Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Вспомогательная информация Кафедры объёмов

Словарь-напоминалка
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь
Ещё что-нибудь
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь

> Торговля с применением MarketProfile и VSA, Принятие решений на основе профиля рынка и объемов
АлГол
сообщение 13.10.2012, 17:42
Сообщение #1


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.152
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931




Метод MarketProfile (Профиль рынка) и анализ рынка на основе объемов сделок - VSA (Volume Spread Analysis) существуют не одно десятилетие, но так широко как графический и фундаментальный анализы не использовались. Вероятнее всего это произошло из-за того, что данные по объемам не были доступны для торгующих на форексе. Но в последнее время разработчики ПО: как любители так и профессионалы, подтянулись и в этом вопросе. На сегодняшний день существует уже целый ряд, в том числе и бесплатных программ и индикаторов, позволяющих отслеживать объемы торгов в терминалах МТ4. Что это дает и как это применять попробуем разобраться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
АлГол
сообщение 23.10.2012, 19:52
Сообщение #2


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.152
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931




Мы рассмотрели наторговку объёма, которая представляла собой накопление актива, а теперь рассмотрим случаи, когда во флете происходит распределение актива перед трендовым движением вниз.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:
Прикрепленный файл  Распределение1.GIF ( 11,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
Прикрепленный файл  Распределение2.GIF ( 10,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214

Данные рисунки представляют собой схемы развития событий внутри торгового диапазона, а также дают возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда предложение превысит спрос.

Пункт 1 – PSY – Preliminary Supply – Предварительное предложение – зона, где существенные продажи начинают оказывать сопротивление рынку после длительного движения вверх. Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том, что движение вверх может быть уже подходит к концу.

Пункт 2 – BC – Buying Climax – Кульминация покупок – бар, на котором обычно происходит кульминация давления покупателей. Это бар с самым широким спредом по сравнению с предыдущими и с крайне высоким объёмом, и это означает, что сила покупок истощается и в данной ценовой зоне, покупки толпы поглощаются профи у самой вершины рынка.

Пункт 3 – AR – Automatic Rally – Автоматическое ралли— Автоматическое ралли возникает после кульминации покупок. Волна продаж теперь может легко толкнуть цену вниз из-за того, что давление покупок более или менее истощено. Эта волна вниз ещё подогревается фиксацией лонгов. Минимум этого ралли помогает определить один из уровней поддержки на нижней границе торгового диапазона.

Пункты 4, 5, 7 – ST – Secondary Test(s) – Вторичный тест(ы) — профи делают вторичный тест зоны Кульминации покупок (BC), для того, чтобы протестировать баланс спроса и предложения на этих уровнях цен. Если вершина подтверждается, то существенный спрос не должен вновь возникать, объём и спред должны существенно уменьшиться при подходе к зоне сопротивления, созданной Кульминацией покупок.

Пункт 6 — Ice – Лёд – Зеркальное отражение Ручья (Creek). - основная зона поддержки. Она определяет диапазон цен в нижней части распределения.. Этот уровень поддержки должен быть пробит перед тем, как рынок сможет дальше продолжить своё движение вниз.

Пункты 9-10 и 13-14 (правый рисунок) – SOW – Sign of Weakness – Признак слабости — движение вниз на хорошем повышающемся спреде и объёме. В пункте 10 обычно будет повышенный объём и спред, по сравнению с ралли в пункте 9. Предложение показывает своё доминирование. Первое падение цены на Ice поддерживается и пробоя не происходит, после чего цена отскакивает и с трудом пытается идти вверх.

Пункты 11, 13 (левый рисунок) и 15, 17 (правый рисунок) – Last Point of Supply (LPSY) — Откат к сопротивлению, которое было поддержкой, на понижающемся спреде и объёме после признаков слабости.

Пункт 11 (левый рисунок)
После теста поддержки (Ice) попытки незначительного ралли на признаках слабости (на узком спреде), показывают трейдеру, насколько тяжело рынок идёт вверх. Объём может быть либо низким, что означает отсутствие спроса, либо высоким, что показывает существенное предложение. В этих местах происходят последние волны распределения перед началом трендового движения вниз.

Пункт 13 (правый рисунок)
После пробоя поддержки (Ice), происходит ралли к сопротивлению (которое было поддержкой) на понижающемся спреде и низком объёме. Тут происходит еще одна, последняя волна распределения.
Это хорошие места для входа в позицию шорт или для добавления к уже имеющейся позиции.

Пункт 11 (правый рисунок) – Upthrust after distribution (UTAD) – Аптраст после распределения -
1) Аналогичен спрингу или шейкауту в накоплении (аккумуляции), обычно появляется в конце торгового флета, позволяет рынку и доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия спроса перед началом движения вниз. Если, при пробое сопротивления, объем спроса очень низкий, то это даёт подтверждение того, что путь для продолжительного движения вниз свободен.
2) Если пробой вверх происходит на низком объёме без особого энтузиазма покупателей, или, если пробой происходит на высоком объёме с возвращением цены в середину диапазона, то это признак распределения, а не аккумуляции в торговом диапазоне.
3) Появление спроса обычно приводит к продолжению тренда вверх. Средний объём тут может означать, что за ним последуют еще тесты сопротивления и тут надо действовать с осторожностью. Аптраст еще служат для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более высоким ценам.

Как уже говорилось, существует две модели распределения по методу Вайкоффа. Опять же данные модели представляют собой только два варианта из множества возможных паттернов распределения, но они знакомят нас с важными принципами Вайкоффа, которые часто можно наблюдать в зонах распределения. Многое из анализа распределения в торговом диапазоне будет зеркальным отражением тех принципов, о которых мы говорили при аккумуляции. Допустим, сила пробоя сопротивления (JOC – Jump Over Creek) будет заменяться силой падения под лёд — пробоем поддержки (Falling Through the Ice).
Мы не будем повторять всё, что было сказано при разборе аккумуляции, а сделаем упор на те зоны, где возникают различия, и на тех местах, где надо ещё раз акцентировать какие-то дополнительные ньюансы.
Также надо запомнить, что распределение обычно происходит за более короткое время, чем аккумуляция. Итак, рассмотрим процесс распределения актива по фазам.

Фаза А.
В этой фазе, спрос доминировал, и, наконец-то, появляются первые важные доказательства того, что спрос истощается и происходит это в пункте 1, где возникает Предварительное предложение (PSY – Prelimenary Supply) и в пункте 2, где возникает Кульминация покупок (BC – Buying Climax). Очень часто это происходит на широком спреде и на высоком объёме. Далее за этим следует Автоматическое ралли (AR – Automatic rally), а затем Вторичный тест (SC – Secondary Test) бара Кульминации покупок (BC). Обычно Вторичный тест происходит на более низком объёме, по сравнению с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме. Это зеркальное отражение фазы А в аккумуляции. Также как и в случае аккумуляции, фаза А в распределении может закончится и без кульминационной активности, просто доказательством истощения спроса будет уменьшение спреда и объёма.
Итак, в этой фазе трейдер будет видеть остановку тренда вверх и это может произойти, как при наличии кульминационной активности, так и при её отсутствии.

Фаза B.
Все пункты в этой фазе идентичны пунктам, которые были в фазе B при аккумуляции, за исключением того, что баланс между спросом и предложением начинает смещаться в сторону предложения, а не спроса.

Фаза C.
Фаза C начинается с появления признаков слабости (SOW), показанных в пункте 10 (см. прав. рис.). Эти признаки слабости обычно возникают на существенно повышенном спреде и объёме при движении вниз. Также эти признаки слабости могут пробивать поддержку, образованную в фазе B. Ещё они могут пробивать, а могут и не пробивать Ice — аналог волнообразной линии поддержки, проведённой по минимумам реакции внутри самого торгового флета. Однако, ралли обратно к пункту 11 (к LPSY – Last point of supply), обычно неубедительны и происходят на более узком спреде и/или объёме.
Пункт 11, в обеих схемах распределения даёт нам последнюю возможность покрыть лонги, которые были открыты до этого и предлагает первую возможность инициировать позицию шорт. Хотя лучшее место было бы на ралли при ре-тесте пункта 11, потому что этот ре-тест может нам дать больше доказательств (более узкий спред и более низкий объём) и/или более короткий стоп.
Если мы посмотрим на правую схему, в фазе C может возникнуть ярко выраженное движение вверх, пробивающее вершины торгового диапазона. Это показано в пункте 11, в виде Аптраста после распределения (UTAD). Также как и шейкаут, о котором мы говорили при аккумуляции, это движение создаёт ложное представление о направлении рынка, а также позволяет Умным деньгам использовать ликвидность слабых игроков для захода в шорт. Актив перетекает из рук слабых трейдеров в руки сильных, как раз перед началом движения вниз. Выход цены на новый максимум на повышенном объёме и на относительно узком спреде, и возврат на уровень закрытия предыдущих баров, указывает на отсутствие спроса и подтверждает то, что пробой вверх не является признаком аккумуляции, а наоборот, что это формация распределения.

Фаза D.
Фаза D возникает после тестов в фазе C и показывает трейдеру последнее усилие спроса. В этой фазе доказательство того, что предложение доминирует повышается при пробое поддержки (проломе Ice) или с помощью последующих признаков слабости в торговом диапазоне после Аптраста.
В фазе D, трейдер получает больше доказательств о предстоящем направлении движения рынка, а также у него появляется возможность открыть первую позицию шорт или добавить к уже имеющейся. Лучшие возможности возникают в пунктах 13, 15, и 17. Эти ралли представляют собой лучшие места для открытия позиций шорт (LPSY – Last point of supply) перед началом движения вниз. Усреднение позиций открытых в фазы C и D так, как описано выше, даёт возможность защитить капитал и максимизировать прибыль. Важно также помнить, что усреднять позицию можно только тогда, когда первая позиция уже в прибыли.

Фаза E.
В фазе E актив покидает торговый диапазон и инициатива принадлежит предложению. Отскоков почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны. Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вниз.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- АлГол   Торговля с применением MarketProfile и VSA   13.10.2012, 17:42
- - АлГол   При принятии решения о входе в сделку я использую ...   13.10.2012, 18:14
- - АлГол   Кто же более активен в области стоимости? Модель ...   13.10.2012, 18:30
- - АлГол   Четырехшаговая модель поведения рынка Давайте рас...   13.10.2012, 18:49
- - АлГол   Рассмотрим на примере, чтобы было более понятно вс...   13.10.2012, 21:46
- - VladMih   Алексей, это всё или "продолжение следует...   15.10.2012, 8:51
- - АлГол   Цитата(VladMih @ 15.10.2012, 8:51) Алексе...   15.10.2012, 9:24
|- - VladMih   Цитата(АлГол @ 15.10.2012, 9:24) Опять ид...   15.10.2012, 9:40
- - АлГол   Цитата(VladMih @ 15.10.2012, 9:40) Цитата...   15.10.2012, 10:54
- - АлГол   Хочу обратить внимание, что у меня в настройках ин...   15.10.2012, 12:49
- - АлГол   Михалыч, ходишь в Школу ходишь, а потом бац и ... ...   15.10.2012, 20:40
|- - VladMih   Цитата(АлГол @ 15.10.2012, 20:40) блин, м...   15.10.2012, 22:27
- - АлГол   Вчерашние сделки: Сегодня шли по тренду с самого...   16.10.2012, 18:40
- - АлГол   Цитата(Андромед @ 16.10.2012, 13:12) Очен...   17.10.2012, 8:08
- - АлГол   Вот сделка по индикатору (+14п): Специально не по...   17.10.2012, 9:51
- - АлГол   Еще одно подтверждение работоспособности индикатор...   17.10.2012, 12:52
|- - VladMih   Цитата(АлГол @ 17.10.2012, 12:52) Еще одн...   17.10.2012, 13:36
- - АлГол   Для более лучшего ознакомления и понимания метода ...   19.10.2012, 21:25
- - АлГол   Согласно теории VSA на рынке существует несколько ...   19.10.2012, 21:54
- - АлГол   Теперь рассмотрим более подробно две основные сост...   22.10.2012, 21:05
- - АлГол   Мы рассмотрели наторговку объёма, которая представ...   23.10.2012, 19:52
- - АлГол   Теперь от теории перейдем к практике, то есть непо...   1.11.2012, 19:46
- - АлГол   При анализе ситуации мы должны решить вопрос: силь...   1.11.2012, 20:17
- - АлГол   Сначала мы разберем бары (свечи), параметры которы...   1.11.2012, 20:34
- - АлГол   Слабость на восходящих барах - Ап-траст (Up-thrust...   1.11.2012, 20:54
- - АлГол   Слабость на восходящих барах - Псевдо Ап-траст (Ps...   1.11.2012, 21:24
- - АлГол   Слабость на восходящих барах - Отсутствие спроса (...   1.11.2012, 21:35
- - Рикки   Тема интересная. Неужели за три года нечего было с...   13.7.2015, 23:01
- - Шеф   Цитата(Рикки @ 13.7.2015, 23:01) Тема инт...   13.7.2015, 23:22
- - СерВолк   Доброго времени. Есть что-либо нового по горизонта...   26.12.2023, 10:39


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 4:20