Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Определение риска на сделку (МаниМенеджмент по-взрослому), Игра Van Tharp `The Secrets of the Masters` с лекарством и переводом
VladMih
сообщение 14.10.2008, 12:58
Сообщение #1


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 31.513
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2




В дополнение к теме ММ предлагаю вашему вниманию перепечатку статьи
Определение риска на сделку:
Определение риска на сделку
Определение размера позиций и ваша личная психология – два важнейших аспекта торговли. Как ни странно, в торговых курсах редко говорят именно об этих факторах. В Главе 14 моей книги «Ваш путь к финансовой свободе» содержится важная информация, которая поможет вам понять значимость определения размера позиции.

Немного информации для начала. Я рассматриваю торговые системы через призму распределения кратных R (R multiple). Вся прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска ®. Например, кратное 10R - прибыль, в 10 раз превышающая начальный риск. Среднее R распределения кратных R системы это ее ожидание. Ожидание помогает вам понять, чего стоит ожидать от средней сделки.

Давайте рассмотрим пример очень просто торговой системы, которая, возможно, намного проще, чем та, которую вы используете в торговле. 20% сделок имеют прибыль 10R, тогда как остальные сделки убыточны. Для 70% убыток составляет 1R, для оставшихся 10% - 5R  Хорошая ли это система? Если вы хотите много прибыльных сделок, то, конечно, нет. Только 20% сделок по системе является прибыльными. Однако, если посмотреть на средний риск, то коэффициент для системы будет представлять 0.8R. Это означает, что в среднем для большого промежутка времени вы будете зарабатывать 0.8R на сделку. Т.е. с точки зрения ожидания система является прибыльной.

Давайте предположим, что по этой системе мы совершаем 80 сделок в год. Средний показатель по итогам года должен составить 64R. Если R представляет собой 1% вашего депозита (это один из способов определения размера позиции), то тогда ваша прибыль к концу года составит 64%.

В процессе обучения людей трейдингу я часто использую аналогию с игрой в шарики с распределением кратного R. Распределение кратного R представлено в виде шариков двух цветов в мешке, которые вынимаются на пари. Студентам дается одна и та же сумма 100.000 и все они заключают одни и те же «сделки». 

Давайте предположим, что сделок было 30, и что их распределение было таким как в таблице:
-1R -5R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R +10R
-5R -1R -1R
-1R -1R +10R
+10R -1R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R -5R
-1R -1R +10R
+10R -1R +10R
+8R -14R +30R

Если посмотреть в нижнюю часть таблицы, то можно увидеть распределение кратного R после каждых 10 сделок. После первых 10 сделок наш результат был +8R. Затем последовало 12 убыточных сделок подряд. Для 10 следующих сделок наш результат был -14R. Наконец, из следующих 10 сделок 4 были прибыльными, что дало нам 30R. Для всех 30 сделок получился результат равный 24R. Если разделить 24R на 30 сделок, то это даст нам примерное ожидание 0.8R. Таким образом, ожидание в примере оказалось те же самым, что и для игры в целом. Это нечасто случается, но случается. 

Теперь представим себе, что мы играем в игру. Ваша задача состоит в том, чтобы определить, каким должен быть риск на каждую сделку, т.е. определение размера позиции. Сколько денег можно выиграть или поиграть? В такой стандартной игре как эта примерно треть аудитории обанкротится (т.е. они не смогут выжить при первой последовательности из пяти убыточных сделок или при следующей последовательности из 12 убыточных сделок подряд), еще треть  участников обычно заканчивает в минусах , а последняя треть заработает большое количество денег. Иногда речь может идти о прибыли в миллион долларов. В аудитории, в которой из 100 человек, примерно 67 (кроме тех 33, кто будет иметь нулевой баланс) будут иметь разный уровень баланса.

Этот пример демонстрирует важность определения размера позиций. Все игроки заключали одни и те же сделки. Единственная разница заключалась в том, какой суммой они рисковали на сделку, т.е. в определении размера позиции. В результате после 30 сделок депозиты участников игры варьировались от 0 до 1.000.000 долларов. Я играл со студентам в эту игру сотни раз и результаты всегда мало отличались друг от друга.

Определение размера позиции – это важнейший элемент трейдинга.

© Dr. Van K Tharp
© Перевод: www.kroufr.ru
Надеюсь, результатами поделиться не забудете?! ad.gif

Ссылка на скачивание игры от Silen (20.08.2010) здесь (65 Мб)
(там же всё, что нужно для её здоровья)
"Всё работает! Проверено неоднократно!"
Если не работает - что-то ВЫ сделали не так.

Ссылка работает! Там несколько зеркал, на части из которых файла может не быть - выбирайте там ссылку на тот обменник, откуда больше всего скачиваний.
Последний раз проверял сегодня, 09.03.2011 - на Мегааплоаде точно есть.
Некоторые антивирусы могут ругаться. Подробней о вирусах и "вирусокопателях":
Онлайн-сканер http://virusscan.jotti.org выдаёт вот что:

Прикрепленный файл  attachment.gif ( 24,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


И это совсем не значит, что Аваст самый крутой bm.gif

Шибко активные, но туповатые антивирусы ругаются на патч.


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- VladMih   Определение риска на сделку (МаниМенеджмент по-взрослому)   14.10.2008, 12:58
- - VladMih   Ученик, Задорнов мне сказал, что "есть ум, а ...   12.10.2009, 8:38
- - Silen   Цитата(VladMih @ 22.1.2010, 2:27) Сам-то ...   1.2.2010, 5:18
- - АлГол   Так как Silen, заинтриговав оставил форумчан сам н...   27.2.2011, 19:03
- - АлГол   Инструкции для Уровня 1 Это самая простая часть ...   7.3.2011, 21:34
- - АлГол   Инструкции для Уровня 2 Этот уровень идентичен пе...   8.3.2011, 13:35
- - АлГол   Инструкции для Уровня 3 Этот уровень аналогичен ...   8.3.2011, 17:50
- - АлГол   Инструкции для Уровня 5 Поздравляем! Вы уже...   21.3.2011, 20:59
- - АлГол   Инструкции для Уровня 6 Этот уровень идентичен п...   22.3.2011, 22:17
- - VladMih   Цитата(АлГол @ 21.3.2011, 18:59) Инструкц...   22.3.2011, 23:08
- - АлГол   Инструкции для Уровня 7 Если вы дошли до этого у...   25.3.2011, 21:47
- - АлГол   Инструкции для Уровня 9 Поздравляю, вы прошли дл...   29.3.2011, 20:07
|- - VladMih   Цитата(АлГол @ 29.3.2011, 19:07) Желаю у...   29.3.2011, 20:24
- - VladMih   Up (по случаю вспомнилось и решилось напомниться) ...   19.8.2013, 11:39
- - NarWasser   Для меня все проще - ссылки для скачивания игры не...   11.3.2014, 19:59
|- - VladMih   Цитата(NarWasser @ 11.3.2014, 19:59) Да и...   11.3.2014, 22:49
- - АлГол   Цитата(NarWasser @ 11.3.2014, 18:59) Для ...   15.3.2014, 11:52
- - VladMih   Получил еще одно сообщение о том, что какая-то из ...   5.9.2015, 22:43


Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 14:29