при таком расхождении появляется когда "K" (штрих-пунктирная линия) пересекает справа пик "D"-линии (сплошная линия) в случае образования вершины; или справа точку минимума "D"-линии в случае дна.

II. ТИПЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Правостороннее пересечение наиболее желательно.

III. ПЕТЛЯ (КРЮК). Снижение скорости роста или падения линии "K" или "D" означает изменение направления тренда на следующий день.

IV. ВНИМАНИЕ. Когда линия "K" снижается день за днем и затем в какой-то день резко меняет направление (от 2% - 12%), это - предупреждение, что вы имеете лишь один или два дня падения цены перед ее разворотом.

V. "K" ДОСТИГАЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 0% ИЛИ 100%. Когда линия "K" опускается до значения "0", это не означает самую низшую точку стоимости акции. На самом деле, это означает бездеятельность рынка.

ВАЖНО. Когда "K" достигает "0" - это дает обратный зффект: обычно идет откат до 20% - 25% и затем возвращение к "0". К" может не всегда достигать "0" второй раз, но по крайней мере должна приблизится вплотную. (Ваши опыт и наблюдение подскажут насколько близко.) Обычно для линии "K" нужно от 2 до 5 дней, чтобы вернуться к нулю во второй раз, это зависит от волатильности акции, с которой Вы работаете.
Важность этого всего в том, что вы можете принять решение УЧИТЫВАЯ откат к нулю. Во второй раз, когда "К" достигнет "0", вы можете ожидать по крайней мере незначительное пповышение цены, чтобы войти в сделку.
Эти правила аналогичны (зеркально), когда "К" линия достигает 100%. Как и в случае с падением до нуля, ожидайте продажу или коррекцию после второй попытки достичь линией "K" отметки 100%. Вы должны помнить, что 100% не означает, что цена акции уже достигла своего максимума, при достижении 0% - это означало, что мы достигли кульминации движения цены вниз -- фактически теперь имеем противоположный результат. В этом случае дальше будет либо откат или колебания на этом уровне - затем возобновление тренда с тем же наклоном, который все еще остается в силе.

VI. СЕТАП (SET-UP). Это другая форма дивиргенции. Главное назначение этого сигнала - заблаговременное предупреждение о достижении значимой вершины или дна. Если соответствующий низкий уровень достигнут и на %D, а потом происходит крутой поворот наверх; ЕСЛИ это при продаже, то обычно происходит коррекция цены акции (пропорционально образуется более высокий минимум), но если %D падает на новые низкие уровни, которые ниже предшествующего минимума, то это явные признаки медвежьей дивиргенции.
Это означает, что следующее колебание вероятнее всего образует значимую вершину. На таких экстремумах весьма вероятен разворот.

VII. НЕУДАЧА (FAILURE). Когда "K" при подъеме пересекает линию "D" затем отходит назад на несколько пунктов на следующий день и терпит неудачу при повторном пересечении линии "D" с нижней стороны, мы называем это неудачей и это означает силу или продолжение тренда вверх. Это же справедливо и при снижении цены.

VIII. ДИВИРГЕНЦИЯ ТОЛЬКО НА ЛИНИИ "K". Очень часто наблюдается дивиргенция только на линии "K" . Эти дивиргенции обязательно будут с интервалом в несколько дней. Будьте очень осторожны при выборе конкретных дней. Важность этого сигнала незначительная - он просто предполагает незначительную коррекцию. Если Вы получаете этот сигнал вместе с основной дивиргенцией линии "D", то у вас будет дополнительное подтверждение выбора правильного момента входа.

Автор: VladMih 20.5.2012, 15:11

Цитата(АлГол @ 20.5.2012, 14:53) *
даю свой перевод небольшой статьи Дж. Лейна. Возможно Михалыч что-то подправит или перенесет ее на сайт, я буду только за.
Алексей, это же краткий "конспект" сигналов из книги. Только в книге с картинками.
Не знаю, подумаю надо ли это на сайт, а здесь пусть будет, не повредит.
СПАСИБО! friends.gif

Кстати, на старших курсах есть ветка с переводом книги и картинками bm.gif Но её нет смысла сюда тащить, т.к. она плохо оформлена. А вот картинки может быть и стоит сюда подключить. Только не помню все ли они там, т.к. в некоторых местах писал перевод просто ссылаясь на страницы книги.

Автор: АлГол 20.5.2012, 17:01

Еще один урок от INVESTMENT EDUCATORS:

Паттерн "Двойное Дно"

На диаграмме ниже, мы имеем так называемый паттерн "Двойное Дно". Бдительному трейдеру этот конкретный паттерн принесет гарантированный профит. Это также один из самых безопасных паттернов для торговли. Давайте шаг за шагом разберемся, что здесь такого привлекательного.

Сначала проводим линию тренда по вершинам, как только были сделаны два более низких максимума. Обычно, в установившемся тренде перед разворотом рынок попытается пересечь эту линию три или четыре раза.

Теперь мы анализируем паттерн. Обратите внимание на резкое падение цены. В данном случае цена сжималась, словно она способствовала своему падению. Размер баров на графике меньше чем бары предшествующих падений цены.

Обычно, при таком движении вниз образуется пять "ног", затем мы увидим разворот. Очень быстро становится очевидным то, что на первой ноге Двойного Дна не появляются новые более низкие минимумы. Итак, мы ищем контр-трендовое ралли --- и мы его получаем! При этом есть пробой трендовой линии. Это главная часть информации!

Затем появляется решающий фактор, который свидетельствует о том, что тренд меняет направление. Цена возвращается вниз, доходит до трендовой, но не может закрытся под ней.

Пока паттерн сигнализирует об изменении направления цены, мы смотрим на Стохастик, чтобы убедиться что то, о чем мы думаем, произойдет. Стохастика, которая разработана в Investment Educators Дж. Лэйном, является осциллятором импульса. Она служит для обнаружения изменения скорости тренда.

Взгляните на первое дно, образованное паттерном...здесь трендовая была впервые пробита. Взгляните где был в это время Стохастик. Затем, посмотрите на то, где был ретест минимума и обратите внимание где Стохастик был на момент ретеста. Второй минимум Стохастика был выше чем его первый минимум, тогда как цена сделала одинаковые минимумы. Это называется конвергенция (сходимость). Конвергенция указывает на то, что движущая сила (моментум) тренда достаточно изменилась для того, чтобы ожидать изменения в направлении движения цены. Это подтверждает то, что дно достигнуто.

При движении вверх быстро становится очевидным, что это сильный восходящий рынок. Такой тренд торопится куда-нибудь дойти, но мы можем понять это при тщательном рассмотрении величины "реакций", или "откатов", которые он делает при своем движении вверх. Они очень небольшие и недолговечные. Это указывает на агрессивность быков.

Выбирая сильный тренд, подобный показанному, трейдеры живут за его счет. Такие тренды не попадаются каждый день, но мы должны оставаться в них как можно дольше. Для этого имеются доступные методы, которые помогают определить как далеко цена может пойти в одном направлении, прежде чем она снова войдет в коррекцию. Волны Эллиотта (Elliott Wave) - один из таких методов, который может сделать это с впечатляющей точностью.

Надеюсь, что этот урок был Вам полезен. Желаю удачи и хорошей торговли!
Джордж Лэйн




Автор: VladMih 21.5.2012, 0:29

Ага, Алексей, уверенно идете по моим стопам, эта статья тоже давным-давно на старших курсах пылится. Но ничего, сравним переводы, определим победителя, вручим призы. Я себе подсуживать не буду. ab.gif

Тем временем на подмогу королю рынка выложил на сайт статью про своего королевича Комби-Стоха http://fx-vladmih.ru/biblioteka/indicators/144-kombinirovannyj-stokhastik
И спать, спать, спать... Выложил не перечитывая, ашипки талошите.

А может уже и не ложиться? Уже рынкет затикал!...
Отдохнули, можно приступать к работе biggrin.gif

Автор: АлГол 22.5.2012, 22:19



ДЖ. ЛЭЙН & К. ЛЭЙН
Октябрь, 1995 год.

ОБ АВТОРАХ
ДЖОРДЖ ЛЭЙН работал брокером в течение 10 лет, делал ежедневные бюллетени о состоянии рынка в течение 11 лет, был членом 3 бирж и входил в состав Совета Директоров одной их них, был владельцем брокерской конторы с 41 филиалом, и выполнял функции как Экономиста/Руководителя исследовательской группы для двух других региональных брокерских фирм.
Занимался обучением так же долго как и был профессиональным трейдером, воспитал не одну тысячу брокеров, аналитиков рынка и финансовых арбитров, а также несколько тысяч производителей и индивидуальных инвесторов во всем мире. Он известен как создатель и крупнейший специалист по Стохастике.
КЕЙР ЛЭЙН стала его женой в 1979 году, после этого стала преподавателем. Осваивая вместе с Джорджем его бизнес, она была брокером и консультантом по торговле на фьючерсных рынках. С тех пор она активно помогает Джорджу во всех его начинаниях, включая работу его научно-исследовательской группы в его отсутствие, и является coавтором его разработок.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СО СТОХАСТИКОМ

Стохастик - сейчас самый популярный индикатор, используемый в техническом анализе. Во всемирном исследовании, сделанном TAG, Стохастик является предпочтительным в соотношении 3:1 при сравнении с любым другим индикатором.Это же можно увидеть и на диаграммах Джона Мэрфи (John Murphy), CNN, или на диаграммах, которые приведены аналитическими сервисами. Если вы займетесь торговлей, то увидите Стохастик почти в каждой компьютерной программе для технического анализа любой акции или товара.

Стохастик - осциллятор скорости движения цены. Он сравнивает Закрытие дня (Close) диапазона цены, который определяется заданным количеством периодов. Когда цена идет вверх, Закрытие (Close) имеет тенденцию собираться в верхней части дневного дипазона. Непосредственно перед тем как вы получите абсолютный максимум цены (High), цена уже не может сделать так много попыток подняться, сколько она сделала. Закрытия (Closes) больше не собираются вверху дневного диапазона. Следовательно, Стохастик поворачивает вниз около или перед окончательной ценой (High).

Стохастик предупреждает, что бычье движение заканчивается и тренд изменит направление вниз. Вы получаете заблаговременное предупреждение о фиксировании прибыли в вашей длинной позиции, это же аналогично для короткой позиции при нисходящем тренде.

Если вы торгуете на более длинных периодах, то используя дневные бары, вы можете вычислить Стохастик на карманном калькуляторе, используя информацию по ценам из газет и экономических обзоров. Мы делали подобные расчеты на протяжении многих лет. Вы можете затем перенести эту информацию на ваши диаграммы или графики, как это сделано ниже.

ФОРМУЛА И РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

Сокращенно формулу расчета Стохастика можно записать следующим образом:

("CLOSE" МИНУС "5-ПЕРИОДНЫЙ LOW") / ("5-ПЕРИОДНЫЙ HIGH" МИНУС "5-ПЕРИОДНЫЙ LOW") = %K

СУММА ПОСЛЕДНИХ 3 ПЕРИОДНЫХ %K ДЕЛЕННАЯ НА 3 = %D

СУММА ПОСЛЕДНИХ 3 ПЕРИОДНЫХ %D ДЕЛЕННАЯ НА 3 = %D - SLOW (МЕДЛЕННЫЙ)

Период может быть месячный, недельный, дневной, часовой, 30-мин, 15-мин, 10-мин, 5-мин, или 3-мин. Вы можете изменить количество баров и вместо числа 5 в формулу подставить 8, 13 или любую другую величину. Величина, которую вы выбираете, должна основываться на цикличности, которую видите на графике, с которым работаете.

Это расчетная таблица с колонками, которые небходимо заполнить:

Инструкции по заполнению:

(1) Запишите значение High последнего периода в Колонку 1.
(2) Запишите значение Low последнего периода в Колонку 2.
(3) Запишите максимальный High последних 5 периодов (или 88, 13, и т.п.), включая и текущий период, в Колонку 3.
(4) Запишите минимальный Low последних 5 периодов (или 88, 13, и т.п.), включая и текущий период, в Колонку 4.
(5) Запишие текущий Close в Колонку 5.
(6) Вычтите значение 5-периодного Low из значения Close. Запишите в Колонку 6.
(7) Вычтите значение 5-периодного Low из значения 5-периодного High. Запишите в Колонку 7.
(8) Разделите значение Колонки 6 на значение Колонки 7. Вы ПОЛУЧИТЕ ВАШЕ %K. Запишите в Колонку 8.
(9) Сложите значения последних 3-периодных%K. Разделите на 3. ЭТО ДАСТ вам %D. Запишите значение в Колонку 9.
(10) Сложите значения последних 3-периодных %D. Разделите на 3. Это даст вам %D-Медленное/ Запишите значение в Колонку 10.
• Нанесите на график значения Колонок 8 и 9 для быстрого Стохастика.
• Нанесите на график значения Колонок 9 и 10 для медленного Стохастика.
• Нанесите на график значения Колонок 8, 9 и 10 для 3-линейного индикатора.

Быстрый Стохастик очень чувствительный к текущим колебаниям цены и дает много сигналов на %K. Если его правильно настроить, он всегда даст сигналы около или непосредственно перед Вершиной (Top) или Дном (Bottom).
Как для новичка, советуем использовать медленный Стохастик и график %D (назовем его %K) и %D-Slow (Медленный). Это даст вам сравнительно плавный индикатор без лишних колебаний на линии %K, которые могут слишком быстро испугать начинающего трейдера. Он дает реже сигнал, чем быстрый Стохастик, но очень часто вы присоединитесь к тренду вместо того, чтобы попасть в него преждевременно, и вы присоединитесь к нему значительно ближе к Вершине или Дну, чем там окажутся 80- 90% трейдеров.
3-линейный Стохастик дает упреждающий сигнал на %K, сигнал по загибу %D около или непосредственно перед Вершиной, и подтверждение по загибу %D-Slow. Тем не менее, он имеет склонность сдерживать трейдера до получения подтверждения от %D-Slow, который может дать сигнал значительно позже начала движения цены.

Теперь мы познакомимся с наиболее важным сигналом, который дает Стохастик.

P.S.:
Михалыч, если такое не "пылится" на 1К bs.gif - завтра положу окончание статьи.

Автор: VladMih 22.5.2012, 22:36

Цитата(АлГол @ 22.5.2012, 22:19) *
Михалыч, если такое не "пылится" на 1К bs.gif - завтра положу окончание статьи.[/i]
Когда-то я это видел, но уверенности нет. Может даже вы показывали. А может даже и переводили biggrin.gif (полушутка). ИМХО раз уж перевели как вместо компьютера стохастика вычислять, то и остальное ложите до кучи. Чисто если по логике. Я сейчас все равно искать не могу, нет времени
Хе. Я вас тоже поправил. Имя - Кэйр. ad.gif

Кстати, подозреваю, что 1995 год - это просто год переиздания.

Автор: АлГол 23.5.2012, 19:10

Теперь мы познакомимся с наиболее важным сигналом, который дает Стохастик.

ДИВИРГЕНЦИЯ - КОНВЕРГЕНЦИЯ

Когда цена акции или товара сделала High, затем пошла в коррекцию, а потом делает более высокий High, тогда как соответствующие пики на линии %D делают High, а затем делают более низкий High, тогда образуется МЕДВЕЖЬЯ ДИВИРГЕНЦИЯ. И наоборот, когда цена акции или товара сделала Low, затем идет вверх, а потом делает более низкий Low, тогда как соответствующие минимумы %D делают Low, а затем более высокий Low, у нас есть МЕДВЕЖЬЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ.

Заметьте, что в случае Дна, нисходящая стрела цены и восходящая стрела осциллятора, если их продлить, сходятся, тогда как на Вершинах две стрелы никогда не сойдутся.
Сигнал к действию в такой дивиргенции или конвергении наступает тогда, когда штриховая линия %K пересекает справа пик линии %D на Вершине, или справа минимум линии %D в случае Дна.
Дивиргенция/конвергенция является сигналом, который заставит вас продавать или покупать, но это будет против основного движения рынка.

КЛАССИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ДИВИРГЕНЦИИ

Соответствующая Вершина (Top) в осцилляторе следует за классическим паттерном, показанным выше. Второй High (2) ниже, чем первый High (1), образуя дивиргенцию. Третий High (3), тем не менее, выше чем второй High (2), но ниже чем первый High (1).

ПАТТЕРН ВТОРИЧНОЙ ДИВИРГЕНЦИИ

В этом паттерне цена делает три рывка к Вершинам, но осцилятор показывает второй High (2) ниже, чем первый High (1) и третий High (3) ниже, чем второй High (2), образуя сигнал дивиргенции.


Применяя Стохастик на месячном графике Меди, мы видим дивиргенцию между Максимумами цены в 1987-88 и Вершинами на Стохастике.
От Вершины 164.75, Медь двигалась пятилетним медвежим рынком, достигнув низшей экстремальной точки 72.00 в конце октября 1993. Мы имеем чистый паттерн конвергенции на Дне. Обе линии %K и %D повернули вверх, затем так же поступила и цена.
После хорошего движения вверх к 143.00, у нас был пробой трендовой и движение вверх к зоне 146.00 с образованием Двойной Вершины на 146.00 и 146.10, напротив старых максимумов на другой стороне трендовой. Мы имеем паттерн дивиргенции на графике, который кричит во все горло: "Продавай меня!"


Изучая недельный график Меди, мы видим Покупку (Buy) на 72.00 в течение недели 25 октября 1993. Рынок затем входит в Стохастический Скачок (Stochastic Pop), как %K так и %D пульсируют в верхнем диапазоне выше уровня 75%.
В случае очень волатильного рынка, используйте остроконечные низы (Spike) на индикаторе, которые помогут вам определять места доливки к позиции. Используйте трендовые линии, построенные ниже цены, чтобы определить когда выходить. У вас будет только одна проблема - не забыть пролонгировать вашу позицию на новые контрактные месяцы, и какой автомобиль взять, чтобы отвезти ваше новое сотояние в банк!
В начале 1995 года рынок сделал Вершину 142.90 на неделе 16 Января, откатил точно на 50%, затем пошел вверх к Вершине 143.00 на неделе 27 Марта, образовав Двойную Вершину. Затем рынок откатил на 62%, развернулся и сделал Вершину 146.00. Потом цена проверила эту Вершину на уровне 146.10 7 июля 1995 года, но получила лишь кратковременный рост, который потерпел неудачу.
В зоне этих вершин Стохастик дает нам Сигнал Вторичной Дивиргенции на Продажу!


Установив Стохастик на долгосрочном месячном графике S&P 500, мы видим красивый, предсказуемый сигнал продажи до крутого спада в октябре 1987. Сделав коррекцию, которая принесла бы умному трейдеру почти $50 000 профита на контракт в течение одного дня, рынок потом продолжил подниматься вверх.
В 1989-90 годах дивиргенция в Стохастике предсказала незначительное падение цены, пока остроконечное дно в линиях Стохастика не дало сигнал возврата в верхний тренд. Рынок затем делает Стохастический Скачок, линии %K и %D пульсируют в верхнем диапазоне выше уровня 75%.
В конце 1993 года Стохастик дает Сигнал Дивиргенции на Продажу, и рынок отреагировал на него в начале 1994 года. Но реакция на графике цены имела форму широкого основания. Пик (Spike) на Стохастике сообщает нам, что тренд действительно возвращается в движение наверх. Колено (Knee) на правой ноге двойного дна индикатора было фигурой продолжения, обозначающей силу данного направления тренда.
С этого момента график увеличил свою движущую силу наверх. Этот крутой угол подъема характеризует стремительный рост бычьего рынка и невозможность удержать его хоть на какой-нибудь период времени. В то время это был смертельный удар для многих. Тем не менее S&P 500 остается на высоте, а на момент написания статьи (октябрь 1995) Стохастик не дал нам Сигнал на Продажу.



Установив Стохастик на недельный график S&P 500, мы видим дивиргенцию в 1993-94 годах - сигнал на продажу. В течение продажи случались интересные вещи.
Мы получили Сигнал Buy в апреле - мае 1994 года, и мы купили. Мы получили плечо на второй ноге Двойного Дна, мы купили снова. Рынок пошел вверх к Двойной Вершине с паттерном дивиргенции, поэтому мы закрыли нашу Длинную позицию и пошли в Короткую против основного тренда. Рынок не пошел очень далеко перед выдачей нам пикового (spike) изменения в направлении тренда. Мы теперь смогли увидеть Двойное Дно на месячном графике, которое на этом графике было основанием с Тройным Дном, наклон вверх и пик (spike) повернул в основное направление на Стохастике, так что мы вошли в длинную позицию всерьез и надолго. Тем временем, мы имели очень хорошую возможность для извлечения прибыли!

Недельный график начинал двигаться вверх значительно круче в самом конце 1994 года и удерживал свою движущую силу в течение целого 1995 года. Мы оставались в Стохастическом Скачке на индикаторее, без видимого Сигнала на Продажу.

THE END.

Автор: VladMih 11.6.2012, 21:53

Так случилось, что пароль на скачивание книги пришлось сменить на

Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)

Это временно, потом верну старый. И приват возможно не нужен будет.
Развлекаюсь ab.gif хоть и вынужденно.
Просто в одном месте меня девочки решили понаклонять,
а я... типа Лукашенко. ))) Плохо гнусь даже перед мальчиками.

___________________
Алексей, я дополнительно не сообщал, но в тех ветках, что выносил по МИНИ-Т и сопутствующих где-то есть мои варианты переводов.

Автор: Незнайка 8.9.2013, 10:38

Блин. Рискую вызвать очередную негативную реакцию а деваться не куда.
Суть вот в чём.
http://fx-vladmih.ru/biblioteka/99-perevod-knigi-lejna-trejding-so-stokhastikom.html есть ссылка на книгу Лейна. Архив я скачал. Пароль применил тот что дан на той странице. Файл в формате PDF распакован. Но при открытии выдаёт ошибку "There was an error opening this document. The file is domaged and could not be repaired".
Попробовал пароль что дан сообщением выше. Файл вообще не распаковывается.
Это опять я дурак, или файл действительно битый?

Автор: VladMih 8.9.2013, 11:14

Цитата(Незнайка @ 8.9.2013, 10:38) *
Блин. Рискую вызвать очередную негативную реакцию а деваться не куда.
Блин. С такими преамбулами вы точно рискуете!

Цитата(Незнайка @ 8.9.2013, 10:38) *
Пароль применил тот что дан на той странице. Файл в формате PDF распакован. Но при открытии выдаёт ошибку "There was an error opening this document. The file is domaged and could not be repaired".
Попробовал пароль что дан сообщением выше. Файл вообще не распаковывается. Естественно! ab.gif
Это опять я дурак, или файл действительно битый?
Не знаю дурак ли, я не доктор, но
сообщение вы получаете не о пароле, а значит и менять/подбирать пароль нет смысла. Тем более, что архив ведь РАСПАКОВЫВАЕТСЯ! Скорей всего вам надо рыть в сторону обновления или смены вашей PDF-читалки, которая не может прочитать распакованный файл.

Как вариант (для битого архива) воспользоваться функцией восстановления архива (там заложена информация для восстановления), но этот вариант не для вас. Раз архив распаковался, значит он в норме и восстанавливать его нет смысла.

Автор: VladMih 4.10.2023, 16:23

http://fx-vladmih.ru/biblioteka/99-perevod-knigi-lejna-trejding-so-stokhastikom.html (кто не читал - можно посмотреть введение, там же есть другие материалы)
ссылка на скачивание перевода книги Д.Лейна (George Lane, "Self-Managed Trading with Stochastics" / "Трейдинг со Стохастиком") перестала работать, а у меня там уже нет даже возможности редактирования статей... Поэтому выкладываю её сюда:

 LANEperevodVLADMIH.rar ( 10,46 мегабайт ) : 6
Если понадобится, пароль архива fx-vladmih.ru

У меня несколько вариантов книги, разбираться в чем отличие некогда, а вспомнить уже... не судьба с моим склерозом. Поэтому если вам покажется, что в выложенной версии перевода что-то не так - сообщите, вынужден буду вникнуть в чём там дело.


Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)