Торговля с применением MarketProfile и VSA, Принятие решений на основе профиля рынка и объемов Опции

[АлГол]

Метод MarketProfile (Профиль рынка) и анализ рынка на основе объемов сделок - VSA (Volume Spread Analysis) существуют не одно десятилетие, но так широко как графический и фундаментальный анализы не использовались. Вероятнее всего это произошло из-за того, что данные по объемам не были доступны для торгующих на форексе. Но в последнее время разработчики ПО: как любители так и профессионалы, подтянулись и в этом вопросе. На сегодняшний день существует уже целый ряд, в том числе и бесплатных программ и индикаторов, позволяющих отслеживать объемы торгов в терминалах МТ4. Что это дает и как это применять попробуем разобраться.

[АлГол]

Кто же более активен в области стоимости?
 Гл6.gif ( 19,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231

Модель поведения: долгосрочный торговец поднимает границу для того, чтобы торговать. Он будет это делать, потому что то, что является привлекательным в определенный день, может стать биржевой сделкой в долгосрочной перспективе. Другими словами, когда долгосрочный торговец торгует в области стоимости, он покупает дёшево или продает дорого относительно долгосрочной стоимости, а не относительно сегодняшней стоимости.
Эффект модели поведения: неустойчивость в области стоимости.
Если долгосрочный покупатель является более активным, область стоимости - также немного высокая, потому что он готов покупать по незначительно высокой цене. Если долгосрочный продавец более активен, область стоимости немного ниже, потому что он готов продавать по несущественно низкой цене.
Как Вы найдёте неустойчивость? Неустойчивость, которую мы ищем, находится на стороне с наименьшим количеством активности, потому что долгосрочный торговец – слабо представлен на общих торгах в области стоимости.
Чтобы объяснить более полно, область стоимости - прежде всего для торговцев, ищущих справедливую цену. Поэтому, сторона с большей активностью должна быть краткосрочной активностью. Это - там, где цена в области стоимости будет самой справедливой. Другими словами, никто не играет на поднятии границы в этой области.
Возвращаясь к этому примеру, сторона с наименьшей активностью - выше самой справедливой цены. Начиная с движения рынка вверх до закрытия торгов, долгосрочный покупатель был самым активным в этой области стоимости. Вы не знаете до конца сессии, какой именно долгосрочный торговец был самым активным, потому что продавец может быть самым активным в одной точке, а покупатель в другой. Следовательно, область стоимости может быть немного занижена в одной точке, и немного завышена в другой.

Расширение диапазона

Теперь мы готовы исследовать третью форму активности: расширение диапазона.
Пока что, мы смотрели на крайности, сформированные соревнованием, и на область стоимости, сформированную ротациями. Расширение диапазона происходит, когда долгосрочный торговец входит с достаточным объемом, чтобы стимулировать баланс рынка. То есть, мы имеем: расширение диапазона вверх – активность покупателей, и крайности внизу - активность продавцов.

Первый шаг в мониторинге активности долгосрочного торговца: узнать, покупает он или продает на каждой из трех областей диапазона. Второй шаг - определить, покупка или продажа -это запланированное или неожиданное поведение.
Позвольте обобщить вышеизложенное.
- Существует два вида цены – приемлемая и выгодная.
- Существует два вида торговцев – краткосрочные и долгосрочные.
- Краткосрочные торговцы стремятся к приемлемой цене, долгосрочные – к выгодной.
- Преследуя свои интересы, долгосрочные торговцы двигают рынок направленно. Это распределение. Краткосрочные торговцы находятся в поиске области, где могут происходить двусторонние сделки. Это развитие.
- Рынок способствует торгам, двигаясь от распределения к развитию и обратно.

Распределение, развитие и стратегии рынка.

Какая активность имеет место, когда рынок контролируется торговцем-краткосрочником?
- Уравновешенные ротации. Почему? Рынок нашел приемлемую цену и движется вокруг нее. Торговцы покупают ниже средней цены, а продают выше нее, потому что они воспринимают эту среднюю цену как стоимость. Иными словами, они нашли искомую область равновесия, в которой им комфортно торговать.
Какой вид активности имеет место, когда рынок контролируется долгосрочным торговцем?
- Неуравновешенные тренды. Почему? Рынок находится в поиске приемлемой цены, вокруг которой он может ротироваться/развиваться. Иными словами, торговцы ищут новую область равновесия.

Вообще вся рыночная активность делится на неуравновешенный тренд и уравновешенную ротацию. Иными словами, рынок либо распределяется, либо развивается. В словаре Штейдлмайера рынок бывает либо «под контролем цены» (уравновешенный), либо «под контролем рыночной активности», или же под «не-ценовым контролем» (неуравновешенный).

Так как единственный выбор в данном случае – это выбор между контролем цены и контролем рыночной активности, крайне важно определиться с собственным местом в этом пространстве равновесия-дисбаланса, с тем чтобы выбрать себе подходящую стратегию поведения.
Если рынок контролируется ценой (равновесие), покупайте на спадах и продавайте на подъемах. Ну а ежели рынок контролируется рыночной активностью, идите вслед за трендом. Звучит довольно просто. Однако, здесь имеется ловушка. Не всегда столь просто разобрать, контролируется рынок ценой или же рыночной активностью. Знание базовой четырехшаговой модели, которую рынок использует для распределения товаров и услуг, поможет облегчить процесс этого распознания.