Стохастик рисует дивергенцию, Индикаторы, показывающие дивергенции Стохастики Опции

[Гость_Bearushka_*]

Настройки:
extern int CountMinMaxCheckingBeforeCur = 10; // Количество вершин, проверяемых перед текущей
extern int CountBarsOnHistory = 500; // Количество баров проверяемых на истории
extern color ColorSkrytDiv = Green; // Цвет скрытых дивергенций
extern color ColorDiv = Red; // Цвет разворотных дивергенций
extern int ModeSelectingDiv = 1; // Режим выбора дивергенции из нескольких
// 0 - рисовать все дивергенции для данной вершины
// 1 - рисовать дивергенцию по ближайшей вершине
// 2 - по максимальному коэффициенту dI/dB
// dI - разность значений индикатора
// dB - количество баров между вершинами

По каким критериям еще можно выбирать рисуемую дивергенцию?
Чтоб точнее понять этот вопрос выставьте переменную ModeSelectingDiv = 0, и все увидите сами...

Расшифровка диверов в наименованиях линий, подводишь мышу к линии, а воно показывает её наименование.

Прикрепленные файлы

 Stoch_Div.rar ( 3,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196

 

[BQQ]

1. Как программист, имеющий опыт работы на заказ, считаю широко представленный в начале ветки напряг между ВладМихом и Bearushka (медведик?) характерным примером работы, которая началась без ТЗ. Точнее, поскольку заказчик изначально совпадал с исполнителем, ТЗ было никому не ведомо.

Поэтому предлагаю напрячься и на русском языке сформулировать алгоритм обнаружения дивергенции (абсолютно не важно, чего с чем!!!). Пусть цены и стохастика.
ВладМих от конструктивного сотрудничества не откажется. Или кто другой, опытный в практике торговли по диверам.

Только после формулировки алгоритма на русском языке можно его программировать!!!
Плюс еще проверки на общность понимания этого алгоритма на русском (который не очень для записи алгоритмов подходит) для заказчика и программиста (т.е. для трейдера и программиста).

2. конструктивно по п.1.
Нет никакой сложности найти экстремум как цены, так и индикатора. Проблема в правильном сопоставлении экстремумов. Поскольку сильный интеллект заложить трудно (хотя бы на первом этапе), предлагаю ограничиться полумерами - опираться на экстремум индикатора и искать экстремумы цены в некотором временном промежутке около экстремума индикатора.

3. Есть понятие существенного экстремума в распознавании образов, обнаружении сигналов и т.п. прикладных областях. А именно: минимум между двумя существенными максимумами функции обязательно должен быть ниже нижнего из этих максимумов не менее чем на ...
В противном случае рассматривается как существенный только больший из этих максимумов.
Предлагаю проверять экстремумы (как индикатора, так и цены) на существенность. Значение порога для признания экстремума существенным естественно вычислять для стоха в абсолютных цифрах, так как его масштаб фиксирован. Для цены хочется привязать этот порог к волатильности, например к ATR за несколько баров.
============
Приглашаю откликаться опытных глазомерных обнаружителей дивергенций, в первую очередь НачТаможни. Нам надо вербализовать ваш опыт. А запрограммировать можно всё, ясно изложенное на русском (это вопрос вложенной трудоемкости и немного - вопрос адекватности применяемого языка программирования, но в данном случае язык достаточен) - это принцип заказных программистов!