Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Вспомогательная информация Кафедры объёмов

Словарь-напоминалка
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь
Ещё что-нибудь
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь

> Планировние сделок с использованием данных по объемам
АлГол
сообщение 16.1.2014, 22:18
Сообщение #1


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.152
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931




Основной рабочий тайм-фрейм у меня М30. Для оценки ситуации с ценой я использую Н4, на котором установлен индикатор ClusterDelta_VolumeProfile, показывающий распределение объемов фьючерсного контракта:
Прикрепленный файл  16_01_2014_20_20_24_Н4опт.png ( 12,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70

Для примера взял чисто случайно фунта.
Как видим вначале контракта цена была в зоне долгосрочного покупателя. Потом она пошла вверх, образовав хорошую шпильку. На тот момент в этом районе была зона долгосрочных продавцов, которые "затарились" и опустили цену опять к долгосрочным покупателям. Поднабрав сил и образовав ЗМО, цена рванула еще выше, тем самым значительно поднялась и зона долгосрочных продавцов. Дальше уже цену отдали на откуп краткосрочникам. На сегодня мы имеем цену на уровне входа в зону долгосрочных покупателей и чуть ниже зоны максимальных объемов. Это очень неопределенное место. Если цена зайдет в зону долгосрочных покупателей, нужно будет искать вариант долгосрочной покупки вместе с ними. Если цена пойдет выше зоны максимальных объемов, тогда ищем момент внутридневной покупки как минимум до верхней красной зоны (там же и МА). Но цена может и зафлетить на этом уровне для набора объемов. Поэтому на сегодня планировать долгосрочную сделку рановато. Ждем развитие одного из вышеупомянутых вариантов или рискуем взять 20-30 пипок в рамках М30.
Переходим на М30:
Прикрепленный файл  16_01_2014_21_08_56_м30опт.png ( 7,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

Видим, что профиль практически симметричный. Цена сейчас в зоне максимальных объемов. Выше МА ее не пустили, пока. Потому что там как раз и располагается ЗМО контракта. Поэтому если и подымемся над ЗМО, покупать головой в МА и ЗМО контракта рискованно. Плюс ко всему и кумулятивная дельта в зоне перекупленности, что тоже не добавляет вероятности к покупке.
Вывод: ждем пробоя МА на М30, или уход цены вниз в желтую зону на Н4.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Samat
сообщение 27.2.2014, 13:15
Сообщение #2


Абориген
***

Группа: ПО 
Сообщений: 218
Регистрация: 7.2.2014
Из: Астана
Пользователь №: 5.243
Казахстан



Хочу показать мои наблюдения взаимодействия Вик с объемами.
Рисунки сделал в платформе thinkorswim. Красные линии - уровни POC (point of control) - уровни с максимальным объемом проторгованных контрактов за сутки. Можно было бы показать полностью профиль объема на каждый день, но следуя принципу минимальной достаточности показываю только POC.
"Пример - Опоздалово на уровнях максимальных объемов за предыдущие дни"

6E (EUR/USD) Разворот Вик ВТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC предыдущих двух дней. Цели можно смотреть на POC пятницы, понедельника.
Прикрепленный файл  eur.png ( 18,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

РОС вторника (черная стрелка) - кульминация покупок, ретесты на пониженных вертикальных объемах.
"Пример 2"

6J (USD/JPY) Разворот Вик НТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC пятницы прошлой недели.
Прикрепленный файл  capture_002_27022014_154907.png ( 11,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

"Пример 3 - Опоздалово на отсечке"

6А (AUD/USD) Продажа первой отсечки
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC понедельника и вторника, цена зацепила тенью и пошла в сторону отсечки.
Синие полоски это POC недельный, отсечкой протестировали POC прошлой недели ab.gif
Прикрепленный файл  capture_001_27022014_153843.png ( 14,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

Выводы: 1.Как правило разворот происходит на кульминации 2. Ретест эксремума после пробития трендовой, и ретест POC происходят на понижающихся объемах. (Можно предположить: при развороте ВикВТ на кульминации покупок продают толпе, на ретесте проверяют - повышают цену смотрят есть ли еще покупатели, кому можно продать, когда покупатели иссякли можно двигать цену в сторону нового тренда.) 3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.2.2014, 13:36
Сообщение #3


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 31.512
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2




Цитата(Samat @ 27.2.2014, 13:15) *
3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
Есть множество фильтров и сигналов, которыми можно дополнить метод Сперандео. Особенно если этот метод изучен пока только в рамках ПО ab.gif Я, например, использую два индикатора (это не секрет, по-моему на сайте описано, да и в видео они видны) - это специальный RSI (с мувингами по нему) и Стохастик. Если правильно определено место и квалифицирован тип сделки, этого достаточно для того, чтобы они или даже один стохастик (тоже люблю маслить масло) дали не только подтверждение входа в т.2 разворота по Вику, но и сигнал открытия ордера.
Кстати, точно так действует и сам Виктор Сперандео.

Самат, спасибо, по-любому эта инфа интересная. Только имей ввиду, что требование оптимизировать картинки действует по всему форуму и... никак не зависит от платформы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 21:06