Новости и фундаментальный анализ (ФА), Использование в трейдинге Опции

[SVForex]

В этой теме я не хочу решать извечную проблему "Что лучше ТА или ФА?".
Хотелось бы остановиться на вопросе: "Как использовать фундаментал совместно с тех. анализом и нужно ли это делать?".
Раньше я сам лично вообще не обращал внимания ни на какие новости, но бывало страшные свечки по 100 п. на часе просто сносили все стопы напрочь, а потом цена устремлялась в нужном направлении. Поэтому со временем я стал поглядывать за календарем новостей и вести себя так сказать поосторожней в момент выхода важных. (Перевод стопов в б/у или вообще закрытие сделок).
Проблема заключается в том, что мне так и не удалось найти более менее нормальную аналитику по предстоящим новостям: Например на одном сайте дают что новость совсем не важная, а на другом она попадает в разряд чуть ли не самых важных и тп.

Хотелось бы чтобы люди тоже поделились опытом использования фундаментала именно совместно с тех. анализом.

P.S. Сам я не торговал, не торгую и пока не собираюсь торговать на основе выходящих новостей.

[VladMih]

Сергей, ты объявил ОДНУ тему, а говоришь о ДРУГОЙ - путаешь момент выхода новостей с ФА.

Есть надбор святых для трейдера правил поведения перед выходом новостей:
- не лезть в рынок, если сделка расчитана на больший период, чем осталось до выхода новостей
- закрыть сделки, которые могут попасть в опасную зону (стопы в пределах допустимых новостных выбросов)
- увеличить стопы за 15 мин. до новостей и вернуть их назад через 15-30 минут, когда все стабилизируется.
Для ФА требуется нечто большее, чем знание этих трех пунктов.

Торговля на новостях - это тоже не ФА, это ловля выбросов и в большинстве систем
она никак не зависит от "состава" новости - чаще всего просто заранее выставляются
от 1-го до хх отложенных ордеров и ловится выброс котировок в одну или обе стороны.

[SVForex]

Сергей, ты объявил ОДНУ тему, а говоришь о ДРУГОЙ - путаешь момент выхода новостей с ФА.

Точно напутал.

Есть надбор святых для трейдера правил поведения перед выходом новостей:
- не лезть в рынок, если сделка расчитана на больший период, чем осталось до выхода новостей
- закрыть сделки, которые могут попасть в опасную зону (стопы в пределах допустимых новостных выбросов)
- увеличить стопы за 15 мин. до новостей и вернуть их назад через 15-30 минут, когда все стабилизируется.

А можно поподробней - Как определить опасную зону в которую может стрельнуть цена? Может есть какие то техники?

Сообщение отредактировал SVForex - 4.12.2008, 12:39

[VladMih]

Точно напутал.
А можно поподробней - Как определить опасную зону в которую может стрельнуть цена? Может есть какие то техники?

1. Раз напутал, то переименую тему в "Трейдинг и новости".
2. Можешь прикинуть по календарю когда были новости (история новостей есть у любого дилера)
и какие новости насколько могут дать выброс котировок.
По моим данным больше всего опасная зона у НонФармов, но...

Прикинь какой может быть цена ошибки, если поставишь стоп чуть ближе?!?
И вообще - у меня впечатление, что ты "бежишь" от нормального трейдинга.
См. окончание в Е-флуде.

[Леонора]

"Что лучше ТА или ФА?".

Точно также можно поставить вопрос что лучше уровни мюррея или стохастик?
ТА и ФА можно совместить как совмещают мюррея со стохом и получится надёжная системка.

Можно просто торговать по ФА даже внутри дня, но надо разбираться во всех фундаментальных показателях, каждый показатель потом окажет влияние на последующий так складывается определённая фундаментальная картинка, и скажем самая движуха может быть не в первую пятницу месяца на нон-фармах, а в четверг - хотя четверговые данные по рынку труда в календарях указывают как неважные, но они дают подсказку о том какие будут нон-фармы в пятницу. Кстати многие потому и начинают плеваться в сторону фа, потому что отношение к нему сформировано изначально не правильно. Вроде уши растут из курса лекций при ДЦ, где говорят, что торговать надо в зависимости от того важная или не важная новость, вышли данные лучше или хуже прогноза. Но при этом никто не говорит, что надо посмотреть, а какое было ценовое движение последние 2-3 дня до выхода этих данных, есть ли рядом какой уровень, где возможно сосредоточено много стопов.

В ФА куча нюансов. Со временем рынки начинают придавать значимость другим новостям, а ранее значимые становятся менее значимыми - всё это зависит от настроений толпы. Помимо самих макропоказателей следует разбираться в геополитике, арбитражных операциях, корреляциях. Это всё относится к ФА. А если ещё добавить ТА? Зачастую как бывает? Рынок всю неделю рос, в 1ую пятницу выходят ролики гораздо лучше прогноза, но рынок подрастает на 30 пунктов, после чего к вечеру пятницы рушится на 200 пунктов. Все аналитики в шоке. Придумывают как это объяснить. А это просто по факту уже крупные сайзы распродавали, либо ими давили рынок к поддержке в виде трендовой или мувинга, а потом тренд продолжается.

Советую поискать книгу Герчика, у него очень толково расписаны все макропоказатели, что они означают и вообще как он может повлиять на всю экономическую картинку. В этой же книге у него хорошо описано как работать со стаканом. К сожалению названия не помню, но на мой взгляд - читать её обязательно надо. Да и не книга это вовсе, там страниц 15 от силы, ну 30 максимум. Всё просто и понятно описано.
Лиховидовский ФА слабоват, вроде как из него и делают вырезки для лекций при ДЦ. Лучше и понятней всех смысл фундаментальных данных описал Герчик. Ну а дальше если логика хорошая, то с опытом ФА станет частью системы и неважно интрадейная она или долгосрочная. Даже учитывая время выхода новостей можно сказать, что ФА даже в таком виде в системе присутствует.

[VladMih]

"Что лучше ТА или ФА?".

Сами себе задали глупейший вопрос (переделав нормальный вопрос, поставленный в первом посте),
сами на него и ответили, причем, ответ вопросу полностью соответствует.

Слабо верится, что вы УЖЕ освоили ФА до степени, дающей право кого-либо из профи оценивать.
ИМХО пока что вы имеете право говорить лишь о том, кто из авторов вам больше/меньше нравится.

К тому же вы, как всегда не в тему (оффтоп). Читать умеете только книги?
С названиями тем у вас туго? Или вы просто не понимаете разницы?

[VladMih]

Можно просто торговать по ФА даже внутри дня,
В ФА куча нюансов. Со временем рынки начинают придавать значимость другим новостям, а ранее значимые становятся менее значимыми - всё это зависит от настроений толпы.
Советую поискать книгу Герчика, у него очень толково расписаны все макропоказатели,

Не вижу смысла заводить новую тему, т.к. и эта особо не развивается, поэтому
переименовал тему в "Новости и фундаментальный анализ (ФА) (использование в трейдинге)"

Хочу продолжить разговор на основе очень простого примера. С неделю назад сообщили о том, что бросился под поезд один из крупнейших, богатейших (мультимиллиардер) и влиятельнейших Германских бизнесменов (не помню как его по батюшке).
Причина банально проста - захотел острых ощущений и легких денег - решил поиграть на бирже.
В игре решил опереться на свое доскональное знание макроэкономических показателей немецкой экономики вообще и концерна Фольксваген в частности.
Поэтому он смело, использовав не только свои деньги, сыграл на понижение акций Фольксвагена.
А государство взяло, да и "обмануло" его, подставило -
правительство для спасения концерна сделало солидное в него вливание
и акции Фольксвагена за короткое время поднялись в цене В ЧЕТЫРЕ РАЗА.

Вот вам пример уверенных и небезосновательных действий человека
весьма осведомленного в том, что он делает, который привел под поезд, как Муму.
Еще комментарии нужны? Или может кто повозражать хочет?
Было бы очень интересно выслушать главного нашего фундаменталиста-интрадейщика - ув. Леонору.

[Леонора]

Еще комментарии нужны? Или может кто повозражать хочет?
Было бы очень интересно выслушать главного нашего фундаменталиста-интрадейщика - ув. Леонору

Не торгую я фундамент. Торгую тренды. Для меня лишь имеет значение, время публикации данных, т.к. в это время рынок активен, а на активном рынке как раз и нужно торговать. Хорошо если рынок находился в тренде, а перед новостями откорректировался на поддержку или сопротивление.

[attachment=7538:2.gif]
[attachment=7537:1.gif]
[attachment=7539:3.gif]
Рассмотрим последние ролики. Они были в пятницу 9го января 16:30МСК. На скринах видно, что на 4Н тренд нисходящий - по теории Доу каждый новый хай был ниже предыдущего, а каждый новый лоу ниже прошлого, и плюс запаздывающий 30мувинг уже уверенно смотрел вниз. Перед роликами рынок 3 дня корректировался. Цена откатила к мувингу, который выступает в роли сопротивленияНа часовом фрейме виден сигнал продолжения тренда СМД. Ну и по м15 проведена горизонтальная линия - это и есть внутридневное сопротивление. Таможенники поди весь день от её границ совершали входы. Насколько помню, те данные вышли очень отрицательные. Толпу научили, что на таких данных доллар должен падать, поэтому первый импульс пошол в сторону сопротивления, где опытные игроки отоварили крупные сайзы. Я на фонде в стакане такие ситуации постоянно вижу, кстати. А дальше всё пошло по тренду!

В игре решил опереться на свое доскональное знание макроэкономических показателей немецкой экономики вообще и концерна Фольксваген в частности.

Ещё приведу пример в вашу пользу. Российский фондовый рынок начал падать в мае, к августу уже хорошо упал. При этом всё это время все знали, что в России сильная экономика, большие резервы, огромный стабфонд. В любом случае сами по себе данные публикуют уже тогда, когда все события прошли.

Ну а бюргера жалко конечно. Дурачок, из за денег под поезд бросился. Жизнь то ведь дороже любых денег. А долги бы он со временем вернул. Нашол бы способ - таможню изучил)))) Кредиторы всегда заинтересованы в возрате долгов. В общем как на счету под паровоз попал, так и в жизни поступил. Очень метафорично! Поди и стопов не ставил, ещё и возможно с плечом заходил. В любом случае жаль человека.

Как бы то ни было. Но причина слива не в фундаментальных данных, а в отсутствии стопов. Рынок есть рынок, и убыточные сделки это часть работы. Как усушка мандаринов в магазинах. Да и торговать надо по тренду! В тренде цена всегда быстро движется, а в коррекциях всё еле-еле шевелиться. Всё таки мудрый человек придумал публикацию данных, как правило на высоковажных данных коррекция заканчивается, и тренд продолжается. Поезда ведь по расписанию ходят!


Ну и вообще вина в сливе точно не в фундаментальном анализе! Это как сказать про какого-нибудь трейдера, впервые вошедшего по сигналу таможни с 500 плечом, и затем словившего коляна, что виновата таможня. Это же полный абсурд так считать!))))

Сообщение отредактировал Леонора - 23.1.2009, 23:29

[VladMih]

Да, Леонора, разговаривать с вами - проще под поезд, как тот немец...
Испорченный телефон, потому прокомментирую только одно:

Ну а бюргера жалко конечно. Дурачок, из за денег под поезд бросился. Жизнь то ведь дороже любых денег. А долги бы он со временем вернул.

Не нужна ему Таможня, чтобы вернуть долги. Он не был на момент самоубийства банкротом, все его "долги" хозяева денег получат сполна и без задержек, несмотря на кризис.
Женщине может и можно объяснить почему иногда люди ТАКОГО уровня так поступают,
но это скорей всего женщине с другим Ником. Извините, с вами даже пытаться не буду.
Ибо вы еще не решили что хотите от ФА сами (только недавно предлагали его использовать)
и не поняли что о нем написал я.
_____________
Моя основная мысль (чтобы не придумывали за меня Леоноры):
Пользуешься стопами или не пользуешься - ФА поможет слить в длинном ряде случаев,
в котором основное - это недостаток фундаментальных (в т.ч. СЕКРЕТНЫХ государственных и корпоративных) данных.
Единственное, где ФА можно как-то использовать - товарные рынки, особенно рынки продуктов питания.
Кому интересно СВЕЖЕЕ подтверждение этих слов - взгляните на новую статью о десятке лучших ТС на КРОУФР.

[VladMih]

На этой неделе был юбилей Белорусской Академии Наук, на котором присутствовали видные ученые, в т.ч. президенты национальных Академий из 20 стран. С ними встретился Лукашенко. Мило побеседовали.
Вот некоторые вопросы, заданные Бацькой маститым аксакалам от науки:
- Почему Ученые мира не предсказали ни время, ни глубину планетарного финансового и экономического кризиса?
- Почему Ученые мира до сих пор не могут дать оценку происходящего и их прогнозы о развитии кризиса и времени его окончания диким образом не сходятся между собой?
Примечание: у национальных академий наук гораздо больше фундаментальных данных,
чем у простых трейдеров и обрабатываются эти данные целыми коллективами профессионалов.
___________
Далее Л. говорил много интересного и я согласен со всем, кроме одного. Он заявил, что нынешняя экономика очень динамична и потому наступление, развитие и конец кризиса - все это должно происходить быстро. Потому этот кризис больше 1-1.5 года не протянется. ИМХО может так и будет, тем более, что таких прогнозов предостаточно (как и других), но в этом заявлении я вижу лукавство или недопонимание того, что кризис ИМХО искуственно созданный и будет продолжаться ровно столько, сколько его организаторы посчитают нужным его поддерживать для ловли рыбы в мутной воде.
Кто эти организаторы? Не знаю. Это те, кому это выгодно. Т.е. в первую очередь теневые финансовые воротилы. Сказать, что они Американские - не могу, это люди без национальности, но чисто фундаментально и географически это ветер оттуда. Вполне допускаю, что в этом кризисе рука об руку с финансовыми воротилами идет правительство (спецслужбы) США, организовавшие этот беспредел для спасения Штатов. ИМХО это единственная страна, которая выиграет от этого кризиса в глобальном государственном и мировом масштабе. И УЖЕ ВЫИГРЫВАЕТ.

[lega911]

[color="#0000FF"]ФА поможет слить в длинном ряде случаев, в котором основное - это недостаток фундаментальных (в т.ч. СЕКРЕТНЫХ государственных и корпоративных) данных.
Единственное, где ФА можно как-то использовать - товарные рынки, особенно рынки продуктов питания.

Согласен, хотите торговать по ФА, торгуйте акциями компании в которой работаете на высоком посту.

И УЖЕ ВЫИГРЫВАЕТ.

как это видно?

[VladMih]

Согласен, хотите торговать по ФА, торгуйте акциями компании в которой работаете на высоком посту.

В большинстве стран использование служебного положения для трейдинга подсудное дело.
Из той же оперы - трейдинг сотрудников ДЦ (не подсудное, но запрещенное).

как это видно?

Имеющий глаза, да увидит. © Желающий, да почитает прессу.
Имеющий голову, да подумает. Глядя хотя бы на курс доллара по отношению к основным валютам.
Странное дело - страна рушится, фактически колосс на глиняных ногах, а никак не упадет, - предприятия и банки банкротятся, деньги ничем не обеспечены, и все равно сколько лет не падает. В России с трудом на пару % цену на бензин скинули, а в Штатах - на 50% еще до сильного падения цен на нефть. Белоруссия взяла кредит МВФ - дают почему-то в долларах (3 миллиарда). РБ далеко не первый и не самый крупный получатель кредита - сейчас ВСЕ страны стремятся нарастить золото-валютный запас, чтобы обеспечить устойчивость экономики в кризисе и все берут в баксах...
Странным образом из всей Европы только Франция не объявила о рецессии...
Даже Великобритания в глубокой ж... Одно банкротство Шотландского банка чего стоит! И это самая стабильная страна Европы!
А ведь Фунт - не чета доллару, совсем недавно это была одна из мощнейших валют!
А Исландия так вообще объявила о банкротстве! (целая страна - банкрот!!!)
Почему-то Россия одна из первых почувствовала удар кризиса, хотя Путин с Медведевым, если помнишь, громко стучали себя головой в грудь, объявляя, что кризис России НЕ КОСНЕТСЯ ВООБЩЕ! (свои энергоносители + огромный стабфонд). И что? КАМАЗ стоит? КОЛОМ!, ВаЗ стоит? Как у секссимвола. Сокращения валом валят? А как же?!
Это обрывочные моменты, конечно, (Российский пример может показаться вообще не в тему) но я и не претендую на полноту. Поинтересуйся темой и сам найдешь много такого, чему можно неслабо поудивляться.

P.S. Похоже, что у Путина с Медведевым тоже недостаток данных для ФА.

[Леонора]

С Россией всё проще. Сорос с 2004 года предупреждал весь мир о том, что на товарных рынках спекулянты надули пузырь. Всех предупреждал о последствиях краха такого пузыря. Медведев с Путиным считали, что нефть и дальше будет расти, а как цены на нефть упали, так сразу и пошли проблемы.

А что касается батьки с его вопросами к академии наук, так он сам дурачок. Оппозицию загнобил, оставил только всех кто во всём с ним согласен. Разве мог кто-то себе из академии учёных позволить сказать, что в белоруссию придёт кризис? Его ж ведь сразу как еретика бы забанили. В принципе в инете есть некий Хазин, так он уж года два кризис предсказывал. В России из официальных лиц своё несогласие с курсом путина высказывал Касьянов, считал, что такая политика приведёт к кризису - за это его из правительства сразу и тырнули, ещё и к врагам государства причислили. Вот и предсказывай кризисы, лана хоть на кострах не жгут таких предсказателей

Возвращая к фундаменту. Для начала всем рекомендую посмотреть поведение цены каждую первую пятницу месяца в 16:30 МСК. Это выход роликов. И цена как по расписанию в это время продолжает основной тренд. Тренд думаю не маленькие, умеете определять. Чтоб сильно голову не морочать, можно по одной 30машке понять куда тренд идёт.

[VladMih]

С Россией всё проще. Сорос с 2004 года предупреждал весь мир о том, что на товарных рынках спекулянты надули пузырь. Всех предупреждал о последствиях краха такого пузыря. Медведев с Путиным считали, что нефть и дальше будет расти, а как цены на нефть упали, так сразу и пошли проблемы.

Причем здесь Россия? И причем ТОВАРНЫЕ рынки??? Нефть - это не все товары.
Все началось, смею напомнить, с ФИНАНСОВОГО кризиса, затем экономический
и потом уже КАК СЛЕДСТВИЕ пошатнулся товарный (из-за падения производства, снижения покупательной способности и т.д.)
И больше всего эти пузыри - как финансовые, так и фондовые, были надуты совсем не в России.

А что касается батьки с его вопросами к академии наук, так он сам дурачок. Оппозицию загнобил,

Бацька дурачек? Что вы о нем знаете?
Что он загнобил оппозицию и науку ДВАДЦАТИ стран?! Или вы через слово читали что я написал?

в инете есть некий Хазин, так он уж года два кризис предсказывал.

Предсказывали ВСЕ, кому не лень. Я тоже предсказывал - полистайте форум.
Одно дело "каркать" и совсем другое сказать что, где, как, с какой силой и насколько.
Как в трейдинге - мало знать КУДА пойдет цена, надо знать ОТКУДА, ДОКУДА и КОГДА входить.

Чтоб сильно голову не морочать, можно по одной 30машке понять куда тренд идёт.

Чтоб сильно голову с вами не морочить:
1. Объясняю, что
а) куда тренд идет можно понять и без МА. Если бы это было все, что надо...
б) сколько Машек и ТФ, столько и трендов. У каждого он СВОЙ.
2. Временно запрещаю вам постить где бы то нибыло, кроме Проб и Курилки.

[VladMih]

Поучавствовал на одном форуме в бурной дискуссии по теме этой ветки...
В общем, достала меня эта дискуссия, написал там прощальный пост, который цитирую сюда:

Как для меня, то наверное пора с этой темой завязывать, нет желания тянуть её в Новый год. 1760 постов об одном и том же - все говорят о важности ФА и ни слова конкретики по применению ФА. Попытаюсь на прощание этой самой конкретики подлить. Кто умеет думать, те сделают правильный вывод и не начнут новый год с заблуждений.

Standard Chartered – компания, которая стала самым успешным предсказателем на рынке форекс в 2010 году, согласно рейтингу агентства «Блумберга», дала на этот самый (победно-успешный) 2010-й год следующие прогнозы на 8 топ-сделок:
1. Шорт GBP-KRW – в первом квартале 2010 – правильно
2. Шорт EUR-INR – в первом квартале 2010 – правильно
3. Шорт ZAR-IDR – в первом квартале 2010 – правильно
4. Лонг USD-CNY 3-месячный расчетный беспоставочный форвард/Шорт на годовой во 2-м квартале 2010 года – правильно.
5. Шорт JPY-KRW – во втором квартале 2010 года – правильно.
6. Шорт JPY-TWD – во втором квартале 2010 года – неправильно
7. Лонг EUR-JPY - с конца 2 квартала 2010 года – неправильно
8. Лонг EUR-CHF – с 2 квартала 2010 года – неправильно.
3 на 5.
Кто-то уже торопится написать, что это же больше 50%, а значит для трейдинга приемлемо... Не спешите.
Впрочем, вы как хотите это воспринимайте, а я размышляю так:
- это супер-пупер профи, причем это коллективный труд группы мировых аналитиков
- это не просто супер-профи, это ЛУЧШИЕ, это ПОБЕДИТЕЛИ 2010 года!!!!!
- это прогнозы по специально выбраным 8-ми парам, на которых наивысшая вероятность!!!!!!
Какой был бы процент на других парах? И куда тут лезть начинающему трейдеру? Можно рассчитывать на 3 к 5?

Кого впечатлили эти "достижения" - надо не париться, а воспользоваться их рекомендациями на 2011 год.
Но я и этого делать не буду.

Всех с наступающим Новым годом! Желаю Здоровья, Успехов и Удачи!

Кто пропустил 2-й пост этой ветки - перечитайте, чтобы не путать это (ФА) с работой на новостях.
И еще добавлю:
Скорей всего эти великие (без кавычек) аналитики делали свой прогноз с учетом ТА,
иначе и 3 к 5 им не видать бы как своих ушей без зеркала.

И ещё (как для своих : Это долгосрочные прогнозы, а как известно они проще среднесрочных.
На краткосроке или тем более интрадей... Ну, вы меня поняли.

[SVForex]

Фундисы сложная штука. Я подумывал открыть темку по ним, может еще и открою. Я использую фундамент, точнее пытаюсь использовать - ибо я многого не знаю и не понимаю попросту. Мой набор достаточно прост - каждое утро читаю обзоры нескольких крупных банков (из тех что бесплатны и что смог найти) - просто для оценки общей картины, плюс конечно корреляции, ну и плюс carry trades.
Все, что меня интересует в оценке рынка - это все, что касается процентных ставок, точнее ожиданий по их изменению или не изменению. В моем понимаии ФА - это торговля ожиданиями, когда данные выходят (новости) рынок уже, что называется " priced in". Ладно если открою тему посмотрим поподробней.

Сообщение отредактировал SVForex - 30.12.2010, 14:50

[VladMih]

Фундисы сложная штука. Я подумывал открыть темку по ним, может еще и открою. Я использую фундамент, точнее пытаюсь использовать - ибо я многого не знаю и не понимаю попросту. Мой набор достаточно прост - каждое утро читаю обзоры нескольких крупных банков (из тех что бесплатны и что смог найти) - просто для оценки общей картины, плюс конечно корреляции, ну и плюс carry trades.
Все, что меня интересует в оценке рынка - это все, что касается процентных ставок, точнее ожиданий по их изменению или не изменению. В моем понимаии ФА - это торговля ожиданиями, когда данные выходят (новости) рынок уже, что называется " priced in". Ладно если открою тему посмотрим поподробней.

Сергей, я буду только рад и мне это будет интересно, только если ты забыл перечитать 2-й пост, то я тебе хочу о нём еще раз напомнить, чтобы ты уж сразу называл тему не ФА, а как-нибудь типа "Использование фундаментальных (?) данных для торговли на новостях" (или для не знаю чего).
Корелляции с кэрями вроде как ближе к ТА...

Вообще хотелось бы определиться в понятиях, чтобы не называть одним словом разные вещи.
Для меня "фундамент" - это "ФУНДАМЕНТ", т.е. это исключительно ДОЛГОСРОК.

Ну не могут ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ вещи меняться каждый день и даже месяц.
ИМХО они меняются глобально-постепенно за исключением случаев форсмажорных в мировом масштабе.