Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Fx-VladMih _ Кафедра объёмов биржевых рынков и Форекс (применительно) _ Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами

Автор: АлГол 17.9.2012, 19:05

Цитата(Конгломерат @ 14.9.2012, 21:07) *
Цитата(АлГол @ 14.9.2012, 20:39) *
С четверга до понедельника включительно с EUR/USD может быть все что угодно! Поэтому в эти дни лучше наблюдать.
Из-за этого переходить на трейдинг 2 дня в неделю??? Тогда заодно перейдите на 3-х разовое питание понедельник, среда, пятница
"Всё, что угодно" может быть в любую секунду любого дня.
Кстати, если не торговать, то зачем наблюдать? Садомазохизм?
Согласен, с меня плохой советчик bu.gif . Посоветовал без аргументов [cenzored] Поэтому исправлюсь:
17 сентября, т.е. сегодня (в понедельник) окончание торгов по фьючерсному контракту EUR/USD. Т.е. в отличие от форекса, где сделка может висеть сколь угодно, на фьючерсе закрываются все сделки либо самими трейдерами, либо автоматически биржей в строго назначенный день раз в квартал. И далее начинается новый декабрьский контракт, который закончится тоже 17 декабря. Поэтому, когда идет массовое закрытие сделок в последние дни контракта, возможно все и в гораздо непредсказуемых масштабах, чем в любые другие дни. Конечно, на маленьких ТФ, где я в основном обитаю, можно что-то взять, а если и потеряешь - то стопы там несравнимы со стопами на больших ТФ.
Цитата(АлГол @ 16.10.2012, 22:09) *
для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6884&view=findpost&p=101625.

Автор: SVForex 17.9.2012, 20:34

Вставлю свои пять копеек:
Стратегии использования фьючерсных объемов на форексе я видел давно, еще году в 2009 году один мой знакомый трейдер предлагал кой какие варианты использования. Но я от этого дела отказался и поясню почему:
Форекс рынок внебиржевой со значительно бОльшими (очень значительно!!!) объемами чем на рынках деривативов (различного рода фьючерсах и опционов) и слепо переносить данные с этих рынков (производных) на рынок форекс нельзя - это касается и отчетов СОТ и опционных барьеров и объемов и всего прочего. Темы обсуждались не раз, в т.ч. и с профессионалами опционных рынков. То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке.
Вариант использования только один - надо торговать те инструменты, с которых информация берется - т.е. торговать прямо на рынке валютных фьючерсов - тогда все законно и логично. Очень многие так и делают кстати - на рынке фьючерсов есть ведь свои плюсы - один из главных - он жестко регулируется.

Автор: Конгломерат 17.9.2012, 21:41

Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 20:34) *
Вставлю свои пять копеек:
То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке.
На одну из копеек отвечу.
Капля из речки даёт представление о составе воды в речке, капля из пальца помогает установить диагноз человеку, так что это не аргумент.

Автор: Конгломерат 17.9.2012, 21:55

Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 20:34) *
Вариант использования только один - надо торговать те инструменты, с которых информация берется - т.е. торговать прямо на рынке валютных фьючерсов - тогда все законно и логично. Очень многие так и делают кстати - на рынке фьючерсов есть ведь свои плюсы - один из главных - он жестко регулируется.
В этом варианте два варианта. Очень многие торгуют форекс. На этом рынке тоже есть свои плюсы. Например, не надо париться по поводу экспираций. И другие есть, я бы продолжил, но тема не об этом.

Получилось 2 копейки, сам не ожидал, и не склеились - можно объединить. ah.gif

Автор: SVForex 17.9.2012, 22:13

Цитата(Конгломерат @ 17.9.2012, 21:41) *
Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 20:34) *
Вставлю свои пять копеек:
То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке.
На одну из копеек отвечу.
Капля из речки даёт представление о составе воды в речке, капля из пальца помогает установить диагноз человеку, так что это не аргумент.
Для меня аргумент и очень большой - поймите это не мое мнение - это мнение больших профессионалов, с которыми я общался и которые знают рынок, что называется "изнутри". Видеть 1-5% происходящего и пытаться перенести это на остальные 95% ,которые видеть невозможно (частному трйдеру по-крйней мере), это не для меня. Рынок фьючерсов и опционов (внебиржевых) никогда не имеет определенного рода сделок, которые есть на рынке внебиржевом, т.е по сути своей это разные вещи, хотя естественно они коррелируют определенным образом. Просто если есть желание сравните реальный оборот на споте и рынке деривативов и все ясно станет.
Пользоваться можно - я ведь не против, просто хотел прояснить реальную природу вещей.

Автор: АлГол 17.9.2012, 22:24

Согласен, форекс, фьючерс и опционы могут отличаться объемами торгов, но котировки не должны сильно отличаться. Иначе будет хаос. И если на одной площадке цены пошли вверх, то остальные тоже подтянуться. Многие пытаются в этом найти нить Ариадны, которая сможет привести к ТС. Поэтому если на фьючерсах идет период неопределенности, то и на форекс это должно косвенно повлиять. И в ситуации с резким скачком евро в конце прошлой недели нет логического объяснения с точки зрения ФА. Ну ведь Бернанке ничего конкретно не сказал да и не то еще время чтобы дела в Европе уже пошли в гору. А сегодня рост уже и прекратился. И хоть уже и отскакивали от моего любимого дневного пивота вверх, дай ему и дальше приносить мне профит, сейчас уже подошли к нему опять.

Автор: SVForex 17.9.2012, 22:27

Добавлю еще чуток ):
Просто не хочу, чтобы меня поняли как-то неправильно. То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая - если я все правильно понял - то он использует нечто похожее на Market Profile. Так вот - я знаю людей, которые торгуют с использованием такой штуки+поведение цены (S/R и гэпы) и именно на малых таймах (скальпинг), НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так.

Автор: АлГол 17.9.2012, 22:37

А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней:

Как видим и здесь что-то есть общее.

Автор: Конгломерат 17.9.2012, 22:51

Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 22:27) *
То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая
НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так.
Под таким углом я с вами согласен почти на 100%.
Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать.

Цитата(АлГол @ 17.9.2012, 22:37) *
А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней:
Как видим и здесь что-то есть общее.
И это заодно уточнить. АлГол, что вы имели ввиду?
Сорри, но здесь не все спецы в опционах, а что такое опционный уровень - я даже никогда не встречал.

Интересно почему меньший уровень расположен выше?

Автор: SVForex 17.9.2012, 23:01

Цитата(АлГол @ 17.9.2012, 22:37) *
А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней:
Как видим и здесь что-то есть общее.
Просто для понимания: по состоянию на 2010 год объем ВНЕБИРЖЕВЫХ опционных сделок во всем объеме оборота на Форексе составлял 5%. Объемы опционных сделок на БИРЖЕВЫХ (фьючерсы) рынках валют по отношению к объему внебиржевых опционов составляет, скажем 10% (хотя вроятно, что я сильно загнул - по факту думаю, что еще меньше). Т.О. переноить эти уровни на график eur/usd - примерно равно погрешности измерений ab.gif И опять таки - чтобы они работали - их должны защищать, а это не всегда делают, там тьма-тьмущая нюансов, опять которые надо знать, а знать трудно и т.д. и т.п.

Единственное, что полезно держать в голове - это знать даты истечений внебиржевых опционов (например есть так называемые квартальные), т.к. в эти дни волатильность сильно прыгает и любителям контрендовых входов надо быть аккуратнее.

Вообще тема применения барьерных опционных уровней взятых с фьючерсов (их просто больше неоткуда взять - внебиржевые простому смертному недоступны) на Форексе обсуждалась миллион раз даже в рунете, но в большинстве своем эту тему продвигают дилетанты, представления не имеющие о реальном порядке вещей, я останусь при своем мнении в любом случае ab.gif


Цитата(Конгломерат @ 17.9.2012, 22:51) *
Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 22:27) *
То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая
НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так.
Под таким углом я с вами согласен почти на 100%.
Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать.
Я бы одной из причин назвал такую - нужны достаточно большие бабки ab.gif

Автор: Ацидофилинчик 18.9.2012, 9:54

Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 23:01) *
я останусь при своем мнении в любом случае ab.gif
Разве его у вас кто-то собирается отнять? biggrin.gif

Цитата(SVForex @ 17.9.2012, 23:01) *
Цитата(Конгломерат @ 17.9.2012, 22:51) *
Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать.
Я бы одной из причин назвал такую - нужны достаточно большие бабки ab.gif
Может у АлГола есть и другие причины? Подождем ответа.
Но лично я даже одной этой считаю достаточно. Если чел нашел работающий в его руках метод, а бабок на серьезный счет ПОКА нет (или побаивается вкладываться в тестируемый метод), то выбор прост - или работать как он работает, или не работать по этому методу, а искать другой. Я работал бы как АлГол.

Автор: VladMih 18.9.2012, 10:37

Алексей, я не доделал по человечески вырезание ветки и начало для тех, кто не в курсе с чего всё началось, получилось не очень понятное. Если не трудно - не могли бы вы дать ссылки на места нашего форума, которые дадут читающим эту ветку нормальное понимание сути обсуждаемого на вашем конкретном примере? В т.ч. и ссылки на ВАШИ результаты и на раздел с описанием сервиса объёмов.
Я их продублирую в главпост и всё станет более "цивилизованно".
_________________
Свой обещанный пост я еще вчера заготовил (большой!), но тут съехали немножко с темы и в нём теперь мало смысла. SVForex свёл всё к объёмам торгов, будто это определяющее...
Сергей, а между автомобилями с разным расходом бензина это главный параметр? По-моему ни расход бензина, ни максимальная скорость, при том, что они кому-то могут быть важны, не есть главное, исходя из чего выбирается на каком авто ездить.

Автор: АлГол 18.9.2012, 21:29

Все началось с того, что на большинстве посещаемых мною форумов , блогов и сайтов по форексу всегда находился кто-то, кто убеждал всех в преимуществах торговли на бирже. Я решил узнать есть ли в этом хоть какая-то доля правды. Пошел на соответствующие форумы и был немного удивлен, тем, что на них делятся знаниями не только "биржевики", но и "форексники". Так как для того, чтобы торговать на бирже нужен хороший начальный депозит, которого у них, как впрочем и у меня, нет, они еще торгуют на форесе, но для своей торговли они используют инфу, получаемую с торговли деривативами: фьчерсами и опционами. Так я впервые узнал о VSA (Volume Spread Analysis), так как считается, что поведение цены напрямую зависит от объема сделки, а все индикаторы, используемые на форексе - это лишь производные от цены. Поэтому влияние объема не учитывается. Одним из пионеров метода VSA был Ричард Д. Вайкофф (Wyckoff). Вайкофф в 1908 году опубликовал свой первый метод технического анализа, а в 1911 начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема. Один из известнейших продолжателй теории VSA в наши дни – Том Вильямс. В основном все советуют ознакомиться с его книгами "Хозяева рынков" и "Необъявленные тайны рынка акций".
Целью VSA является определение сделок профессиональных крупных игроков, которые чаще остаются в прибыли, поскольку имеют больше информации. Как только будет видно, что делают крупные игроки, можно в большинстве случаев хотя бы просто продублировать их сделку и заработать вместе с ними. В других ситуациях - можно увидеть “неожиданные” для многих развороты рынка.
Но для всего этого нужно иметь данные по объемам, которых нет в МТ4 и ему подобных платформах. Есть платные платформы типа Volfix, Ninja Trader и т.п., но как оказалось есть и новые разработки, которые видимо пока бесплатны. Одну из таких я и нашел. Это ClasterDelta. Что это такое и как с ней работать можно почитать в ветке по http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6789. Ее разработали российские ребята, но они еще для МТ4 сделали индикаторы, которые и показывают объем сделок на бирже по различным инструментам, в том числе и по 6Е, т.е. EURUSD.
Я в основном использую индикаторы объема: ClasterDelta_Volume и ClasterDelta_VolumeProfile:

Как видно из графика в МТ4 и ClasterDelta, цена, пробив уровни максимальных объемов, сделала красивый ретест и от объемов и от МА100+[6], ушла вниз и пока ее ничто не останавливает, даже с учетом того, что Европа уже закрылась. Теперь посмотрим на связь объема и цены: с начала открытия дня объемы никакие, хотя цена и ходила вверх и вниз, но потом рынок оживился и на падении объем значительно вырос. Далее два бара вроде бы и в разные стороны направлены, но объемы у них абсолютно одинаковые! Значит что-то будет. Исходя из того что дельта баров и суммарная дельта за день в хороший минус (вторя и третья строчка на графике ClasterDelta) шансов уйти вверх мало.

Автор: АлГол 19.9.2012, 9:10

Сегодня с утра имеем следующее:

При подходе к уровню максимальных объемов имеем падение объема сделок. Вероятен отскок вниз, тем более что это еще и в зоне МА.

Автор: АлГол 19.9.2012, 10:53

Вход в сделку уточняю по М5:

Вход по лоу бычьего бара, цель - чуть выше пивота. Стоп-лосс выше локального максимума, затем перевод в безубыток. Получилась норма - 10п.

Автор: АлГол 19.9.2012, 12:03

Я уже показывал, ну и еще раз в этой ветке покажу сделку от пивота:


Вход после ретеста пивота, стоп за ЛокМакс, цель ЗСУ [-2]+S1, но закрыл часть на 10п. Дальше смотрим, хотя на нулевом может и скорректирооваться.

Автор: ОлегВлад 23.9.2012, 15:16

Добрый день Владимир Михайлович добрый день форумчане. Тема затронутая АлГолом действительно интересная и заслуживает внимания. Я хотел бы высказать свои мысли по этому поводу.Сам использую методы VSA,анализ цены, анализ потока ордеров для принятия торговых решений на фьючерсе 6Е а торгую EUR\USD на форекс.Почему это возможно? Да потому ,что графики 6Е и EUR\USD Ходят синхронно хотя и с небольшим зазором который сходит на нет в дни закрытия контрактов.Для себя я принимаю факт такого движения как аксиома.Искать причину такого синхронного движения и кто кого ведёт Фьюч Форекс или наоборот,а тем более строить какието стратегии на этом не интересно и думаю не продуктивно.Единственная причина заставляющая торговать таким образом это высокие маржевые залоги на фючерсах.У разных брокеров они разные Но чтобы начать торговть на контракте 6Е минимально нужно около 4000$ ну а для более менее комфортной торговли нужно порядка 7-8 тыс долларов для интрадейщиков.Для анализа пользуюсь платформой NinjaTrader7.Сама платформа имеет бесплатную и платную версию. На сегодняшний момент многие брокеры предоставляют возможность бесплатно попробовать платформу в течение двух недель.По прошествии этого демо . легально подключить Нинзю не представляется возможным.Но есть и такие которые лояльно относятся к многокраному открытию демо. Если кому интересно могу кинуть ссылку.Все котировки с СМЕ

Вот так приблизительно выглядит график 6Е с кластерным индикатором на NinjaTrader7.

Автор: АлГол 23.9.2012, 17:39

Наиболее вероятное движение цены можно еще оценить и по отчетам СОТ. Впервые ситуацию по индикаторам, построенным на еженедельных данных СОТ, я выложил http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6206&view=findpost&p=99812 17 августа. Там же и объяснение как читать эти графики. Через неделю, 24 августа, ситуация изменилась. Смотрите http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6206&view=findpost&p=100101 сообщение. И в конце лета, 31 августа, имеем http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6206&view=findpost&p=100346.
Для наглядности вот картинка с последнего сообщения:

И вот как обстоят дела на время выхода отчета СОТ от 21.09.2012:

Как видим настроение на падение цены ни у кого не изменилось. Осталось только проверить: станет ли последнее движение вверх до [8] реально последним и начнется ли НТ.

Автор: VladMih 23.9.2012, 19:12

Цитата(ОлегВлад @ 23.9.2012, 15:16) *
Добрый день Владимир Михайлович добрый день форумчане.
По прошествии этого демо . легально подключить Нинзю не представляется возможным.Но есть и такие которые лояльно относятся к многокраному открытию демо. Если кому интересно могу кинуть ссылку.Все котировки с СМЕ
Вот так приблизительно выглядит график 6Е с кластерным индикатором на NinjaTrader7.
Приветствую! Вот АлГолу и собутыльник соратник нашелся. ab.gif
Как по мне, то метод Дениса из кластердельты лучше подходит для использования на Евро. Новичкам (да и не только) проще воспринимать кластеры и прочие премудрости в одном окне, а не в в разных программах.
Но... мало ли, может кому надо -
давайте свои ссылки, только прикройте их приватом на 1 пост.

Автор: ОлегВлад 23.9.2012, 21:14

Цитата(VladMih @ 23.9.2012, 20:12) *
Как по мне, то метод Дениса из кластердельты лучше подходит для использования на Евро. Новичкам (да и не только) проще воспринимать кластеры и прочие премудрости в одном окне, а не в в разных программах.
Не буду навязыватъ своё мнение в этом вопросе Это дело каждого с чем работатъ Хотя не вижу разницы ClusterDELTA +МТ4 или NinjaTrader+МТ4

Ссылка на брокера с русскоязычной поддержкой NinjaTrader:
Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)

Автор: Ацидофилинчик 24.9.2012, 8:49

Цитата(ОлегВлад @ 23.9.2012, 21:14) *
Цитата(VladMih @ 23.9.2012, 20:12) *
Как по мне, то метод Дениса из кластердельты лучше подходит для использования на Евро. Новичкам (да и не только) проще воспринимать кластеры и прочие премудрости в одном окне, а не в в разных программах.
не вижу разницы ClusterDELTA +МТ4 или NinjaTrader+МТ4
Что за формулу вы написали??? Она однозначно выказывает нежелание слышать, чтобы только остаться на своём. У Михалыча во всплывалке речь идет об использовании индикаторов в ОДНОЙ программе (МТ4), а далее сказано, что В ОДНОМ ОКНЕ (а не в двух программах), а в вашей формуле что? Синим цветом разницу увидели? Могу и красным нарисовать. bm.gif

Цитата(ОлегВлад @ 23.9.2012, 21:14) *
Не буду навязыватъ своё мнение
Интересно, если б захотели навязать - как бы это выглядело? Ещё ни разу не видел, чтобы кто-то кому-то в интернете что-то "навязал"... Михалыч вон свои методы навязывает, навязывает - целых 6 лет никак не навязываются, даже двойки не помогают. biggrin.gif

Автор: АлГол 24.9.2012, 9:09


Цена с утра сделала двойную вершину, оттолкнувшись от уровней максимальных объемов. Смотри варианты на продажу...

Автор: Ацидофилинчик 24.9.2012, 9:12

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 9:09) *
Цена с утра сделала двойную вершину, оттолкнувшись от уровней максимальных объемов. Смотри варианты на продажу...
Двойная вершина - это где зигзаг "сошел с ума"?

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 9:09) *
Смотри варианты на продажу...
Какие варианты смотреть? ab.gif

Автор: АлГол 24.9.2012, 9:39

Цитата(Ацидофилинчик @ 24.9.2012, 9:12) *
Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 9:09) *
Цена с утра сделала двойную вершину, оттолкнувшись от уровней максимальных объемов. Смотри варианты на продажу...
Двойная вершина - это где зигзаг "сошел с ума"?
Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 9:09) *
Смотри варианты на продажу...
Какие варианты смотреть? ab.gif

Двойная, да, там где зиг не понял цену. А вариант понятный и для ГА: отсечка коррекции - уже есть ретест, дальше ждем...

Автор: Ацидофилинчик 24.9.2012, 10:24

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 9:39) *
Двойная, да, там где зиг не понял цену. А вариант понятный и для ГА: отсечка коррекции - уже есть ретест, дальше ждем...
Ну, уж нет, это вам кажется, что здесь есть вариант ГА, поэтому лучше изъясняться все же конкретней. Зигзаг не зря "не понял цену" - двойная вершина, образованная 5-ю барами - это нонсенс для графики, это ОДНА вершина для этого тайма. Чтобы получить двойную вершину, графический трейдер должен уйти на м15 или ниже (смотря с каким зигом работать). Там, кстати, можно было снять десяточку по комбо-сигналу комби-стохастика с множественным сильным СМД.

Если же смотреть как вы по 5 баров, то и на м30 в этом НТ уже было как минимум две таких коррекции еще ДО вашей "2В". Да и вообще выражение не очень корректное, т.к. "двойные вершины" применяются ВВЕРХУ ВТ, а не внизу НТ.

Автор: АлГол 24.9.2012, 11:36

Цитата(Ацидофилинчик @ 24.9.2012, 10:24) *
Зигзаг не зря "не понял цену" - двойная вершина, образованная 5-ю барами - это нонсенс для графики, это ОДНА вершина для этого тайма. Чтобы получить двойную вершину, графический трейдер должен уйти на м15 или ниже (смотря с каким зигом работать).

А объемному трейдеру хватило и такой "вершины" V_kopilu.gif. Правда, после этого ситуевина несколько поменялась. Прежде чем уйти вниз цену подняли, выкинули "лишних" и продались наверху, образовав новые уровни макс.объемов. Но как поется в песне: "Ждать и верить способна не каждая":

25п на сегодня хватит! Хотя, если б я не побаивался разных уровней и не прерывал сделки то было бы больше.

Автор: ОлегВлад 24.9.2012, 11:45

Цитата(Ацидофилинчик @ 24.9.2012, 9:49) *
Что за формулу вы написали??? Она однозначно выказывает нежелание слышать, чтобы только остаться на своём. У Михалыча во всплывалке речь идет об использовании индикаторов в ОДНОЙ программе (МТ4), а далее сказано, что В ОДНОМ ОКНЕ (а не в двух программах), а в вашей формуле что? Синим цветом разницу увидели? Могу и красным нарисовать. bm.gif

Можно и красным но только суть не меняется.Хотелось бы узнать индикатор для МТ4 который показывает объёмы внутри бара.

Автор: АлГол 24.9.2012, 12:20

Цитата(ОлегВлад @ 24.9.2012, 11:45) *
Хотелось бы узнать индикатор для МТ4 который показывает объёмы внутри бара.

Выбирайте на любой вкус и цвет:
Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)


Автор: ОлегВлад 24.9.2012, 12:51

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 13:20) *
Выбирайте на любой вкус и цвет:

Кластерного индикатора по типу ClasterDELTA или Market Delta для МТ4 там нет . Всё равно при анализе придётся пользоваться программами которые могут это делать.

Автор: VladMih 24.9.2012, 13:30

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 11:36) *
Цитата(Ацидофилинчик @ 24.9.2012, 10:24) *
Зигзаг не зря "не понял цену" - двойная вершина, образованная 5-ю барами - это нонсенс для графики, это ОДНА вершина для этого тайма. Чтобы получить двойную вершину, графический трейдер должен уйти на м15 или ниже (смотря с каким зигом работать).
А объемному трейдеру хватило и такой "вершины" V_kopilu.gif. Правда, после этого ситуевина несколько поменялась. Прежде чем уйти вниз цену подняли, выкинули "лишних" и продались наверху, образовав новые уровни макс.объемов. Но как поется в песне: "Ждать и верить способна не каждая":
Как поётся в песне, чем бы дитя ни тешилось.
Слышать и понимать о чем говорят способен не каждый, это факт. Многим проще придумать что-то своё и поискать вершины на дне, чем разговаривать на общем языке, понятном не только афтару.
Алексей, вы меня и раньше иногда удивляли, но сегодня удивили так, что я в шоке. А песня ваша.... вообще убила нах. К чему её приплёл сюда человек на второй полсотне лет???...

Цитата(АлГол @ 24.9.2012, 11:36) *
если б я не побаивался разных уровней и не прерывал сделки то было бы больше.
Если б вы были не просто "крутой объёмный", а чуть лучше понимали суть происходящего, не занимались бы прерыванием секса.

Кстати, может объясните как связана ваша эйфория и ваша песнь с той вашей двойной вершиной, о которой шла речь?

Автор: АлГол 24.9.2012, 19:17

Цитата(VladMih @ 24.9.2012, 13:30) *
Кстати, может объясните как связана ваша эйфория и ваша песнь с той вашей двойной вершиной, о которой шла речь?

Правильней было бы это назвать двойным отскоком от уровней максимальных объемов, а не двойной вершиной. Точку входа смотрел на М5:

Вырисовывалась первая сложная коррекция. Пробило Вика, потом ретест пробоя. В этот момент вроде бы и объемы увеличились, но при ретесте они шли на одном уровне. То есть наступил период неопределенности куда пойдет цена. А при движение вниз после ретеста сделки совсем упали, значит крупные торговцы еще не желают опускать цену и набирают позы на этом уровне. Поэтому я стал ждать подходящего случая падения цены. Дальше цена рванула вверх и с хорошим объемом. Входить под МА и под открытие дня (белая линия) тоже рискованно. Жду. При отскоке от МА объем упал. Все, ралли затухает. Потом ретест пробоя МА и окончательное падение объемов. Теперь я ставлю отложенник по уровню ЛокМин. ТП до уровня пивота и т.2V.

Автор: АлГол 27.9.2012, 10:19


Имеем отскок от уровня максимальных объемов+МА+ уровень предыдущей коррекции. Цель - до пивота.

Автор: АлГол 27.9.2012, 11:28

Сделка состоялась, план выполнен, хотя есть соблазн после отскока от пивота рассмотреть новую сделку.

Автор: VladMih 27.9.2012, 11:37

Цитата(АлГол @ 27.9.2012, 10:19) *

Имеем отскок от уровня максимальных объемов+МА+ уровень предыдущей коррекции. Цель - до пивота.
Цитата(АлГол @ 27.9.2012, 11:28) *
Сделка состоялась, план выполнен, хотя есть соблазн после отскока от пивота рассмотреть новую сделку.
Алексей, С ПРОФИТОМ! Вы молодец, конечно, но я мало что понял как про сделку, так и про соблазн. И чем дальше, тем вы загадочней пишете, поэтому вы уж извините, вынужден буду прекратить тратить время на попытки вникнуть.

Это не ультиматум. Это я по-дружески намекаю вам, что и остальные потеряют интерес, только большинство вам об этом не скажет. Впрочем, по-моему уже говорили.

Автор: АлГол 27.9.2012, 13:17

Цитата(VladMih @ 27.9.2012, 11:37) *
Алексей, С ПРОФИТОМ! Вы молодец, конечно, но я мало что понял как про сделку, так и про соблазн. И чем дальше, тем вы загадочней пишете, поэтому вы уж извините, вынужден буду прекратить тратить время на попытки вникнуть.

Вы знаете, даже простейшая система: цена ниже МА - продавай, выше - покупай принесла бы профит более 150п начиная с 19 сентября (на Н1)! Я же для себя выбрал следующее: уровни максимальных объемов играют роль поддержки/сопротивления. Кто-то хорошо покупает/продает на одном уровне, чтобы продать/купить на другом и забрать разницу. Еще учитываю расположение цены относительно МА, пивота и уровней, где цена задерживалась до того. В данной ситуации глобально на дневке имеем НТ (цена оттолкнулась от [8] и даже не сделала ни одной коррекции, на Н1 тоже НТ, плюс к этому отчеты СОТ (желание всех опустить цену), и цена перед этим хорошо отработала красивый уровень 1,2900. Все это дает перевес в сторону продажи от этого уровня. Вход по пробитию (на М5) ЛокМин=1,28878. Ближайшая цель - дневной пивот=1,28729. Итого имеем почти 15п. После срабатывания ТП цена ушла за пивот, потом ретест и вход по лоу пробойного бара, который совпал с [-2] на М5. Цель до [0] дает еще 10п. Сейчас имеем двойное дно на М5. Что будет дальше - смотрим. Хотя заметил - если есть запланированное количество пипсов - лучше не торговать.

Автор: VladMih 27.9.2012, 13:26

Цитата(АлГол @ 27.9.2012, 13:17) *
Вы знаете, даже простейшая система:
Вы не поверите! - Знаю (как минимум - догадываюсь).
Только писал не об этом.

Автор: АлГол 28.9.2012, 13:23

Цитата(VladMih @ 27.9.2012, 13:26) *
Только писал не об этом.

Тогда мне не понятно, что непонятно - тавтология получается! Вот пример очередного отскока цены от уровня максимальных объемов:

При росте цены имеем спад объемов. При осткоке объем растет. Вхожу в сделку.

Автор: Ацидофилинчик 28.9.2012, 13:50

Цитата(АлГол @ 28.9.2012, 13:23) *
Цитата(VladMih @ 27.9.2012, 13:26) *
Только писал не об этом.

Тогда мне не понятно, что непонятно - тавтология получается! Вот пример очередного отскока цены от уровня максимальных объемов:
Что вам непонятно про непонятно? Принцип ваших трейдов понятен без лишних объяснений, с ними давно разобрались, а вот посты пишете загадочно, их нужно расшифровывать внимательно, чтобы правильно понять.

Вот и сейчас живой пример:
Цитата(АлГол @ 28.9.2012, 13:23) *
Вхожу в сделку.
Почему не написать "ПРОДАЮ"? И букв В РАЗЫ меньше, и даже бестолковому Михалычу будет понятней без выискивания на картинке какой там у вас ордер стоит.

Про подобные и более серьезные непонятки вам двое писали. Считайте меня третьим. ab.gif

Кстати, нарушили правила. У вас ордер на красном, а нужно дождаться зеленого. Это как понять?

Автор: Конгломерат 28.9.2012, 14:05

АлГол, насколько надежны стопы над красным? В смысле, бывают ли сносы СЛ кратковременным выбросом перед тем, как окончательно пойти в профит.
Если да, то какой процент от количества сделок?

В добавление к Ациду ПОЖЕЛАНИЕ:
Хорошо бы ставить вертикалку на баре входа или называть время входа, ведь без этого ваши посты теряет 90% ценности (ИМХО). Извините за "придирку", но вы наверное и сами это понимаете, просто не задумывались "глазами постороннего". На последней картинке уровень входа пересекают 3 бара (бывает и больше) - как же можно понять где вы открывались?

Автор: АлГол 28.9.2012, 14:10

Цитата(Ацидофилинчик @ 28.9.2012, 13:50) *
Про подобные и более серьезные непонятки вам двое писали. Считайте меня третьим. ab.gif
Кстати, нарушили правила. У вас ордер на красном, а нужно дождаться зеленого. Это как понять?

Учту замечания. По входу: показал ситуацию на Н1, но входил по М5:

Индикатор показал кульминацию покупок- красная линия плюс еще и R1. Цена пошла вниз. Отложенник ставил по уровню небольшого ретеста, но опустил ниже [5]. Цель до ЛокМин/М5 (он не попал в скрин) + [2].

Автор: VladMih 28.9.2012, 15:08

Цитата(АлГол @ 28.9.2012, 14:10) *
Цитата(Ацидофилинчик @ 28.9.2012, 13:50) *
Кстати, нарушили правила. У вас ордер на красном, а нужно дождаться зеленого. Это как понять?
По входу: показал ситуацию на Н1, но входил по М5:
Значит правило входа на зеленом уже не работает?
И вопрос Конгломерата по-моему интересный.

Автор: АлГол 30.9.2012, 20:00

Цитата(VladMih @ 28.9.2012, 15:08) *
Значит правило входа на зеленом уже не работает? И вопрос Конгломерата по-моему интересный.

Работает все, но не везде. Желтое, эеленое или красное - это лишь зоны. Зеленая зона - зона обоюдных сделок. Здесь и покупали и продавали. Желтая зона - зона за уровнем максимальных объемов, где в основном состоялись сделки с перевесом или в сторону покупки или продажи. Обычно там объем меньше, чем в зеленой зоне. Принципы движения цены хорошо описаны у Ланса Бегса (Lance Beggs). Бесплатный перевод его курса по Прайс Экшн гуляет по Инету, хотя на его сайте стоит более 200 зеленых. Правда, его торговля основана чисто на прайс-экшн. Но он хорошо описывает модели входа и выхода из сделок, которые я пытаюсь использовать на М5. А правила у меня на сегодня такие: сделки смотрю на европейской сессии. Здесь чаще всего и волатильность и объемы несравнимы с другими. За пару утренних часов идет набор позиций. Поэтому лучшее время анализа графика - с 9-10 часов. А после обеда уже все настроены на закрытие сделок, если конечно нет важных новостей. Смотрю, где расположены максимальные уровни и цена. Плюс значимые (для меня) уровни Мюра и пивоты. Индикатор профиля объемов у меня стоит на Н1, а входы у меня по М5. Поэтому мои стопы никак не привязаны к красным уровням. Могут попасть и за и перед ними. Красные уровни мне нужны только для определения вероятности отскока от них то ли в желтую то ли в зеленую сторону.
Кстати по последнему отчету СОТ настроение трейдеров на падение евро не изменилось, вот только падает число открытых позиций:

Конечно, это можно было бы списать на закрытие сентябрьского контракта и слабое начало декабрьского. Но по-моему много трейдеров переходят на другие более прогнозируемые пары.

Автор: АлГол 1.10.2012, 15:49

Хотели зеленую зону - пожалуйста bs.gif :

Цена сначала ушла от уровней понедельника в сторону пятничных уровней. Можно было остановиться, но не смог. Потом пошла назад. Теперь неделю могу отдыхать.

Автор: Ацидофилинчик 1.10.2012, 16:50

Цитата(АлГол @ 1.10.2012, 15:49) *
Теперь неделю могу отдыхать.
С профитом и хорошего отдыха! drink.gif

Уже перешли полностью на фьюч?

Покупку почему не брали? От [0] с краснотой. Ночь?

Автор: АлГол 1.10.2012, 21:32

Цитата(Ацидофилинчик @ 1.10.2012, 16:50) *
С профитом и хорошего отдыха! drink.gif Уже перешли полностью на фьюч? Покупку почему не брали? От [0] с краснотой. Ночь?

Насчет отдыха - шучу! Это ведь демо, надо тренировать мосх каждый день, а когда решусь перейти на реал - тогда буду отдыхать. Забыл уточнить - сменил брокера, у него время терминала GMT0, но зато спред маленький за счет прямого выхода на LMAX. По поводу покупки - она как раз и была в 7:15 (по местному в 10:15). Взял нормально, но не смог удержаться и взял еще 12п на отбое. Эту сделку и показал. Почему решили, что перешел на фьючерс? Это же форекс: пара EUR/USD, на фючерсе было бы .

Автор: Ацидофилинчик 1.10.2012, 22:35

Цитата(АлГол @ 1.10.2012, 21:32) *
Почему решили, что перешел на фьючерс? Это же форекс: пара EUR/USD, на фючерсе было бы .
Про 6E я в теме, но мало ли... Сейчас как только с ума не сходят, всё знать невозможно. Про Евро вот тоже вроде не первый день знаю как пишется, а у вас оно чуток не так, с какой-то припиской... Ну и уточнил что за новая мода.
В любом случае бдительность проявлена не зря - переход не остался незамеченным. ab.gif

Автор: АлГол 2.10.2012, 7:57

Цитата(Ацидофилинчик @ 1.10.2012, 22:35) *
а у вас оно чуток не так, с какой-то припиской... Ну и уточнил что за новая мода.

Просто брокер доработал МТ4 и вставил свою аббревиатуру. Сегодня с утра ситауция следующая:

Судя по тому, что в последние дни объемы расположены вверху, жду падения цены.

Автор: VladMih 2.10.2012, 9:11

Интересное отображение объёмов. На каждый день с нуля и три дня одновременно? Это новый индикатор или просто изменены настройки?

Кстати, неплохо было бы веточку по индикаторам ad.gif
Я раздел сделал и начал кое-что, а вы что-то... забастовали.

А я смотрю на эту картинку и мне опять захотелось себе поставить. ab.gif
И потом с нижним индикатором разобраться.

Автор: АлГол 2.10.2012, 9:23

Цитата(VladMih @ 2.10.2012, 9:11) *
Интересное отображение объёмов. На каждый день с нуля и три дня одновременно? Это новый индикатор или просто изменены настройки?
Кстати, неплохо было бы веточку по индикаторам ad.gif
Я раздел сделал и начал кое-что, а вы что-то... забастовали.
А я смотрю на эту картинку и мне опять захотелось себе поставить. ab.gif
И потом с нижним индикатором разобраться.

Индикатор тот же, только в настройках нужно разобраться. Можно ставить сразу несколько профилей, например объемы с начала текущего контракта, за текущую неделю, день либо как захотите. Подробности не описывал, так как сам еще не все знаю. Подробности можно почитать у разработчиков. Нижний индикатор с форексфактори. Он не так грузит комп как кластердельтовский и немного информативнее. Показывает (хоть и не всегда в точку) разворотные бары. А сегодняшняя ситуации почему-то очень быстро срослась. Отложенник сработал в 9:02 и за две свечи достиг профита:

Автор: VladMih 2.10.2012, 9:37

Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 9:23) *
Подробности можно почитать у разработчиков. Нижний индикатор с форексфактори. Он не так грузит комп как кластердельтовский и немного информативнее. Показывает (хоть и не всегда в точку) разворотные бары.
Вы уже не первый раз меня посылаете, я больше не буду надоедать.
Оно ведь и правда, никто никому ничего не должен. Гугл нам в помощь.

Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 9:23) *
А сегодняшняя ситуации почему-то очень быстро срослась. Отложенник сработал в 9:02 и за две свечи достиг профита:
Отскок от ВикНТ/Н4. С профитом!

Автор: АлГол 2.10.2012, 9:56

Цитата(VladMih @ 2.10.2012, 9:37) *
Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 9:23) *
Подробности можно почитать у разработчиков. Нижний индикатор с форексфактори. Он не так грузит комп как кластердельтовский и немного информативнее. Показывает (хоть и не всегда в точку) разворотные бары.

Вы уже не первый раз меня посылаете, я больше не буду надоедать. Оно ведь и правда, никто никому ничего не должен. Гугл нам в помощь.
С профитом!

Спасибо! Я ведь не волшебник, я только учусь. И пока не хочу давать советы по теме, в которой сам еще не разобрался. Если глянете на картину с профилями - там затесался внизу маленький профиль, и понять что это за диво я пока не могу! Поэтому и советую спросить у спецов. А то я вам тут такого сейчас насоветую - только держись Spor.gif .

Автор: Конгломерат 2.10.2012, 10:15

Уже не первый раз странный какой-то ответ. АлГол, где вы видите, что у вас просят совета? Или вы может быть думаете, что когда Михалыч создавал новый раздел и открывал в нём ветку, начинал описывать кластеры, он лучше вас в этом разбирался?
Если не хотите - так и сказали бы по-мужски, "не хочу, отстаньте". Или "нет времени". Или "боюсь, что все мои деньги перехватите". ab.gif

Автор: АлГол 2.10.2012, 13:19

Цитата(Конгломерат @ 2.10.2012, 10:15) *
Если не хотите - так и сказали бы по-мужски, "не хочу, отстаньте". Или "нет времени". Или "боюсь, что все мои деньги перехватите". ab.gif

Если бы не хотел, то и не начинал бы разговора на эту тему. Просто сейчас хочу побольше разобраться, а потом уже выкладывать свои соображения.
Да, сегодня в 16:15 по мск весьма важная новость: "Изменение количества рабочих мест в частном секторе США/ADP Non-Farm Employment Change".

Автор: SVForex 2.10.2012, 13:25

Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 13:19) *
Да, сегодня в 16:15 по мск весьма важная новость: "Изменение количества рабочих мест в частном секторе США/ADP Non-Farm Employment Change".
Это завтра.

Автор: VladMih 2.10.2012, 13:56

Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 13:19) *
Просто сейчас хочу побольше разобраться, а потом уже выкладывать свои соображения.
Когда пройдет год-другой и разберётесь окончательно, я вам предложу открыть кафедру, как SVForex, а пока речь не о том, что будет через годы, а о том, что известно уже сейчас. Но я уже устал объяснять.

Автор: Андромед 2.10.2012, 14:10

АлГол, не могли бы Вы выложить применяемые индикаторы и настройки к ним? Если это не тайна конечно.

Автор: VladMih 2.10.2012, 14:15

Цитата(Андромед @ 2.10.2012, 14:10) *
АлГол, не могли бы Вы выложить применяемые индикаторы и настройки к ним? Если это не тайна конечно.
Вам же сказано! ВСЁ У РАЗРАБОТЧИКА! KidRock_dobri.gif

Ой, извините... ah.gif ... Это МНЕ сказано. ab.gif

Интересно, неужели АлГол и земляку откажет?!...

Автор: АлГол 5.10.2012, 9:42

Цитата(SVForex @ 2.10.2012, 13:25) *
Цитата(АлГол @ 2.10.2012, 13:19) *
Да, сегодня в 16:15 по мск весьма важная новость: "Изменение количества рабочих мест в частном секторе США/ADP Non-Farm Employment Change".
Это завтра.

Да, вы правы. Но то были данные ADP (консалтинговой компании Automatic Data Processing) только по частному сектору. А сегодня буду данные по всей Америке: Non-Farm Employment Change, которые выходят в первую пятницу месяца. Сегодня они в 15:30 по Киеву. И в это же время выйдут данные по уровню безработицы в США: Unemployment Rate. Я конечно продал с утра с целью до 1,300, а далее не понятно что будет.
Все материалы и индикаторы выложу на выходные, так как на этой неделе был в командировке и плюс футбол - очень профитная неделя для наших футбольных команд!

Автор: АлГол 5.10.2012, 10:07

Как-то быстро однако дошли:

Автор: VladMih 5.10.2012, 11:15

Цитата(АлГол @ 5.10.2012, 10:07) *
Как-то быстро однако дошли:
Беспредел, однако bm.gif C профитом!
Жду выходных. Только не забывайте КАК у нас делаются такие выкладывания ad.gif

PS: после выходных возможно вернусь к теме объёмов.

Автор: АлГол 5.10.2012, 23:10

Сегодняшняя картина EUR/USD с точки зрения объемов и выхода новостей:

С утра набирали объемы на уровне открытия дня. Не забыли пару-тройку раз снести стопы лишних трейдеров (и меня в том числе). Новость была в 12:30 GMT (время терминала, 15:30 по Киеву). Перед нею тоже опустились и хорошо набрали объемов, чтобы "прыгнуть" почти на 70п. А потом разворот, опять накопление объема и отыгрыш.

Автор: VladMih 5.10.2012, 23:39

Цитата(АлГол @ 5.10.2012, 23:10) *
Сегодняшняя картина EUR/USD с точки зрения объемов и выхода новостей:
Ну вот! Всё красиво и ТЕХНИЧНО! И Мюррей в тему лёг красиво.
А то "ноооовости", "фундаментааааааал" ad.gif

Только индикаторы вы всё время меняете, я им уже счет потерял. Опять вроде нижний другой какой-то. Вы же говорили, что внизу лучше не кластердельтовский. Уже передумали?

Автор: АлГол 7.10.2012, 22:31

Цитата(Андромед @ 2.10.2012, 14:10) *
АлГол, не могли бы Вы выложить применяемые индикаторы и настройки к ним? Если это не тайна конечно.

Увы, я уже вынужден пользоваться сторонними ресурсами. Поэтому выкладываю архив на файлообменннике, в котором лежат следующие индикаторы:
1. !Mur_VM-2/01 - показывает уровни Мюра (взят здесь же на форуме).
2. dayly_open_line - показывает уровень открытия дня.
3. Spread - показывает спред по данному инструменту.
4. Universal Pivot - показывает пивотные уровни.
5. ClusterDelta_Volume - показывает побарный объем
6. ClusterDelta_VolumeProfile - показывает суммарный объем за назначенный период.
Индикаторы залиты на форум - см. несколькими постами ниже.

В настройках первых двух ничего особенного нет. Единственное пожелание, чтобы не грузить сильно терминал я устанавливаю минимальное количество длины истории в барах в Мюррее, а в Spread в строке normalize нужно выбрать true или false в зависимости от того 5-ти или 4-х значная цена в терминале.
В индикаторах СusterDelta_Volume и ClusterDelta_VolumeProfile, опять же таки, чтобы не сильно грузить терминал, нужно устанавливать разумный период обновления (строка Update_in_sec) - по умолчанию 14 секунд. Это чересчур мало!
Подробнее по настройке ClusterDelta_VolumeProfile:
Входные параметры:
Comment_Instrument - сообщает, что в строке Instrument нужно выбрать тикер фьючерса самостоятельно или доверить индикатору определить его самостоятельно в режиме AUTO
Instrument - установить AUTO или тикер фьючерса (например 6e для евро).
MetaTrader_GMT - время GMT вашего терминала. В режиме AUTO скрипт будет пытаться найти этот параметр самостоятельно, но это возможно только при открытом рынке. При закрытом рынке, крайне рекомендуется принудительно устанавливать это значение
ONLINE - нужно ли обновлять профиль в онлайне
If_ONLINE_is_TRUE_set_update - время обновления в секундах. Маленький период можно снизить работоспособность терминала. От одной до нескольких минут вполне приемлемый параметр.
Comment_Profile_Period_ (две строки) - сообщает какой период можно выбрать для профиля объемов (в следующей строке - Profile_Period). 0 - по выбору пользователя, 1 - часы, 2 -дни, 3 - недели, 4- азия, 5-европейская сессия, 6 - американская (с 17:00 мск), 7 - СМЕ (с 18:30 мск), 8 - весь контракт.
Соответственно для режима Profile_Period = 0 нужно выбрать начало и конец периода:
Custom_Start_time и Custom_End_time - промежуток последнего(!) профиля, так как
Amount_of_Profiles - количество показываемых профилей на чарте (от 1 до 10)
Minutes_Between_Profiles - интервал в минутах между повторяемыми профилями
Два вышеуказанных параметра учитываются при условии, что Profile_Period=0 или VP_Position=0 (профили на графике)
VP_position - 0 - рисовать профиль на графике, 1 - рисовать по левой границе окна, 2 - рисовать по правой границе окна
ZOOM_scale_in_percent - в рамках области построения или области рисования масштабирует сам профиль по этому значению в процентах. Максимум - 300%.
Correlate_Volume_To - абсолютное значение объема, на основании которого будет масштабироваться длина линий профиля (при этом зона построения объема и зум также учитывается).
Forex_shift - положительное или отрицательное значение в пунктах, для смещения профиля на это расстояние. Данная настройка очень важна, так как текущая цена инструмента на бирже и на форексе отличаются. Эту разность и нужно указывать в данной строке.

Дальше идут цветовые настройки линий профиля, расположенных в зоне значимых объемов (in_VA), максимальных объемов (Max_Volume) и вне зоны значимых объемов (out_VA).
LineColor_Width - ширина линий
Draw_As_Background - значение true/false для рисования линий "как фон".
Max_Volume_k - коэфициент определения рейтингового объема как максимального. (Текущий объем /максимальный объем >= коефициент). Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1, рекомендуемое значение 0.85
Draw_POC_Continious - дорисовывать максимальные объемы до правого края экрана
Continious_line_style - стиль линии (от 0 до 5)
Information_Corner - угол в котором писать сообщения от сервера (от 0 до 3)

Не забывайте в настройках разрешать импорт DLL.

Автор: Ацидофилинчик 7.10.2012, 22:56

Хотел залить в пост, а там с просмотром доп. рекламы - терпеть ненавижу, поэтому не стал этого делать. Тем более, что не уверен есть ли там шаблон. ИМХО самый хороший вариант, это положить с индикаторами ваш шаблончик, чтобы сразу был рабочий вариат по вашим рекомендациям, а уж его потом и переделывать под себя (кому надо).

АлГол, у вас на форумном счете хватало ЕВМ для продления ПО, а вы почему-то этого не сделали, протянули время до переключения на СО... Перечислили бы вовремя и был бы ПО-ный лимит на заливку вложений. Чисто для вас и ради темы, если хотите, могу пойти на исключение и восстановить по цене продления. Если хотите - перечисляйте.

Кстати, ИМХО это надо было бы оформить отдельной темой, иначе как тут искать в конце 4-й страницы? А если потом что-то добавить? На 44-й? Да и Михалыч просил темой сделать.

Автор: VladMih 7.10.2012, 23:57

Цитата(Ацидофилинчик @ 7.10.2012, 22:56) *
Чисто для вас и ради темы, если хотите, могу пойти на исключение и восстановить по цене продления. Если хотите - перечисляйте.
Последний раз перечислить. ab.gif
Алексея пора причислять к аборигенам ПО,
т.е. включить условно-постоянный доступ.

Тему я и сам вырезал бы, но не хочу нарушать авторские права. Тем более, что даже не знаю как её назвать. Да и лишние словеса и цитату пришлось бы убирать, а у меня на такие вещи последнее время что-то всё меньше и меньше желания. В остальном с Ацидом согласен.

Набор индикаторов, рекомендованный АлГолом:
 Indicators_AlGol_Volume.rar ( 53,15 килобайт ) : 210
Описание см. выше.

Пока забрал на обменнике, еще и радио там послушал, блин...

Автор: АлГол 9.10.2012, 10:54

Цитата(VladMih @ 9.10.2012, 10:35) *
А еврочка тем временем полетела бомбить Вика/ВТ Д1. На м5 сработала глобальная отсечка.
На Н1 тоже отсечка (первая!), но вход только по т.2В. Уже взята цель на ФР462, т.е. медвежий испуг скорей всего на этом сегодня закончится. Хотя... Рендж пока только 63 пункта. Напрашивается продолжение или отскок больше, чем падение. Заявка на интересный евро-день. ab.gif

А кто-тот еще хотел увидеть и реакцию на "хорошую" новость. Так она есть у меня: в 10:30 (по Киеву) было выступление Драги. Вот и реакция:

Автор: Ацидофилинчик 9.10.2012, 12:15

Цитата(АлГол @ 9.10.2012, 10:54) *
А кто-тот еще хотел увидеть и реакцию на "хорошую" новость. Так она есть у меня:
Это о чём вы?
Здесь хотели увидеть как новости ломают технический анализ, а не это. Где здесь ломка? Очень техничная отсечка коррекции, подтвержденная и "обычными" индикаторами, и пробоем т.2В, и по вашим объёмам очень красиво. Зачем портить впечатление какими-то надуманными умностями???

Если "кто-то" (точно не я) и хотел видеть ЭТО (новость в русле ТА), то УЖЕ увидел совсем недавно - точно так отработали последние нонфармы в пятницу.

Кстати, неплохо было бы пояснить технарям что вы, как "фундаменталист", имеете в виду под "хорошей" новостью. Хорошая она или плохая и для кого она хорошая или плохая. А то сплошнные загадки. Нам теперь весь интернет перерыть чтобы вас понять?

Автор: VladMih 9.10.2012, 12:28

Цитата(Ацидофилинчик @ 9.10.2012, 12:15) *
Кстати, неплохо было бы пояснить технарям что вы, как "фундаменталист", имеете в виду под "хорошей" новостью. Хорошая она или плохая и для кого она хорошая или плохая. А то сплошнные загадки. Нам теперь весь интернет перерыть чтобы вас понять?
Сергей Михалыч, вы иногда поражаете bm.gif Хороший индеец - спящий индеец © "Хорошая" новость - это плохая новость. Для Еврочки.
Но она хорошая, ибо в сторону сигналов по ситуации. Вот. biggrin.gif

Алексей, а почему вы не пытаетесь тянуть сделку до падения объёмов?
Тем более, что и Мюррей вам это позволяет, и новость в вашу сторону.

Кстати, новость новостью, а Вика всё равно еврочка видит и уважает - уже третий бар Н1 телами НА вике.

Автор: АлГол 9.10.2012, 12:58

Цитата(Ацидофилинчик @ 9.10.2012, 12:15) *
Здесь хотели увидеть как новости ломают технический анализ, а не это. Где здесь ломка? Очень техничная отсечка коррекции, подтвержденная и "обычными" индикаторами, и пробоем т.2В, и по вашим объёмам очень красиво. Зачем портить впечатление какими-то надуманными умностями???
Если "кто-то" (точно не я) и хотел видеть ЭТО (новость в русле ТА), то УЖЕ увидел совсем недавно - точно так отработали последние нонфармы в пятницу.
Кстати, неплохо было бы пояснить технарям что вы, как "фундаменталист", имеете в виду под "хорошей" новостью. Хорошая она или плохая и для кого она хорошая или плохая.

Про ломку ТА речи быть не может. Его нельзя сломать ни ФА ни объемами! Я показал только реакцию. До этого говорилось, что на новости (нонфарм в данном случае) цена очень слабо чувствует. Но тогда была ситуация, когда перед выходом нонок евро УЖЕ хорошо подняли в четверг и сил двигать дальше вверх уже не было. Про хорощую/плохую новость для евро Михалыч вам ответил:

Цитата(VladMih @ 9.10.2012, 12:28) *
"Хорошая" новость - это плохая новость. Для Еврочки. Но она хорошая, ибо в сторону сигналов по ситуации. Вот. biggrin.gif

Алексей, а почему вы не пытаетесь тянуть сделку до падения объёмов?
Тем более, что и Мюррей вам это позволяет, и новость в вашу сторону.

Увы, но меня банально не было за компом. Сработал ТП, а дальше я обычно не входу, пока не образуется зиг-заг, то есть пока не закончится движение. Тогда уже смотрю на ситуацию.

Автор: VladMih 9.10.2012, 13:18

Цитата(АлГол @ 9.10.2012, 12:58) *
До этого говорилось, что на новости (нонфарм в данном случае) цена очень слабо чувствует.
Алексей, шутки шутками, но если серьезно, я адресую вам ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОСЬБУ быть внимательней к тому, что читаете, а если что не очень понятно - переспрашивать, как это постоянно делаем мы.
НИГДЕ, НИКТО и НИКОГДА не писал, что цена слабо чувствует новости.
Это было бы архиглупо, ибо она их чувствует всегда по-разному.
Писали лишь о том, что новости никогда не разворачивают рынок вопреки ТА
Прочувствуйте разницу.

А то, что вы сейчас показали - это почти стандартный бар Н4 размером всего лишь 84 пункта. И без новостей бывает поболе. И нередко.
Даже на вялом рынке последних времён при среднедневном рендже порядка 100п таких баров (+/-15п) порядка 5%. Такие (сопоставимые) бары Н4 бывают на соседних днях, а иногда и по 2 бара в день! См., например, 25 сентября - их там можно сказать.... два с половиной.
Кстати, аналогичная картина была и в мой день рождения - см. 21 сентября - тоже два с половиной.
Может там Драге выступал по 2 с половиной раза 2 раза за неделю?

Автор: Ацидофилинчик 9.10.2012, 13:30

Цитата(VladMih @ 9.10.2012, 13:18) *
НИГДЕ, НИКТО и НИКОГДА не писал, что цена слабо чувствует новости.
Это было бы архиглупо, ибо она их чувствует всегда по-разному.
Писалось что в этот раз цена отреагировала на нонфармы как никогда слабо. Видимо это АлГол и понял... как ему захотелось.

Автор: АлГол 9.10.2012, 21:34


Пытаюсь взять разворот к уровням максимальных объемов. Цель - первый крупный уровень (выделен синим на КД). ТП/СЛ=1,4.

Автор: АлГол 9.10.2012, 22:06

Как-то быстро дошли:

Автор: АлГол 11.10.2012, 10:48


После осткока с ретестом цены от [8], усиленного МА планировал отскок от максимальных уровней, цель поставил до Мюра. А падение оказалось значительно сильнее. Но лучше взять часть своего направления, чем отгрести по полной чужое!

Автор: АлГол 11.10.2012, 15:22

Появился вариант продажи ниже [7]+лоу бычьей свечи:

Автор: АлГол 11.10.2012, 15:48

Ох как начали набирать сделки! Каак рванет:

Автор: Ацидофилинчик 11.10.2012, 17:21

Цитата(АлГол @ 11.10.2012, 15:48) *
Ох как начали набирать сделки! Каак рванет:
Вот теперь смотрите. Дошли до ФР262к/Н4 + [8]/Н1 (он же [4]/Н4) и всё это в зоне ВикВТ/Д1 с одной стороны (вверху) и в зоне МА100 с другой. Возможен откат пунктов на 40-50, если не продолжение НТ (КорНТ/Д1).

Автор: АлГол 16.10.2012, 22:09

Всем, кто читает данную тему, советую для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6884&view=findpost&p=101625.

Автор: АлГол 23.10.2012, 19:13

Хочу обратить внимание всех торгующих: если взглянуть на график, то можно отметить закономерность повторения максимального объема дня. Он обычно приходится на 14.00 (GMT0):

И эта закономерность происходит не только на приведенных днях, а практически постоянно. Можете проверить и учесть это при планировании сделок.

Автор: КОнгломераТ 23.10.2012, 19:59

Цитата(АлГол @ 23.10.2012, 19:13) *
Хочу обратить внимание всех торгующих: если взглянуть на график, то можно отметить закономерность повторения максимального объема дня. Он обычно приходится на 14.00 (GMT0):
И эта закономерность происходит не только на приведенных днях, а практически постоянно. Можете проверить и учесть это при планировании сделок.
Чисто уточнить, с вашего разрешения:
это зона первого часа работы Америки. Максимальный объём обычно +/-1 час.
Хорошо проверять с помощью http://fx-vladmih.ru/biblioteka/indicators/67-indikator-torgovykh-sessij-i-sessions.html (ссылка для непосвященных) - даже перенастраивать не нужно. ab.gif

Алексей, даже вертикалки рисовать не пришлось бы ad.gif Шутка.

PS: сессионс на индикаторы не налазит, ну, тут уж мышка в помощь, не сложно.

Автор: АлГол 23.10.2012, 20:25

Цитата(КОнгломераТ @ 23.10.2012, 19:59) *
Чисто уточнить, с вашего разрешения:
это зона первого часа работы Америки. Максимальный объём обычно +/-1 час.

Тогда и я уточню, что в течение часа - 14:00-15:00 (GMT0) идет закрытие европейских бирж. И большинство европейских интрадейщиков закрывают свои сделки.

Автор: VladMih 23.10.2012, 21:27

Тогда и я уточню:
если сложить объёмы закрытий и объёмы открытий,
должно получиться МНОХА. Что в результате и имеем. ab.gif

Автор: АлГол 24.10.2012, 13:19

Есть вариант проверить теорию Вайкоффа:

Автор: АлГол 24.10.2012, 19:54

Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились friends.gif . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:

Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба. При покупке в районе Спринга (еще называют Спружинивания) можно было взять движение в 50п. Моего терпения, увы, не хватило - и я закрылся на коррекции, взяв половину.

Автор: КОнгломераТ 24.10.2012, 23:47

Цитата(АлГол @ 24.10.2012, 19:54) *
Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились friends.gif . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:
Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба.
Кто это знает, тот понимает что происходит и не получит лося на ложном пробое, а кто АлексГродно, тот пусть себе огребает согласно своих убеждений. ab.gif

Точно такая картина есть на развороте вверх Евро-Д1 то ли в этом, то ли в прошлом году (я сейчас без терминала, но картинка так и стоит перед глазами). Так что и разговоры про то, что это работало 100 лет назад такие же глупые, как разговоры в подобном ключе о ГА или стохастике.

Чуть не забыл. С профитом! ab.gif

Автор: АлГол 25.10.2012, 16:20

Сегодня хорошо отработал отскок от максимальных уровней:

Четыре раза цена пыталась уйти вверх, но не сложилось. Значит продаем...

Автор: АлГол 25.10.2012, 18:27

Надо же не сглазил dance4.gif - поперли наши городских!!!


Автор: АлГол 30.10.2012, 23:21

Цитата(КОнгломераТ @ 30.10.2012, 20:06) *
На м5 сработал разворот от зоны [+2], но я его как-то проспал и потом даже не стал просчитывать.

Так до разворота можно было взять хороший тренд по VSA Uspokoisia.gif :

Автор: АлГол 5.11.2012, 17:37

Цитата(КОнгломераТ @ 5.11.2012, 14:57) *
Цитата(АлГол @ 5.11.2012, 14:51) *
Теперь переходим на М5:
Видим, что есть все предпосылки (Предварительная поддержка, Кульминация Продаж, Автоматическое ралли, заход цены в желтую зону) для входа в покупку.
А теперь еще и ложный пробой 1.27777777777777 ab.gif
Во время пробоя до ФР162 по последней коррекции не дотянули 3п. С одной стороны это в пределах допуска, но с другой - при таком движении подозрительно. Я не спешил бы покупать вместе с СД.
СД - стрёмные держатели. С них станется. biggrin.gif

Да мне, по правде, от них и надо то 10п в день! Поэтому я дождался Спринга и все-таки купил:

Цель первой покупки - до второго уровня максимальных объемов=1,27940, второй чуть дальше. Первая сработала, а вторая сработала на откате цены на 1,27853 (чуть ниже [4]). Я туда стоп-лосс подтянул.
Итого 17+3,6=20,6п. Сейчас по уровням ситуация изменилась и в принципе еще не все потеряно - можем пойти вверх.

Автор: АлГол 1.12.2012, 19:23

http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6817&view=findpost&p=101537 я показывал как использовать ЗМО при оценке ситуации.
Вот еще один пример: цена отбилась от ЗМО и я купил на хорошем движении вверх. Хотя Любашка скажет, что это похоже на ее паттерн O&U и можно покупать и без объемов bs.gif !



Если глянуть в КД, то там тоже хорошо виден следующий уровень ЗМО в районе 1,3014 (на форксе будет чуть ниже - около 1,3012). Кумулятивная дельта положительная - это еще один плюс для сделки.



Цена хоть и не сразу, но дошла и перешла этот уровень:

Автор: АлГол 17.7.2013, 20:51

В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:

Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.

На форексе мы торгуем по цене на текущий момент. На фьючерсе мы покупаем или продаем по цене, которая будет на какой-то срок в будущем, начиная со дня открытия торгов и вплоть до дня экспирации. Как и в случае с покупкой нами опционов, где при сделке мы выплачиваем премию тому кто нам продает, на фьючерсе мы обязаны тоже отстегнуть некую сумму в процентах от стоимости контракта. Это так называемое требование гарантийного обеспечения (ставка рефинансирования). При чем эта величина меняется в сторону уменьшения вплоть до нуля с первого дня торгов данного контракта и до его окончания - экспирации.
Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:

F= S*(1+r(n/365)), где

S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта.

Разница или поправка между котировками спота и фьючерса называется форвард пойнт (Forward point). Как ее узнать? Я уже приводил один спосо, как найти разницу с помощью платформы ClusterDelta. В ней указываюся котировки фючерса, а в терминале МТ4 естественно котировки форекса. Смотрим на их разность и вносим соотвествующую поправку в индикаторы объемов. Но если кто-то не использует ClusterDelta, то Forward point можно найти на сайте СМЕ (Chicago Mercantile Exchange - Чикагская Товарная биржа).
Для этого идем по ссылке:

Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)

В открывшемся окошке ищем в правом верхнем углу следующую табличку:

В ней приведены текущие (например на сегодняшний день 17 июля 2013 года) форвард пойнты. Для евро имеем 2,9 пункта. Число положительное, значит фьючерс торгуется дороже спота, и тогда мы от котировки фьючерса (она фигурирует в индикаторах) отнимаем это число и получаем котировку на форексе. Если число с минусом, значит фьючерс торгуется дешевле спота, и мы к котировке на фьючерсе прибавляем форвард пойнт – это и будет котировка на форексе.
Замечу, что ситуация, когда фьючерсы торгуются дороже базового актива, называется «контанго», дешевле – «бэквордация». Разница (спрэд) между фьючерсом и базовым активом называется базисом, соответственно базис может быть как положительным, так и отрицательным. В нормальных условиях, когда с базовым активом ничего особенного не происходит, на рынке чаще всего наблюдается контанго. А бэквордацию очень любят арбитражеры. Но арбитражная торговля - одновременная покупка-продажа или продажа-покупка фьючерса и его базового актива с целью получения разницы в их стоимости (спрэда) более характерно для акций.

Автор: VladMih 18.7.2013, 23:04

Цитата(АлГол @ 17.7.2013, 20:51) *
Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.
Мноха букаф, я замучился. Даю ответ проще:
потому, что это разные инструменты и потому,
что даже сама валюта на форексе не имеет единой для всех котировки. ab.gif

Автор: АндрейПалыч 11.9.2014, 7:53

Цитата(АлГол @ 18.7.2013, 1:51) *
В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:

Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.


Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta?
Она вроде платной стала bh.gif

Автор: VladMih 11.9.2014, 8:49

Цитата(АндрейПалыч @ 11.9.2014, 7:53) *
Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta?
Она вроде платной стала bh.gif
Неужели нигде не попалась ссылка на раздел "Технический софт трейдера или на ветку про КластерДельту? Тогда можно http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=7421888623532fbb3c12a4dc3b0b01b5&search_in=posts&result_type=posts&highlite=%2BClusterDelta - ответ в третьем посте + другая полезная инфа по теме.

В любом случае такие блабла должны быть не в рабочих ветках - у нас куча "курилок/флудилок", в т.ч. есть своя и в этом разделе.
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, Андрей Палыч.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)