Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Fx-VladMih _ Азы биржевых рынков и Форекс _ ММ - Money Management
Автор: VladMih 23.10.2007, 17:29
Money Management, он же ММ, он же Управление Финансами (Капиталом),
в нашем трейдерском деле это управление депозитом (депозитами).
В этой теме сначала определимся что это такое и какие бывают ММ,
а потом можно обсудить кому он нужен, а кому итак неплохо живётся. 
Я не собираюсь в этой теме заниматься наукой, дам всего 1-2 поста и,
как говорится, поехали!
Можете потом ложить сюда умные статьи, цитаты великих мира сего, свои мнения,
а ещё лучше, если поделитесь личным опытом использования (НЕиспользования) ММ.
Автор: VladMih 23.10.2007, 19:24
Есть мнение, что ММ - это то, что определяет - будешь ты с депозитом и профитом, или сольёшь.
Причём говорят, что от ММ степень успешности трейдера зависит даже больше, чем от его ТС.
Я с этим согласен почти на 100% и вот почему.
ММ определяет степень рисков наших сделок (одного ордера или их суммы,
учитывая - по одному инструменту открытия или по разным)
в процентном отношении к имеющемуся депозиту.
На форумах неоднократно видел споры о величине риска.
Одни доказывают, что больше 2% от депозита никак нельзя, другие говорят, что и 5% не предел.
ИМХО неправы обе стороны, т.к. каждый из них говорит "о своём, о девичьем".
Они забыли, что используют разные ТС, разные инструменты, разное количество ордеров и т.д.
Рассмотрим несколько примеров.
Автор: VladMih 23.10.2007, 19:50
I. Влияние торговой системы на Манименеджмент.
Имеем 2 разных ТС. Обе тщательно протестированы или давно используются.
1-я система допускает серию лоссов в количестве до 4 штук подряд
2-я система до 2-х штук.
По какой системе мы можем себе позволить больший убыток на одну сделку?
Правильно.
- Если мы установим риск 20% (для упрощения) для первой, то депо будет слито!
Это гарантия, т.к. если система допускает 4 лосей подряд, то иногда может быть и 5-й! ВСЁ!
(чтобы не путаться я считаю в обоих случаях процент риска от полного стартового депозита!!!)
- При тех же 20% вторая система имеет более чем двукратный запас прочности.
Даже при одном лишнем лосе она сольёт только 60% депо и дальше будет наращивать профит.
Степень риска в приложении к системе в первую очередь зависит от наличия и размеров стопов.
Чем меньше размер стопов, тем больше ордеров можно открыть (в т.ч. по разным инструментам)
или тем больший размер лота можно установить в ордере.
Тут ИМХО всем всё понятно и останавливаться не стоит.
Подводим итоги:
- По системам 1-го типа, особенно если у неё большой размер стопов
и тем более если используется только на одном инструменте (одним ордером)
больше 2% депозита рисковать вряд ли стоит.
- По системам 2-го типа может быть и 5% и это будет консервативный подход. ИМХО.
По крайней мере слив при таком проценте на двух допустимых лосях, которые бывают раз в полгода,
невозможен, тем более, что мы знаем - всё остальноое время идёт в среднем,
скажем - два профита через одного лося. Арифметика простая.
Так будет если профиты и лоси одного размера, т.е. соотношение Профит/Риск=1
И это уже даёт выигрыш за счёт большего количества профитных сделок.
При увеличении этого соотношения можно увеличивать и % риска на сделку.
Здесь, ИМХО, пояснений не требуется и споров не будет.
Пожалуй, следующим постом мы (я) и покончим с этим грязным денежным делом!
Автор: VladMih 25.10.2007, 13:33
Хоть и с ИМХами, но крутовато взял старт в предыдущем посте.
Тут мой запал и кончился. Последний мой пост будет ещё ИМХее.
II. Влияние на Манименеджмент диверсификации.
Для себя я диверсификацию делю условно на 2 категории:
- системная, т.е. диверсификация входами по разным системам даже если это на одном инструменте.
- инструментальная, т.е. входы по одной ТС, но на "несоюзных" инструментах
Почти везде в интернете инструментальная диверсификация приветствуется и пропагандируется чуть ли не как панацея от краха. В то же время есть на КРОУФР одна статья, которая мне очень понравилась (ссылку дам или выложу статью, когда найду), называется она примерно так: "Диверсификация - прямой путь к сливу". Чувствуете чем пахнет? 
О "системной" диверсификации почти нигде не говорится, но ИМХО если ваши системы базируются на разных принципах, то это один из надёжнейших принципов диверсификации, особенно если применять ещё и на разных инструментах.
Как бы я не относился к системной диверсификации "вообще",
вцелом считаю, что оба вида при правильном применении позволяют увеличить размеры рисков.
В обобщённом виде мои два поста можно интерпретировать примерно так:
грамотно действуя, трейдер может позволить себе в зависимости от применяемой(мых) системы и диверсификации(ций) (или ИХ СОЧЕТАНИЙ!)
устанавливать риски в рамках 2-10% от депозита на ордер или группу ордеров.
При этом надо иметь ввиду - чем на бОльшее количество ордеров разбрасывается риск,
тем больший размер этого риска допускается.
Опять же - это при условии соблюдения вышесказанного.
Получилось, что и 3-я группа влияния на ММ вырисовалась - количество ордеров.
Больше мне добавить нечего. Итак удивился, что столько понаписывал! 
Приглашаю к дискуссии.
Автор: VladMih 25.10.2007, 15:50
Grace Cheng Миф отношения прибыли к риску
14.08.2007
Отношение прибыль/риск
Отношение прибыли к риску относится к размеру средней прибыли в сравнении с размером среднего убытка на сделку. Например, если в какой-то конкретной сделке ваша ожидаемая прибыль - 900 $, а ожидаемая потеря - 300 $, то ваше отношение прибыль/убыток - 3:1 - то есть 900 $, деленные на 300 $.
Множество книг по трейдингу, а также "гуру" рекомендуют держать отношение прибыль/убыток размером, по крайней мере, 2:1 или 3:1, что означает, что на каждые 200 $ или 300 $, полученных за сделку, ваш потенциальный убыток должен составлять 100 $.
На первый взгляд, большинство людей согласилось бы с этой рекомендацией. В конце концов, разве не следует держать потенциальный убыток как можно меньшим, а потенциальную прибыль дводить до максимально возможной степени? Ответ: не всегда. Фактически, этот общепризнанный совет может вводить в заблуждение, а может даже причинить ущерб вашему торговому счету.
Общая рекомендация держать отношение прибыль/убыток не менее 2:1 или 3:1 на сделку чересчур упрощена, потому что не принимает во внимание практические реалии рынка форекс (как и любого другого рынка), стиль торговли трейдера и фактор Средней Прибыльности на Сделку (СПС), который также известен, как статистическое ожидание.
СПС - ключ к прибыльности
Средняя прибыльность на сделку в основном измеряется, как среднеее количество, которое Вы можете ожидать выиграть или потерять за сделку. Большинство людей настолько зациклены либо на сбалансированности своего отношения прибыль/убыток, либо на точности своего метода торговли, что не осознают наличия большей перспективы: Результативность Вашей торговли в значительной степени зависит от вашей СПС.
Средняя Прибыльность на Сделку =
(Вероятность выигрыша x Средний выигрыш) - (Вероятность проигрыша x Средний проигрыш)
Давайте исследуем СПС в следующих гипотетических сценариях:
Сценарий A:
Допустим, что из 10 проведенных сделок Вы получили прибыль в трех из них, а в оставшихся семи получили убытки. Таким образом, Ваша вероятность выигрыша составляет 30 % или 0.3, в то время как ваша вероятность убытка - 70 % или 0.7. Средняя прибыль в выигрышной сделке оказалась 600 $, а средний убыток - 300 $.
В этом сценарии СПС будет таким: (0.3 x $600) – (0.7 x $300) = - $30
Как видите, СПС является отрицательным числом, а это означает, что на каждой сделке, которую Вы проводите, по всей вероятности, Вы потеряете 30 $. Это явно проигрышная стратегия!
Даже при том, что отношение прибыли к риску у нас составляет 2:1, этот метод торговли дает выигрышные сделки только в 30 % случаев, что сводит на нет предполагаемую выгоду от наличия отношения прибыль/убыток 2:1.
Сценарий B:
Теперь давайте исследовать СПС метода торговли, имеющего отношение прибыли к риску всего 1:3, но дающего больше прибыльных сделок, чем убыточных. Скажем, из 10 проведенных сделок Вы получили прибыль в восьми из них, а две закончились убытком.
Вот СПС: (0.8 x $100) – (0.2 x $300) = $20
В этом случае, даже при том, что эта стратегия имеет отношение прибыли к риску 1:3, СПС положительна, что означает Вашу прибыльность в долгосрочном плане.
К прибыльности ведет много путей
При торговле на рынке форекс не существует единых рецептов, будь то в управлении капиталом или в выборе стратегии торговли. Традиционные рекомендации, вроде совета убедиться, что ваша прибыль больше вашего убытка в абсолютной сделке, не имеет особой ценности в реальном трейдерском мире, если у Вас нет высокой вероятности получить прибыль в данной сделке. Имеет значение лишь то, что ваша СПС оказалась положительной и что ваша общая прибыль будет большей, чем общий убыток.
© Investopedia ULC © Перевод: www.kroufr.ru
Автор: selmik 27.11.2007, 15:01
Это не статья известного автора, а мой личный опыт. Возможно кому-то пригодиться.
Хочу предложить метод управления капиталом (громко сказано), который мне лично на начальном этапе помог обуздать эмоции и предохраниться от некоторых необдуманных действий. До него я дошел сам после очередного слива депозита, возможно, кто-то еще его применял.
После того как вы определились с суммой, которую собираетесь положить на депозит, кладете ее куда угодно только не на депозит ДЦ. Это может быть счет в банке (не торговый депозит), электронные деньги, или дома в конверте (я делал именно так). В общем, кладете туда, откуда потом будете пополнять свой депозит у ДЦ.
Если вы собрались торговать на рынке, значит, у вас есть система, и по ММ этой системы у вас есть определенный размер для одной открытой позиции. Вот эту сумму и несете на торговый депозит в ДЦ. Если сумма не большая, то сейчас полно всяких мини, микро и т. п. Что это дает:
1. У вас есть готовый стоп-лосс. Больше этой суммы вы не потеряете при всем желании. ДЦ в долг не работают. Так же менее острыми становятся технические проблемы: отсутствие связи, проблемы на сервере ДЦ, всякие там проскальзывания, махинации и т. п. В самом худшем больше этой суммы вы не потеряете.
2. Так как торговать вы еще не начали, а стоп-лосс у вас уже есть, это поможет воздержаться от необдуманных сделок. Вы будете искать сделки с наименьшей вероятностью срабатывания стоп-лосса, а не входить импульсивно в рынок, а потом судорожно искать, куда же оптимально воткнуть стоп. Избавитесь от соблазна передвигать (расширять) или вообще отменять стоп-лосс, когда рынок идет против вашей позиции, так как его не отменить, не передвинуть нельзя.
3. Вы можете входить в рынок всем депозитом, (это будет ваша расчетная сумма позиции исходя из системы) и при убыточной сделке вы узнаете, что такое слив. Словосочетание «слив депозита» перестанет казаться чем-то ужасным и трагичным, а станет логическим выводом того, что может произойти в одной сделке, если бы вошли в рынок всеми своими деньгами.
4. Так как торговый счет нельзя пополнить моментально (по крайней мере, я с такими ДЦ не работал) у вас есть время остыть после убыточной сделки и спокойно проанализировать ситуацию. Был ли убыток в рамках системы или это ваша ошибка. Становятся менее острыми такие желания как сиюминутно отыграться из-за невозможности быстро пополнить счет. У меня был случай, когда рынок шел против моей позиции, и возникло желание пополнить счет для ее удержания. Я достал уже деньги из тумбочки, но, подержав, их в руках передумал вкладывать их в убыточную сделку.
С убыточными понятно, вот что с прибыльными? Если сделка оказывалась прибыльной, то я всю прибыль сразу снимал и складывал обратно в тумбочку. Это обеспечивает, во-первых, исходный размер позиции (чтобы не нарушать систему), а во-вторых, дает ощущение реального заработка на рынке (лично у меня пока деньги не у меня в кармане они не мои). По мере накопления денег размер позиции увеличивался, но это уже другая история.
В тоге вырабатывается понимание разных ситуаций и что более важно понимание своего отношения к этим ситуациям.
Кстати иногда получается довольно весело, когда меня спрашивают, сколько я слил депозитов, и я отвечаю, что за три года где- то около 200 у людей делаются круглые глаза.
Понятно, что кому-то, возможно, физически трудно это осуществить, но потраченные физические силы окупаются сохраненными нервами и деньгами. Так было у меня.
Возможно, каким то ДЦ не понравиться если клиент каждый день будет то снимать деньги то класть на счет, да и получают они вместо потенциально проигранных клиентом, например 5000$ (ведь 95% проигрывают) 200$ . Кто-то, кстати, после 2-х.-3–х. проигрышей может вообще отказаться от торговли на рынке, решив, что это не его. Клиент сохранит оставшиеся 4000 $, а ДЦ не дополучит прибыль. Но я пока особого противодействия не встречал.
Буду рад если, кому–то все вышеизложенное поможет.
С уважением Михаил.
______________________________________
Скромности Вашей, Михаил, можно только позавидовать.
В теме " Асы советуют новичкам" Вашему посту делать нечего,
хотя бы по причине того, что о Вас кроме имени пока ничего не известно.
Может Вы и ас, но пока я переношу этот пост в тему "ММ - Money Management"
Автор: VladMih 27.11.2007, 17:12
получают они вместо потенциально проигранных клиентом, например 5000$ (ведь 95% проигрывают) 200$ .
В общем-то пост очень похож на бред, но, прежде чем сделаю окончательный вывод,
хочу уточнить верно ли я понял хотя бы вот это:
1. На счёт Вы заводили по 200$ ?
2. У вас за три года было около 200 "лосей", значит хотябы 600 профитов?
Итого 900 сделок?
P.S. Заодно, если не трудно, озвучьте суммарный итог такого трейдинга (сумму прописью).
P.P.S. Что-то мне подсказывает, что ответа не будет....
Автор: AndySpu 27.11.2007, 20:22
простите если не в тему, но как получились цифры 200 и 600?
ведь selmik не указал что его отношение прибыль/убыток 3/1.
Автор: VladMih 27.11.2007, 20:36
ведь selmik не указал что его отношение прибыль/убыток 3/1.
Прощаю. Тем более, что в тему
200 у него в посте фигурирует, а по 600 у меня вопросительный знак стоит.
Может и не 600 у него.
P.S. 600 профитов и 200 лосей не означают, что прибыль/убыток = 3/1
Автор: selmik 28.11.2007, 13:42
хочу уточнить верно ли я понял хотя бы вот это:
1. На счёт Вы заводили по 200$ ?
2. У вас за три года было около 200 "лосей", значит хотябы 600 профитов?
Итого 900 сделок?
P.S. Заодно, если не трудно, озвучьте суммарный итог такого трейдинга (сумму прописью).
P.P.S. Что-то мне подсказывает, что ответа не будет....
Вы видимо не правильно поняли. То, что я написал не имеет отношения ни к системе торговли ни к ММ. Здесь чисто технический момент ввода и вывода средств на счет, который влияет на психологию человека. Если по своей системе поймав лося человек теряет 200$, что является % от депозита, то тут он теряет те же 200$ и это весь его депозит. Разница в том, что во втором варианте он физически не сможет на эмоциях тут же открыть еще одну сделку, чтобы отыграться. Рассматривать такой подход как ММ я не предлагал. Поэтому я и написал это там где обсуждалась психология.
Автор: VladMih 28.11.2007, 13:51
Михаил, давайте без блабла-шоу, если можно. Вопрос ведь серьёзный.
Или вы считаете по-другому?
Если серьёзный, то ответьте на мои вопросы, а не повторяйте уже сказанное раньше.
Я это уже прочёл.
После ваших ответов у меня (уверен) появятся и другие вопросы.
Или вы против уточнений и обсуждения?
P.S. Регулирование соотношения убытков и прибыли - это и есть ММ.
Только у вас нюанс - ограничение убытков величиной депозита. Сути это не меняет.
Поэтому давайте на будущее договоримся не передёргивать и называть вещи своими именами.
Автор: selmik 28.11.2007, 14:02
Или вы считаете по-другому?
Если серьёзный, то ответьте на мои вопросы, а не повторяйте уже сказанное раньше.
Я это уже прочёл.
После ваших ответов у меня (уверен) появятся и другие вопросы.
Или вы против уточнений и обсуждения?
То вы пишете, что бред, то серьезный. Я не против уточнений и обсуждения, хотя не вижу чего тут обсуждать, какая разница где лежит депозит дома или у ДЦ. Цифру 200$ привел для примера у меня суммы были разными. Общую сумму лосей за все время работы я никогда не считал. Привел ее в качестве примера. Скольео денег я заработал на Форексе я вам не скажу потому, что я вас не знаю и написанному мной это не отностится.
Автор: VladMih 28.11.2007, 14:11
Жду мнения остальных по поводу этого разговора и особенно его последних двух "ответов".
Жду до вечера.
P.S. Мне не удалось получить исходные данные для рассчёта количества совершённых переводов и времени, затраченного на это.
Соответственно - не получилось узнать сколько времени от этих занятий осталось на трейдинг.
Рекомендую перед высказыванием мнений прикинуть хотя бы приблизительно (в допустимых диапазонах) возможные величины показателей, учавствующих в такой "работе"
У меня сложилось мнение, что на одних переводах будет потрачено больше, чем заработано.
Ну а вы считайте сами.
Автор: selmik 28.11.2007, 14:17
Жду до вечера.
P.S. Мне не удалось получить исходные данные для рассчёта количества совершённых переводов и времени, затраченного на это.
Соответственно - не получилось узнать сколько времени от этих занятий осталось на трейдинг.
Рекомендую перед высказыванием мнений прикинуть хотя бы приблизительно (в допустимых диапазонах) возможные величины показателей, учавствующих в такой "работе"
У меня сложилось мнение, что на одних переводах будет потрачено больше, чем заработано.
Ну а вы считайте сами.
Вы бы так прямо испросили бы. Времени на то, чтобы снать или положить деньги у меня уходило около 1 часа. Проценты за снятие и зачисление с меня не брали.
Автор: Валия 28.11.2007, 14:28
Если снятие и зачисление
происходило так быстро - то пользовались ВебМани?
Там, насколько я знаю, снимают процент
Автор: selmik 28.11.2007, 14:41
происходило так быстро - то пользовались ВебМани?
Там, насколько я знаю, снимают процент
Нет я просто ездил в офис ДЦ от моего дома это 20 мин.
Автор: AlexandrV 28.11.2007, 14:47
Что ВладМих перенес пост - правильно сделал. Нам до тех асов, чьи статьи лежать в этой теме, наврятли дорости и за всю жизнь.
По поводу предложенного метода могу сказать, что этот метод не поможет сберечь деньги, если нет системы, и тем более если про форекс только вчера узнал и захотел сразу бабки заработать... Что 1000$ сразу положи, что по 200 рублей носи, сольешь по любому, только за разный промежуток времени. Я таким методом уже слил больше 1000 руб. на микро, хватит. Я лучше солью 10000$ на демо раз 15 пока не начну прибыль получать, только потом положу сразу 1000$ и буду работать.
З.Ы. Это лично мое мнение, комнями не кидаться. :wacko:
Автор: Валия 28.11.2007, 14:50
Не у всех такое пройдет,
например, у меня -
зачисление и снятие средств 2-3 дня,
а другой ДЦ, к которому присматриваюсь,
располагается в другом городе,
так с ними только через ВебМани.
Автор: selmik 28.11.2007, 14:55
По поводу предложенного метода могу сказать, что этот метод не поможет сберечь деньги, если нет системы, и тем более если про форекс только вчера узнал и захотел сразу бабки заработать... Что 1000$ сразу положи, что по 200 рублей носи, сольешь по любому, только за разный промежуток времени. Я таким методом уже слил больше 1000 руб. на микро, хватит. Я лучше солью 10000$ на демо раз 15 пока не начну прибыль получать, только потом положу сразу 1000$ и буду работать.
З.Ы. Это лично мое мнение, комнями не кидаться. :wacko:
Дело не в системе. У меня основная проблема была (да и сейчас иногда вылазит) - не соблюдение своих же правил под воздействием
эмоций. Такой способ помог мне быстрей с собой справиться, давая время остыть.
Автор: AlexandrV 28.11.2007, 15:05
эмоций. Такой способ помог мне быстрей с собой справиться, давая время остыть.
Вот видишь, так и не помогло на 100%. А ты другим советуешь.
А эмоции нужно на демо отрабатывать. Если не можешь сдержать, то лучше на форекс не соваться. Тем более если система рабочая, то и на демо, и на реале она будет работать одинаково.
Автор: VladMih 28.11.2007, 16:31
...Скольео денег я заработал на Форексе я вам не скажу потому, что я вас не знаю и написанному мной это не отностится.
Подсказываю - все ваши лоси в ваших стейтах, посчитать нетрудно, как и профиты.
Общая сумма там также есть - даже считать не нужно.
Если привели в пример 200$, значит порядок цифр будет именно такой (мне неважно 400 это или 250).
Общая сумма доходов меня тоже не интересует.
Просто для примера приведите по одной КОНКРЕТНОЙ сделке (не большой секрет?)
1. Размер депо и используемое плечо.
2. Вход (все данные ордера с указанием размера лота, ТП и СЛ)
3. Результат (на каком уровне получен лось и как это сработало в терминале).
Второй вариант сделок (профитный) меня совсем не интересует.
Мне ваши деньги не нужны.
P.S. Совет - не берите "на глаз", возьмите из стейта (чтобы не толочь воду в ступе).
P.P.S. Не надо говорить, что нет ни одного стейта, это будет некрасиво с вашей стороны.
Автор: selmik 28.11.2007, 23:13
Подсказываю - все ваши лоси в ваших стейтах, посчитать нетрудно, как и профиты.
Общая сумма там также есть - даже считать не нужно.
Если привели в пример 200$, значит порядок цифр будет именно такой (мне неважно 400 это или 250).
Общая сумма доходов меня тоже не интересует.
Просто для примера приведите по одной КОНКРЕТНОЙ сделке (не большой секрет?)
1. Размер депо и используемое плечо.
2. Вход (все данные ордера с указанием размера лота, ТП и СЛ)
3. Результат (на каком уровне получен лось и как это сработало в терминале).
Второй вариант сделок (профитный) меня совсем не интересует.
Мне ваши деньги не нужны.
P.S. Совет - не берите "на глаз", возьмите из стейта (чтобы не толочь воду в ступе).
P.P.S. Не надо говорить, что нет ни одного стейта, это будет некрасиво с вашей стороны.
Сейчас я, таким образом, работаю редко, потому что вроде как справился с эмоциями.
Возможно, я как-то криво написал.
Попробую объяснить ( не охота ковыряться в старых стейах, тем более, что работаю не с одним ДЦ, а с некоторыми уже не работаю, думаю конкретные цифры здесь и не нужны ), например торговых денег у меня 1000$ я решил открыться лотом 10000$ (10% от депозита) это 100$ (с плечом 1:10 от 1000$ или 1:100 от 100$). 100$ и кладу на счет. Открываюсь с плечом 1:100. Стоп-лосс у меня в среднем 15 пунктов. Цена одного пункта 1$. Открываюсь, далее если сработал стоп-лосс мои потери 15$. Иду, докладываю 15$ до 100$ и жду следующей сделки. Если профит, то снимаю лишнее опять же до 100$. То есть если придерживаться системы, то особой разницы от этих заморочек с депозитом не вижу. Разница появляется, когда включаются эмоции и начинаются отодвигания или вообще снятия стоп-лоссов в надежде, что цена вернется, также всякие соблазны с усреднением убыточной позиции и т. д. Тогда больше этих 100$ я не потеряю, хотя бы за одну сделку. 100$ это не денежный стоп-лосс в рамках системы, а как раз наоборот ограничение максимального убытка в одной сделке из-за нарушения правил системы. Остается 900$ и время подумать. Насчет слива: если вложенных денег, то 7000$ до применения этого метода за 5 убыточных сделок. Получалась примерно одна и та же история: нес деньги на депозит, какое-то время получал прибыль, счет рос, увеличивался размер позиции, перестали ставиться стоп-лоссы, начались усреднения убытков, когда везло, радовался, когда не везло – слив. Считать сколько слил, учитывая прибыль, не стал. После применения этого метода опять же отнесенных на депозит 1200$, но так как прибыль я снимал, то в общей сложности по деньгам я оказался в прибыли 500$. Все это было в самом начале и длилось 5 месяцев. Хотя до сих пор если какое-то время не торгую, снимаю все деньги с депозита, оставляя только на одну сделку. Впрочем, если человек не хочет думать и работать над собой, то все это только оттянет окончательный слив.
Автор: VladMih 26.12.2007, 12:16
На мои вопросы в том виде, как я поставил, ответа так и не получено.
Я тогда ещё сгоряча ответил, потом свой пост удалил и решил подождать.
Прошёл месяц - не дождался ни желаемого, ни других комментов.
Посему ГЛАВНЫМ в вышеизложенном считаю мнение самого автора "системы":
то все это только оттянет окончательный слив.
Чего тогда огород городить?
Автор: Murk 7.1.2008, 19:07
Новичку ММ не нужен по простой причине - он просто не сможет им пользоваться - куда там - сейчас ведь для него важнее поскорее войти в рынок и "срубить" пару сотенок пипсов и новичок доволен будет - потом когда сольет депозит задумаеться сразу - будет искать по этому поводу всякую инфу - и придет к простому выводу - что использовать надо было ММ. Для меня оптимальным уровнем риска в одной сделке являеться - до 3-4% ММ нужен, даже обязательно нужен!!!Я как новичок - не слил еще ни одного свого депозита - по простой причине у меня как таковых депозитов и нету, есть один центовый - половину слил ОДИН раз 
войдя половиной депозита - хоть и центовый - но неприятно, а был бы нормальный депозит - тем более не вошел бы половиной депозита....и всем желаю торговать с ММ!!!
Автор: AlexandrV 3.2.2008, 13:23
Попробую сформулировать ММ для Т777.
Максимальное количество полученных подряд лосей может достигнуть трех, при условии использования данной ТС новичком. Это ситуация, когда при входе внутрь коридора цена не дошла до контрольки, ТЕ или Вика и пошла обратно на пробой, сработал пробойник, но цена опять вернулась в коридор, прошла его насквозь, зацепила противоположный пробойник и вернулась обратно в коридор. В сумме получается -39п. Но даже три лося перекрываются одним профитным рабочим днем при отработке коридора и сработке пробойника (30+20=50п.).
Я считаю оптимальным рисковать 10-ю процентами от депозита на сделку.
В итоге при депозите в 1000$ имеем: 10% от депо - это 100$. Торгуя 0,1 лота при лосе в 13п. получается 130$ лосятины. Исходя из итогов в Текущих Торгах среднесрочная прибыль составляет 25п., что позволяет удвоить депозит за неделю.
Возможно что-то не так посчитал, но вроде получается неплохая картинка.
Автор: fatboy 3.2.2008, 13:40
В итоге при депозите в 1000$ имеем: 10% от депо - это 100$. Торгуя 0,1 лота при лосе в 13п. получается 130$ лосятины. Исходя из итогов в Текущих Торгах среднесрочная прибыль составляет 25п., что позволяет удвоить депозит за неделю.
вообще то торгуя 0.1 лота, цена пункта будет 1$, а не 10, и такой риск(1.3%) я считаю допустимым, но никак не 10% на сделку. Ведь при трех лосях подряд, как вы говорите, это будет просадка в 30%, что очень много. А если два лосевых дня подряд?
И насчет удвоить за неделю это вы конечно загнули.
Автор: AlexandrV 3.2.2008, 14:58
И насчет удвоить за неделю это вы конечно загнули.
Ну да. Немного напутал.
По лотам можно, по моему, даже немного увеличить. Не 0,1 лота, а к примеру 0,3 лота. Будет приемлемо, как считаете? Это получится около 4% риска.
При таких условиях получается 7,5% в день от депозита.
Насколько такой подход будет реален? Или все-таки имеет смысл остановиться на 2,6% риска (0,2 лота)?
Автор: VladMih 3.2.2008, 15:02
Отвечаю КОСВЕННО обоим. Считаю обоих неправыми. Обоснование ниже.
ММ выполняет ДВЕ суперзадачи:
1. Не слить депо
2. Получить максимальную прибыль на ИМЕЮЩЕМСЯ депозите и при имеющейся конкретной ТС.
Поэтому предлагаю начать разговор как бы сначала и не отвлекаться на теоретизирование.
1. Есть конкретно взятая ТС и конкретный Александр, а не абстратктый новичёк.
2. Есть общее знание системы и есть конкретные результаты работы на микрореале Александра
3. Есть (предположим) депозит 1.000 зелёных нерублей.
Вопрос - что нужно для выполнения суперзадач ММ в данном конкретном случае?
Уточнение - рассматриваем ММ не для Т777, а для АВ, пользующегося Т777 так, как он ею пользуется "на депо в 1000".
Сразу скажу, что у меня подход несколько другой, чем у обоих, но об этом чуток попозжей!
Автор: AlexandrV 3.2.2008, 15:39
Уточнение - рассматриваем ММ не для Т777, а для АВ, пользующегося Т777 так, как он ею пользуется "на депо в 1000".
Сразу скажу, что у меня подход несколько другой, чем у обоих, но об этом чуток попозжей!
Нужно расчитать лот, при котором даже в самые не благоприятные для работы дни не слить и с другой стороны максимально быстро увеличивать депозит.
За три недели работы на Т777 отрицательных дней не было, но их исключать нельзя. Как уже писал, максимум в день может получиться 39п. лосей. При 0.1 лота получается максимальный лось в 39$. Что составляет 3,9% от депозита. Т.е. первый пункт "не слить" соблюдается, т.к. чтобы слить депозит нужно много времени, за которое можно неоднократно компенсировать лося.
Чтобы соблюсти второй пункт, нужно просчитать какой-то средний объем лота, который и слить быстро не даст и максимальную прибыль будет давать.
Это мое мнение.
Автор: VladMih 3.2.2008, 15:52
Спугнул, что ли ? Этот пост АВ появился, когда я писал предыдущий:
При таких условиях получается 7,5% в день от депозита.
Насколько такой подход будет реален? Или все-таки имеет смысл остановиться на 2,6% риска (0,2 лота)?
Наверное стОит уточнить что такое риск.
Предположим, системный лось = 20п. Т.е. при 0.1 лоте это будет 20$. От тысячи это 2%.
Три лося подряд (?!) - это 6% - вот это (2 или 6) и есть реальный риск. Отсюда и пляшем.
То ли в этой теме, то ли в избранном я давал ссылку на статью (или саму статью - не помню уже)
об одном из методов оценки прибыльности ТС и ММ. Мне та статья очень нравится.
Освежите в памяти. ИМХО она поможет разобраться просто, реально и красиво.
Чтобы сильно долго не буксовать, у меня несколько наводящих вопросов:
- АВ, скажи, а как часто бывают на Т777 3 лося подряд?
- А два?
- А что бывает после двух-трёх лосей подряд? Ещё два-три подряд?
Блин, я ж обновил страницу - небыло ни поста, ни тебя в теме! Откуда ты выныриваешь?
Чтобы соблюсти второй пункт, нужно просчитать какой-то средний объем лота, который и слить быстро не даст и максимальную прибыль будет давать.
Абсолютно согласен!
Теперь включай думалку по первому пункту. Если у тебя потеря при невозможном раскладе 4% от депо,
то для полного слива тебе понадобится соблюдать эти невозможные лосевые условия
сколько дней ежедневно, не получая профита?
Автор: AlexandrV 3.2.2008, 16:15
- А два?
- А что бывает после двух-трёх лосей подряд? Ещё два-три подряд?
1. 3 лося подняд не было ни разу еще при мне.
2. тоже не припомню.
3. после лосей, если они бывают, обычно бывает профит, который обычно перекрывает лося если не в плюс, то в 0 точно.
Я просто долго писал ответ. А через некоторое время неактивности форум меня просто из этой темы потерял.
Теперь включай думалку по первому пункту. Если у тебя потеря при невозможном раскладе 4% от депо,
то для полного слива тебе понадобится соблюдать эти невозможные лосевые условия
сколько дней ежедневно, не получая профита?
При условии получения каждый день по три лося и не получая профита я солью депо примерно за 25 рабочих дней.
Автор: VladMih 3.2.2008, 16:46
Но мне это и неинтересно, если честно, т.к. это абсолютно нереально.
Если вдруг Таможня начнёт себя так вести, первое, что я подумаю - "не пора ли мне к доктору или менять ТС?".
Поэтому давай я тебя ещё раз попытаюсь вернуть на землю и оценить ситуацию РЕАЛЬНО.
Парочка намёков:
1. Ты уже примерно понимаешь какое состояние рынка говорит "лучше не лезь!"
(напр. "зажим" или флет в 15 пунктах)
2. Ты уже знаешь, что пробой тебе 20п обеспечивает, но может дать и больше.
3. Ты уже слегонца знаком со Stochastic-ом и в случае необходимости описанный тобой так лихо лось из-за недолёта до цели в 1-2п легко превращаешь в профит или как минимум в б/у.
Из намёков вытекает (надеюсь) понимание возможности использовать частичное закрытие ордера.
Например, при пробое открываем 3 лота (для простоты) и далее:
а) уверены в продолжении (тренд) - фиксируем один лот профита
б) не уверены в продолжении - фиксируем 2 лота
в) уверены, что тренда нет - фиксируем все три лота.
ИМХО это увеличивает профитность без увеличения лосевости.
А п.п. 1 и 3 "намёков" вероятность 2-х лосей сводят к минимуму, а 3-х - просто не допускают.
Всё это ИМХО, но мне кажется, что обоснованное?..
Что скажешь теперь?
Автор: lega911 3.2.2008, 17:00
ММ ещё не изучал, расскажу как я выщитываю лот который использовать на сделку
Сначало я определяю процент убытков (просадка депо) при максимально возможном кол-ве лосей( макс. лосей по истории + запас ), потом делю этот процент на макс. кол-во лосей - это и будет сумма для ставки, но она не должна превышать сумму на депо при макс. просадке.
Пример: 1000$ депо
макс. потеря при макс просадке, беру 40% = 400$
макс. лосей = 3 + запас 1 = 4
лот = 400 / 4 = 100$ (100$ < 600$ , не должна превышать сумму на депо при макс. просадке. )
100$ / 39п (один лось) = 0.25 лота
при таком лоте баланс сольется за 10 лосевых дней
при неуверенности можно уменьшить % просадки, или увеличить запас макс лосей
если брать по +20п в день, то с таким ММ баланс увеличиться в 2 раза примерно за месяц
:с математикой надеюсь не ошибся
Автор: VladMih 3.2.2008, 17:35
я тоже надеюсь, только проверить не могу - не умею
Ты невнимателен слегка. Мы же договорились, что сегодняшний разговор конкретный,
а не обо всём по чуть-чуть.
Говорим о конкретной работе АВ на Т777. Рельно сложившейся работе, а не теориях.
Т.е. приклеиваем ММ к реалу. Прочитай выше.
ты же начинаешь: "при уверенности/неуверенности", " или увеличить запас макс лосей" и т.п. -
это понятия теоретические, размытые, годящиеся только для демо-депо.
Автор: VladMih 3.2.2008, 17:41
Решил подлить масла в огонь.
Вик чаще всего рискует 10% депо на сделку! Уменьшает только при повышеном риске сделки.
Автор: AlexandrV 3.2.2008, 18:29
Что скажешь теперь? Да. Такой подход намного увеличит профитность не увеличивая лосевость. Такой же метод ты как-то предлагал использовать при входе внутрь коридора: один ордер фиксировать на ТЕ, другой на кортрольке, а третий оставить на пробой с дальнейшим удержанием. Но такой вариант будет иметь смысл использовать, когда будет больше времени для реакции. А сейчас, когда бегаешь на основной работе можно просто не успеть среагироватьзакрыть вовремя три ордера, вместо одного.
Я уже подхожу к тому, чтобы можно было использовать и 10% от депо на сделку.
Автор: fatboy 3.2.2008, 18:52
ой, не советую. До уровня Вика нам всем еще очень далеко
Автор: VladMih 3.2.2008, 19:50
Если серьёзно, то я не агитировал за 10% на сделку
В то же время может и 20% реально?Прикиньте сами - если 1 лось в неделю... Остальное профит, превышающий по размеру лося...
Я ж всю дорогу твержу - с математикой у меня нелады.
Помогайте считать.Но только забудьте про крики идиотов, что больше 2-5% на СУММУ сделок - НИЗЗЯ!
Думайте сами, вспоминайте Вика, а больше всего ориентируйтесь на реальную лосево/профитность АВ.
Могу я вас попросить думать именно об этом, а не о чьей-то теории, привязанной к совершенно другим ТС?
Автор: AlexandrV 6.2.2008, 6:31
Кто не верит в возможность использования в этой ТС 10% риска может взять тот же демоиндикатор ТуТа и посмотреть по истории. Я несколько месяцев выборочно проанализировал с 2005 года и не нашел ни одного месяца с минусом. Один месяц, правда, попался всего 24п. профита - но я при анализе не учитывал стоха и Виков. При должном знании того и другого во первых можно увеличить профитность системы, во вторых исключить бОльшую часть лосей.
Единственное на что хочу обратить внимание - такой процент риска возможен только после достаточного освоения всех ВИ. А до этого думаю будет вполне реально использовать от 2% до 4% риска на сделку (в той же ТуТа. Она себя неплохо показала). Самое главное работать четко по правилам ТС и ни шага влево или вправо. Тогда в конце месяца всегда будет общий плюс.
Автор: VladMih 6.2.2008, 10:40
Нафига ты кого-то "лечишь" и уговариваешь? Мы ведь говорим о ТВОЁМ ММ исходя из реальных результатов.
Причём, полученных на реале, пусть и МИКРО.
Кто собирается в реале работать по ТуТа, тот ТуПой. Чего о них балакать? 2% им или 4% - один хрен сольют.
Нормальный трейдер ТуТа использует только для получения уверенности в принципах Таможни.
Скажи мне что за месяц такой, где за МЕСЯЦ (!?!) всего лишь 24п профита. Очень хочется глянуть. Интрига!
Да и остальным не повредит ознакомиться
Автор: AlexandrV 6.2.2008, 10:56
Ну там больше, скорее всего будет. У меня этот месяц не полностью во первых (с 7 числа), во вторых когда я анализировал у меня было условие, что используется только одна ходка и пробойник, если он в европе не сработал убирается.
Если работать все возможные варианты, то будет больше, конечно.
Если кому интересно, то я смотрел июнь 2005г. Раньше у меня просто катировок нет.
Автор: VladMih 6.2.2008, 11:30
Если работать все возможные варианты, то будет больше, конечно.
Проблемка... Не могу включить индикатор на отображение канала до 2005 года -
боюсь повторения своей проблемы, что была на выходных.
Я ведь еле спас чарты после зависания терминала. Пока не разберусь с проблемой, рисковать не буду.
А страх как интересно!
Саш, скажи хотя бы - сколько лосей подряд там получается? По истМюру я глянул - вроде ОК.
Но как там себя повёл индикатор смогу глянуть только на выходных, чтобы работу себе не срывать.
P.S. Только что "опомнился" - ведь если ты работаешь по Т777, то причём тут ТуТа???
А если проверять по ТуТа, то почему только "одна ходка и пробойник"??? - это ведь нарушает систему,
которая построена на принципе самокомпенсации ошибок....
Она итак "Ту", а ты её превращаешь в ТуТуТу.
Автор: AlexandrV 6.2.2008, 11:56
боюсь повторения своей проблемы, что была на выходных.
Проблема сохранения всей разметки решается ооооочень просто.
Просто напросто сохраняешь все в шаблон и вуаля... Если терминал зависает и все теряется, то просто открываешь нужные чарты и грузишь нужные шаблоны... Единственный минус - если много чартов открыто, придется все по одному восстанавливать.А если проверять по ТуТа, то почему только "одна ходка и пробойник"??? - это ведь нарушает систему,
которая построена на принципе самокомпенсации ошибок....
Она итак "Ту", а ты её превращаешь в ТуТуТу.
Просто я такое условие ставил, когда делал анализ. Использование индюка без Виков и мюра. Тупо - цена подошла к контрольке фпирет, ТП или СЛ сработал, конечная. Типа как тупой советник без всякого рода ВИ (кроме ТЕ).
Автор: VladMih 6.2.2008, 13:13
- если много чартов открыто, придется все по одному восстанавливать.
Саша, у тебя есть врождённая черта - терять тему под ногами и упрямствовать.
Ты можешь делать что угодно, любые эксперименты,
но при этом должен чётко понимать, что систему ты нарушил! Это раз. (даже если говорить о ТуТа)
Говорим мы не о ТуТа, а о Т777, причём именно в твоём исполнении, и именно со всеми ВИ!
Забыл, что тема разговора ТВОЙ реальный ММ под Т777? Это два.
Ну и на вопрос "о лосях подряд" ты так и не ответил.
P.S. Поучить работе с терминалом я тоже могу.
Например, в данном случае нужно всего лишь пересохранить профиль. Лучше под "запасным" именем.
Тогда не нужно будет открывать по одному чарто/шаблону, т.к. профиль содержит ВСЁ.
Но здесь одна загвоздка - надо не забыть это сделать. Если забыл - потеряешь всю ручную разметку.
Я делаю это редко, т.к. терминал не вылетает каждый день.
А автосохранение у этих *** работает из рук вон плохо - только при выключении МТ.
Автор: AlexandrV 6.2.2008, 14:02
Максимум по 2 лося подряд.
Автор: AlexandrV 7.2.2008, 6:57
Взял этот интересный месяцок (июнь 2005г.), который тупо принес 24п. профита и разметил Виками, добавил стоха. Работал все возможные входы (как бы я входил) и прослеживал сработку одного пробойника (т.к. по правилам, если один срабатывает, другой убираем).
Итог - 349п. (это начиная с 7-го дня месяца, т.к. у меня нет котировок раньше). Среднесуточная получается 20,5п.
Может у кого там и больше будет?
З.Ы. На реале, возможно, у меня бы поменьше получилось, т.к. на итории на вход не влияют внешние факторы: не нужно бежать за бутером, или в магазин за хлебом и шеф на ковер не вызывает. 
Автор: VladMih 7.2.2008, 12:41
О! Уважуха!
Вот это я понимаю - работа с историей!Берёшь самый хреновый участок и подробно его прорабатываешь!
Тогда и сомнения в системе пропадут и ММ правильный будет, а не 2-4%.
Ведь недобор профита может быть страшней лосей!
Не зря я упрямствовал?
Вот теперь можно думать об окончательном варианте ММ Таможни под ТВОЙ реал.
Автор: VladMih 24.2.2008, 13:04
Автора не называю:
Это правильно или нет? Это ММ или где?
Автор: Tsunamy 24.2.2008, 16:27
Размер торгового лота, как я понимю в ММ - величина второстепенная.
Важен имено % риска от депо. Если эти надёжные входы дают, к премеру, 3 выигрыша к одному проигрышу,
при СЛ=ТП=10п, и серии из 2х потерь по статистике не было, то это может быть и ММ.
На счёт входа максимальным лотом, если имеется ввиду 100% от депо, но риск в сделке только 10%(при стопе 10п.), это будет сверхагрессивный ММ, но назвать его не правильным, имхо, тоже нельзя.
Но это только теория... в првильный реальный ММ должна быть заложена вероятность ошибок.
Автор: VladMih 24.2.2008, 18:35
Как тебе только смогло прийти в голову, что я буду говорить о входе 100% депо?!...
Неужели я так сильно похож на дебила?
Автор: Tsunamy 24.2.2008, 19:32
"Максимальный лот" вы написали, по-этому про 100% и подумал. Изрядно был удивлён 
.
Пришлось фантазировать).
Автор: VladMih 24.2.2008, 19:45
Я не корректно выразился. Приведу пример.
Даже на простейших сигналах пересечения МА сила (качество) сигнала всегда разное,
если только не использовать втупую нарисовавшуюся стрелочку при пересечении.
Рабочий - 1 лот. При очень надёжном сигнале используется 1.2 лота.
При худших сигналах - 0.8 и 0.5 лота.
Под максимальным лотом имелся ввиду ордер 1.2 лота при рабочем 1.0
Автор: Tsunamy 24.2.2008, 21:52
Понял.
Мне опыта дать ответ на такой вопрос не хватает...
Единственное, что приходит в голову - момент перекликающийся с психологией, часто имено хочется быть в рынке, хоть маленьким лотиком, но быть. На сколько знаю страдаю этим ни я один)). Если в системе будут предусмотренны входы различными лотами в зависимости от качества сигнала, это может спасти от входов обычным лотом в сделки со слабым сигналом, как следствие сократить потери. Но это такая палка о двух концах. Вспоминается надпись: "Не влезай - убьёт!"
Автор: VladMih 25.2.2008, 8:40
Да, уж... Особенно на вялом рынке тяжело дождаться настоящего сигнала и не влезть в ...
Поэтому и говорят бывалые, что одно из главных качеств трейдера - терпение, умение ждать.
Образование, кстати, никто на первые места не ставит
В системе сигналы можно разграничить только по видам, когда есть разные сигналы.
А по силе делить очень сложно. Точней - не так сложно поделить, как сложно рассказать об этом другим.
Ещё точней - рассказать-то можно, но формализация силы связана больше с опытом, чем с точными цифрами.
И вариантов слишком много.
Пример: в МИНИ советую для начала брать только ясно видимые "амплитудные" сигналы Стоха.
Попробуй я начать описывать это подробно - завязну по самый хобот.
Вопросов будет больше, чем ответов. И запутаю народ больше, чем помогу.
Автор: Bright 8.3.2008, 17:27
Как собака - всё понимаю, а сказать (сформулировать) чётко не могу.
Всё тему прочёл, но для себя в кучку всё сложить не смог. Я пытаюсь работать не по одной системе, как АлександрВ, а по Т77+МИНИ+ВИК и как быть мне с ММ, если всё это на одном счёте???
По отдельности с каждой ТС всё ясно, смотрю, чтоб риск на сделку в каждой ТС не превышал свои проценты. И количество сделок таким же образом регулирую. За МИНИ особо не переживаю, надо склеить в единое целое Таможню и Вика.
Помогайте кто чем может.
Автор: VladMih 8.3.2008, 17:58
Я - только признанием, что для меня это тоже тёмный лес. Всё наглазок делаю.
Не без ума, конечно, но тут, блин, калькуляторы трейдера вроде не помогают?!
Кто чего скажет? Выручайте двух балбесов!
Автор: Tsunamy 26.3.2008, 14:37
Состоялся такой разговор:
да.
сейчас начинаю готовить счёт для привлечения инвестора под работу по этому методу. Депо приличный надо для работы по этому методу... Это не таможня. Штукой не обойтись...
А торговать лотами по 30баксов, честно говоря не особо хочется.
Вот как раз хотел спросить если начать торговать 0.1 лотом какой примерно депо нужно?
На самом деле вопос сложный. Мне даже кажется ты немного не с того конца его решать начинаешь.
Чтоб эффективно расчитать ММ нужна статистика по торговле хотяб месяца за три...
Нужно знать условия по максимальной допустимой просадке.
В я для себя использую такой подход:
у меня есть размер максимальных потерь в одной сделке, например 100баксов =0.1лота при просадке 100п.
размер стопа определяю по системе, например 50п.=0.5 фигуры
размер торгового лота определяю как отнашение 100баксов/0.5=200 баксов.
Ну это грубо) ещё конечно цену пункта учитывать надо, она ж разная.
Сейчас я торгую на демке с депо 10к, средним лотом 0.3, средний лось 150-200баксов(50-70п.)
убыток от сделки 1.5-2%. То есть если сохранить мой подход к мм для торговли на лот 0.1 нужен депо примерно 3.5к. Некоторые инвесторы(из мне известных, знакомых) допускают риски на сделку 4%(я считаю, что многовато), при таком подходе минимальный размер депозита можно сократить в два раза - до 1750баксов.
Но при такой нагрузке на депозит держать больше одной позиции очеь рисковано, если это не хеджевая позиция.
Моё приблизительно-оценочное мнение:
при максимальной допустимой просадке 25% от депозита, при работе на ТФ Н1, Н4, при кол-ве открытых сделок 1-3, начальный размер депозита должен быть минимум 3-4к.
Окончательно на этот вопрос можно будет ответить через три месяца, когда у меня будет статистика.
Автор: lega911 26.3.2008, 15:33
у меня знакомый на реале торгует, у него риск на сделку 30%, и ничего, живет...
при уменьшении лота/риска уменьшается и прибыль.
ИМХО:
ММ должно решать вопросы:
1) максимальное извлечение прибыли из ТС.
2) не дать балансу убывать нарастающий
макс. риск = 50%, при этом прибыль составит 0.5 * ( n/3 ) * 100%, где n - кол-во совершенных сделок.
(добью мазу, при таком раскладе, при совершении 3 сделок в день и пересчете баланса в конце дня из 100$ за 20 торговых дней будет минимум 300000$, но наверно никто так стабильно не сможет выигрывать/проигрывать
)Автор: Tsunamy 26.3.2008, 16:03
при уменьшении лота/риска уменьшается и прибыль.
зато ростёт стабильность.
3 убыточных сделки подряд всё равно практически уничтожат. Останется 30%от депо.
Ни один здравомслящий инвестор денег под работу с таким ММ не выделит.
Психолоический момент представляете? Например после двух лосей, когда от депо 45% осталось?
Это ладно, если он на микро работает или на мини с депо баксов 500)
Обычно такие риски себе позволяют или "игроки", или новички, мечтающие из 100 баксов за 2два месяца сделать 5к, а потом думаь о ММ.
Автор: Gera 26.3.2008, 16:04
убыток от сделки 1.5-2%. То есть если сохранить мой подход к мм для торговли на лот 0.1 нужен депо примерно 3.5к. Некоторые инвесторы(из мне известных, знакомых) допускают риски на сделку 4%(я считаю, что многовато), при таком подходе минимальный размер депозита можно сократить в два раза - до 1750баксов.
Хотел своим опытом поделится... а потом понял, ... у каждого свой путь в этом деле, книг, советов- полный интернет. Сливал-с, было дело
Наверное правильно такая формула 10к- 0,1 лот-2% - это если для среднесрока, пропорционально депо можно увеличивать размер лота, но не риск
Автор: VladMih 26.3.2008, 16:43
Сам-то понял что сказал?
Гера, ещё раз увижу проявление твоего постоянного желания закрутить пальцы веером (на пустом месте), забаню без дополнительного предупреждения.
Когда пацаны без опыта рассуждают, у них больше здравого смысла просматривается потому, что они ДУМАЮТ, а ты хочешь показать себя прожжёным трейдером-асом, не имея за душой никакого опыта, кроме слива. Да и тот, думаю, на демо.
На всякий случай уточняю: этот твой пост несёт НОЛЬ информации.
Т.е. я его не могу назвать ни правильным, ни неправильным. Он НИКАКОЙ.
Самое ценное в нём - заявление "и мы сливали".
Автор: Tsunamy 27.3.2008, 19:26
ВладМих, а поделитесь с нами, как вы руководите своим депозитом. Какой мм используете.
Ну просто очень интересно какой депозит у вас. Какая суммарная прибыльность получается.
и в курилке сейчас попрошу
Автор: VladMih 27.3.2008, 19:44
А вот что касается комбинации ТС и инструментов, тут я дуб и об этом тоже выше сказано открытым текстом.
Делаю всё наглазок.
Мне чтобы всё делать точно нужно разводить системы и инструменты по разным депозитам.
и в курилке сейчас попрошу
Кто тебе это будет рассказывать? Ты кто - инвестор?
Тебе рассказать - завтра потребуешь стейт предъявить.
Или без стейта поверишь? Я знаю - ответишь, что поверишь!
Тогда я скажу (не сказал, а сказал БЫ), что ты дурак. Думай сам почему.
____________________
Подсказываю вариант - пробегись по трейдинговым веткам, собери в кучу те посты, в которых я говорил о входах реалтайм (в момент входа и ДО входа) и прикинь сам что из этого может получиться. Благо в начале работы форума таких постов было выше крыши.
____________________
Если сейчас на самом деле появится ЭТО ЖЕ САМОЕ и в Курилке,
то будешь ты у меня в Отстойнике жить, если меры не знаешь.
Автор: Виталяс 5.8.2014, 7:49
Нашёл интересную статью про ММ: -
Написать 1 сообщений (1 осталось)Может кому-нибудь будет интересно.
Там скорее не статья, а просто формула с видео-пояснением.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)