Версия для печати темы
Fx-VladMih _ Кафедра объёмов биржевых рынков и Форекс (применительно) _ Планировние сделок с использованием данных по объемам
Автор: АлГол 16.1.2014, 22:18
Основной рабочий тайм-фрейм у меня М30. Для оценки ситуации с ценой я использую Н4, на котором установлен индикатор http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=6950, показывающий распределение объемов фьючерсного контракта:
Для примера взял чисто случайно фунта.
Как видим вначале контракта цена была в зоне долгосрочного покупателя. Потом она пошла вверх, образовав хорошую шпильку. На тот момент в этом районе была зона долгосрочных продавцов, которые "затарились" и опустили цену опять к долгосрочным покупателям. Поднабрав сил и образовав ЗМО, цена рванула еще выше, тем самым значительно поднялась и зона долгосрочных продавцов. Дальше уже цену отдали на откуп краткосрочникам. На сегодня мы имеем цену на уровне входа в зону долгосрочных покупателей и чуть ниже зоны максимальных объемов. Это очень неопределенное место. Если цена зайдет в зону долгосрочных покупателей, нужно будет искать вариант долгосрочной покупки вместе с ними. Если цена пойдет выше зоны максимальных объемов, тогда ищем момент внутридневной покупки как минимум до верхней красной зоны (там же и МА). Но цена может и зафлетить на этом уровне для набора объемов. Поэтому на сегодня планировать долгосрочную сделку рановато. Ждем развитие одного из вышеупомянутых вариантов или рискуем взять 20-30 пипок в рамках М30.
Переходим на М30:
Видим, что профиль практически симметричный. Цена сейчас в зоне максимальных объемов. Выше МА ее не пустили, пока. Потому что там как раз и располагается ЗМО контракта. Поэтому если и подымемся над ЗМО, покупать головой в МА и ЗМО контракта рискованно. Плюс ко всему и кумулятивная дельта в зоне перекупленности, что тоже не добавляет вероятности к покупке.
Вывод: ждем пробоя МА на М30, или уход цены вниз в желтую зону на Н4.
Автор: АлГол 16.1.2014, 22:33
Вот пример долгосрочной сделки:
Цену завели в зону долгосрочных покупателей. Пытаюсь сесть им на хвост. Через время переведу в б/у. Если снесет - перезайду, если тенденция роста не изменится.
Автор: КОнгломераТ 17.1.2014, 11:59
Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?
Автор: АлГол 17.1.2014, 13:42
Цитата(КОнгломераТ @ 17.1.2014, 10:59)
Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?
Да, если входить из желтой зоны, то большая вероятность на долгий поход цены и сделка может висеть не один день, но и профита можно взять больше сотни пипсов. А если торговать в пределах зеленой зоны, где преобладают краткосрочные движения цены, то сделка дольше суток не живет и профит не превысит сотни.
По вчерашней сделке на австралийце. Ее пока выбило по стопу и я заработал 3п! Но надежд не теряю на рост цены, поэтому поставил отложенник. ТП брал не до ЗМО, а до очень сильного уровня. Если глянете на картинку, цена его "очень запомнила".
Автор: АлГол 22.1.2014, 7:34
Хоть и не с первого раза, но дождался движения к ЗМО:
И как и хотел КОнгломераТ: пытаемся идти на встречу с МА!
Автор: Гениусис 22.1.2014, 9:06
а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?
Автор: АлГол 22.1.2014, 13:46
Цитата(Гениусис @ 22.1.2014, 8:06)
а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Автор: Гениусис 8.2.2014, 12:36
Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46)
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.
Автор: АлГол 8.2.2014, 18:58
Цитата(Гениусис @ 8.2.2014, 11:36)
Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46)
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.
Покажу на примере евры:
Покупка по пробою уровня, стоп-лосс под сильным уровнем. Когда цена идет выше можно перенести опять же под сильный уровень и так же дальше.
Автор: Samat 27.2.2014, 13:15
Хочу показать мои наблюдения взаимодействия Вик с объемами.
Рисунки сделал в платформе thinkorswim. Красные линии - уровни POC (point of control) - уровни с максимальным объемом проторгованных контрактов за сутки. Можно было бы показать полностью профиль объема на каждый день, но следуя принципу минимальной достаточности показываю только POC.
"Пример - Опоздалово на уровнях максимальных объемов за предыдущие дни"
6E (EUR/USD) Разворот Вик ВТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC предыдущих двух дней. Цели можно смотреть на POC пятницы, понедельника.
РОС вторника (черная стрелка) - кульминация покупок, ретесты на пониженных вертикальных объемах.
6J (USD/JPY) Разворот Вик НТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC пятницы прошлой недели.
"Пример 3 - Опоздалово на отсечке"
6А (AUD/USD) Продажа первой отсечки
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC понедельника и вторника, цена зацепила тенью и пошла в сторону отсечки.
Синие полоски это POC недельный, отсечкой протестировали POC прошлой недели
Выводы: 1.Как правило разворот происходит на кульминации 2. Ретест эксремума после пробития трендовой, и ретест POC происходят на понижающихся объемах. (Можно предположить: при развороте ВикВТ на кульминации покупок продают толпе, на ретесте проверяют - повышают цену смотрят есть ли еще покупатели, кому можно продать, когда покупатели иссякли можно двигать цену в сторону нового тренда.) 3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное
Автор: VladMih 27.2.2014, 13:36
Цитата(Samat @ 27.2.2014, 13:15)
3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное
Есть множество фильтров и сигналов, которыми можно дополнить метод Сперандео.
Особенно если этот метод изучен пока только в рамках ПО Я, например, использую два индикатора (это не секрет, по-моему на сайте описано, да и в видео они видны) - это специальный RSI (с мувингами по нему) и Стохастик. Если правильно определено место и квалифицирован тип сделки, этого достаточно для того, чтобы они или даже
один стохастик (тоже люблю маслить масло) дали не только подтверждение входа в т.2 разворота по Вику, но и сигнал открытия ордера.
Кстати, точно так действует и сам Виктор Сперандео.
Самат, спасибо, по-любому эта инфа интересная. Только имей ввиду, что требование оптимизировать картинки действует по всему форуму и... никак не зависит от платформы.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)