Версия для печати темы

Автор: BQQ 29.3.2008, 18:28

В этой теме обсуждается программирование на языке EasyLanguage, который используется в OmegaTradestation.

EasyLanguage - язык, имеющий свойство, которое лично меня приятно поразило при первом знакомстве.
А именно: этот язык с одной стороны достаточно мощен для удовлетворения практически всех неизвращенных потребностей торгового программиста, а с другой стороны - он имеет очень малое подмножество средств, которое позволяет решать задачу написания простых индикаторов и торговых стратегий за очень малое время.

В связи с этим замечу, что освоение EasyLanguage для непрофессионала возможно за разумное время, так как оно идет гораздо легче, чем освоение языка программирования для МТ4.

1. Для затравки кладу архив русских переводов, сделанных преимущественно Константином Копыркиным (но не только им). Известным и неизвестным переводчикам - благодарность и пожелание профитов.

2. Хотел положить оригинальный продукт на английском - но не смог, так как форум ограничивает объем файла 1 Мб, а там даже после архивирования получается полтора Мб.
Надеюсь, ВладМих подскажет, как это обойти (он же выложил архив инструкции к Омеге на 7 Мб. Значит знает, как это сделать.

3. Вопросы по аккуратному тестированию и оптимизации торговых систем - в другой ветке, здесь - программные аспекты.

4. Обещаю поддерживать ветку и сравнительно оперативно отвечать на вопросы.

Качаем: https://copy.com/clWxR7UwOPq6TlT3 800 Кб.
Некоторые файлы из этого архива, переработанные VladMih, см. ниже

Автор: VladMih 29.3.2008, 20:33

1. На ваше усмотрение, т.к. если это альтернатива, то сначала надо скачать и почитать.
Для меня всегда живые консультации были предпочтительней.
2. ИМХО не стоит. Программисты и сами разберутся, а не знающим MQL оно ....
Оригинальный продукт на английском не вижу смысла ложить.
Если вдруг найдётся извращенец, которому захочется вместо архивного варианта перевода почитать на языке оригинала (как Шекспира), то можно будет ему скинуть.
Пока нет нашего сайтадмина я не могу увеличить объём БД,
а он уже на исходе (насколько я догадываюсь).
____________________
Я заинтригован вступлением. К MQL чуток присматривался, но в основном на уровне что-нибудь подправить по мелочи. Сам ни одного индикатора с нуля не сделал, а надо бы, а то с программистами туго дела идут. СамомУ проще было бы.
Так что буду с интересом и надеждой наблюдать за вашей эпопеей.

P.S. Только мне кажется, что первое время надо побольше внимания уделить установке, настройке, использованию. Тогда больше будет желающих попробовать программинг.
А пока я даже не скачиваю, прога-то не стоит...

Автор: BQQ 31.3.2008, 8:40

1. Я нашел за выходные русский перевод именно учебника. То есть систематически от начала.
Но весит - 2,6 Мб в архиве (картинок много). Можно его положить, а английский оригинал - для оригиналов.

2. Установка и настройка - в идеале иметь такую тему отдельно. Но здесь есть препятствие - я уже упоминал. Все дистрибутивы Омеги - ломаные, причем по-разному ломаные. Трудно дать совет именно по установке. А сам дистрибутив большой (мой около 400 Мб), его сюда не положишь для того, чтобы канонизировать именно этот дистрибутив и потом именно про него всё и объяснять.
Так что устанавливать придется самостоятельно.
А настройки - они и в вашем большом архиве инструкции описаны как их делать. А я могу поделиться тем, какие настройки хороши для форекса. Я себе поставил настройки так, чтобы отчет тестера показывал результат в пунктах.

3. Вступление напишу (но не сегодня), для злобной рекламы выложу одну и ту же программу для МТ4 и для Омеги - пусть сравнят размер текста и, главное, интуитивную понятность. Помянутые вами живые консультации - так я готов ответить на почти любой вопрос.
Но по себе знаю, что если ты совсем уж начинающий - то не знаешь слов для того, чтобы задать вопрос. И доброжелательный текст более опытного человека "я отвечу на любой вопрос" звучит как издевательство.

4. Ваще пожелание уделить внимание установке, настройке и использованию - сам понимаю, что так лучше. Но про установку - уже отметил трудности. А про использование - не могу сообразить, что написать. Вроде просто - бери и пользуйся...
Как вы представляете, что можно было бы написать про использование?

5. В ветке "золотой софт" я писал, что осную ветку "системостроительство в Омеге", если в ветке программирования будет жизнь.
Передумал: осную её завтра (нужно время написать хороший первый пост с примером), так как характерным отличием Омеги от МТ является то, что можно ваять собственную ТС вообще без программирования.

Автор: VladMih 31.3.2008, 9:07

У меня впечатление, что текста многовато, часто с повторами, а толку маловато. Сорри.
1. Софтину можно залить на сторонний хост и здесь дать ссылку + инструкции по установке.
Если проблемы с заливкой, то можем попросить ребят - они сделают, надо только им подсказать какой из вариантов, имеющихся в сети, лучше взять.
Я брал Omega Research 2000i на Мастерфорексе

Кроме этого несколько инструкций по установке, они разные и я запутался (давненько это было).
Год-полтора назад я её поставил, сначала она работала, а потом "вылетела".
Причину не знаю и не переустанавливал. Удалил.

2. В ветке программирования жизнь ключом ни с того ни с сего не забьёт. 30 просмотров говорят о том, что большинство народа от программирования далековаты, тем более на языке Омеги, но интерес какой-никакой есть и его нужно развивать. Выше я писал что для этого нужно и См. п.3
3. "Системостроительство" тоже можно открывать прямо сейчас. Первый пост - это как анонс, его написать - плёвое дело, а дальше уж и готовить всё остальное.
4. При наличии п.п.1 и 3 и с пунктом 2 со временем наладится. Интрига уже есть (по крайней мере для меня) очень большая и начинает появляться "злость" по поводу - "когда ж уже, наконец, всё начнётся?".
"Злость" - в кавычках. Скорей неоправданные ожидания...

Автор: BQQ 2.4.2008, 9:15

EasyLanguage отличается от "нормальных" языков программирования двумя особенностями.
1. Общее для всех "торговых" языков наличие переменных, представляющих из себя наращивавемые массивы, где с каждым новым баром появляется новое значение.
2. Язык разрабатывался как Easy, т.е. сведены к минимуму (я вообще пока не нашел) требующиеся от программиста действия для указания второстепенных операций вспомогательно-обеспечивающего типа.
Программисты меня поняли, для новичков (для которых, собственн этот пост и пишется) приведу сравнение текста программ индикатора MACD для МТ4 и для Омеги.

В EasyLanguage программы бывают разных типов. На первых порах и для форекса интересны функции, индикаторы, сигналы. Отмечу, что функция, индикатор и сигнал могут иметь совпадающие имена, система разберется.
Для Омеги рисование индикатора MACD обеспечивается несколькими програмами.

Собствено рисование индикатора обеспечивается индикатором

Обязательные строки здесь кончаются строкой
Plot3(Plot1 - Plot2, "MADiff")

Дальше идут строки, создающие некие выскакивающие предупреждения при пересечении нуля и вызывающие функцию, формирующую развернутые текстовые комментарии для непонятно кого.
Это - "паньски вытребеньки".
Итого обязательных строк 4 - первая объявляет входные параметры и задает им значения по умолчанию (которые потом можно будет при использовании поменять), три последующие рисуют три линии, вызывая для их вычисления функции MACD и XAverage.

Функция XAverage (встроенная) вычисляет экспоненциальное среднее.
Функция MACD вычисляет разность экспоненциальных средних и выглядит так


Как видим - ничего лишнего.

/////////////////////////////////////////////

Рассмотрим индикатор MACD для МТ4, приведенный как пример текста индикатора.


Читатель легко(?) найдет внутри этого текста собственно вычислительную часть - те же 2 строки.
Одна из них
MacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_
CLOSE,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
вычисляет разность экспоненциальных средних и соответствует строке в функции MACD на Easy.
Другая
SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer,Bars,SignalS
MA,0,MODE_SMA,i);
вычисляет сигнальную линию и соответствует строке в индикаторе MACD на Easy.

Три строки в начале объявляют входные параметры и задают начальные значения, а практически весь остальной текст для МТ4 решает системные задачи: объявляет буфера для рисования, связывает буфера с индексами функцией SetIndexBuffer и т.п.

Торговому программисту это неинтересно, не важно и знать нежелательно!.
Большинстов непрофессионалов просто переписывает эти части из одного индикатора в другой без попыток понять их смысл, что является очень опасной практикой.

А Easy избавляет прикладного (торгового) программиста от необходимости писать те части кода, которые не соответствуют логике разрабатываемого индикатора.
Особенно тяжелое впечатление производит явно выписанный цикл по барам в программе на MQL.
Ведь на самом деле все предыдущие значения уже вычислены, и на практике этот цикл почти всегда состоит из одного оборота. Но выписывать его на MQL нужно, а на Easy - нет.

===============================
Задачей этого поста было убедить читателя в том, что даже непрофессионал может создавать на Easy индикаторы и торговые системы самостоятельно с нуля (от торговой идеи), в то время как на MQL большинство непрофессионалов вынуждены ограничиваться правками в готовых текстах.

При разработке индикаторов преимущство Easy над MQL сравнительно невелико, гораздо больше оно при написании торговых систем, но об этом - в будущей ветке "Системостроительство"

Автор: VladMih 2.4.2008, 10:13

1. Не совсем корректное сравнение. В МАКДе Омеги чуток лишнего, а в МАКДЕ MQL лишнего МНОГО.
Целый большой блок дивергенций-конвергенций чего стОит?!
Корректным было бы сравнение ЧИСТЫХ МАКДов. ИМХО, конечно.

2. "#property indicator_separate_window" означает отображение индикатора в отдельном окне под графиком (это я для тех, кто хуже меня рубит в этой ботанике ), но в МТ есть возможность такой же индикатор нарисовать и прямо по цене. Это очень полезная способность и если бы я умел программировать нормально, то обязательно ею воспользовался. Я пробовал, но не справился с приведением значений к цене, требующемся на многих индикаторах в подобной ситуации чтобы линии индикатора уходили от цены на разумное расстояние на разных инструментах.
а) есть ли такая возможность в Омеге?
б) нет ли больше таких "подводных" камней из-за "упрощенчества"?

3. Стартовые строки описания переменных в МТ написать не трудно, зато они выполняют одну очень полезную функцию - этими описаниями можно выносить любые переменные во внешние настройки. Это даёт возможность оперативной переподстройки индикатора.
А главное - в МТС это совершенно развязывает руки по оптимизации, которая возможна по любому количеству внешних параметров.
Как с этим делом в Омеге?

Автор: BQQ 3.4.2008, 11:21

В том-то и дело, что в МАКДе Омеги "лишнее" ({Alert Criteria} и {MACD Expert Commentary}) можно убрать из текста, и индикатор будет рисоваться точно также. А в МАКДЕ MQL много неинтересного, но лишнего нет. То есть если убрать что-нибудь из функции start(), то индикатор будет работать по-другому. Первые строки функции start() вычисляют переменную limit, которая используется для того, чтобы не пересчитывать уже сосчитанные бары в прошлом.
Так что это - не лишняя часть в том смысле, что её можно убрать, но совершенно лишняя в том смысле, что она не имеет отношения к правилам вычисления индикатора.

И отсутствие таких мест - сильное преимущество Easy над MQL.
Можно сказать так: на Easy достаточно написать, что именно ты хочешь вычислить, а на MQL приходится писать еще и кое-что про то, как это вычислять.


В Омеге есть возможность выставлять без вмешательство в текст индикатор в любое окно: на цену, на окно, где уже стоит другой индикатор, на окно цены другого инструмента (это не шутка, я часто пользуюсь такой возможностью: ставлю, например, стохастик с часовок и стохастик с 15 минут в одно окно и долго разглядываю).
Основная проблема при совмещении разных графиков в одном окне - упомянутый вами вопрос масштабирования. Я не вполне понимаю, как разумно проделать то, о чем вы говорите - нарисовать MACD "прямо по цене". то есть проблемы здесь не в программировании, а в существе задачи (если я правильно понял вопрос).

Настройки масштабирования индикатора задаются при его выставлении на график. Появляющееся при этом диалоговое окно имеет 4 закладки: Inputs, Style, Scaling, Properties.
Inputs задает значения внешних параметров индикатора, которые объявлены в его тексте в операторе Inputs.
Style задает цвет и стиль линий.
Scaling задает тип масштабирования. Для индикаторов, имеющих размерность и смысл цены (например, ЕМА и родственники) и рисующихся в том же окне, что и цена, надо выбирать масштабирование "same as symbol". Для индикаторов, имеющих границы, типа RSI, надо выбирать "user defined" и явно указывать границы. Для RSI от 0 до 100 и т.п.
Properties задает, на каком инструменте будет вычисляться индикатор (напомню, что в Омеге в одном chart можно размещать несколько инструментов) и в каком окне рисоваться.


Абсолютно также. Переменные, объявленные оператором Inputs, являются внешними. Для индикатора можно их изменить во время работы, щёлкнув правой кнопкой мыши на любом месте графика и выбрав в появившемся контекстном меню строку "Format Analisys Techniques..." - вторая сверху строка меню.
Если речь идет о внешних параметрах не индикатора, а сигнала, участвующего в ТС, то по ним можно оптимизировать ТС.

Автор: BQQ 4.4.2008, 8:57

1. За похвалу - спасибо. Особенно - про "понятно".
2. Про сравнение кодов МАКД. Непонимание взаимное. Давайте проговорим еще раз, тем более что в этой ветке я выступаю в шляпе препода, и желание правильно понять вопрос у меня очень сильное - согласно должностной инструкции препода .

Если вы под "огромный блок определения дивергенций" понимаете блок, содержащий функцию start(), так этот блок никаких дивергенций в трейдерском смысле (как мы ищем дивергенции осциллятора и цены), не определяет.
Этот блок только вычисляет значение индикатора МАКД, ничего более.
И удалить там ничего нельзя без существенного изменения поведения индикатора.
Так что МАКД на МКЛ есть именно "голый МАКД", никаких бонусов.

В МАКД на ИЗИ лишнее (алерт и эксперт комментари) - именно лишнее (дополнительное, бонус), его можно удалить, и не изменится ни время вычислений, ни результат вычислений МАКД.

Автор: VladMih 4.4.2008, 9:34

Сорри, я был неправ, сбил с толку коммент в коде:Сейчас глянул внимательней - действительно это не блок диверов, а сам МАКД.
Вопрос исперчен. Интерес ещё больше вырос.
________________
Я вчера вам в Курилке писал.

Автор: VladMih 22.4.2008, 15:27

Индикатор Мюррея для Омеги http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/149281/an/0/page/0#Post149281

2 BQQ: Быстро сдались. Как мальчишка... Моих постов в разделе больше, чем ваших.

Автор: Сений 6.1.2013, 17:20

Пытался приделать индикатор комбинированный стохастик для Омеги2000и - вот как он выглядит на Изи Лэнгвич :

Input: Kperiod(14), Kslowing(3), Dperiod(3), HighValue(Close), LowValue(Close);
Input: AddKperiod(5), AddKslowing(2), AddHighValue(Close), AddLowValue(Close);

Variables: K(0),DLW(0),KDop(0);

K = Average(FastKCustom(HighValue, LowValue,Close,Kperiod), Kslowing);
Plot1 (K,"%K");

DLW= WAverage(K,Dperiod);
Plot2(DLW,"%D");

KDop = Average(FastKCustom(AddHighValue, AddLowValue,Close,AddKperiod),AddKslowing );
Plot3 (KDop,"Add%K");

Автор: VladMih 6.1.2013, 18:03

Возьмите Мультичартс (может и в Омеге можно - уже не помню) и на нем это же самое можно сделать не зная языка - простым наложением индикаторов, как в МТ4.
Мой комбистох штука намного более сложная - начиная от раскраски и сигналов пересечения, продолжая сигналами опорных точек (ОПТ, он же "ёпт") и записью всех сигналов в лог, заканчивая тем, что он МТФ, а не "монотайм". Причем, что довольно большая редкость, вся эта премудрость работает безглючно. ))))))) Вложить это ВСЁ в короткий кодик даже на изи не удастся.

Автор: Сений 6.1.2013, 18:44

Меня заинтересовал Ваш сайт, хотелось посмотреть Ваши индикаторы, а с МТ4 не знаком. У меня котировки связаны с Омегой, а как их связать с МТ4 пока не знаю.
МТФ на EL пока не знаю, как сделать.
Для продолжения знакоматва с сайтом прийдётся всё-таки разбираться с МТ (сегодня инсталлировал МТ4 и разбираюсь ).

Автор: VladMih 6.1.2013, 19:17

Большинство интересует обратная задача - передать котировки МТ4 в приличные программы теханализа типа той же Омеги. Эта задача решается разными способами, а вот по вашему вопросу ничем помочь не могу.
Вы можете открыть в этом разделе отдельную тему, чтобы не офтопить в ветке программирования. Да и шансов на решение будет больше.

Линии тренда и мувинги в любом терминале одинаковые, комбистоха вы себе уже сделали. Этого СВЕРХдостаточно.

Автор: VladMih 19.2.2013, 19:00

В этом посте файлы из архива, выложенного в главпосте. Изучение языка дело кропотливое, нудное (?) и долгое (!), поэтому я для себя чуть доработал имеющиеся файлы и делюсь с вами в надежде зацепить этим ходом парочку "попутчиков" для совместной работы.

PS: когда начал обрабатывать, то с одной стороны впечатлился объёмом для изучения, но с другой стороны душа вздохнула с облегчением, увидев понятные даже непрограммисту конструкции типа IF, Then, ELSE, математические выражения, простота (?) в создании и использовании подпрограммам (по изевски - функций). Еще бы операторы безусловного перехода типа "Go To Nax" и была бы полная лафа.

Автор: Кутузов 11.7.2013, 10:42

Добрый день! А пароль на архивы какой?
Есть сложности с омегой, можете помочь?

Автор: VladMih 11.7.2013, 11:45

Здравствуйте. До сих пор никто о пароле не спрашивал... Я скачал первый файл - у меня он тоже открылся без запроса пароля. Если у вас всё же спрашивает, попробуйте fx-vladmih.ru Это наш "стандартный" пароль.

С Омегой вам здесь вряд ли помогут.
Увы, но для этого форума тема оказалась не слишком популярной.