Торговля с применением MarketProfile и VSA, Принятие решений на основе профиля рынка и объемов Опции

[АлГол]

Метод MarketProfile (Профиль рынка) и анализ рынка на основе объемов сделок - VSA (Volume Spread Analysis) существуют не одно десятилетие, но так широко как графический и фундаментальный анализы не использовались. Вероятнее всего это произошло из-за того, что данные по объемам не были доступны для торгующих на форексе. Но в последнее время разработчики ПО: как любители так и профессионалы, подтянулись и в этом вопросе. На сегодняшний день существует уже целый ряд, в том числе и бесплатных программ и индикаторов, позволяющих отслеживать объемы торгов в терминалах МТ4. Что это дает и как это применять попробуем разобраться.

[АлГол]

Теперь от теории перейдем к практике, то есть непосредственно к анализу графика цены с использованием объема сделок. Но для начала запомните следующие основные определения VSA:
Сильные Держатели (Strong Holders) — это обычно те, кто не позволил поймать себя в ловушку в сложной торговой ситуации. Они довольны своей позицией, и они не будут выброшены из рынка при внезапных даун-трендах, а также не будут втянуты в рынок на его вершине или вблизи нее. Сильные держатели сильны потому, что торгуют на нужной стороне рынка. Еще их называют Маркет-Мейкерами (ММ) или "Умными деньгами".
Слабые Держатели (Weak Holders) — это те трейдеры, которые позволили себе быть «запертыми» на рынке, когда движение идет против них, они надеются и просят, чтобы рынок вернулся к уровню их цен. Эти трейдеры склонны вылетать с рынка при любых внезапных движениях или на плохих новостях. Часто Слабые Держатели будут обнаруживать, что торгуют не на той стороне рынка, и, следовательно, незамедлительно будут попадать под давление, когда цены поворачивают против них. Это так называемая "толпа".
Бычий объем (Bullish volume) – это увеличивающийся объем при движении вверх и понижающийся при движении вниз.
Медвежий объем (Bearish volume) — это повышающийся объем при движении вниз и уменьшающийся при движении вверх.

Бычий рынок возникает в случае существенной передачи актива от Слабых Держателей Сильным Держателям, обычно, с убытком для Слабых Держателей.
Медвежий рынок возникает в случае существенной передачи актива от Сильных Держателей Слабым Держателям, обычно, с прибылью для Сильных Держателей.

Наша задача состоит в том, чтобы с помощью анализа движения цены и объема сделок разобраться - где на рынок выходят Сильные держатели. Для этой цели будем использовать следующие понятия:
 Спред.gif ( 2,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155

Ценовой спред (price spread) – или просто спред - разница между максимумом и минимумом бара. Нас особенно интересует, является ли спред чрезвычайно широким, широким, узким или лишь средним.
Выделяют бар с узким спредом - SSB (синий) и с широким спредом - WSB (синий):
 SSB.gif ( 2,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 WSB.gif ( 1,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

В зависимости от уровня закрытия бары бывают:
 Апбар_даунбар.gif ( 3,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154

Ап-бар (Up-bar): Закрытие текущего бара выше, чем у предыдущего.
Даун-бар (Down-bar): Закрытие текущего бара ниже, чем у предыдущего.
Так же важно, где происходит закрытие бара: в его верхней части (Up Close), посередине (Mid Close) или в нижней части (Down Close):
 Закрытие_баров.gif ( 3,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171

С объемами немного проще. Его величина определяется качественно относительно предыдущих значений, поэтому бывает высокий (high), средний (average) и низкий (low) объем рассматриваемого бара:
 Типы_объема.gif ( 4,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128