Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Fx-VladMih _ Кафедра объёмов биржевых рынков и Форекс (применительно) _ Пробой или отбой на максимальных объёмах?

Автор: VladMih 26.4.2013, 9:12

"Покупка на максимальных объёмах даунтренда"
Цитата(АлГол @ 26.4.2013, 8:12) *
2. По побарным объемам имеем на падении цены максимальный объем - это Кульминация продаж. Плюс кумулятивная дельта пошла уже вверх - продажи заканчиваются и начинаются покупки.

3. Имеем чистый прайсэкшен - цена развернулась и сделала двойной ретест, да еще и большИм объемом на последнем баре ретеста. Покупка выше зоны ЗМО (индикатор dPOC). В итоге: +22п.
Я умышленно назвал скрутку не очень корректно, ИМХО так будет понятней.
Все прекрасно понимают как пользоваться ЗМО (красная зона максимальных объёмов = уровень), но, уверен, мало кто понимает использование индикатора Market Volume и любых других индикатров побарных объёмов. Поэтому решил задать свой вопрос отдельной веткой - она рискует стать ключевой веткой в понимании того, что вы делаете.
Алексей, сам я понимаю этот момент не до такой степени, чтобы объяснять всем, может быть вы поясните разницу? Суть вопроса элементарна:

На максимальном объёме даунтренда все продают пробой, а вы покупаете,
Как это понять?! В чем разница?
В какой момент момент и как определяется что делать с этими объёмами?
Продавать пробой (рекомендация всех книг) или покупать отскок?

Автор: ЮрийШаров 26.4.2013, 14:14

Приветствую всех, коллеги!

Не знаю, могу-ли я разместить здесь свой ответ. Если нет, то просьба к Владимиру Михайловичу удалить это пост.
Итак, ключевым во фразе АлГола является "Кульминация продаж". То есть то состояние рынка, когда в уже динамично развивающемся тренде (не важно ап- или даун-), как правило в экстремальное его фазе, наблюдается резкое увеличение объёма на свече с широким телом. Это говорит о том, что на этом участке возросло число игроков. Только вот кого - покупателей или продавцов? Об этом нам расскажет сама цена. Если цена после такой активности не продвигается дальше по ходу тренда, то значит в бой вступили противоположные силы, которые сдерживают движение цены. Насколько они сильны - можно легко отследить за тем, где закрепиться цена - вверху или внизу ценового бара. В рассматриваемом примере цена не пошла дальше по даун-тренду, а притормозила и развернувшись вышла за верхнюю границу инициативного ценового бара (того, на котором был аномальный объём). Таким образом, можно предварительно говорить о том, что здесь преобладают покупатели. И когда цена вернётся тестировать данную зону, то по её реакции (допустим образование свечи с длинной нижней тенью) можно судить о правильности сделанных выводов и покупать. Подсказками также могут быть показания горизональных обьёмов.

Появление такого-же аномального, либо высокого обьёма на другом участке рынка, требуется трактовать по другому. Это как раз к Вашему вопросу про возникновения большого обьёма при пробое. Итак, если слева на картинке мы замечаем какой-либо значимый экстремум, который образовала цена (то есть место, где явно преобладали или продавцы или покупатели), но не вновь образованный ценой - не путать с кульминацией, и видим, что на свече с широким телом большой обьём - это признак истинного пробоя, то есть теперешние инициатиивные игроки поглотили желание прежних участников и цена сбольшой вероятностью пойдет в сторону пробоя. Но чтобы быть более уверенным - нужно дождаться ретеста этой зоны.
Вот как-то так. Извиняюсь за сумбурность, без подготовки.

Автор: VladMih 26.4.2013, 14:54

Цитата(ЮрийШаров @ 26.4.2013, 14:14) *
Извиняюсь за сумбурность, без подготовки.
Привет! Постить здесь может любой, но... Есть поговорка "поспешишь... людям будет непонятно". Я немножко разбираюсь в этой теме, но описание пробоя даже я не понял. Зачем было спешить "без подготовки", если тема только открыта? Алексей вон не торопится - видимо хочет с подготовкой...

Сразу хочу поправить (если меня за это не поправят) насчет размера баров.
Большая высота (а не ширина) бара - это необязательное условие. Рост объёмов на малой свече (с большими тенями или даже без оных) может быть даже более сильный признак, особенно если говорить о развороте.
_______
Алексей, на картинке в главпосте кульминационный бар пробил ЗМО, следующий тоже на больших объёмах, хоть и на меньших, и продолжает падать. Если бы хотели брать пробой - как правильно было бы интерпретировать объёмы именно для этого случая? Только не опираясь на распределение "горизонтальных" объёмов - от них взяли только ЗМО.

PS: Кстати, при использовании пробоев на объёмах как правило НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ понятие ретеста. Есть пробой и есть объёмный фильтр истинности ПРОБОЯ, а не ретеста. По крайней мере я завел разговор именно об этом.

Автор: АлГол 29.5.2013, 19:30

Цитата(VladMih @ 26.4.2013, 9:12) *
Все прекрасно понимают как пользоваться ЗМО (красная зона максимальных объёмов = уровень), но, уверен, мало кто понимает использование индикатора Market Volume и любых других индикатров побарных объёмов. Поэтому решил задать свой вопрос отдельной веткой - она рискует стать ключевой веткой в понимании того, что вы делаете.
Алексей, может быть вы поясните разницу?
Суть вопроса элементарна:
На максимальном объёме даунтренда все продают пробой, а вы покупаете,
Как это понять?! В чем разница?
В какой момент момент и как определяется что делать с этими объёмами?
Продавать пробой (рекомендация всех книг) или покупать отскок?
Давайте плясать от печки!
Вот план сделки, так сказать реал-тайм (GМ0):

Я не знаю чем она закончится, но вот ход моих мыслей:
1. Имеем профиль рынка типа "неуравновешен вверх". Об этом можно почитать http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6884&view=findpost&p=101628.
2. Имеем Кульминацию покупок: последний бар ВТ, у которого тень заброшена в желтую зону. У этого бара имеем максимальный объем сделок на нижнем индикаторе. Можно планировать продажу.
3. Огромный плюс к продаже: ретест после Кульминации продаж. Дернулись вверх, но и только. Дальше идет медвежий бар и с хорошим объемом сделок. Значит движение поддерживается, есть желающие.
4. Еще плюс - кумулятивная дельта тоже вниз.
В итоге имеем продажу после отбоя от уровня 1,2950. В принципе - круглый уровень играет еще и роль сопротивления.
Вход на уровне ниже ЗМО. ТП - на личное усмотрение. VSA - это метод анализа ситуации, а не определения конкретных точек входа и выхода из сделки.
Вот и выходит, что на восходящем тренде я продаю. Но продаю уже после появления явных признаков истощения движения вверх. Аналогично и с покупками на падении цены.
Пробои желтых зон я НЕ БЕРУ! Или я что-то не так где-то написал, или меня неправильно поняли. Профиль рынка состоит из трех частей (см. выше). Средняя - зеленая зона (цвета зон условные, у вас могут быть и другие). Две крайние - желтые. Пробить любую желтую зону нельзя. Как бы цена не двигалась ниже или выше - за нею будет следовать и индикатор профиля рынка. Возможно спутали с тем, что я писал о пробое утреннего флета. Это да, я его очень часто использую. Но зона утреннего флета и желтая зона Профиля объема - две большие разницы.
Поэтому я еще раз повторю: мой план сводится к выявлению фактов ослабления движения цены и попытки как можно раньше войти при возможном последующем развороте. Что это будет - разворот или коррекция - можно увидеть только со временем. А может и пойдет против, так как всем управляет вероятность и случай. Так что и в приведенной, как пример, сделке возможно ВСЕ, но с разной степенью вероятности. Поэтому жду чем закончиться Jdem.gif .

Автор: АлГол 29.5.2013, 20:50

Теперь переношу стоп-лосс на свои стандартные 10п:

Что бы не произошло - я в плюсе 10п.
P.S.: сработал стоп-лосс и я честно заработал свои 10п, но пока. Если движение вниз возобновиться можно входить снова, но уже с багажом в 10п!

Автор: VladMih 29.5.2013, 21:39

Алексей, спасибо за подробный ответ, но это не то. Вы описали технику торговли по вашему методу и с вашими индикаторами, а я открывал тему о классическом использовании объёмов - о том, что описано во всех учебниках как нечто очень понятное и само собой разумеющееся, но что очень мало кто реально понимает, как ни странно.

Кстати, от фр600к (единственно возможного натяга для м30 на этой ситуации), да еще усиленного [+2] (!), я тоже могу продавать ab.gif (шутка)

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)