Торговля с применением MarketProfile и VSA, Принятие решений на основе профиля рынка и объемов Опции

[АлГол]

Метод MarketProfile (Профиль рынка) и анализ рынка на основе объемов сделок - VSA (Volume Spread Analysis) существуют не одно десятилетие, но так широко как графический и фундаментальный анализы не использовались. Вероятнее всего это произошло из-за того, что данные по объемам не были доступны для торгующих на форексе. Но в последнее время разработчики ПО: как любители так и профессионалы, подтянулись и в этом вопросе. На сегодняшний день существует уже целый ряд, в том числе и бесплатных программ и индикаторов, позволяющих отслеживать объемы торгов в терминалах МТ4. Что это дает и как это применять попробуем разобраться.

[АлГол]

Слабость на восходящих барах - Ап-траст (Up-thrust) и Сила на нисходящих барах - Останавливающий Объем (Stopping Volume)
 Upthrust_SV.gif ( 8,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

Объединил эти два понятия в одну картинку, но прошу учесть, что на данной картинке Stopping Volume является признаком силы на нисходящих барах.
Ап-траст (Up-thrust)
1.Это может быть как ап-бар так и даун-бар.
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локального экстремума, такой бар должен в итоге оказаться на экстремуме какой-либо волны.
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал).
4.Закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал).
5.Объем высокий или крайне высокий.
Ап-траст - элемент фигур разворота. Обновление максимума с последующим закрытием бара в нижней трети свидетельствует о том, что покупателям не хватает силы продолжить движение вверх после пробоя предыдущего максимума. Часто ап-траст создают Сильные Держатели после продолжительного ралли. Наблюдательные трейдеры слева от ап-траста найдут признаки слабости. Ап-траст – часто последняя уловка Сильных Держателей (на хороших новостях) вовлечь публику в позиции лонг, тем самым вызвав срабатывание медвежьих стопов.

Останавливающий Объем (Stopping Volume)
1.Ап или даун-бар. Если даун-бар, то обязательно в новой ценовой области снизу.
2.Спред средний, но может быть широким.
3.Закрытие обычно в середине, может быть выше, но не должно быть закрытия близко к лоу (для даун-бара)/ хаю (для ап-бара).
4.Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (на данном рисунке из-за второго ап-траста масштаб уменьшился!)
5.Необходимо ждать подтверждения, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. В идеале еще должен быть «тест» (об этом позже это более сложный паттерн).
Этот бар должен иметь подтверждение, так как движение после этого признака часто продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.
Существует 3 типа Останавливающего объёма:
• В верхнем тренде, когда присутствуют покупки актива на фоне, и он создаёт бычье настроение рынка;
• В нижнем тренде, когда на фоне есть продажи или слабость рынка. В этой ситуации он создаёт медвежье настроение рынка;
• Во флете, с остановками падения цены на определенном уровне поддержки. Это может быть бычьим сигналом, но такой рынок труднее торговать. Можно сказать, что в этой ситуации создаётся нейтральное настроение рынка.