Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Платформа ClusterDelta, Описание, скачать/установить, обсуждение
VladMih
сообщение 4.9.2012, 14:16
Сообщение #1


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Главный спец по использованию этой платформы АлГол, но он постеснялся открыть ветку по теме ClusterDelta, поэтому я решил открыть сам. Целый подраздел. ab.gif Пока подсматривал за АлГолом, понял, что это штука занятная и однозначно может быть использована на благо депозита теми, кто её освоит и применит, как говорится, с умом.

Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile - это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA - анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ (с сайтаclusterdelta.com)
Кластерный анализ - это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене - это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.

В отличии от форекса, все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Однако существующий функционал биржевых терминалов, ограничения поставщиков данных и прочие технические и финансовые условности практически не дают возможности рядовому трейдеру полноценно делать анализ кластеров на исторических данных на больших периодах. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи. Так появились первые наработки будущей платформы ClusterDelta, которая, со временем, из скриптов написанных на VBA в экселе перешла в современную фазу и стала полнофункциональной системой, предоставляющей кластерные данные в режиме реального времени. Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке "Функционал".
Платформа и начало работы
СКАЧАТЬ Прикрепленный файл  ClusterDelta.zip ( 45.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Версия ClusterDelta 4.21 Beta выложена в 4-м посте.
Для запуска необходимо иметь установленный пакет .Net Framework версии не ниже 2.0, платформа независимая - никакого другого ПО для работы платформы не требуется.

В момент запуска платформа запрашивает список инструментов, которые обновляются в режиме online.
В большинстве случаев вы получите картинку со списком инструментов как это показано ниже.

В случае если, по каким либо причинам (как правило отсутствие интернета), список инструментов не может быть получен, вам будет предложена вместо инструментов кнопка "CONNECT", которая повторно запросит этот список, а в статусной строке даст ошибку: "Error: unable to connect to server"
При выборе инструмента платформа запросит с сервера историю начиная с указанной даты на всю величину истории.

Обратите также внимание также на свой часовой пояс и тот часовой пояс, который указан в платформе. При необходимости - меняйте.

Если все установленно верно - после выбора инструмента в окне навигации вы увидите историю инструмента в виде графика. Взяв мышкой за красный квадрат необходимо подвести его в то место, которое будет отображено в активной области. Сам график можно двигать Drag&Drop'ом.
Я всё это прошел за 6 секунд, выбрал в инструментах 6E 09-12 (Euro) и мгновенно получил такую же красивую картинку. Теперь не надо будет просить Алексея показать фотку ab.gif Пока обнаружил ТОЛЬКО ОДНО плохое - нет русского языка, но там и разбираться особо не с чем. Сделано скромненько (45 Кб - это не описка), но со вкусом.
"Функциональные возможности платформы
(подробней и с картинками в следующем посте):"
  • Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид)
  • Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема)
  • Профиль объема за необходимый период
  • Изменение цветовой схемы интерфейса

а также:
  • два альтернативных канала связи к серверам данных
  • настройка на часовой пояс
  • практически полное ОНЛАЙН обновление (1 раз в 3 секунды)
Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде кол-ва заявок Ask и Bid

Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами - для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра - не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).

Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.

В случае возникновения форс-мажорных ситуации на стороне сервера программа автоматически переключится на другой сервер по альтернативному каналу связи
Самое ТО, чтобы начать разбираться с объёмами, а потом и стаканами НА ХАЛЯВУ. ad.gif
Эта штуковина работает автономно, а индикаторы на МТ4 я пока не ставил. Их скорей всего рассмотрим отдельной веткой.

Сообщение отредактировал VladMih - 16.6.2013, 14:12
Причина редактирования: Версия ClusterDelta 4.21 Beta выложена в 4-м посте.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 4.9.2012, 15:01
Сообщение #2


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



Функционал - подробности (мини FAQ):

Кластерный график
Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие). Но в дополнение к ним - для торговли объемом основным методом анализа является кластерный анализ.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:
  • время тика
  • объём
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)
Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:
  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера
Вторым немаловажным моментом является дельта. К сожалению, из-за невозможности обычному трейдеру подручными методами получать дельту - информации по ее использованию практически нет в интернете, а та что есть содержит очень грубые допущения.

Дельта

Как мы знаем сделка может быть двух типов: покупка или продажа.
Покупка - это сделка исполненная по цене покупки (Ask) , продажа - сделка по цене продажи (Bid).
Спред - это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), - т.е. прошлое, а не настоящее. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last'a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп.

Так как на рынке доступны только сделки соверненные по цене Ask и Bid то кластера могут быть представлены следующим образом:
  • Volume - сумма покупок и продаж (по времени, по цене и т.д.). Объем = покупки+продажи
  • Delta - разница покупок и продаж по тем же критериям. Дельта=покупки-продажи
и сочетание разных форм:
  • Volume x Delta - объем и дельта
  • Ask x Bid - объем ордеров исполненных отдельно по цене Ask и Bid
"Кластера по объему (Volume):"
"Кластера по дельте (Delta):"
"Кластера Volume x Delta:"
"Кластера Ask x Bid:"


"Фильтры объема:"
При визуальном анализе информации (имею ввиду кластеров объема) предоставленной в однородном виде и цвете, мягко говоря, через некоторое время организм начинает испытывать дискомофорт, сильно устают глаза - а на них приходится до 90% энергии организма. Для этого в программе реализованы визуальные фильтры объемов, котороые позволят по цветовой илюстрации определить места, где плотность объемов более высокая чем обычно.

"Без фильтра:"
"С фильтрами 300/700:"
"Выглядит это так:"
- если объем ниже 1-го (минимального) фильтра, его из цветовой настройки берется стандартный фон (Cluster Background)
- если объемы выше 1-го фильтра, но ниже 2-го - берется фон Cluster Filter (minor) Bg
- если объемы выше 2-го фильтра, но ниже максимального в кластере - берется фон Cluster Filter (major) Bg
- если объемы выше 2-го фильтра и не менее 85% от максимального значения - берется фон Cluster Max Volume Bg

Цветовые настройки находятся в основном верхнем меню - Color Settings
"Вторым полезным фильтром является частота объема"
частота объема - фильтр количества контрактов торгуемых в пределах одной минуты. Этот параметр устанавливается в поле Volume 1min Filter.
Выглядит так:
"Без фильтра:"
"С фильтром:"

Также при установке фильтра пересчитывается объем и дельта кластера - что дает возможность выявить настроение крупного игрока (особенно вблизи вершин)


"Профиль объема"
В любом анализе необходим анализ и синтез. В пути от большего к меньшему - внутридненвые кластера являются "меньшим", а их графическое представление на определенных промежутках времени в сумме объемов является профилем объема. Профиль указывает на основные зоны, где было проторговано наибольшее количество объема за период времени, и по теории - эти зоны, как правило, становятся поддержкой или сопротивлением.

На рисунке ниже указан профиль объема и в сочетании с крупными вливаниями на кластерах - эта зона оказала поддержку, как видно из окна навигации.
Профиль объема:

Для того, чтобы увидеть профиль объема достаточно выбрать точки начала и окончания отсчета и нажать кнопку "Show Volume Profile". Данные по профилю объема загружаются независимо от кластеров.

Диапазон для расчета профиля объема ограничивается лишь сроком действия самого инструмента.

По-моему получилось даже удобней, чем у разработчиков. ad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 4.9.2012, 19:44
Сообщение #3


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.515
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.646
€0
€133
€2423.549



У меня первые непонятки.
Установил GMT+1 - время "баров" совпало с моим компьютерным и с терминальными барами, но на Н4 бары начинаются не в 0:00, 4, 8, 12, 16, а на час позже (15, 19)
А дневки вообще обозначены как 7:00... Перезапуск программы ничего не дал.

Показывает 4 бара Н4 при том, что везде установлено 3.09.2012 и History = 3 day

И еще есть подозрение (не проверял), что она жрет много трафика, причем, не только при старте, но и в процессе работы.

Сообщение отредактировал VladMih - 4.9.2012, 20:04
Причина редактирования: почему-то уже 10 баров )))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 16.6.2013, 14:08
Сообщение #4


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



На сегодня последняя версия платформы ClusterDelta 4.21Beta:
Прикрепленный файл  ClusterDelta.zip ( 45.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 3.4.2020, 14:50