Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Стохастик рисует дивергенцию, Индикаторы, показывающие дивергенции Стохастики
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 7:31
Сообщение #1





Гости 







Настройки:
extern int CountMinMaxCheckingBeforeCur = 10; // Количество вершин, проверяемых перед текущей
extern int CountBarsOnHistory = 500; // Количество баров проверяемых на истории
extern color ColorSkrytDiv = Green; // Цвет скрытых дивергенций
extern color ColorDiv = Red; // Цвет разворотных дивергенций
extern int ModeSelectingDiv = 1; // Режим выбора дивергенции из нескольких
// 0 - рисовать все дивергенции для данной вершины
// 1 - рисовать дивергенцию по ближайшей вершине
// 2 - по максимальному коэффициенту dI/dB
// dI - разность значений индикатора
// dB - количество баров между вершинами

По каким критериям еще можно выбирать рисуемую дивергенцию?
Чтоб точнее понять этот вопрос выставьте переменную ModeSelectingDiv = 0, и все увидите сами... biggrin.gif

Расшифровка диверов в наименованиях линий, подводишь мышу к линии, а воно показывает её наименование.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Stoch_Div.rar ( 3.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.3.2008, 10:58
Сообщение #2


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 5:31) *
Настройки:

Сырец - полный пипец! ag.gif
Но и такого, чтоб с первого раза, я не ожидал! СПАСИБО.
Есть над чем работать и новичкам при правильных настройках (когда подшлифуется) будет большая помощь в изучении темы диверов. Да и для трейдинга опытных тоже неплохо - бывает из-за усталости чего-то не заметишь, а воно подскажет.

Подробно не рассматривал, с настройками не игрался, поэтому пока пунктик, который бросился в глаза -
Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск) принят за вершину.
Такого не должно быть ни при каких настройках, т.к. там все бары растущие,
а у следующего бара как открытие, так и закрытие выше закрытия бара 22:45.
ИМХО без устранения этой ошибки дальше шлифовать индикатор смысла мало.

P.S. За попытку помогать народу снято одно предупреждение. Ещё раз спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 11:51
Сообщение #3





Гости 







Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 7:58) *
поэтому пока пунктик, который бросился в глаза -
Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск) принят за вершину.
Такого не должно быть ни при каких настройках, т.к. там все бары растущие,
а у следующего бара как открытие, так и закрытие выше закрытия бара 22:45.
ИМХО без устранения этой ошибки дальше шлифовать индикатор смысла мало.


Ну насколько сырец - незнаю... На мой взгляд уже вполне рабочий вариант. Вылизывать его канеш можно и нужно, надо только определиться что именно вылизывать. Мои исследования соответствий вершин на графиках показали, что достаточно часто ценовые вершины не соответствуют вершинам стоха, реальные ценовые вершины очень часто находятся рядом с баром вершины стохастика, т.е. если привязаться жестко к соответствию "вершинных" баров цены и стоха, то оч много полезной информации скорее всего останется за кадром. ИМХО к сожалению другого варианта как мирится с подобными несоответствиями я не вижу. Тем паче что достаточно беглого взглыда на ценовой график и сразу видны эти несоответствия, а трейдер уже решает сам как относиться к полученной инфе. (кста цена тоже не всегда разворачивается по перекупленности/перепроданности стоха). ИМХО (опять же) все подобные несоответствия это беда всех периодичных индюков. Для эксперта навряд ли можно будет нарисовать ИДЕАЛЬНЫЙ индикатор, но для работы руками по моему вполне подойдет.

Хотя если кто-то выдаст формализацию соответствий вершин цены и стоха - с удовольствием улучшу этот индюк.

Плюс можно поиграться вариантами выбора 1-й дивергенции из нескольких получающихся на данной вершине стоха.

Итак пробуем малевать дальше... ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.3.2008, 12:26
Сообщение #4


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 9:51) *
Ну насколько сырец - незнаю... На мой взгляд уже вполне рабочий вариант.

Тогда примите мои поздравления! buketik.gif

Цитата
Хотя если кто-то выдаст формализацию соответствий вершин цены и стоха
Для начала неплохо бы,
чтобы "рабочий вариант" видел хотя бы просто вершину цены, а не как в приведённом мною выше примере.

К сожалению, имею дурной характер ah.gif и не хочу учавствовать ни в каких спорах, особенно с программистами.
С некоторых пор (Олег знает) - я просто прощаюсь, т.е. убиваю в себе последние надежды на сотрудничество. Т.к. раньше я на этих надеждах (надеялся на результат "до последней капли крови") очень много потерял времени и ни разу они не оправдались...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 13:40
Сообщение #5





Гости 







Дык спорить ИМХО - тратить время впустую, а вот обмениваться мнениями достаточно пользительно людЯм. ab.gif

Что ж, попробуем формализовать критерий совпадения вершин цены и стоха, для ся я вижу так:

Сокращения - ВС (вершина стохастика), ВЦ (вершина цены).
Если есть ВЦ на расстоянии N баров от ВС - значит констатируем наличие ВЦ и рисуем дивер до неё, если такой ВЦ нет - значит считаем что дивера нет.

Сорь, забыл еще спросить, что считать вершиной цены? на мой взгляд это фрактал (хотя и на трендах встречаются фракталы, а потом цена прет дальше...)

Такая формализация подойдет?

Если да, то достаточно вынести внешнюю переменную, и по её значению искать наличие ВЦ.

Сообщение отредактировал Bearushka - 27.3.2008, 13:45
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.3.2008, 14:22
Сообщение #6


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 11:40) *
Дык спорить ИМХО - тратить время впустую, а вот обмениваться мнениями достаточно пользительно людЯм. ab.gif
критерий совпадения вершин цены и стоха, для ся я вижу так:

Иногда и в споре можно найти результат, а вот в глухоте его точно нет. Какой может быть обмен мнениями, если мнения другой стороны ВООБЩЕ не воспринимаются и на них даже не отвечают?

В одной из тем этого раздела я рассказывал о своём опыте работы с большим количеством программистов и там я подчеркнул одну общую для них черту - они видят и слышат исключительно только то, что хотят, что совпадает с ИХ ходом мыслей.

Здесь с первых постов мы получили шикарнейшее подтверждение ag.gif
Я один раз сказал об основной ошибке (и подчеркнул, что с нею идти дальше бесполезно),
потом второй раз сказал, да ещё выделил жирным - результат? Программисту по барабану!
Программист поёт как чукча - о том, что ОН видит, а чего не видит - пофигу.
Подсказывают - тоже пофигу. Повторяют - тоже пофигу.
Я убедился - когда 10 раз повторяют, программисту не просто пофигу, от от непонимания, что ему непрограммист может ДЕЛО подсказать, начинает матюкаться, плеваться, обижаться и ... ладно.

Скажите, уважаемый, какая ж всё таки разница на каком расстоянии ВЦ
Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск)
, от ВС, если эта ВЦ вообще не ВЦ?
__________________
Можно не отвечать. Я в общем-то в этот раз заглянул уже просто из любопытства.
Интереса к потере времени в последнее время у меня мало.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 15:07
Сообщение #7





Гости 







Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 11:22) *
Иногда и в споре можно найти результат, а вот в глухоте его точно нет. Какой может быть обмен мнениями, если мнения другой стороны ВООБЩЕ не воспринимаются и на них даже не отвечают?

В одной из тем этого раздела я рассказывал о своём опыте работы с большим количеством программистов и там я подчеркнул одну общую для них черту - они видят и слышат исключительно только то, что хотят, что совпадает с ИХ ходом мыслей.


Я с Вами абсолютно согласен, только лишь с одной оговоркой, что эта черта относится не только к программистам, а к человеку как таковому. Лично я очень мало встречал людей, которые умеют не то что СЛЫШАТЬ а хотябы СЛУШАТЬ аппонента.

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 11:22) *
Здесь с первых постов мы получили шикарнейшее подтверждение ag.gif
Программист поёт как чукча - о том, что ОН видит, а чего не видит - пофигу.
Подсказывают - тоже пофигу. Повторяют - тоже пофигу.
Я убедился - когда 10 раз повторяют, программисту не просто пофигу, от от непонимания, что ему непрограммист может ДЕЛО подсказать, начинает матюкаться, плеваться, обижаться и ... ладно.


Мне очень жаль что у Вас такой печальный опыт общения с программистами.

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 11:22) *
Скажите, уважаемый, какая ж всё таки разница на каком расстоянии ВЦ
Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск)
, от ВС, если эта ВЦ вообще не ВЦ?


В данном случае (как и в других подобных), это издержка несоответствия вершин стохастика ценовым вершинам, т.к. за главный критерий в индикаторе были приняты вершины стохастика.

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 11:22) *
Я один раз сказал об основной ошибке (и подчеркнул, что с нею идти дальше бесполезно),
потом второй раз сказал, да ещё выделил жирным - результат? Программисту по барабану!


Вы ошибаетесь, уважаемый, не по барабану.
Именно поэтому я и предложил попробывать формализовать критерии соответствия вершин цены и стохастика. Наверное я сделал ошибку что предложил свой вариант формализации шрифтом обычного размера, возможно надо было увеличить в этом месте шрифт, чтоб мой вопрос был более заметен...

И ваще я так мыслю, что не стоит тратить время и энергию на какие-то обвинения, по моему лучше малевать инструменты.
Что Вы можете сказать по поводу моего варианта формализации вершин ценовых и стохастика?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.3.2008, 15:46
Сообщение #8


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 13:07) *
не стоит тратить время и энергию на какие-то обвинения, по моему лучше малевать инструменты.

Да какие обвинения? Общего языка просто нет у нас с вами.
Я-то вашу формализацию увидел и обычным шрифтом,
но она поступила после того, как вы дважды "не увидели" мой вопрос.
Даже после его выделения жирным. Вот и всё.

Какой смысл мне "малевать" инструменты с вами,
если по каждому пустяку я должен буду уговаривать ОТВЕТИТЬ?
Могу себе представить как пришлось бы уговаривать что-то СДЕЛАТЬ.
Да чего там представлять?... Всё это уже проходилось не раз... ac.gif
_______________________
Дело хорошее, нужное народу. Работайте себе спокойно.
Тем более, что индикатор итак "рабочий".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 17:10
Сообщение #9





Гости 







Цитата
Какой смысл мне "малевать" инструменты с вами,


Вам малевать ненадо, для этого есть программеры.

Цитата
если по каждому пустяку я должен буду уговаривать ОТВЕТИТЬ?


Уговаривать ненадо, я стараюсь всегда отвечать собеседнику, т.к. если я с ним общаюсь, значит я его уважаю.
Возможно вы просто не заметили (не увидели) ответ на свой вопрос.
Попробую еще раз:

Цитата( @ 27.3.2008, 9:26) *
Для начала неплохо бы,
чтобы "рабочий вариант" видел хотя бы просто вершину цены, а не как в приведённом мною выше примере.


Для того что бы индюк "УВИДЕЛ" вершину цены, надо ему рассказать по каким критериям ему нужно определять, вершина это или нет.
Например у фрактала Вильямса абсолютно точное определение. Наша вершина (ИМХО) обязательно должна быть фракталом, НО не каждый фрактал на нашем графике должен быть нашей вершиной. Так какая же она НАША вершина? Какие условия должны выполниться, чтобы индюк однозначно знал, что ЭТО НАША ЦЕНОВАЯ ВЕРШИНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАШЕЙ ВЕРШИНЕ СТОХАСТИКА?

Я предложил свой вариант определения необходимых условий идентификации вершин цены и стохастика. Но т.к. я не истина в последней инстанции, тем паче не бог не царь и не герой, поэтому я и спрашиваю мнение народа, и в первую очередь Ваше, т.к. Ваше мнение - это мнение самого опытного трейдера на этом форуме.

Цитата(VladMih)
Скажите, уважаемый, какая ж всё таки разница на каком расстоянии ВЦ
Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск) , от ВС, если эта ВЦ вообще не ВЦ?


Это результат отсутствия в индюке механизма поиска НАШЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЕРШИНЫ.
Свой вариант данного механизма я уже предложил, ждемс мнений народа...

Цитата(VladMih)
Могу себе представить как пришлось бы уговаривать что-то СДЕЛАТЬ.


Эт типа никто ниче не делал, а индюк появился сам по себе... biggrin.gif Ну шож, тоже вариант... ab.gif

Уважаемый ВладМих, ввиду отсутствия нормального конструктива у меня к Вам предложение (2 варианта):
1. Попытаться таки формализовать общими усилиями условия определения НАШЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЦЕНОВОЙ ВЕРШИНЫ.
2. Закрыть тему, стереть все посты кроме первого (пусть индюк лежит, я думаю народу он и в таком виде может пригодиться).

Ваше слово товарищ маузер... ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.3.2008, 18:01
Сообщение #10


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 15:10) *
Эт типа никто ниче не делал, а индюк появился сам по себе... biggrin.gif
В этом вы весь, васкродие, г-н программист.
Речь шла о том, чтобы сделать что-то не по вашей идее.
Не беспокойтесь, пожалуйста. Ваши лавры при вас.
Никто не сомневается, что индикатор сюда выложили именно ВЫ. ab.gif

Цитата
2. Закрыть тему, стереть все посты кроме первого .

А вот это уже не ваша парафия. Всё есть как есть.
Так и останется. Мне не стыдно ни за одно слово.
_________________
Остальное - на ваше усмотрение.
Подкину только одну подсказку, может она пригодится вам и людям.
_________________
Возможен вариант уточнения того алгоритма, который заложен в первом варианте.
Т.е. так и отталкиваться от вершин Stochastic-а, а по цене
разрешать сравнение только при значимом рендже в промежутке между вершинами Stochastic-а.

Если это грамотно реализовать (есть идеи и для продолжения), то это может оказаться эффективней, чем поиск ВЦ.
Формализация вершин - камень преткновения всех, кто работает со Stochastic-ом, начинают с разного рода фракталов, а потом забредают вообще в дикие дебри, но при этом упускают очень многое, т.к. пока определится правая вершина, то уже и входить поздно, а Stochastic уже рисует экстремум в другую сторону. ab.gif

Цитата(Bearushka @ 27.3.2008, 15:10) *
Возможно вы просто не заметили (не увидели) ответ на свой вопрос.

Блин, ну и демагог! Я сразу не перечитывал весь пост, а когда увидел - не выдержал!
Покажи мне где ты ответил? Чтобы все увидели - назови номер поста с ответом.
Может я тупой, но до второго ЖИРНОГО вопроса ответа небыло.
После второго он тоже появился не сразу.

Так и дохлого задолбать можно простотой нечеловеческой...
Я бы мог постараться быть умней и промолчать, но нельзя же так... Ё.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 27.3.2008, 20:52
Сообщение #11





Гости 







Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 15:01) *
В этом вы весь, васкродие, г-н программист.
Речь шла о том, чтобы сделать что-то не по вашей идее.
Не беспокойтесь, пожалуйста. Ваши лавры при вас.
Никто не сомневается, что индикатор сюда выложили именно ВЫ. ab.gif


Да лавры собсно мне не нужны. ВладМих не тратьте, плз, свою энергию впустую... Она очень пригодится Вам и всем форумянам (и мне в том числе).

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 15:01) *
А вот это уже не ваша парафия. Всё есть как есть.
Так и останется. Мне не стыдно ни за одно слово.
_________________
Остальное - на ваше усмотрение.


Пускай остается так как есть, мне тоже не стыдно ни за одно своё слово. По поводу моей парафии Вы абсолютно правы, именно поэтому я Вас НЕ ПРОСИЛ стереть посты, а ПРЕДЛОЖИЛ (надеюсь разница понятна...).

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 15:01) *
Блин, ну и демагог! Я сразу не перечитывал весь пост, а когда увидел - не выдержал!
Покажи мне где ты ответил? Чтобы все увидели - назови номер поста с ответом.
Может я тупой, но до второго ЖИРНОГО вопроса ответа небыло.
После второго он тоже появился не сразу.

Так и дохлого задолбать можно простотой нечеловеческой...
Я бы мог постараться быть умней и промолчать, но нельзя же так... Ё.


Ващет я молчун по жизни, но на подобный наезд не могу не ответить, +я не привык прятаться от кого бы то ни было (Чтобы все увидели - назови номер поста с ответом.), идем по моим ответам на твои вопросы...

Первый пост с подчеркиванием (пост №2):
>>Подробно не рассматривал, с настройками не игрался, поэтому пока пунктик, который бросился в глаза -
>>Евро-м15, бар 26.03 20:45 (22:45мск) принят за вершину.
>>Такого не должно быть ни при каких настройках

Мой ответ (пост №3):
>>Мои исследования соответствий вершин на графиках показали, что достаточно часто ценовые вершины не соответствуют вершинам стоха, реальные >>ценовые вершины очень часто находятся рядом с баром вершины стохастика, т.е. если привязаться жестко к соответствию "вершинных" баров цены и >>стоха, то оч много полезной информации скорее всего останется за кадром. ИМХО к сожалению другого варианта как мирится с подобными >>несоответствиями я не вижу. Тем паче что достаточно беглого взглыда на ценовой график и сразу видны эти несоответствия, а трейдер уже решает >>сам как относиться к полученной инфе. (кста цена тоже не всегда разворачивается по перекупленности/перепроданности стоха). ИМХО (опять же) все >>подобные несоответствия это беда всех периодичных индюков. Для эксперта навряд ли можно будет нарисовать ИДЕАЛЬНЫЙ индикатор, но для >>работы руками по моему вполне подойдет.
>>Хотя если кто-то выдаст формализацию соответствий вершин цены и стоха - с удовольствием улучшу этот индюк.

Первый жирный пост (пост №4):
>>Для начала неплохо бы,
>>чтобы "рабочий вариант" видел хотя бы просто вершину цены, а не как в приведённом мною выше примере.

Мой ответ (пост № 5):
>>Что ж, попробуем формализовать критерий совпадения вершин цены и стоха, для ся я вижу так:
>>Сокращения - ВС (вершина стохастика), ВЦ (вершина цены).
>>Если есть ВЦ на расстоянии N баров от ВС - значит констатируем наличие ВЦ и рисуем дивер до неё, если такой ВЦ нет - значит считаем что дивера >>нет.
>>Сорь, забыл еще спросить, что считать вершиной цены? на мой взгляд это фрактал (хотя и на трендах встречаются фракталы, а потом цена прет >>дальше...)
>>Такая формализация подойдет?

Цитата(VladMih @ 27.3.2008, 15:01) *
Подкину только одну подсказку, может она пригодится вам и людям.
_________________
Возможен вариант уточнения того алгоритма, который заложен в первом варианте.
Т.е. так и отталкиваться от вершин Stochastic-а, а по цене
разрешать сравнение только при значимом рендже в промежутке между вершинами Stochastic-а.

Если это грамотно реализовать (есть идеи и для продолжения), то это может оказаться эффективней, чем поиск ВЦ.
Формализация вершин - камень преткновения всех, кто работает со Stochastic-ом, начинают с разного рода фракталов, а потом забредают вообще в дикие дебри, но при этом упускают очень многое, т.к. пока определится правая вершина, то уже и входить поздно, а Stochastic уже рисует экстремум в другую сторону. ab.gif


А вот это уже ближе к телу. "разрешать сравнение только при значимом рендже в промежутке между вершинами Stochastic-а". Следующий вопрос - что такое значимый рендж? Я понимаю это как разницу между ценовыми вершинами, но, например, не менее какого числа должна быть эта разница, чтоб считаться значимой?

Я оч надеюсь, что мы больше не будем тратить наши столь драгоценные время и энергию на никому не нужное выяснение отношений. У каждого человека свой язык (хотя вроде слова одни и те же...), и доказывать собеседнику что твой язык правильней ИМХО пустая трата времени, гораздо пользительней найти общий язык и определиться в общих терминах...

Я скоро точно демагогом стану, стока букавок писать, чес слово код писать намного приятней... bj.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 28.3.2008, 7:01
Сообщение #12





Гости 







Ну что народ, есть мысли по поводу идентификации диверных ценовых вершин, или оставляем индюк таким какой он есть сейчас? (у меня идей по поводу идентификации нет, по крайней мере сейчас... ac.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
SVForex
сообщение 28.3.2008, 11:30
Сообщение #13


S/R Man
*******

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 711
Регистрация: 17.1.2008
Из: Кострома
Пользователь №: 375
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€19.685
€0
€0
€19.685



У меня 2 предложения.
1. Может быть имеет смысл добавить к графику скользящую среднюю (с параметрами только надо хорошо "поиграться").
2. Определять диверы ТОЛЬКО по сигнальной линии Stochastic-а.

P.S. Скорее это даже не предложения, а так непроверенные идеи.

Сообщение отредактировал SVForex - 28.3.2008, 11:31
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 28.3.2008, 12:35
Сообщение #14





Гости 







Цитата(SVForex @ 28.3.2008, 8:30) *
У меня 2 предложения.
1. Может быть имеет смысл добавить к графику скользящую среднюю (с параметрами только надо хорошо "поиграться").
2. Определять диверы ТОЛЬКО по сигнальной линии Stochastic-а.


Боюсь что не совсем правильно понял идею, можно положить сюда скрин с более подробными объяснениями?

У меня появилась другая мысль. ВМ говорил о значимых ренджах. Т.е. насколько я понимаю цена должна проходить между своими максимумами и минимумами какое то минимальное расстояние. Во первых опыту ВМ доверять не мона а нуна, во вторых есть определение "цена учитывает все".
Терь собсно предложение:
Взять за минимум расстояние между уровнями мюррея.
Сокращения - ВУ (верхний уровень мюррея), СУ (средний уровень мюррея) НУ (нижний уровень мюррея), уровни находятся по соседству.
Так вот, цена вышла снизу вверх за ВУ, потом поустилась ниже НУ, потом поднялась выше СУ (до ВУ не дошла), потом снова опустилась ниже НУ.
Т.е. для того что бы уровень считался значимым, необходимо что бы цена прошла как минимум 1 расстояние мюра, развернулась и прошла обратно тоже минимум 1 расстояние мюра. Вродь так.

Какие будут замечания господа присяжные заседатели?

Сообщение отредактировал Bearushka - 28.3.2008, 12:37
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
lega911
сообщение 28.3.2008, 19:47
Сообщение #15


Абориген
Иконка группы

Группа: TroЙka 
Сообщений: 562
Регистрация: 17.12.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 274
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€0.879
€0
€0
€0.879



пока читал тему появилась идея, может сделать кривую которая будет показывать разность ускорений цены и стохастика, ведь стох это не только вершины.
например на следующем баре стох начал двигаться медленнее а цена с прежней скоростью, а кривая эту разницу выводит, и мы видим что начинается скрытый дивер.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 28.3.2008, 19:54
Сообщение #16





Гости 







Цитата(lega911 @ 28.3.2008, 16:47) *
пока читал тему появилась идея, может сделать кривую которая будет показывать разность ускорений цены и стохастика, ведь стох это не только вершины.
например на следующем баре стох начал двигаться медленнее а цена с прежней скоростью, а кривая эту разницу выводит, и мы видим что начинается скрытый дивер.


Т.е. использовать для рисования нулевой бар? Диверы определяются именно вершинами (ИМХО, хотя я могу быть неправ).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Soothsayer_*
сообщение 31.3.2008, 0:22
Сообщение #17





Гости 







В помощь программистов вкладываю сборник индикаторов определяющих дивергенцию, это лучшее, что мне попадалась в сети, вот тут (Divergence: CCI, MCAD,OcMA)
Прикрепленный файл  Divergence.zip ( 5.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112

по Стохостику нормального пока не попадалась, но хотел бы обратить внимание на индикатор Divergence CCI

Прикрепленный файл  divir.gif ( 7.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


как видно из рисунка что индикатор CCI практически повторяет главную стохостика и соответственно и диверы совпадают. Думаю он больше всего подходит под доработку под Стохостик. Так как оба индикатора являются осцилляторми и при расчете используют те же 3 величины максимумы, минимумы и цену закрытие. Также CCI (Индекс товарного канала) относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены (по своей валатильности похож на Momentum) и создан для циклических рынков. Надеюсь информация будет полезна.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Bearushka_*
сообщение 4.4.2008, 8:04
Сообщение #18





Гости 







Цитата(Soothsayer @ 30.3.2008, 21:22) *
В помощь программистов вкладываю сборник индикаторов определяющих дивергенцию, это лучшее, что мне попадалась в сети, вот тут (Divergence: CCI, MCAD,OcMA)


Посмотрел их. К сожалению все они рисуют также по тупому как пока и наш, т.е. не отслеживают реальные ценовые вершины... Так что думаем дальше...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BQQ
сообщение 16.4.2008, 11:37
Сообщение #19


Мимо проходил
*

Группа: Пользователи 
Сообщений: 47
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 223

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€1.449
€0
€0
€1.449



1. Как программист, имеющий опыт работы на заказ, считаю широко представленный в начале ветки напряг между ВладМихом и Bearushka (медведик?) характерным примером работы, которая началась без ТЗ. Точнее, поскольку заказчик изначально совпадал с исполнителем, ТЗ было никому не ведомо.

Поэтому предлагаю напрячься и на русском языке сформулировать алгоритм обнаружения дивергенции (абсолютно не важно, чего с чем!!!). Пусть цены и стохастика.
ВладМих от конструктивного сотрудничества не откажется. Или кто другой, опытный в практике торговли по диверам.

Только после формулировки алгоритма на русском языке можно его программировать!!!
Плюс еще проверки на общность понимания этого алгоритма на русском (который не очень для записи алгоритмов подходит) для заказчика и программиста (т.е. для трейдера и программиста).

2. конструктивно по п.1.
Нет никакой сложности найти экстремум как цены, так и индикатора. Проблема в правильном сопоставлении экстремумов. Поскольку сильный интеллект заложить трудно (хотя бы на первом этапе), предлагаю ограничиться полумерами - опираться на экстремум индикатора и искать экстремумы цены в некотором временном промежутке около экстремума индикатора.

3. Есть понятие существенного экстремума в распознавании образов, обнаружении сигналов и т.п. прикладных областях. А именно: минимум между двумя существенными максимумами функции обязательно должен быть ниже нижнего из этих максимумов не менее чем на ...
В противном случае рассматривается как существенный только больший из этих максимумов.
Предлагаю проверять экстремумы (как индикатора, так и цены) на существенность. Значение порога для признания экстремума существенным естественно вычислять для стоха в абсолютных цифрах, так как его масштаб фиксирован. Для цены хочется привязать этот порог к волатильности, например к ATR за несколько баров.
============
Приглашаю откликаться опытных глазомерных обнаружителей дивергенций, в первую очередь НачТаможни. Нам надо вербализовать ваш опыт. А запрограммировать можно всё, ясно изложенное на русском (это вопрос вложенной трудоемкости и немного - вопрос адекватности применяемого языка программирования, но в данном случае язык достаточен) - это принцип заказных программистов!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 17.4.2008, 20:55
Сообщение #20


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.407
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2555.373
€0
€133
€2405.276



Свой ответ BQQ и некоторый другие посты по теме взаимоотношений трейдеров и программистов
перенес в новую тему
"Программист & трейдер" Взаимоотношения. Как добиться результата? (прямая ссылка).

Иначе по объему оффтопа подобные посты уже начинают перевешивать тему веток.
Впредь прошу ВСЕХ думать где, о чём и в каких пропорциях,
чтобы флуд и оффтоп слегка приправляли тематические посты, а не наоборот. ab.gif


--------------------
МикроFAQ (версия 10.11.2018 - добавлен мой партнерский ID)
Объявлен тендер на покупку моей подписи за eWM. См. ЗДЕСЬ.
Привет, Гость!
Зарегистрируйтесь и вам будет намного удобней!
Ваша первая ссылка (с полезными ссылками).
Очень рекомендую раздел сайта "О нас" - он снимет много вопросов.
Поиск Гуглом по сайту и форуму - используйте ДО того, как задать вопрос или открыть тему.
Хотите общаться в открытых форумах?
Вы уже стали "Пользователем"? Добро пожаловать! Вы можете неограниченно общаться в любом из верхних разделов по обычным для всех форумов правилам. При этом вы будете получать бонусы за посты даже в разделах флейма!

Единственное, что вам нужно будет учесть, смотрите ЗДЕСЬ.

Возможно вас заинтересуют Отзывы новичков о прохождении проб по методу Сперандео,
примерно так проходит и обучение на Подготовительном Отделении Школы.
Хотите поступить в Школу?
Построение трендовых Сперандео НА ФОРУМЕ и НА САЙТЕ (с видео)
Сопутствующие статьи: Индикатор ZigZag | Фильтры разметок

Правила Проб | Зачёт | Пробы-2013 | Пробы 2014 :)
Поздравляю с зачислением на ПО! (ссылки работают только для зачисленных)
1. Страницы сайта, темы и посты ПО, которые нужно прочитать в первую очередь.
2. Другие важные ссылки
Красота спасёт трейдера! © VladMih | От лёгкого ученья тяжело в бою! © НеСуворов
Бекап старой подписи (не обращать внимания) :)

Мой партнерский ID 1230500
Раздел для партнеров
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.11.2019, 16:47