Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Определение риска на сделку (МаниМенеджмент по-взрослому), Игра Van Tharp `The Secrets of the Masters` с лекарством и переводом
VladMih
сообщение 14.10.2008, 12:58
Сообщение #1


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



В дополнение к теме ММ предлагаю вашему вниманию перепечатку статьи
Определение риска на сделку:
Определение риска на сделку
Определение размера позиций и ваша личная психология – два важнейших аспекта торговли. Как ни странно, в торговых курсах редко говорят именно об этих факторах. В Главе 14 моей книги «Ваш путь к финансовой свободе» содержится важная информация, которая поможет вам понять значимость определения размера позиции.

Немного информации для начала. Я рассматриваю торговые системы через призму распределения кратных R (R multiple). Вся прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска ®. Например, кратное 10R - прибыль, в 10 раз превышающая начальный риск. Среднее R распределения кратных R системы это ее ожидание. Ожидание помогает вам понять, чего стоит ожидать от средней сделки.

Давайте рассмотрим пример очень просто торговой системы, которая, возможно, намного проще, чем та, которую вы используете в торговле. 20% сделок имеют прибыль 10R, тогда как остальные сделки убыточны. Для 70% убыток составляет 1R, для оставшихся 10% - 5R  Хорошая ли это система? Если вы хотите много прибыльных сделок, то, конечно, нет. Только 20% сделок по системе является прибыльными. Однако, если посмотреть на средний риск, то коэффициент для системы будет представлять 0.8R. Это означает, что в среднем для большого промежутка времени вы будете зарабатывать 0.8R на сделку. Т.е. с точки зрения ожидания система является прибыльной.

Давайте предположим, что по этой системе мы совершаем 80 сделок в год. Средний показатель по итогам года должен составить 64R. Если R представляет собой 1% вашего депозита (это один из способов определения размера позиции), то тогда ваша прибыль к концу года составит 64%.

В процессе обучения людей трейдингу я часто использую аналогию с игрой в шарики с распределением кратного R. Распределение кратного R представлено в виде шариков двух цветов в мешке, которые вынимаются на пари. Студентам дается одна и та же сумма 100.000 и все они заключают одни и те же «сделки». 

Давайте предположим, что сделок было 30, и что их распределение было таким как в таблице:
-1R -5R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R +10R
-5R -1R -1R
-1R -1R +10R
+10R -1R -1R
-1R -1R -1R
-1R -1R -5R
-1R -1R +10R
+10R -1R +10R
+8R -14R +30R

Если посмотреть в нижнюю часть таблицы, то можно увидеть распределение кратного R после каждых 10 сделок. После первых 10 сделок наш результат был +8R. Затем последовало 12 убыточных сделок подряд. Для 10 следующих сделок наш результат был -14R. Наконец, из следующих 10 сделок 4 были прибыльными, что дало нам 30R. Для всех 30 сделок получился результат равный 24R. Если разделить 24R на 30 сделок, то это даст нам примерное ожидание 0.8R. Таким образом, ожидание в примере оказалось те же самым, что и для игры в целом. Это нечасто случается, но случается. 

Теперь представим себе, что мы играем в игру. Ваша задача состоит в том, чтобы определить, каким должен быть риск на каждую сделку, т.е. определение размера позиции. Сколько денег можно выиграть или поиграть? В такой стандартной игре как эта примерно треть аудитории обанкротится (т.е. они не смогут выжить при первой последовательности из пяти убыточных сделок или при следующей последовательности из 12 убыточных сделок подряд), еще треть  участников обычно заканчивает в минусах , а последняя треть заработает большое количество денег. Иногда речь может идти о прибыли в миллион долларов. В аудитории, в которой из 100 человек, примерно 67 (кроме тех 33, кто будет иметь нулевой баланс) будут иметь разный уровень баланса.

Этот пример демонстрирует важность определения размера позиций. Все игроки заключали одни и те же сделки. Единственная разница заключалась в том, какой суммой они рисковали на сделку, т.е. в определении размера позиции. В результате после 30 сделок депозиты участников игры варьировались от 0 до 1.000.000 долларов. Я играл со студентам в эту игру сотни раз и результаты всегда мало отличались друг от друга.

Определение размера позиции – это важнейший элемент трейдинга.

© Dr. Van K Tharp
© Перевод: www.kroufr.ru
Надеюсь, результатами поделиться не забудете?! ad.gif

Ссылка на скачивание игры от Silen (20.08.2010) здесь (65 Мб)
(там же всё, что нужно для её здоровья)
"Всё работает! Проверено неоднократно!"
Если не работает - что-то ВЫ сделали не так.

Ссылка работает! Там несколько зеркал, на части из которых файла может не быть - выбирайте там ссылку на тот обменник, откуда больше всего скачиваний.
Последний раз проверял сегодня, 09.03.2011 - на Мегааплоаде точно есть.
Некоторые антивирусы могут ругаться. Подробней о вирусах и "вирусокопателях":
Онлайн-сканер http://virusscan.jotti.org выдаёт вот что:

Прикрепленный файл  attachment.gif ( 24.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82


И это совсем не значит, что Аваст самый крутой bm.gif

Шибко активные, но туповатые антивирусы ругаются на патч.


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 17.4.2009, 2:56
Сообщение #2


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(Van Tharp www.iitm.com)
People are always looking for the "real" secrets of trading success, but their mental biases always have them looking in the wrong places and at the wrong things. Consequently, they search for magical trading systems with 75% accuracy or better or for great entry systems that they think will help them pick the right stock. Picking the right stock has nothing to do with success and neither does the accuracy of your stock picking.
Practically all Market Wizards agree that the key ingredients to your success are:
(1) the golden rule of trading—"cut your losses short and let your profits run;"
(2) that part of your trading system that tells you how much; and,
(3) the discipline to do both.
When you think about the golden rule of trading, it basically describes exits—how you abort losses and ride winners. When you think about Position Sizing™, it basically controls how much you risk on any given trade.
Dr. Tharp designed the "Secrets of the Masters™" Trading Game to help you learn the secrets to trading success before you trade the markets. This game totally de-emphasizes entry or "stock picking" and instead requires that you focus on the most important aspects of trading—Position Sizing™ and letting your profits run. Our new game has ten levels that get progressively more difficult to master. However, once you’ve mastered these principles, you’ll know you’ve mastered some of the key skills to trading success.

"...Люди всегда искали "настоящие" секреты успешной торговли, но их собственные предпочтения и наклонности заставляют их искать не то и не там. С завидным упорством, они ищут магические ТС с аккуратностью 75% и более или системы указывающие входы в сделку, котрые как они думают помогут им выиграть. Все это не имеет никакого отношения к успешной торговле.

Практически все ведущие трейдеры согласны что основополагающими условиями успеха являються:
(1) Золотое правило торговли – ограничивать потери и давать расти профитным сделкам;
(2) Часть Вашей ТС определяющая размер сделки;
(3) Дисциплина, чтобы следовать (1) и (2)

Первое условие (1) просто определяет правила выхода из сделки. Второе (2) - ограничивает риск каждой сделки.
Ван Тарп разработал торговую игру «Секреты Мастеров» что бы помочь Вам научиться секретам успешной торговли прежде чем вы начнете торговать «в реале». Эта игра практически игнорирует роль входа или выбор инструмента торговли, но заставляет Вас сосредоточиться на важнейших аспектах торговли – определение размера сделки и золотом правиле торговли. Игра имеет 10 усложняющихся уровней позволяющих Вам добиться мастерства. Пройдя эту игру Вы получите основополагающие знания необходимые для успешной торговли..."


Van Tharp “The Secrets of the Masters” Trading Game (все уровни, rapidshare 65MB)

P.S. Если rapidshare не устраивает, могу перезалить на российские сервера bs.gif


--------------------
Демо: Мини-Т (мск-2)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 17.4.2009, 7:31
Сообщение #3


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Цитата(Силен @ 17.4.2009, 1:56) *
(3) Дисциплина, чтобы следовать (1) и (2)

Вот этому ни одна игра не научит, а я бы это на первое место поставил.
Даже нет, на первое место поставил бы что-то такое, что заставило бы помнить несколько главных пунктов системы. Трудно даже передать словами насколько это серьезный вопрос. Когда я начинал учить народ, то думал, что поначалу просто самые тупые ко мне приходят, но скоро придут умные и всё будет просто здорово. Но пришли умные и оказалось, что у них с этим тоже немалые проблемы...

Казалось бы чего проще - ограничить профит на сильном уровне? Нет, надо поставить ТП за него, прекрасно зная это правило. В результате вроде всё верно, но не ограничил риск как положено и получил лося вместо ограниченного профита.
Это один пример, а таких немало. Ведь просто, проще некуда, но есть что-то такое.... Что надо ставить на первое место даже тем, кто уже не первый день работает и ЗНАЕТ СИСТЕМУ. ab.gif

P.S. Кто поиграет - расскажите нам так, чтобы и мне захотелось! biggrin.gif


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 24.4.2009, 23:21
Сообщение #4


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(VladMih @ 17.4.2009, 0:31) *
P.S. Кто поиграет - расскажите нам так, чтобы и мне захотелось! biggrin.gif


bv.gif Прошел первые три уровня. Сначала хотел нахрапом взять - первые две игры достаточно простые (поддавки
просто 60% выигрышей). На третьей игре позорно слил все нажитое в первых двух... ai.gif

Пришлось начинать сначала и читать вступления и рекомендации Dr. Tharp-а (они показываются в отдельном окне перед
каждой игрой). Заново прошел первые два уровня и третий (только 30% выигрышей). Чем больше размер счета тем трудней
играть - чисто психологически потеря 10К$ гораздо чуствительнее чем 100$ (при том что % от счета одинаковый).

В третей игре интересные ощущения когда Los-zim.gif идут рядами и счет сдувается на глазах...

Помоему интересная игра. В ней есть возможность задать своу ТС и играть с ней.

Игра Старт Кол-во ходов Финиш
-------------------------------------------------
Game 1 10K 20/75 53.19К
Game 2 53.19K 60/75 271.43K
Game 3 271.43K 75/75 645K



--------------------
Демо: Мини-Т (мск-2)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 26.4.2009, 5:01
Сообщение #5


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(VladMih @ 25.4.2009, 0:46) *
Так что там делать надо? Трейдить как на тестере?

Основная идея игры отработка ММ навыков. Торговая система задается в терминах R-value (значение риска).
Цитата(Van Tharp)
R stands for risk, the risk you take on any trade when you enter the market. It reflects that point at which you plan to get out in order to preserve your capital. For example, if you buy a stock at $50 and you plan to get out if it drops to $47 or below, then your R value in this trade is $3.00 (i.e., $50 minus $47 = $3.00).

R обозначает риск который Вы принимаете при каждом входе на рынок. Это максимальные потери при которых по плану Вы выходите из сделки чтобы сохранить капитал. К примеру, при покупке акции за 50$ и Вы планируете выйти из сделки если цена на акцию упадет до 47$ или ниже. В этом случае ваше R в этой сделке 3$.

К примеру первый уровень предлагает что ТС по которой Вы торгуете м 5% случаев дает потерю в -5R, в 35% потеря в -1R. В остальных 55% получаем прибыль в 1R и в 5% прибыль в 10R. При каждой сделке Вы решаете сколько акций покупать и определяете значение Вашего R (в $ на акцию). Программа случайным образом в соответствии с параметрами торгуемой ТС (вероятности потерь\выигрышей) выдает результат сделки.

Каждый уровень ограничен 75 сделками, при достижении 50% роста капитала - переход на следующий уровень.
Всего в игре 10 уровней.

Вроде все Vic-risui.gif.




--------------------
Демо: Мини-Т (мск-2)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 26.4.2009, 15:56
Сообщение #6


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(VladMih @ 26.4.2009, 0:15) *
Очень уж относительно/усредненно, а главное - никак не привязано к силе сигнала.

Владимир Михайлович насколько я понимаю основная идея игры научить основам
ММ именно в отрыве от торговли.
Цитата(Van Tharp )
I've designed Position Sizing™: The Secrets of the Masters Trading Game to help you learn the secrets to trading success before you play the markets. This game totally de-emphasizes entry or "stock picking" and instead requires that you focus on the most important aspects of trading - position sizing™ and letting your profits run. Our game has ten levels that get progressively more difficult to master. However, once you've mastered these principles, you'll know you've mastered some of the key skills to trading success.

To complete this game, you must master four key principles. These principles include (1) understanding the importance of R-multiples; (2) understanding the difference between expectancy and probability; (3) learning how to let profits run without letting them escape; and (4) using position sizing™ to make sure you have a low-risk trade.

К примеру возьмем статистику сытника по МИНИ-Т из Евро-ФЛУДа (своей еще нет и надеюсь сытник не против).
Имеем на 95 сделок 28 лосей. Допустим в 30% успешных сделок сытник получал повышеный (15п) профит.
Тогда по Ван Тарпу имеем систему с положительным матожиданием 0.525R:

29% -1R
50% 1R
21% 1.5R

Предположим мы имеем 1000$ депо. Цель игры определить размер R при котором статистически получаем максимальную
прибыль. К примеру рискуя 30% депо каждую сделку мы полностью сольем его если получим серию из 6 лосей.



--------------------
Демо: Мини-Т (мск-2)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 26.4.2009, 16:28
Сообщение #7


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Цитата(Силен @ 26.4.2009, 14:56) *
Цитата(VladMih @ 26.4.2009, 0:15) *
Очень уж относительно/усредненно, а главное - никак не привязано к силе сигнала.
Владимир Михайлович насколько я понимаю основная идея игры научить
основам ММ именно в отрыве от торговли.
Вот это я и не понимаю - как это научить ММ в отрыве...
Я согласен, что игра ПОЛЕЗНАЯ, но... Не до конца, что ли...
Хорошо бы если бы Tharp сделал логическое её продолжение
с привязкой к вводимым в неё статданным конкретной работы юзверя на конкретной ТС.
Если говорить о НАУЧИТЬ основам, а не просто показать разницу - нет ведь никакой КОНКРЕТНОЙ рекомендации и/или формулы правильного R. Так ведь? Т.е. я считаю, что разницу игра показывает правильно и умный её после игры будет понимать и стараться учитывать (дураку ничего не поможет), а вот научить конктретно-правильному выбору R она не может. Или я не понял?

Цитата(Силен @ 26.4.2009, 14:56) *
К примеру возьмем статистику сытника по МИНИ-Т
Предположим мы имеем 1000$ депо. Цель игры определить размер R при котором статистически получаем максимальную
прибыль. К примеру рискуя 30% депо каждую сделку мы полностью сольем его если получим серию из 6 лосей.
Причем сытник и его статистика, показывающая, что 6-ти лосей подряд у него не бывает?! А раз так, то он имеет шанс на том же (вроде как на том же, по Тарпу) риске взять на долгосроке максимальный навар?! Или я неправ?
Понятно, что при максимальной серии в 4 лося надо ориентироваться на возможность получить подряд и 5 и даже 6. Но совсем без учета этого реальный риск НИКАК не просчитать.

P.S. 30% --> слив за 6 лосей - слишком заумно, это как бы "плавающий" риск, который мало кто считает. Это ж на каждую сделку надо пересчитывать риск от нового размера депо?! rusrulet.gif
Однозначно - это более точный способ, но "приспособ", которые это делали бы так, как устроило бы МЕНЯ, я до сих пор не встречал. Их куча существует, но каждый делает под себя и чего они там учитывают - ... Ох и ах. Поэтому у меня не плавающий риск, а стабильный и получается, что он растет в серии лосей от 1-го до 6-го (тьфу, тьфу...) очень прилично. ab.gif
P.P.S. Буду думать... А то мало ли?!... bm.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 12.10.2009, 8:38
Сообщение #8


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Ученик, Задорнов мне сказал, что "есть ум, а есть разум. Учёных у нас много, но большинство из них УМНЫЕ". ab.gif
Славяне отличаются разумом, а вы пошли в атаку на цифирь голым умом. И вроде всё правильно сделали, но в результате обманули и себя и других. Всё по уму, но всё полная ерунда со многих точек зрения.

Я бы на такие расчёты даже и время не тратил,
какой смысл доказывать, что "крокодил больше зелёный, чем широкий"?


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 1.2.2010, 5:18
Сообщение #9


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(VladMih @ 22.1.2010, 2:27) *
Сам-то поигрался? Как успехи? Какие выводы?

Поигрался - пока на 5м уровне (прошел со скрипом). Если раньше
просто принимал как аксиому важность ММ, то теперь думаю
разобраться основательнее xaxaxa.gif

Цитата(VladMih @ 31.1.2010, 5:08) *
Выше ты писал, что получился тормоз до тех пор, пока не разобрался с рекомендациями Ван Тарпа,
но ведь они на английском? Как нам быть, несчастным? Может переводик выложишь? ad.gif

P.S. Ещё больше поверил, что игра полезная. Буду искать на неё время... ab.gif СПАСИБО.

Так первые 2 раза, типа с голой ж* на шашку, мах доходил до 3го уровня (всего 10) - сливал все ab.gif .
Потом стал прорабатывать короткие статейки что предлагаются перед каждым уровнем и дело пошло...

Переводом сам хотел заняться ab.gif, так что наверное начну выкладывать потихоньку в этой теме ab.gif .
Я убежден что игра (и предлагаемая ей информация) будет весьма полезна всем, может не на первых
уровнях обучения, но для старших груп (где люди уже имеют статистику по своим методам) точно.

Сообщение отредактировал VladMih - 27.2.2011, 21:11
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 2.2.2010, 0:27
Сообщение #10


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Размер Позиции (Введение)™: Торговая игра “Секреты Мастеров”
Ван К. Тарп, доктор философии


Введение:

Люди непрерывно ищут "истинные" тайны успешной торговли на рынках, но привычные стереотипы заставляют их искать не там и не то. В поисках Грааля они ищут волшебные системы торговли с точностью выбора правильной акзии (инструмента) 75% или выше, надеясь что это принесет им успех в торговле. Но ни выбор “правильной” акции, ни точность выбора не имеют никакого отношения к успеху.

Вам нужны доказательства? Отлично, фактически все Мастера Рынка соглашаются, что ключевые компоненты к вашему успеху - (1), золотое правило торговли - "ограничивайте ваши потери и позволяйте вашей прибыли расти" (2) размер позиции™ (ММ) или та часть вашей системы торговли, которая определяет размеры Ваших позиций по отношению к Вашему капиталу; и (3) дисциплина, чтобы следовать первым двум правилам. Если говорить о золотом правиле торговли, то это правило в основном описывает выходы - как Вы закрываете убыточные сделки и удерживаете профитные. Когда мы говорим о правиле выбора размера позиции™, то подрузамеваем управление размером капитала которым Вы рискуете в любой конкретной сделке.

Я создал эту игру чтобы помочь Вам изучить тайны торгового успеха прежде, чем Вы начнете играть на рынке. Эта игра полностью абстрагируется от роли входа или выбора “правильной" акции и вместо этого требует, чтобы Вы сосредоточились на самых важных аспектах торговли – размере позиции™ и золотом правиле торговли. Наша игра имеет десять уровней, которые становятся прогрессивно более трудными для успешного завершения. Однако, как только Вы усвоите с принципы, успешно пройдя игру, Вы приобретете ключевые навыки для успешной торговли на рынках.

Чтобы закончить эту игру, Вы должны усвоить с четыре ключеве принципы. Эти принципы включают (1) понимание важности R-мультипликаторов; (2) понимание различия между матожиданием и вероятностью; (3) изучение, как позволить прибылям расти, не позволяя им исчезнуть; и (4) использование правильного размера позиции™, чтобы иметь сделки с низким уровнем риска. Игра разработана, чтобы показать важность следования этим принципам и позволить Вам приобрести опыт увеличения (или потери) капитала в безопасной среде, где пострадать может только Ваше самолюбие, но не кошелек.

R-мультипликаторы:

Во-первых, Вы должны понять принцип R-мультипликаторов. R представляет риск, риск который вы принимаете при любой сделке и определяет уровень потерь, при котором Вы планируете выйти из сделки, чтобы сохранить Ваш капитал. Например, если Вы покупаете ценные бумаги в 50$, и Вы планируете выйти если они упадут до 47$ или ниже, тогда Ваша стоимость R в этой торговле составляет 3,00$ (то есть, 50$ минус 47$ = 3,00$).

Вы хотите, чтобы Ваши потери были маленькими (то есть, R-мультипликатор <= 1) и Ваша прибыль была бы большой ( R-мультипликатор >= 2). Потери могут быть больше чем 1R, когда рынок против Вас и сделки закрываются по стоплоссам (СЛ). Еще одна причина потерь больше чем 1R – решение не закрывать позицию при достижении R, это психологическая ошибка. Чрезмерные затраты (комиссионные и проскальзывание) могут также привести к большим проигрышным R-мультипликаторам..

Эта игра не эмулирует движение различных акций на рынке. Вместо этого предлагает управление торговой системой имеющей определенные особенности.

Если Вы позволяете своей прибыли расти, то Вы стремитесь чтобы Ваша прибыль была намного больше чем 1R. Например, если R составляет 3$ (поскольку это было в нашем примере выше), то прибыль в размере 15$ - 5R прибыль. Теперь предположим, что у Вас есть торговая система, в которой Вы имеете профит 25% времени. При выигрыше Вы получаете 5R (то есть, в нашем примере 15$), при проигрыше - 1R или 3$. В нашем примере на каждый выигрыш (то есть прибыль в размере 15$) мы имеем три убытка (по 3$ каждый, то есть, в общей сложности 9$ в потерях), и тем не менее Вы получаете прибыль в 6$. Вообразите это! Вы - правы 25 % времени, и все еще имеете профит. Именно поэтому принцип ограничения потерь (то есть малые значения R-мультипликатора для потерь) и разрешения прибыли расти (то есть большие значения R-мультипликатора для прибыли), настолько важен. Вы можете иметь профитную торговлю даже если правы (имеете прибыль) толко в 25% Ваших сделок.

Первый уровень игры учит Вас определеную размера позиции и важности больших R-мультипликаторов. То, что Вы выигрываете или теряете, будет выражено в единицах риска R, и в них же описаны характеристики торговой системы уровня. Таким образом, однократная потеря приносит Вам 1R убытка. 5-тикратный убыток - 5R. Точно так же описывается прибыль – прибыль равная размеру риска - 1R. Выгода 10-кратная - 10R.

На первом уровне, к примеру, шестьдесят процентов Ваших сделок принесут прибыль. Большинство из них (55 % операций в среднем) принесут 1R прибыль. Таким образом, на 55 % Ваших сделок, Вы выиграете то, чем Вы рискуете. Если Вы рискнете 1 000$, то Вы выиграете 1 000$ при 1R прибыли. 5 % сделок будут приносить 10R прибыль. Другими словами, если Вы рискнете 1 000$, то при выигрыше Вы получите прибыль в десять раз больше, чем Ваш риск или 10 000$. Это просто и легко. Однако, 35 % Ваших сделок принесут 1R убытка и другие 5 % принесут 5R убытка. Хотелось бы надеяться, Вы получите шанс прочуствовать все психологические неудобства (муку) получив 5-R убытка на этом уровне.

Notice how level one has probability on your side (60% winners) and the big R-multiple winners as well. That is, you have the potential of a 10-R winner in your favor. That won't be the case in the future levels. As a result, it brings up our next topic - expectancy.

Хотелось бы заметить что на первом уровне как вероятность выигрыша (60 %) так и большие значения R для профита на Вашей стороне. У Вас даже есть возможность получить 10-R прибыль. На следующих уровнях Вы этого не увидите.

--------------------------- to be continued
  • Матожидание против Вероятности
  • Дайте Вашей прибыли расти
  • Использование размеров позиции для минимизации риска



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Silen
сообщение 2.2.2010, 1:34
Сообщение #11


Вроде что-то понял...
Иконка группы

Группа: TroЙka-Д 
Сообщений: 298
Регистрация: 24.3.2009
Из: Торонто
Пользователь №: 2.093
Канада
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€459.008
€-0
€0
€460.118



Цитата(VladMih @ 1.2.2010, 16:44) *
Kirpich.gif НЕДОПЕРЕВЁЛ! bm.gif

Там еще 20 раз по столько ac.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 27.2.2011, 19:03
Сообщение #12


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Так как Silen, заинтриговав оставил форумчан сам на сам с игрой, то я в свое время для себя сделал перевод хелпа игры. Даже не играя в игру он очень познавателен. Вот продолжение перевода:

Матожидание против вероятности:
Матожидание является математической формулой, которая демонстрирует среднюю величину выигрышей на доллар, которым рискуете. Формула применима как для расчета вероятности выигрыша (или потери) так и для величины аналитических показателей R. Все азартные игры в казино являются играми с отрицательным матожиданием - Вы не можете зарабатывать деньги в течение длительного периода времени, если ничего не можете сделать для того, чтобы изменить вероятность. В трейдинге Вы должны вести другую игру, отличную от игры в казино. Вы должны иметь для себя игру с положительным матожиданием для того, чтобы делать деньги в течение длительного периода времени.

Большинство людей делают ошибку, занимаясь поиском игр (или торговых систем), чтобы сделать их подходящими. Тем не менее, такие игры могут иметь отрицательное матожидание (что говорит о дальнейшей потере всех ваших денег), когда некоторые проигравшие берут большие величины аналитических показателей R. Гораздо более важно то, что часть наилучших торговых идей, полезных для Вас, имеют большой R-multiples и зарабатывают деньги только в течение 25-40% времени.

Рассмотрим это на примере. Допустим, что Вы купили акцию и планируете выйти, когда она упадет против вашей цены на доллар. Например, если Вы купили акцию за $50, Вы выходите, когда ее цена падает до $49. Тем не менее, когда Вы - правы, Вы ожидаете, что акция имеет спрос 30%. В случае вашей акции по $50 , 30%-ое движение — дополнительные $15. Теперь подумайте над этой ситуацией. Если Вы ошиблись, Вы теряете один доллар на акции! Если Вы правы, Вы делаете $15 на акции. А если Вы были правы только на протяжении 30% времени — Вы делаете деньги в трех из десяти сделок. Таким образом, в десяти сделках Вы могли сделать $15 на акции в среднем три раза. Ваш общий доход должен составить $45 на акции. Таким образом, в тех же десяти сделках Вы могли потерять $1 на акции в среднем три раза. Ваш общий убыток должен составить $7 на акции. Таким образом, после завершения десяти сделок Вы получите $38 на акции — даже если Вы были правы только 30% времени.
В уравнении получения денег на рынке большой R-multiples гораздо более важен, чем "правильность решения". Помните об этом!

Залог того, что Вы будете делать так много денег кроется в ваших выходах. Ваши выходы дают метод торговли, у которого очень высокое положительное матожидание. Так давайте рассмотрим понятие матожидания более подробнее.

Обычно, чтобы вычислить матожидание требуется умножить каждый R-multiple (как отрицательный так и положительный) на его вероятность появления. Затем, чтобы получить общее матожидание, результаты суммируются (то есть, из положительных вычитаются значения отрицательных R-multiples). Конечно, все вероятности должны в сумме давать 100%. Если это не так, значит Вы что-то пропустили. В нашем примере с фондовой торговлей, умножаем 0,3 раза на 15, получаем 4,5, и 0,7 раз на минус 1, получаем - минус 0,7. При сложении 4,5 и минус 0,7 имеем общее матожидание 3,8. Это означает, что для большого количества сделок будет усредненная величина прибыли, ваш риск в каждой сделке составляет 3,8. Можно также вычислить матожидание просто суммируя R-multiples (положительные значения будут при выигрыше, а отрицательные — при проигрыше), и затем сумма делится на общее число сделок.

Хотя некоторым из вас вычисление матожидания кажется сложным, у нас есть хорошие новости. Матожидание для вас будет вычислять игра. Матожидание каждого уровня можно увидеть в окне статистики. Также можно узнать какая вероятность каждой сделки. Поскольку сделки несистемные, то можно легко получить 10 неудач подряд, что не соответствует матожиданию. Тем не менее, в конце уровня Вы вероятнее всего будете очень близки к матожиданию для этого уровня. Это только подобие реальной торговли, в которой Вы не знаете какой будет очередная сделка: прибыльной или нет. Тем не менее, чтобы помочь игроку, игра будет давать матожидание сделок на настоящее время, как бы произвольно они не выбирались. Таким образом, Вы узнаете как последующие сделки расчитываются исходя из предполагаемого матожидания, которое было заложено в игру.

Но в матожидании есть критический м омент, который вы должны понять. Матожидание и вероятность — не всегда одно и тоже. Как я сказал раньше, матожидание должно быть на вашей стороне, а вероятность может быть и против вас. Давайте рассмотрим простой пример с фондовой биржи, приведенный ранее. Вы выигрываете 30% времени и при этом прирост составляет 5-R.
Вы проигрываете 70% времени и при этом потеря составляет 1-R. Вы делаете деньги только 30% времени. Таким образом, разница по времени — против вас. Тем не менее, игра имеет положительное матожидание, которое дает вам среднюю величину риска равную 3,8 раза на каждой сделке.

После второго уровня вероятность и матожидание будут разными на каждом уровне. Это более передовая концепция управления вашей торговлей. Начиная с пятого уровня, у вас даже будет выбор работать с вероятностью (то есть, выигрывать больше по времени) или работать с матожиданием. Надеюсь, что Вы узнаете как это опасно идти в сделку против матожидания, даже если Вы получаете выигрыш (или будете правы) более чаще.


Позвольте вашему доходу расти:
На первых шести уровнях получить большой R-multiple будет легко. Если Вы его достигли, то получаете большой выигрыш. Если вы достигли 10R-multiple, Вы выиграете в10 раз больше вашего риска.

На последних четырех уровнях, вы должны получить большие R-multiples, позволяя доходу расти — точно так же как и в реальной торговле. Проигрышные сделки будут случаться часто, но выигрышные сделки будут давать возможность для его роста. Когда начинается прибыльная торговля, она вероятнее всего будет с выигрышем 1R. Вы теперь должны ждать другой день (то есть, в случае игры, сделку), чтобы определить — продолжится ли эта тенденция и какой частью вашего дохода Вы хотите рискнуть. Когда начинается беспроигрышная серия, ее шансы на продолжение весьма хорошие. Тем не менее, вам прийдется принять решение: хотите ли вы рискнуть всем или только частью вашего дохода.

Например, вот начало серии побед:

Joe's Foods, Inc. Риск $1000 Выигрыш $1000 Сумма ставки $2000

Вы хотите рискнуть всей суммой $2000 или нет? Допустим, Вы соглашаетесь и у вас снова есть победа 1:1. Теперь ситуация такова:

Joe's Foods, Inc. Риск $2,000 Выигрыш $2000 Сумма ставки $4000

У вас теперь есть доход 3R (ваш первоначальный риск плюс следующий и получаем 3R). Вы рискуете этим всем или только его частью? Если вы рискуете этим всем, то значительный доход может превратиться в убыток.
Риск лишь частью подобен перемещению стоп-лосса в реальной торговле. Вы решаетесь рискнуть этим всем еще один раз. К счастью вы выигрываете, и ваша новая ситуация выглядит следующим образом:

Joe's Foods, Inc. Риск $4000 Выигрыш $4000 Сумма ставки $8000

У вас теперь есть доход 7R (ваш первоначальный риск плюс последующие и получаем 7R). Если вы рискуете всем этим, то у вас будет огромная прибыль, если вы выиграете. Но в противном случае вы могли бы получить убыток в размере 3R или 4R. И если это произойдет, ваш убыток будет огромным. В результате, Вы решаетесь ограничить ваш риск обратно до $2000. Потом ждете следующую сделку и что произойдет. И на этот раз вы выиграли:

Joe's Foods, Inc. Риск $2000 Выигрыш $2000 Выигранная сумма $10000

Вы можете снова рискнуть любой частью суммы $10000 или всей суммой. В данной торговой сессии вы уже имеете профит 9R, основанный на вашем первоначальном риске $1000. Теперь вы понимаете как рост вашего профита может привести к доходу с большим R-multiple? Седьмой уровень игры потребует, чтобы вы овладели секретом увеличения вашего профита для того, чтобы делать большие деньги.

Использование размера позиции™, (то есть, какой частью вы рискуете) так, чтобы низкий риск стал вашей целью: Представьте, что вы на первом уровне игры, на котором вы вскоре начнете играть. У вас есть капитал $10000. Вы знаете, что шестьдесят процентов ваших сделок, в среднем, будут профитными. Вы также знаете, что в будущем можете дойти до дохода в 10R. Вы решаетесь рискнуть суммой $2000 или 20% от вашего капитала. Происходит первая сделка и она заканчивается неудачей в 5R. Вы 5 раз потеряли вашу ставку $2000, т.е. в сумме $10000. Это были все ваши деньги, и вы теперь банкрот. Таким образом, вы рискнули слишком большой суммой, хотя матожидание и вероятность были на вашей стороне. Вы разорились.

В любой игре с положительным матожиданием необходимо присутствие оптимальной доли от вашего капитала, которая даст вам доход. Этот оптимальный процент со временем даст вам максимальную степень прибыли. Он также будет давать и сильные просадки. Более низкие проценты риска дадут вам меньший доход и меньшие просадки. И если вы рискуете слишком многим, вы рискуете обанкротиться.

Таким образом, мое определение плана с низким риском:

" план с положительным матожиданием, при котором сделки происходят на таком уровне риска, который позволит переживать краткострочные неудачи, и достичь положительного матожидания в течение длительного периода времени."

Необходимо тщательно изучать ситуацию на каждом уровне, чтобы решать какой суммой вы хотите рискнуть в каждой сделке. Вы должны овладеть одним из основных навыков, обеспечивающих профит — искусством выбора размера позиции. Вы можете обдумывать различные стратегии, как например, играть на рыночные деньги или торговля с фиксированным коэффициентом и пробовать их, не рискуя реальными деньгами. Кроме того, вы можете покупать наши отчеты по управлению финансами и размеру позиции и узнавать о таких идеях, с которыми вы не сможете нигде ознакомиться. Если нужна дополнительная информация, позвоните 919-852-3994.

Цель всей игры — не обанкротившись, благополучно пройти все десять уровней, хотя можно пройти сколько вы сможете.

Теперь зайдите в меню "Файл (File)" и выберите "Новая модель (New Simulation)". В появившемся окне убедитесь, что выбрана опция "Стандартнуая игра (Standard Game)", затем нажмите кнопку "OK". Это будет началом моделирования ситуации и на дисплее будут отображатся инструкции для первого уровня. Цель этого уровня в том, чтобы заработать по крайней мере 50% в пределах 75 попыток, что позволит вам перейти на следующий уровень. Вы автоматически переходите на каждый последующий уровень, если увеличиваете ваш капитал в пять раз.

Желаю вам в этой игре значительного успеха и достижения больших сделок!

Van K. Tharp, Ph.D.

P.S.: если эта тема кого-то еще интересует - могу продолжить.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 7.3.2011, 21:34
Сообщение #13


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 1

Это самая простая часть игры, которую вам предстоит пройти. На этом уровне вам дается торговая система, в которой и вероятность выигрыша и матожидание игры на вашей стороне. Примерно шестьдесят процентов сделок будет в вашу пользу. Здесь шанс победы 10:1 равен 5%. Фактически при большом R-multiple для вас будет единственная реальная опасность потерпеть неудачу с соотношением 5:1 в 5% сделок. Вы можете выбрать кнопки Вид (View), Статистика (Statistics), Просмотр (View) и увидеть точное соотношение выигрышей и потерь.
Иногда задают похожие вопросы: как эта игра связана с торговлей. Эта игра имитирует торговую систему, а не биржу. Представьте себе, что вы торгуете на бирже. Допустим риск 1R равен $1, если вы выигрываете, вы имеете вероятность 55% заработать $1 на 1 акции и 5% — заработать $10 на акции. Вы также имеете вероятность 35% потери $1 на акции и 5% потери $5 на 1 акции. Захотите ли Вы сыграть по такой системе? При каждой сделке вы решаете сколько акций купить и какой долей капитала хотите рискнуть. В этой игре нет маржи, поскольку, в отличие от реального рынка, вы не сможете торговать хуже, чем установленная вероятность.
У вас будет возможность совершить 75 сделок. Если по окончании 75 сделок вы увеличиваете свой капитал на 50% или больше, тогда вы переходите на следующий уровень с вашим новым капиталом. Таким образом, имеется выгода в том, чтобы иметь больше денег - на следующий уровень вы приходите с бОльшим капиталом.

• Если вы увеличиваете свой начальный капитал более чем в 5 раз, то вы автоматически можете перейти на следующий уровень.
• Если после 75 сделок вы имеете профит, но он меньше чем 1,5 раза от вашей начальной суммы, тогда вам дается еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели.
• Если после 75 сделок вы имеете убыток (то есть, ваш капитал меньше первоначального), тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала.
Наш виртуальный Брокер будет контролировать ваш счет и делать вам замечания, когда вы совершаете сделки на сумму менее чем 0,5% от вашего счета. Но для этой стратегии это не является какой-либо ошибкой. Потому что при торговле менее чем 0,5% от вашего счета будет практически невозможно заработать какие-либо реальные деньги на бирже. Вы будете больше консерватором, чем осторожным финансовым менеджером.

Более подробную информацию можно получить на сайте IITM - www.iitm.com/systapes/ii02000.htm и посмотреть информацию о разработках Д-ра Тарпа.

Вы уверены, что хотите заняться торговлей?

Уровень 1

Вопросы & Ответы

Вопрос:
Я заинтересовался игрой, и пытаюсь рассчитать принципы системы для размера позиций. Не могли бы вы дать пояснения к моему первому алгоритму, и намекнуть как он может быть улучшен?
Ответ:
Вначале вам для торговли дается 75 сделок, цель торговли - $5000, поэтому вам нужно зарабатывать за одну сделку в среднем $67. В игре матожидание каждой сделки - 45 центов на каждый вложенный доллар. Следовательно, ваша первая позиция должна быть $148 (= $67/45 центов). Размер вашей следующей позиции определяется аналогично, за исключением того, что у вас теперь будет 74 сделки, чтобы торговать, и целью теперь будет сумма меньше чем $5000, если ваша первая сделка была прибыльной (и более чем $5000, если она убыточная.) При этом матожидание не изменяется.

Вопрос:
Когда я играл в игру, было искушение сказать, "ох, черт побери, в следующий раз выгребу денег 10 ковшей, которые позволят сделать ставку для покупки ранчо". Чтобы исключить искушение, я внимательно прочитал вашу великолепную книгу "Ваш путь в торговле к финансовой свободе (Trade Your Way to Financial Freedom)", которая позволила мне задуматься о том, как возникает способность понимания торговли на основе алгоритма размера позиции™.
Пожалуйста, не давайте стандартный ответ типа "ваш метод работает, но вы можете сделать больше денег..." ! Я был бы благодарен даже за намек как понять это должным образом, даже если вы мне предложите обратиться к справочнику по статистике. Спасибо за игру.
Ответ:
Я не отвечу вам, поскольку затем я вынужден буду давать ответы каждому. Тем не менее, вам нужно анализировать ваши предположения. Вы принимаете условие, что у вас должно быть $15000 для перехода на второй уровень, когда вы его достигните. Тем не менее, когда вы переходите на следующий уровень, вы начинаете играть с той суммой, которую вы имеете в конце первого уровня. Теперь у вас в конце уровня есть доход (если он превышает $15000) или ваш пятикратный капитал, если вы достигаете этого в игре. Таким образом, вы можете сделать сумму более $50000, с которой и прийдете на уровень 2.
Если матожидание приято 0,45, тогда какой процент можно ставить, чтобы получать максимальные прибыли? Дам намек... такой, который дает вам наименьший убыток. Вы согласны ставить больше только в том случае, если в этом неблагоприятном случае убыток не будет 10:1? Это лишь часть проблем, над которыми вам нужно будет подумать.
И вам лучше самим разработаться с этими проблемами. Это те вопросы, с которыми сталкиваются любой инвестор/трейдер, но большинство людей их игнорируют. Что случиться, если вы рискнете всеми 100%? Что случиться, если вы рискнете 45%? Что случиться ,если вы рискнете 20% или 10%, или 5%? Учтите, что эти числа произвольные. Вы можете получить подряд две убыточные сделки с соотношением 5:1, и можете получить цепочку из 40 профитных сделок? Для достижения ваших целей мы проводим семинары по использованию размера позиции™. Если это вас заинтересует, позвоните в наш офис по телефону 919-852-3994.

Вопрос:
Могу ли я пропустить торговлю на первом уровне?
Ответ:
По этому вопросу можно сделать предположение о том, что некоторые трейдеры считают себя лучше других. Если положительное матожидание и вероятность = 60% в вашу пользу (и в каждой сделке она разная), тогда почему вы хотите пропустить любую из сделок? В этой игре вполне возможно сделать намного больше, чем $15000, но не игнорируйте сделки. Если вы пропускаете торговлю, у вас есть вероятность 60%, что вы не станете победителем.

Вопрос:
Какие общие ошибки совершают игроки в этой игре?
Ответ:
Чаще всего большинство людей становятся банкротами, поскольку они не понимают наиболее важных аспектов торговли (смотрите общие инструкции), или им мешает жадность. Кроме этого, вот некоторые наиболее общие ошибки: 1) ставят слишком много, в результате теряют все; 2) повышают ставки после ряда неудач; 3) ошибаются при разработке стратегии выбора размера сделки; 4) не соблюдают свою же стратегию размера позиции; 5) ставят слишком мало и не зарабатывают хоть-какие то деньги.

Вопрос:
На первом уровне с 75-ю сделками, ВЫ распределяете ожидание профитных сделок против убыточных и выигрыш. Вероятность и количество профитных и убыточных сделок определено конкретно и могу ли я действительно рассчитать на них? Пожалуйста, скажите мне так ли это? Спасибо.
Ответ:
Генератор случайных чисел генерирует эти матожидания, и он же определяет вероятность. Поэтому вы не сможете рассчитывать на это, подобно тому, как вы не можете рассчитать поведение рынка.

Вопрос:
У меня в этой игре нет достаточной информации о конкретной позиции фондового или торгового рынка. На основании чего я буду принимать решение?
Ответ:
Фактическое совершение каждой сделки в этом моделировании торговли очень похоже на следование системе. Вы не знаете, какие сделки дадут прибыль, но вы знаете, что их будет около 60% от общего количества.
Вы также знаете, что если вы совершите все сделки, используя соответствующий размер позиции™, то в этой игре вы получите профит.

Размер позиции™ - ключ для получения денег на рынке, и вам нужно понять это на начальных уровнях. Большинство людей думают, что ключ к успеху заключается в анализе рынка и обнаружении выигрышных позиций. Оттого много людей сталкиваются с проблемой получения профита на фондовом рынке. Вместо этого нужно себе задавать более важный вопрос: "Какими деньгами я буду рисковать в каждой конкретной сделке?" Эта игра научит вас секретам успеха и убережет вас от ошибок, которые совершают большинство людей.

Вопрос:
Почему бы нам не дать все имеющиеся материалы по торговле?
Ответ:
Мы пытаемся сделать эту игру как можно более простой, так что вы изучите лишь наиболее важные уроки.

Вопрос:
Какой должна быть хорошая стратегия для этой игры?
Ответ:
Я не хочу дать какую-то одну стратегию, по которой вы будете играть, поскольку вы сами разработаете сколько захотите, отрабатывая их в игре. В конце концов, вы ведь не потеряете реальные деньги. Тем не менее, есть общий совет, каким процентом вашего капитала можно рисковать. Чтобы преуспевать, торгуйте в каждой сделке достаточным процентом от вашего капитала, но не слишком большим, иначе будете банкротом, если попадется убыточная сделка 5 к 1. Вы можете принимать решение об увеличении процента, когда вы выигрываете и уменьшать его, когда вы в проигрыше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 8.3.2011, 13:35
Сообщение #14


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 2

Этот уровень идентичен первому, только теперь вам будет позволено видеть последние исторические данные по торговле для каждой акций с которой вы работаете. Идея заключается в том, чтобы минимизировать вашу эмоциональную реакцию на поведение фондового рынка при торговле с точки зрения R-multiples. При такой торговле вы больше не будете фокусироваться на предсказывании поведения рынка, а правильно выбирать акции, и будете в проигрыше или в выигрыше. Вместо этого вы сможете сфокусироваться на ваших выходах и определять насколько хороша ваша система с точки зрения матожидания и зарбатывания денег с помощью применения соответствующего размера позиции.
Это тоже очень простая часть игры, которую вам предстоит пройти. На этом уровне вам дается торговая система, в которой и вероятность выигрыша и матожидание игры на вашей стороне. Примерно шестьдесят процентов сделок будет в вашу пользу. Здесь шанс победы 10:1 равен 5%. Фактически при большом R-multiple для вас будет единственная реальная опасность потерпеть неудачу с соотношением 5:1 в 5% сделок. Вы можете выбрать кнопки Вид (View), Статистика (Statistics), Просмотр (View) и увидеть точное соотношение выигрышей и потерь.
Иногда задают похожие вопросы: как эта игра связана с торговлей. Эта игра имитирует торговую систему, а не биржу. Представьте себе, что вы торгуете на бирже. При выигрыше вы можете заработать $1 на 1 акции с вероятностью 55% и $10 на 1 акции в 5% сделок. Вы также имеете вероятность 35% потерять $1 на 1 акции и в 5% сделок потерять $5 на 1 акции. Захотите ли Вы сыграть по такой системе? При каждой сделке вы решаете сколько акций купить и какой долей капитала хотите рискнуть.
В этой игре нет маржи, поскольку, в отличие от реального рынка, вы не сможете торговать хуже, чем установленная вероятность.
У вас будет возможность совершить 75 сделок. Если по окончании 75 сделок вы увеличиваете свой капитал на 50% или больше, тогда вы переходите на следующий уровень с вашим новым капиталом.
Таким образом, имеется выгода в том, чтобы иметь больше денег - на следующий уровень вы приходите с бОльшим капиталом.

• Если вы увеличиваете свой начальный капитал более чем в 5 раз, то вы автоматически можете перейти на следующий уровень.
• Если после 75 сделок вы имеете профит, но он меньше чем 1,5 раза от вашей начальной суммы, тогда вам дается еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели.
• Если после 75 сделок вы имеете убыток (то есть, ваш капитал меньше первоначального), тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала.

Я пока на седьмом уровне:
Прикрепленный файл  About.gif ( 10.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  Level_7_1.GIF ( 21.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 8.3.2011, 17:50
Сообщение #15


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 3

Этот уровень аналогичен первому уровню. Для приобретения акций на бирже вы разрабатываете свою торговую систему. И вам остается только в каждой сделке принимать решение каким объемом рисковать. Вот и все! Вы просто решаете сколько денег хотите вложить. В общем, на этом уровне торговая система работает лучше, чем на первом уровне. Вдобавок к этому, ваше матожидание будет 0,91, что намного лучше по сравнению с 0,45 для первого уровня.
Теперь, когда вы достигли этого уровня, мы рекомендуем вам сохраниться в игре. Если у вас не будет сохраненной игры на этом уровне, а вы обанкротитесь, то вы должны будете начать игру сначала. Тем не менее, мы надеемся, что вы сможете закончить игру не обанкротившись.
У вас снова будет возможность совершить 75 сделок. Ваша минимальная цель - сделать профит в размере 50% по завершению 75 сделок, тогда вы сможете перейти на четвертый уровень. Тем не менее, вы автоматически перейдете, если увеличите ваш капитал до 500% от первоначальной величины.
Если вы не сделаете требуемый профит после 75 сделок, вам прийдется начать этот уровень снова. Тем не менее, если вы сделали профит, который меньше чем 50%, у вас будет еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели в 50% и перейти на следующий уровень.
Если после 75 сделок вы имеете убыток, тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала.
Вероятность и результаты для этого уровня даны в разделе статистики (в меню Вид (View )). Мы должны напомнить вам, чтобы бы вы их тщательно изучили и разработали свою стратегию прежде, чем начнете играть.

Уровень 3

Вопросы & Ответы

Вопрос:
Почему нельзя идти в короткие позиции? Я буду в выигрыше в 70% сделок. Или я не прав?

Ответ:
Будем надеяться, что вы забудете нужду, правильно играя в эту игру. Вы должны понять важность большого значения R-multiples, чтобы выигрывать. Дожидайтесь момента, когда вы в сделке получите 30R или 20R профита, и увидите как это отразится на вашем счете. Или вы предпочитаете чтобы такая сделка была против вас? Очень важно для вас делать правильные сделки потому, что у вас еще будет шанс пойти против матожидания на пятом уровне.

Вопрос:
Какой должна быть хорошая стратегия для этой игры?

Ответ:
Рассчитать хорошую стратегию и научиться на своих ошибках - одно из главных требований этой игры. Что для вас есть наихудший убыток? Это четыре процента, но вы может стать банкротом, рискуя более 25% капитала в любой сделке. Также подумайте о том, как много убытков подряд вы можете иметь. Вы будете правы только в 30% сделок. Поэтому весьма вероятно, что вы в своих 75 сделках можете терпеть убытки 9 раз подряд. Вы можете даже иметь полосу убытков в количестве 20 или более раз. Вам нужно играть так, чтобы пережить эти потери, зная что сможете сделать деньги в сделках с 30R, которые потом прийдут. На этих двух основных принципах и разработайте вашу собственную стратегию.

IITM также продает продукты, которые могут помочь вам с разработкой стратегии. Они включают в себя
1) сообщения по управлению деньгами;
2) информационное издание, посвященное оптимальному размеру позиции; и
3) программу расчета оптимального размера позиции, которая доступна для приобретения в mid-2002.

Вопрос:
Я снова не имею достаточно информации по любой из этих сделок или позиций. Как мне знать куда пойдет цена?

Ответ:
Вы не знаете куда пойдет и это правда. Но вы знаете результаты и вероятность системы, по которой вы торгуете. Достаточно знать лишь это, чтобы определять размер позиции по вашей стратегии. Такие стратегии являются ключом к успеху, и эта игра предназначена уберечь вас от предсказывания поведения рынка, и заставить вас размышлять о таких стратегиях.

Инструкции для Уровня 4
Этот уровень подобен третьему уровню, поэтому инструкции по нему см.выше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 9.3.2011, 13:05
Сообщение #16


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Цитата(АлГол @ 8.3.2011, 16:04) *
P.S: пропустил этот уровень, а отредактировать не успел!!!! Уважаемые модераторы, переставьте пожалуйста.
Не только переставил, но и "ВЫЛИЗАЛ" всю тему так, что она уместилась на 1-й странице - часть удалил, часть закинул в главпост, навел порядок со ссылками. Теперь имеем шикарную ветку с компактным полным материалом
АлГол, обещал - исполняю. Вам пятерочка.
Ну и за 7-й уровень еще одна. Посмотрим как это отразится на трейдинге ad.gif

Дальше можно флудить как угодно, больше чистить не буду.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 21.3.2011, 20:59
Сообщение #17


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 5

Поздравляем! Вы уже на пятом уровне игры. На этом уровне вы получаете систему, которая еще лучше походит для торговли. Ее матожидание равно 1.36. Тем не менее, вы будете профитно торговать только в 25% сделок. Таким образом, матожидание и вероятность вновь находятся на разных полюсах игры.
На этом уровне вы должны понять насколько важно руководствоваться матожиданием. Чтобы сделать это уровень еще более увлекательным, вам будет позволено совершать сделки против матожидания. Другими словами, вы можете войти в длинную (на вашей стороне матожидание) или в короткую (на вашей стороне вероятность) позиции в любой предлагаемой сделке. Вы можете выбрать вход в длинную позицию в одной сделке или даже во всех.
У вас снова будет возможность совершить 75 сделок. Чтобы перейти на следующий уровень, вы должны заработать профит не менее 50%. Тем не менее, вы автоматически перейдете на шестой уровень, если увеличите ваш капитал до 500% от первоначальной величины.
Если вы не сделаете требуемый профит после 75 сделок, вам прийдется начать этот уровень снова. Но если вы сделали профит, который меньше чем 50%, у вас будет еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели в 50% и перейти на следующий уровень.
Если после 75 сделок вы имеете убыток, тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала.
Вероятность и результаты для этого уровня даны в разделе статистики (в меню Вид (View )). Мы должны напомнить вам, чтобы бы вы их тщательно изучили и разработали свою стратегию прежде, чем начнете играть.

Уровень 5

Вопросы & Ответы

Вопрос:
Есть ли на этом уровне преимущество для входа в короткие позиции?

Ответ:
Да, вы будете получать доход в 75% ваших сделок. Если это так важно для вас (или для перехода на следующий уровень или для получения максимально возможной прибыли), тогда действуйте с учетом этого.

Вопрос:
Какие вы можете дать рекомендации для прохождения этого уровня?

Ответ:
У меня нет рекомендаций.
Но учтите, что на этом уровне на длинной позиции риск 20% может привести вас к банкротству, а на короткой позиции к банкротству может привести даже риск 4%. С вероятностью 25% у вас есть большой шанс получить полосу из десяти убытков - а если вы невезучий, то и все 25, а то и больше. Ваша стратегия должна учитывать эти вещи. Еще раз хочу напомнить вам, что мы продаем продукты IITM, которые помогут вам разрабатывать стратегии выбора размера позиции. Кроме того, они имеют ценность для вас и как средства обучения разработке стратегии выбора размера позиции.

На седьмом уровне вы будете думать не о размере позиции, а о стратегии выбора размера позиции™.
Так что думайте!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 22.3.2011, 22:17
Сообщение #18


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 6

Этот уровень идентичен предыдущему, только теперь вам будет позволено видеть последние исторические данные по торговле для каждой акций, с которой вы работаете. Идея заключается в том, чтобы минимизировать вашу эмоциональную реакцию на поведение фондового рынка при торговле с точки зрения R-multiples. При такой торговле вы больше не будете фокусироваться на предсказывании поведения рынка, а должны правильно выбирать акции, и будете в проигрыше или в выигрыше. Вместо этого вы сможете сфокусироваться на ваших выходах и определять насколько хороша ваша система с точки зрения матожидания и зарбатывания денег с помощью применения соответствующего размера позиции.

Уровень 6

Поздравляем! Вы уже на шестом уровне игры. На этом уровне вы получаете систему, которая еще лучше походит для торговли. Ее матожидание равно 1.36. Тем не менее, вы будете профитно торговать только 25% от сделок. Таким образом, матожидание и вероятность вновь находятся на разных полюсах игры.
На этом уровне игры вы должны понять насколько важно руководствоваться матожиданием. Чтобы сделать это уровень еще более увлекательным, вам будет позволено совершать сделки против матожидания. Другими словами, вы можете войти в длинную (на вашей стороне матожидание) или в короткую (на вашей стороне вероятность) позицию в любой предлагаемой сделке. Вы можете выбрать вход в длинную позицию в одной сделке или даже во всех.
У вас снова будет возможность совершить 75 сделок. Чтобы перейти на следующий уровень, вы должны заработать профит не менее 50%. Тем не менее, вы автоматически перейдете на седьмой уровень, если увеличите ваш капитал до 500% от первоначальной величины.
Если вы не сделаете требуемый профит после 75 сделок, вам прийдется начать этот уровень снова. Тем не менее, если вы сделали профит, который меньше чем 50%, у вас будет еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели в 50% и перейти на следующий уровень.
Если после 75 сделок вы имеете убыток, тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала.
Вероятность и результаты для этого уровня даны в разделе статистики (в меню Вид (View )). Мы должны напомнить вам, чтобы бы вы их тщательно изучили и разработали свою стратегию прежде, чем начнете играть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 22.3.2011, 23:08
Сообщение #19


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Цитата(АлГол @ 21.3.2011, 18:59) *
Инструкции для Уровня 5 На этом уровне вы получаете систему, которая еще лучше походит для торговли. Ее матожидание равно 1.36. Тем не менее, вы будете профитно торговать только в 25% сделок. Таким образом, матожидание и вероятность вновь находятся на разных полюсах игры.
На этом уровне игры вы должны понять насколько важно руководствоваться матожиданием.
Цитата(АлГол @ 22.3.2011, 20:17) *
Инструкции для Уровня 6 На этом уровне вы получаете систему, которая еще лучше походит для торговли. Ее матожидание равно 1.36. Тем не менее, вы будете профитно торговать только 25% от сделок. Таким образом, матожидание и вероятность вновь находятся на разных полюсах игры.
На этом уровне игры вы должны понять насколько важно руководствоваться матожиданием.

И дальше весь текст также "под копирку"...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 25.3.2011, 21:47
Сообщение #20


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Инструкции для Уровня 7

Если вы дошли до этого уровня не обанкротившись и не нуждались в продолжении игры с сохраненного уровня, то вы значительно продвинулись в усвоении метода выбора размера позиции™. Вы, по крайней мере, это хорошо понимаете. Теперь на седьмом уровне вы должны научиться еще и позволять расти вашему доходу при хорошем выборе размера позиции.
Всякий раз, когда вы будете находиться не в выигрышной серии сделок, вам предлагается сделать новую инвестицию. Вашей задачей будет выбор входа в длинную или короткую позиции и определение каким капиталом вы рискнете. Ваша вероятность выигрыша будет высокой, если вы входите в короткую. Тем не менее, ваше матожидание будет отрицательным поскольку
(1) когда вы теряете, вы потеряете много и
(2) если вы теряете, то прекращается полоса выигрышных сделок.
Мы должны серьезно предупредить, чтобы вы НЕ входили в короткие сделки. Эта ситуация очень похожа на ваши эксперименты на уровнях пять и шесть.
Ваша вероятность выигрыша будет низкой, если вы входите в длинную позицию. Вы будете в выигрыше только в 30% сделок. В этой игре получение выигрышей с большим R-multiple не является простым следствием вероятности.
Вы должны заслужить выигрыш с большим R-multiple. Тем не менее, преимущество входа в длинную позицию заключается в том, что вы дойдете до получения выигрышных серий. В этом случае вы сможете заработать огромный доход с использованием R-multiple, позволяя вашему доходу расти, находясь в беспроигрышной серии.
Вот что может случится:
Когда Вы входите в длинную позицию и выигрываете, вы войдете в серию выигрышей. Теперь вероятность выигрыша на вашей стороне. И всякий раз, когда вы играете, у вас будет возможность рисковать вашим накопленным доходом в течение такой серии (плюс ваш начальный риск). Вы сможете рискнуть всей суммой или ее частью. Если вы рискуете всеми вашими доходами, то у вас будет возможность, по крайней мере, удвоить их. Например, если вы позволили вашему доходу расти всякий раз, когда случается последовательность из пяти выигрышей, вы накопите, по крайней мере, профит с 32-R.
На реальных торгах, даже позволяя вашему доходу расти, не так легко каждый день удваивать доход. Окончание беспроигрышной серии и тенденции тренда цены имеют большие несовпадения. Поэтому вам необходимо будет защищать ваш профит каким-либо способом, пока вы не решитесь его увеличивать. Вы также столкнетесь с этой задачей, играя на уровнях восемь, девять и десять. В результате серии неудач вы можете потерять весь свой профит, если захотите удваивать его каждый день. Кроме того, сделки в конце полосы неудач могут иметь проигрыш с коэффициентом 2-R или 3-R. Если вы рискуете всем вашим доходом и получаете убыток при 3-R, у вас не только будет огромный убыток, но вы пропустите возможность продолжать серию профитных сделок. Дело в том, что выигрышные серии на уровнях семь, восемь, девять и десять заканчиваются только тогда, когда происходит убыток с 1-R, или когда теряется весь ваш накопленный профит из-за неудачной сделки с 2-R или 3-R, независимо от того, какая из сделок появилась первой. Надеемся, что благодаря тренировке в этой игре, вы не будете рисковать всем вашим накопленным доходом.
Когда вы начинаете играть, вы должны принять решение каким капиталом вы будете рисковать. Вы должны рисковать какой-либо суммой, в противном случае у вас не будет дохода, которым вы сможете рисковать, когда начнется выигрышная серия сделок. Если вы так не сделаете, тогда игра автоматически начинает торговлю с нулевым риском. Это означает, что при победной серии у вас не будет денег для наращивания капитала.
В разделе статистики игры вы можете увидеть точную вероятность торговли на длинных и коротких позициях. Там указаны оба вида вероятности: когда вы находитесь в серии сделок, и когда вы делаете новое капиталовложение. Изучите их тщательно и разработайте план прежде, чем вы начнете этот уровень.
Кроме того, произвольно выбранный пример результатов необязательно будет соответствовать матожиданию. Таким образом, матожидание всегда будет постоянное. Поэтому независимо от количества взятых сделок вы можете определить - выше или ниже текущее матожидание от той величины, которую вы должны иметь. Это матожидание включает результаты как новых предложений, так и выигрышных серий.
Чтобы перейти на восьмой уровень, вам необходимо увеличить ваш капитал на 50% за 75 сделок. Тем не менее, вы автоматически перейдете на восьмой уровень, если увеличите ваш капитал до 500% от первоначальной величины.
Если у вас в конце седьмого уровня будет профит менее 50%, тогда вам дается еще 25 сделок, чтобы достичь вашей цели.
Если после 75 сделок вы имеете убыток, тогда вам прийдется снова начать уровень, но с 10%-ым штрафом от вашего предшествующего начального капитала. К тому же банкротство вернет вас на начало игры на первый уровень, если вы не имеете сохраненной игры.

Уровень 7

Вопросы & Ответы

Вопрос:
Как могу я совершать сделки на видя графика инструмента? Я не стану вкладывать деньги ни при каких условиях, пока не пойму, что они будут расти, или что идет серия выигрышей.

Ответ:
Это не тренировка игры на фондовой бирже. Это комплекс упражнений, который предусматривает соблюдение системы, при этом вы можете научиться
1) определять размер позиции и
2) позволять расти вашему доходу.
Каждая сделка имеет потенциальную возможность стать профитной и быть началом беспроигрышной серии.

Представьте себе, что вы торгуете в беспроигрышной серии, но у вас очень близко стоп. Вы можете получить сработку стопа три или четыре раза подряд. Тем не менее, вы продолжаете его ставить опять, поскольку знаете, что в один прекрасный день вы поймаете профит. Это то же самое, что и игра по этой системе. Представтье себе, что каждая сделка из рассматриваемых на графике выглядит как выигрышная акция. Вы просто надейтесь, что она будет расти, как только вы войдете в сделку. В противном случае вы выходите с небольшим убытком и пытаетесь снова торговать.

Вопрос:
Я ничем не рисковал в течение какого то периода. Я выиграл, но мой капитал остался прежним. Что случилось?

Ответ:
Если вы ничем не рискнули, то у вас не оказалось денег для получения выигрышной доли. Пока у вас не появятся деньги, это не закончится. Всегда рискуйте хоть чем-нибудь, иначе вы получите такую ситуацию.

Вопрос:
Как можно заработать деньги, входя в длинные позиции? Ведь и длинная и короткая позиции могут иметь отрицательное матожидание?

Ответ:
Вы правы, но вход в длинную позицию позволяет участвовать в беспроигрышных сериях , а также позволяет вашему доходу расти. При таком входе вы можете превратить небольшой выигрыш в прибыль с огромным R-multiple, а значит получить положительное матожидание. Это одна из ваших основных частей обучения.

Вопрос:
Могу ли я пропустить торговлю на седьмом уровне?

Ответ:
Да, если выбираете ноль капиталовложений, но это приведет к запрету для вас появления беспроигрышных серий, поскольку вам нечего будет инвестировать.

Вопрос:
Могу ли я в игре ставить ноль, пока не войду в беспроигрышную серию.

Ответ:
Еще раз, у вас нет денег, чтобы рисковать в такой серии, и это приведет к ее прекращению. Вы можете так делать, если захотите, но вы потеряете массу благоприятных шансов.

Вопрос:
Какие общие ошибки совершают игроки в этой игре?

Ответ:
Чаще всего большинство людей становятся банкротами, поскольку они не понимают наиболее важных аспектов торговли (смотрите общие инструкции), или им мешает жадность. Кроме этого, вот некоторые наиболее общие ошибки: 1) ставят слишком много, в результате теряют все; 2) повышают ставки после ряда неудач; 3) ошибаются при разработке стратегии выбора размера сделки; 4) не соблюдают свою же стратегию размера позиции; 5) ставят слишком мало и не зарабатывают хоть-какие то деньги; 6) не позволяют доходу достаточно расти в течение победной серии; и 7) непрерывно рискуют всем доходом в течение победной серии.

Вопрос:
На седьмом уровне, как и на других, вы распределяете ожидание профитных сделок против убыточных и выигрыш. Вероятность и количество профитных и убыточных сделок определено конкретно, и могу ли я действительно рассчитывать на них? Пожалуйста, скажите мне так ли это? Спасибо.

Ответ:
Так же как и на других уровнях, генератор случайных чисел управляет вероятностью и генерирует матожидания. Поэтому вы не сможете рассчитывать на это, подобно тому, как вы не можете рассчитывать на рынок. Тем не менее, после совершения значительного количества сделок ваши результаты усредняются до матожидания игры.

Вопрос:
Такие игры скорее похожи на игру с везением, чем на что-либо иное. Все события случайны.

Ответ:
Это будет не так, если вы узнаете как выбирать размер позиции и будете позволять расти своему доходу.

Вопрос:
Что если я захочу войти в короткую, вложив от 50 до 100% своего капитала, когда торговля не в серии? У меня есть вероятность победы 70%. Мой прирост капитала через некоторое время может стать огромным.

Ответ:
Можете ли вы сделать это, пережить десять сделок и не обанкротится? Ваша вероятность всего лишь 50-50, даже если вы это сделаете только дважды подряд. Таким образом, вполне вероятно, что вы не дойдете до конца и не получите большие деньги. И вы, пройдя длинный путь, остановитесь на этом уровне.

Вопрос:
Мне кажется, что вы очень безрассудны, если даете высокую оценку в конце игры. Вы даете награду за опрометчивое поведение?

Ответ:
Это может быть правильным в некоторых случаях. Победители очень часто опрометчивы и удачливы. Тем не менее, эта игра также предусматривает долгосрочное выживание на протяжении десяти уровней. Люди, которые получат хороший результат после прохождения игры, в конечном счете являются выжившыми, которые на практике уяснили выбор размера позиции, и которые знают как позволить их доходу расти. Это то, чему я пытаюсь научить.

Вопрос:
Почему бы нам не дать все имеющиеся материалы по торговле на этом уровне?

Ответ:
Повторюсь, я пытаюсь упростить игру, что бы вы узнали только то, что вам нужно узнать.

Вопрос:
Какой должна быть хорошая стратегия для этой игры?

Ответ:
Я не хочу дать какую-то одну стратегию, по которой вы будете играть, поскольку вы сами разработаете сколько захотите, отрабатывая их в игре. В конце концов, вы ведь не потеряете реальные деньги. Тем не менее, есть общий совет на то, каким процентом вашего капитала можно рисковать. Чтобы преуспевать, торгуйте в каждой сделке достаточным процентом от вашего капитала, но не слишком большим, иначе будете банкротом, если получите 20 убыточных сделок подряд.
Когда начнется беспроигрышная серия, вы сможете в первый раз рискнуть вашим доходом, чтобы нарастить большой капитал. Если получаются три победы подряд, например, вы можете нарастить профит с 8-R. В любой момент в беспроигрышной серии вы можете его резко снизить и только рисковать от 5 до 25% вашего накопленного дохода. Это будет эквивалентом ужесточению вашего стоп-лосса.


Инструкции для Уровня 8

Этот уровень идентичен предыдущему, только теперь вам будет позволено видеть последние исторические данные по торговле для каждой акций, с которой вы работаете.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 12:32