Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Определение риска на сделку (МаниМенеджмент по-взрослому), Игра Van Tharp `The Secrets of the Masters` с лекарством и переводом
VladMih
сообщение 14.10.2008, 12:58
Сообщение #21


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



В дополнение к теме ММ предлагаю вашему вниманию перепечатку статьи
Определение риска на сделку:
Определение риска на сделку
Определение размера позиций и ваша личная психология – два важнейших аспекта торговли. Как ни странно, в торговых курсах редко говорят именно об этих факторах. В Главе 14 моей книги «Ваш путь к финансовой свободе» содержится важная информация, которая поможет вам понять значимость определения размера позиции.

Немного информации для начала. Я рассматриваю торговые системы через призму распределения кратных R (R multiple). Вся прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска ®. Например, кратное 10R - прибыль, в 10 раз превышающая начальный риск. Среднее R распределения кратных R системы это ее ожидание. Ожидание помогает вам понять, чего стоит ожидать от средней сделки.

Давайте рассмотрим пример очень просто торговой системы, которая, возможно, намного проще, чем та, которую вы используете в торговле. 20% сделок имеют прибыль 10R, тогда как остальные сделки убыточны. Для 70% убыток составляет 1R, для оставшихся 10% - 5R  Хорошая ли это система? Если вы хотите много прибыльных сделок, то, конечно, нет. Только 20% сделок по системе является прибыльными. Однако, если посмотреть на средний риск, то коэффициент для системы будет представлять 0.8R. Это означает, что в среднем для большого промежутка времени вы будете зарабатывать 0.8R на сделку. Т.е. с точки зрения ожидания система является прибыльной.

Давайте предположим, что по этой системе мы совершаем 80 сделок в год. Средний показатель по итогам года должен составить 64R. Если R представляет собой 1% вашего депозита (это один из способов определения размера позиции), то тогда ваша прибыль к концу года составит 64%.

В процессе обучения людей трейдингу я часто использую аналогию с игрой в шарики с распределением кратного R. Распределение кратного R представлено в виде шариков двух цветов в мешке, которые вынимаются на пари. Студентам дается одна и та же сумма 100.000 и все они заключают одни и те же «сделки». 

Давайте предположим, что сделок было 30, и что их распределение было таким как в таблице:
-1R -5R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R +10R
-5R -1R -1R
-1R -1R +10R
+10R -1R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R -5R
-1R -1R +10R
+10R -1R +10R
+8R -14R +30R

Если посмотреть в нижнюю часть таблицы, то можно увидеть распределение кратного R после каждых 10 сделок. После первых 10 сделок наш результат был +8R. Затем последовало 12 убыточных сделок подряд. Для 10 следующих сделок наш результат был -14R. Наконец, из следующих 10 сделок 4 были прибыльными, что дало нам 30R. Для всех 30 сделок получился результат равный 24R. Если разделить 24R на 30 сделок, то это даст нам примерное ожидание 0.8R. Таким образом, ожидание в примере оказалось те же самым, что и для игры в целом. Это нечасто случается, но случается. 

Теперь представим себе, что мы играем в игру. Ваша задача состоит в том, чтобы определить, каким должен быть риск на каждую сделку, т.е. определение размера позиции. Сколько денег можно выиграть или поиграть? В такой стандартной игре как эта примерно треть аудитории обанкротится (т.е. они не смогут выжить при первой последовательности из пяти убыточных сделок или при следующей последовательности из 12 убыточных сделок подряд), еще треть  участников обычно заканчивает в минусах , а последняя треть заработает большое количество денег. Иногда речь может идти о прибыли в миллион долларов. В аудитории, в которой из 100 человек, примерно 67 (кроме тех 33, кто будет иметь нулевой баланс) будут иметь разный уровень баланса.

Этот пример демонстрирует важность определения размера позиций. Все игроки заключали одни и те же сделки. Единственная разница заключалась в том, какой суммой они рисковали на сделку, т.е. в определении размера позиции. В результате после 30 сделок депозиты участников игры варьировались от 0 до 1.000.000 долларов. Я играл со студентам в эту игру сотни раз и результаты всегда мало отличались друг от друга.

Определение размера позиции – это важнейший элемент трейдинга.

© Dr. Van K Tharp
© Перевод: www.kroufr.ru
Надеюсь, результатами поделиться не забудете?! ad.gif

Ссылка на скачивание игры от Silen (20.08.2010) здесь (65 Мб)
(там же всё, что нужно для её здоровья)
"Всё работает! Проверено неоднократно!"
Если не работает - что-то ВЫ сделали не так.

Ссылка работает! Там несколько зеркал, на части из которых файла может не быть - выбирайте там ссылку на тот обменник, откуда больше всего скачиваний.
Последний раз проверял сегодня, 09.03.2011 - на Мегааплоаде точно есть.
Некоторые антивирусы могут ругаться. Подробней о вирусах и "вирусокопателях":
Онлайн-сканер http://virusscan.jotti.org выдаёт вот что:

Прикрепленный файл  attachment.gif ( 24.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82


И это совсем не значит, что Аваст самый крутой bm.gif

Шибко активные, но туповатые антивирусы ругаются на патч.


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 29.3.2011, 20:07
Сообщение #22


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 9

Поздравляю, вы прошли длинный путь. Теперь вы должны пройти девятый уровень. Он такой же как и уровень семь за исключеним того, что вам не будут сообщаться или вероятность или матожидание. В остальном же все как на седьмом уровне. Напоминаю, что кроме выбора размера позиции вы должны научиться еще и позволять расти вашему доходу.
Когда вы будете находиться не в выигрышной серии сделок, так же как и на седьмом и восьмом уровнях, вам предлагается сделать новую инвестицию. Вашей задачей будет выбор входа в длинную или короткую позиции и определение каким капиталом вы рискнете. Вам еще нужно будет выработать чутье для величины вероятности. Ваша вероятность выигрыша будет высокой, если вы входите в короткую.
Тем не менее, ваше матожидание будет отрицательным поскольку
(1) когда вы теряете, вы потеряете много и
(2) если вы теряете, то прекращается полоса выигрышных сделок.
Мы должны серьезно предупредить, чтобы вы НЕ входили в короткие сделки.
Ваша вероятность выигрыша будет низкой, если вы входите в длинную позицию. Тем не менее, преимущество входа в длинную позицию заключается в том, что вы дойдете до получения выигрышных серий. Находясь в беспроигрышной серии, вы сможете заработать огромный доход с использованием R-multiple, позволяя вашему доходу расти, как это уже было на четвертом уровне.
Вот что может случится:
Когда вы входите в длинную позицию и выигрываете, вы войдете в серию выигрышей. Теперь вероятность выигрыша будет на вашей стороне. И всякий раз, когда вы играете, у вас будет возможность рисковать вашим накопленным доходом в течение такой серии (плюс ваш начальный риск). Вы сможете рискнуть всей суммой или ее частью. Если вы рискуете всеми вашими доходами, то у вас будет возможность, по крайней мере, удвоить их. Например, если вы позволили вашему доходу расти всякий раз, когда случается последовательность из пяти выигрышей, вы накопите, по крайней мере, профит с 32-R. Тем не менее, мы не сообщаем вам вероятность выигрыша в длинной позиции при новой инвестиции и вероятность выигрыша в серии. Часть вашей учебы будет заключаться в прохождении игры, не зная этого. В конце концов, при реальной торговле вы действительно не знаете этого даже после того, как протестировали систему.

Снова ваша задача состоит в том, чтобы увеличить капитал на 50% - только на этот раз мы даем вам 125 сделок. Вы автоматически перейдете на следующий уровень, если увеличите ваш капитал до 500% от первоначальной величины. Если у вас в конце девятого уровня будет профит менее 50%, тогда вам дается еще 75 сделок, чтобы достичь вашей цели.
Если после 75 сделок вы не имеете прибыли, тогда вам прийдется снова начать этот уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала. К тому же банкротство вернет вас на начало игры на первый уровень, если вы не имеете сохраненной игры.
Хотя вы не будете знать матожидание игры, вам всегда будет доступно текущее матожидание. Это матожидание включает результаты как новых предложений, так и выигрышных серий.

Уровень 9

Вопросы & Ответы

Вопрос:
Как мне совершать сделки? Здесь нет графика цены и мне не известно матожидание и вероятность. Это будет чистая случайность.

Ответ:
Это не будет случайность. Вам же сказано, что этот уровень во многом похож на уровень семь. Вы просто не знаете точную вероятность. Рискуйте небольшими суммами, пока не получите чувство уверенности в вероятности и прохождении уровня. Вам дается бОльшее количество сделок - 125, так что вы спокойно можете играть.

Вопрос:
Я ничем не рисковал в течение какого то периода. Я выиграл, но мой капитал остался прежним. Что случилось?

Ответ:
Повторяю, в каждой сделке вы должны рисковать хоть какой-либо суммой. Если вы ничем не рискнули, то у вас не будет денег для получения выигрышной доли. Пока у вас не появятся деньги, это не закончится. Всегда рискуйте хоть чем-нибудь, иначе вы получите такую ситуацию.

Вопрос:
Как мне понять куда пойти: в длинную или корткую позиции, не зная ни вероятности ни матожидания?

Ответ:
Вход в длинную позицию позволяет участвовать в беспроигрышных сериях , а также позволяет вашему доходу расти. На этом уровне вы должны узнать, что это означает. Это одна из ваших основных частей обучения.

Вопрос:
Могу ли я пропускать сделки на девятом уровне, пока не узнаю вероятность?

Ответ:
Да, но вы можете пропустить хорошие возможности. Вы никогда не узнаете, когда начнется выигрышная серия и когда закончится, поскольку у вас нет денег для риска. Я рекомендую вам рисковать небольшой суммой до тех пор, пока вы не начнете набирать статистику по истории сделок.

Вопрос:
Какие общие ошибки совершают игроки на этом уровне?

Ответ:
Напомню, что чаще всего большинство людей становятся банкротами, поскольку они не понимают наиболее важных аспектов торговли (смотрите общие инструкции), или им мешает жадность. Кроме этого, вот некоторые наиболее общие ошибки: 1) ставят слишком много, в результате теряют все; 2) повышают ставки после ряда неудач; 3) ошибаются при разработке стратегии выбора размера сделки; 4) не соблюдают свою же стратегию размера позиции; 5) ставят слишком мало и не зарабатывают хоть-какие то деньги; 6) не позволяют доходу достаточно расти в течение победной серии; и 7) непрерывно рискуют всем доходом в течение победной серии.
Тем не менее, наибольшая ошибка, которую вы можете сделать и которая характерна для пятого уровня - рисковать слишком многим, пока вы не прочувствовали игру.

Вопрос:
На что я могу рассчитывать на этом уровне?

Ответ:

Вы не сможете рассчитывать ни на что, подобно тому, как вы не можете рассчитывать на реальный рынок. Тем не менее, вы знаете, что будете способны позволить вашему доходу расти, если входите в длинную позицию, и что вы выживете, если размер вашей позиции не слишком большой. Это практически все, на что вы можете рассчитать и в реальной торговле.

Вопрос:
Такие игры скорее похожи на игру с везением, чем на что-либо иное. Все события случайны.

Ответ:
Повторюсь, даже когда вам неизвестны матожидание и вероятность, это будет не так, если вы знаете как выбирать размер позиции и будете позволять расти своему доходу.

Вопрос:
Какой должна быть хорошая стратегия для этой игры?

Ответ:
Играйте так, как вы играли на седьмом уровне. Только теперь у вас 200 сделок, чтобы дойти до финиша, но будьте осторожны и сначала прочувствуйте игру. В остальном делайте тоже самое, что вы и делали, и упражняйтесь в искусстве выживания.

Вопрос:
Будет ли той же самой (даже если я не знаю ее) вероятность, каждый раз когда я буду проходить девятый уровень?

Ответ:
Вы должны ее вычислять!


Инструкции для Уровня 10


Поздравляю, теперь вам осталось пройти последний уровень - десятый. Этот уровень идентичен предыдущему, только теперь вам будет позволено видеть последние исторические данные по торговле для каждой акций, с которой вы работаете.
Он также похож на уровень восемь за исключеним того, что вам не будут сообщаться или вероятность или матожидание. В остальном же все как на восьмом уровне. Напоминаю, что кроме выбора размера позиции вы должны научиться еще и позволять расти вашему доходу.

Желаю успеха и хорошего усвоения моих уроков.
Д-р Van K. Tharp

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 29.3.2011, 20:24
Сообщение #23


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Цитата(АлГол @ 29.3.2011, 19:07) *
Желаю успеха и хорошего усвоения моих уроков.
Д-р Van K. Tharp
Я долго-долго терпел, читая эту муть... Нет оснований считать Ван Тарпа идиотом, но очень уж всё это смахивает на пустую трату времени. Как в русской сказке: "Налево пойдешь - серия выигрышей, направо - серия лосей, ничем не рискнёшь - ничего не получишь". Особенно понравилось: "прочувствуй когда вероятность выше всего". Осталось уточнить каким местом это надо прочувствовать... как пальчик... в одном месте?! Игра на развитие интуиции?... Тогда так и писал бы...

ИМХО единственное, что можно прочувствовать с помощью этой забавы - это важность ММ, но реального понимания как этот ММ применять в трейдинге, как он взаимоувязан с трейдингом (с методом, системой, трейдпланом) такая забава вряд ли принесёт.
Повторюсь - это ИМХО, к тому же человека, в эту игру не поигравшего.
И более не собирающегося это делать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 19.8.2013, 11:39
Сообщение #24


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Up (по случаю вспомнилось и решилось напомниться)

Цитата(VladMih @ 11.9.2012, 16:07) *
Полтора года прошло - интересно,
отвадил я народ от этой игры своим дурацким последним постом или нет? bm.gif
Все ж видимо отвадил. ab.gif


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NarWasser
сообщение 11.3.2014, 19:59
Сообщение #25


Вроде что-то понял...
***

Группа: СО 
Сообщений: 261
Регистрация: 19.5.2008
Из: Санкт-Петербург (Россия, не США)
Пользователь №: 896
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€38.127
€6
€25.9
€6.227



Для меня все проще - ссылки для скачивания игры не работают. И на сайте-источнике тоже. А заказывать платную версую не охота.

Да и отвадил сильно конечно же )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 11.3.2014, 22:49
Сообщение #26


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Цитата(NarWasser @ 11.3.2014, 19:59) *
Да и отвадил сильно конечно же )
На меня смотреть не надо, я ленивый стал, как жирный кот. ab.gif

А ссылки если б до сих пор работали, я бы удивился.
Всё-таки программа не из худших и платная.

Если у кого есть - можно на школьный файлообменник залить, хорошо замаскировав, тогда поживет сколько надо. Я за, хоть мне оно и не надо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 15.3.2014, 11:52
Сообщение #27


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Цитата(NarWasser @ 11.3.2014, 18:59) *
Для меня все проще - ссылки для скачивания игры не работают. И на сайте-источнике тоже. А заказывать платную версую не охота.
Да и отвадил сильно конечно же )

Правильно и сделал. По прошествии весьма солидного промежутка времени с момента, когда я в нее играл, могу с уверенностью сказать, что эта игра не несет в себе сколь-нибудь полезной инфы. Гораздо лучше и продуктивнее потратить время на создание и отработку своей ТС. Как по мне, любая прибыльная ТС УЖЕ должна содержать в себе правила по ММ. Без этого слив неминуем.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 5.9.2015, 22:43
Сообщение #28


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Получил еще одно сообщение о том, что какая-то из ссылок на скачивание игры не работает.
Прочтите последние 2 поста!

У меня этой игры нет.


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 30.3.2020, 10:41