Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Чемпионы делятся секретами - Ларри Вильямс, Stochastic + бег = непобитый рекорд
Рейтинг 4 V
VladMih
сообщение 30.11.2008, 21:09
Сообщение #1


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 28.578
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2265.621
€0
€133
€2115.524



Долго думал куда вставить эту парочку давно лежащих у меня заметочек.
- есть в этом разделе тема "Асы советуют новичкам"
- есть в гр.1 тема "Stochastic - король рынка!"
- есть куча тем о том с чего начать, как продолжить и как не слить

Эта "спарка" подходит к любому направлению, поэтому я решил выделить её в отдельную тему.
Здесь же предлагаю и пообсуждать, если кому-то найдется что сказать.


--------------------
МикроFAQ (версия 23.02.2014 - добавлен поиск по сайту и форуму)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 30.11.2008, 21:23
Сообщение #2


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 28.578
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2265.621
€0
€133
€2115.524



Ларри Вильямс: подготовка – главное в трейдинге и беге

Трейдер и бегун-марафонец Ларри Вильямс (Larry Williams) проводит параллели между успешным трейдингом и успешным бегом на марафонскую дистанцию. Вильямс, недавно в шестнадцатый раз успешно пробежавший марафон, указывает на «боль и страдания» как на две самые очевидные точки сходства между трейдингом и бегом на длинные дистанции. «Каждый может пробежать марафон после подготовки. То же самое относится и к товарному трейдингу – если ты хорошо потренировался, то можешь надеяться на успех», — говорит он. «На каждой дистанции есть точка, когда ты чувствуешь себя отвратительно, но надо бежать вперед и ставить одну ногу впереди другой. То же самое и в трейдинге. Надо делать свои сделки одну за другой, — рассказывает Вильямс. – Когда я дохожу до такой точки на дистанции, то я немного замедляю бег. Аналогично с трейдингом: когда я проигрываю на рынке, я отхожу в сторону и перевожу дыхание».

Уильямс занялся торговлей акциями в начале 60-х годов. Однако спустя десять лет один его приятель посоветовал ему обратить внимание на товарные рынки, так как, по его словам, Вильямс, мог там «больше наварить». И он действительно «наварил» прилично.
В 1987 году, в рамках всемирного 12-месячного турнира трейдеров Robins World Cup Trading Championship,
он смог превратить 10 000 долларов в 1 100 000 долларов, —
достижение, которое не смог превзойти еще ни один трейдер
.
Вильямс называет себя «контекстуальным трейдером», использующим смесь техники и базовых понятий. В настоящее время он ведет трейдинг для себя, занимаясь в основном фьючерсами на казначейские облигации, фьючерсами S&P 500 и валютными фьючерсами, работая в пределах от одного до трех дней.

Вильямс является пионером в применении импульсного индикатора %R. «На меня произвела впечатление та работа, которую один человек проделал со стохастикой, — говорит он. – Мне понравилась идея, но стохастика показалась слишком запутанной и тяжелой для понимания». Индикатор %R, как сказано в «Техническом анализе рынков фьючерсов» Джона Дж. Мэрфи, «основывается на аналогичной (со стохастикой) концепции измерения последней цен на закрытии по отношению к ценовому диапазону вдоль определенного количества дней. Сегодняшняя цена на закрытии вычитается из цены high в диапазоне заданного количества дней, и эта разность делится на весь диапазон цен для данного периода».
«Цена на закрытии вблизи highs, в пределах диапазона, означает, что происходит мощная скупка, — объясняет Уильямс. – Вершина рынков – когда они достигают highs на закрытии, а дно рынков – когда они закрываются на нижней точке. Рынки доходят до вершины, поскольку покупателей больше не остается. %R позволяет вам это увидеть». В то же время, по его словам, это орудие должно использоваться в общем контексте рынка.

Каковы мысли Уильямса по поводу трейдинга? «Что мне нравится в этом бизнесе, так это возможность думать с опережением времени. Большинство людей живет в настоящем. Но трейдеру приходится думать: а пойдет ли дождь через полгода? Будет ли через год война? Будет ли голод через два года? Это интересное место для жизни, — мы все находимся в будущем», — говорит он. По его словам, трейдинг несет с собой значительную эмоциональную нагрузку. «На этих рынках происходят колоссальные качания, которые приводят к колоссальным эмоциональным качаниям. Это может вызвать у трейдеров маниакально-депрессивный психоз. Ваш образ жизни становится похож на биржевые закономерности. После 34 лет моя жизнь полна больших вершин и падений. Почти все товарные трейдеры, которых я знаю, способны очень быстро чему-нибудь обрадоваться, а также очень быстро от чего-либо остыть». Как он справляется с этим? «Бегаю», — был ответ.

Совет Уильямса начинающим трейдерам?
«Начинайте потихоньку. Потратьте много времени и денег на учебу,
так как образование стоит дешево по сравнению с опытом в этом бизнесе.
Те, кто узнали больше остальных, добиваются наибольшего успеха на этих рынках».


Также «побольше учитесь управлять деньгами. Просто иметь перед собой цель недостаточно.
Вы можете упустить решающий шаг, который необходимо сделать…
Урезайте расходы и не ограничивайте доходы»,

повторил Вильямс старую поговорку, бытующую на рынке.
«Глядя на все эти годы, могу сказать, что это трудный образ жизни.
Он очень отягощает, но я бы ни за что его не променял», — сказал он в заключение.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 30.11.2008, 21:38
Сообщение #3


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 28.578
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2265.621
€0
€133
€2115.524



Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75

Джордж Лейн (George Lane) в декабре 1996 года отметил 47 лет своего трейдинга, но по-прежнему активно работает. После многих лет работы на зерновой бирже в центре Чикаго, Лейн переключился на экранный трейдинг, «уйдя на отдых» и переехав в небольшой поселок, расположенный в 80 милях к югу от Чикаго. Впрочем, «уход на отдых» для разных людей означает разные вещи: Лейн был на ногах до двух часов ночи, занимаясь трейдингом итальянских облигаций накануне беседы с вашим корреспондентом. Лейн сказал: «Мне было весело!.. Это лучше, чем зарабатывать себе на жизнь!»

Хотя поначалу Лейн работал брокером, он говорит, что «это не оказалось особо удачным, потому что как брокер вы обязаны давать клиентам советы, которые были бы в их лучших интересах. Иногда то, что ты думаешь, противоречит тому, что думает фирма». В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade) и начал торговать зерновыми. Чикагская открытая торговая биржа, сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), была основана в 1868 году. Поначалу, вспоминает Лейн, «у меня ничего не получалось. Один из ветеранов биржи как-то в конце дня подошел ко мне и поинтересовался, как идут дела. Каждый вечер после торгов мы шли в местный бар, и если я выставлял ему виски, он учил меня всему, что он знал о рынках. Он познакомил меня с методом Тейлора, который представляет собой трехдневный цикл трейдинга». Лейн начал понимать правила трейдинга и добиваться успехов в биржевом зале. Впоследствии он стал президентом Investment Educators Inc. «Я занимался торгами весь день, а встречались мы вечером», — рассказывает Лейн.
Здесь он и изобрел 64 положения «стохастики», этот широко применяемый индикатор импульса.

«Стохастика измеряет импульс (momentum) цены, — объясняет Лейн. – Если представить себе ракету, запущенную в воздух, то прежде, чем она начнет падать вниз, скорость ее обязательно уменьшается. Импульс всегда меняет направление до цены… Это очень сложное орудие». Согласно книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», стохастика «основана на наблюдении, что по мере роста цен, цены на закрытии стремятся к верхнему пределу ценовых колебаний. И наоборот, при трендах вниз, цены на закрытии стремятся приблизиться к нижнему пределу диапазона. В стохастическом процессе используются две линии: линия %K и линия %D. Линия %D более важна, так как сообщает основные сигналы».

«У нас были линии %A и %B, — мы дважды прошли весь алфавит, разрабатывая систему.
Потом мы открыли %K, а затем и %D, и вся эта чертова штука заработала.
После этого мы забросили исследования и стали каждый день ходить в биржевой зал, зарабатывая себе на жизнь», — говорит Лейн. Он считает себя сугубо техническим трейдером.
«Я читаю базовые показатели, но по ним не стоит вести трейдинг. Техническая сторона намного выгоднее».
Однако, как считает Лейн, «если собираешься стать трейдером, то готовься к тяжелой работе:
придется смотреть в компьютер от пяти до шести часов каждый день».

В настоящее время, находясь на «пенсии», Лейн совершает от четырех до двенадцати сделок ежедневно.
Его временные рамки – от 45 до 75 минут со средней доходностью в «150, 350 и 750 долларов со сделки».
«Они все складываются в итоге. Можно заработать за день 5000, торгуя по одному лоту», — говорит Лейн.
Со своего экрана Лейн ведет трейдинг по трехминутным, 15-минутным и 30-минутным графикам,
полагаясь на «стохастику, объем и линии трендов».
Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом:
«Это секрет зарабатывания денег по товарам – контролируй размер своих убытков».


На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность.
Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь,
то у вас все получится».
__________________________
Легко увидеть, что если бы он захотел, то побил бы рекорд Ларри. ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_AlexA_*
сообщение 30.11.2008, 22:42
Сообщение #4





Гости 







Цитата(VladMih @ 30.11.2008, 20:38) *
Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75

Как "отец-основатель стохастика" пользуется стохастикой?
Здесь можно взять книгу четы Лейнов
"Self-Managed Trading with Stochastics", на англ. языке, размер файла - 5,89 МБ.
Хочется отметить, что уже на 2 странице ждет приятный сюрприз. Показан разворот тренда. И угадайте с трех
раз, в соответствии с какими правилами нарисован этот разворот?
В общем,
Цитата
в этой книге, George and Cairie дают глубокое разъяснение теории моментума и стохастических сигналов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 1.12.2008, 9:17
Сообщение #5


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 28.578
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2265.621
€0
€133
€2115.524



Ну и на закуску сюда же еще одного технаря-индикаторщика до мозга костей.
Она еще и валютчица, как и многие технари ab.gif Это Линда Рашке - сегодня уже 27 лет на рынке.
Когда-то на заре трейдерской юности я к ней присматривался, она не изобретала Stochastic-ов,
но опубликовала несколько своих систем, которые меня не зацепили - может по молодости недопонял,
в те времена я МНОГО систем "прошел", как английский в школе.
Кому она будет интересна - можете разыскать не только её материалы, но и её саму через сайт Броко.
Жива и здравствует, действует-злодействует (трейдит, управляет, обучает, дает сигналы и т.д. и т.п.)

_________________
Линда Брэдфорд-Рэшки ставит во главу угла технику
Проведя шесть лет в биржевом зале (сначала на Тихоокеанской фондовой бирже — Pacific Coast Stock Exchange, а потом на Филадельфийской фондовой бирже — Philadelphia Stock Exchange), Линда Брэдфорд-Рэшки (Linda Bradford Raschke) решила сделать крутой поворот и в 1987 году перешла на внебиржевую торговлю. Несколько лет занимавшись трейдингом за счет собственных средств, она в начале 1993 года принялась за менеджмент денежных средств. Сейчас Рэшки вместе со своим партнером Риком (Rick) управляет средствами на общую сумму в 25 млн. долларов.

Рэшки считает себя сугубо техническим трейдером. У нее в офисе нет даже канала новостей. В то же время, она считает, что «в обязанности трейдера входит знание относящейся к делу информации. Это может быть базовая ситуация, как нехватка или сезонные тенденции, или что-нибудь еще в таком духе. Но то, что заставляет меня нажать на спусковой крючок и занять позицию, является чисто техническим соображением».

Хотя Рэшки занимается трейдингом в течение почти 15 лет, она по-прежнему при заключении сделок ориентируется на одни и те же технические закономерности. «Я считаю, что рынки остаются такими же, какими они были последние сто лет. Они одинаковы в том смысле, что в направлении тренда происходит импульсивное колебание, а потом наблюдаются отходы… Всегда будут закономерности подъемов и консолидации, — говорит она. – Мой способ принятия решения и закономерности ничуть не изменились». Рэшки изучает около 20 различных рынков, но ограничивает свой трейдинг пятью или шестью в одно время: «Если имеется больше пяти-шести возможностей, то нередко проявляется небрежность». Рэшки ищет возможности как в трендовых рынках, так и в тех, где цены движутся горизонтально (sideways). «В трендовых рынках ищутся условия, когда аптрендовая сделка движется от low к high. Лучший момент для покупки наступает если не на открытии, то в течение первого часа», — говорит она.

Компромиссом, на который приходится идти, чтобы достичь наибольшей прибыльности в ситуации трендового рынка, является то, что «точки риска будут сдвигаться дальше, но импульс работает в вашу пользу, и больше шансов на успех. На рынках с горизонтальным движением приходится более внимательно высматривать ложные прорывы (fake-outs) и вероятности двойного убытка при продаже и покупке (whipsaws)». Рэшки добавляет, что на рынках с горизонтальным движением можно использовать более плотные стопы.

Тем не менее, Рэшки считает, что «всегда можно заключать сделки на любом рынке, — нужно только иметь четкий подход». Она ведет трейдинг в нескольких различных временнх рамках и в определении длительности сделки ориентируется на конкретный график. «Если закономерность видна на ежедневных графиках, то она может продлиться любой срок – от двух до шести дней, — приводит она пример. – Но с более продолжительными временными рамками, такими как недельные или месячные графики, существуют больший риск и большее вознаграждение». Хотя некоторые трейдеры ориентируются на конкретные соотношения между риском и вознаграждением еще до совершения сделки (обычно это соотношение равно один к трем), Рэшки не нравится ограничивать себя только тройным показателем по вознаграждениям: «Я не верю в отношение риска к вознаграждению один к трем, потому что никогда не знаешь, что тебе преподнесет рынок. Я начинаю сделку, и вдруг неожиданно рынок начинает набирать обороты. Тогда я буду оставаться на рынке до последнего. Я не собираюсь выходить из сделки лишь потому, что достигла своего порога». По поводу выхода из убыточных сделок Рэшки говорит: «На трейдере лежит ответственность за проведение сделки. Если я ошиблась, то я знаю об этом. Рынок сам вам об этом скажет». (Я вообще не понимаю, что это за метод? Тупо вычислять ТП от СЛ?! Нонсенс, ИМХО, - ВладМих)

В качестве рекомендации для начинающих трейдеров Рэшки замечает: «Если кто-то начинает заниматься трейдингом, то лучше это делать в коротких временнх рамках, чтобы лучше контролировать свой риск».

На вопрос о том, как она оценивает свое профессиональное развитие, Рэшки отвечает: «Если выделить главное, то сейчас я меньше склонна рисковать, чем раньше, и это потому, что мой трейдинг стал крупнее по объему. Когда ты молод, тебе нет еще тридцати, то на твоем счете будет гораздо больше волатильности. Сейчас я тщательнее слежу за собой. В процессе становления как трейдер учишься больше следить за собой. Многие ошибки, которые допускаешь на рынках, вызваны реакциями и эмоциями. Когда проигрываешь в этой игре, то наказывать надо самого себя».

«Трудным моментом для многих является то, что существует столько выбора – временные рамки, различные рынки, заключать сделку по тренду или контртренду, — все это невозможно охватить. Нужно сесть и сказать себе: я буду заниматься только одним видом трейдинга. Слишком много людей поначалу пытаются охватить все». (Эх, 80% поймут эту фразу неверно и ограничатся одной МИНИ... Имеющиеся на Таможне методы - это не "всё" и даже не 3 метода, это ОДНА БАЗА и из неё, как из песни, ни слова не выкинешь. - ВладМих)

По словам Рэшки, успех в трейдинге требует большой сосредоточенности.
Одним из главных слагаемых успеха в трейдинге Рэшки считает приверженность делу:
«Вам придется тратить время на необходимую домашнюю работу или подготовку.
Не допускайте, чтобы вас заставили выйти из игры».


В завершение она сказала: «У вас должна быть очень дальняя перспектива.
В биржевом зале много месяцев уходит на скучную кропотливую работу,
а потом у вас будет несколько отличных месяцев.
Надо просто обладать терпением и верить, что все посеянные вами семена дадут всходы».
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 5.1.2009, 18:38
Сообщение #6


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 28.578
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2265.621
€0
€133
€2115.524



Цитата(VladMih @ 30.11.2008, 19:38) *
Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75
Цитата(AlexA @ 30.11.2008, 20:42) *
Как "отец-основатель стохастика" пользуется стохастикой? Здесь можно
взять книгу четы Лейнов "Self-Managed Trading with Stochastics", на англ. языке, размер файла - 5,89 МБ.
Показалось, что именно здесь будет к месту выложить начало моей работы над этой книгой. ab.gif
Вашему вниманию предлагается введение из книги четы Лейнов:
_____________
В этой книге Джордж и Кэри Лэйн дают глубокие объяснения теории импульса и стохастических сигналов.
Используя многочисленные графики, они покажут Вам, как использовать этот инструмент для выбора лучшего времени при торговле акциями, фьючерсами и индексами. Они также обсудят подходы к самоуправлению и черты дисциплины, необходимые, чтобы стать успешным трейдером. Богатство знаний и опыта Лэйн делает эту книгу ценной как для новичка, так и для опытных трейдеров.
Джордж Лэйн, известный как "Отец Стохастики", получил обучение как брокер и технический аналитик в New York at E.F. Hutton, учился у легендарного аналитика Джо Гранвилля. Джордж - активный трейдер и преподает технический анализ в своей школе в Watseka (Штат Иллинойс).

В течение его сорокалетней карьеры, Джордж служил трейдером и брокером на пите (в яме, - ВладМих), преподавал технический анализ акций и товарных рынков, писал ежедневные "горячие обзоры, имел региональную брокерскую фирму с сорока одним филиалом, был членом правления директоров Mid-America Commodity Exchange1. Джордж был первым брокером, который открыл брокераж после Гражданской Войны и таким образом помог стартовать росту промышленности. Он помог начать работать Mid_Am-обмену2. Он создал первую ассоциацию инвестиционных клубов, организовал и развил один из первых товарных чарт-сервисов.
В начале своей карьеры, Джордж возглавлял группу исследования, которая создала множество технических индикаторов, наиболее известный из которых - Индикатор Стохастических Процессов (Lane's Stochastics). Stochastic-и теперь используются, чтобы управлять миллиардами долларов в пенсионных и инвестиционных фондах.

До свадьбы с Джорджем Кэри Лэйн работала в общественном секторе как преподаватель и работник патронажа. Будучи партнёром Джорджа по жизни и по работе, она получила полное знание всех аспектов рынков фьючерсов и технического анализа. Поначалу она ежедневно вручную рисовала графики рабочих инструментов и индикаторы, затем работала с технической группой TAG по привязке своих методов к только что появившемуся компьютеру 48k-Apple. C тех пор продолжила разрабатывать связанную с торговлей компьютерную экспертизу (теханализ, - ВладМих). Кэри также помогала Джорджу в работе отдела исследования, оперативной поддержке и т.п.
© LANE 1999. All Rights Reserved
Перевод VladMih.
Без прав. ab.gif
1 - Средне-Американская Товарная биржа; 2 - То же, сленговое
Переведено благодаря Леоноре buketik.gif Пост с оригиналом перевода и мой ответ переехали в Золотософтную Курилку. ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 23.10.2017, 16:22