Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами, Обсуждение методов и возможности использования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обучение трейдингу БЕСПЛАТНО! Общение С БОНУСАМИ !!! Подробности здесь
Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ
Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами, Обсуждение методов и возможности использования |
17.9.2012, 19:05
Сообщение
#81
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
С четверга до понедельника включительно с EUR/USD может быть все что угодно! Поэтому в эти дни лучше наблюдать. Из-за этого переходить на трейдинг 2 дня в неделю??? Тогда заодно перейдите на 3-х разовое питание понедельник, среда, пятница"Всё, что угодно" может быть в любую секунду любого дня. Кстати, если не торговать, то зачем наблюдать? Садомазохизм? 17 сентября, т.е. сегодня (в понедельник) окончание торгов по фьючерсному контракту EUR/USD. Т.е. в отличие от форекса, где сделка может висеть сколь угодно, на фьючерсе закрываются все сделки либо самими трейдерами, либо автоматически биржей в строго назначенный день раз в квартал. И далее начинается новый декабрьский контракт, который закончится тоже 17 декабря. Поэтому, когда идет массовое закрытие сделок в последние дни контракта, возможно все и в гораздо непредсказуемых масштабах, чем в любые другие дни. Конечно, на маленьких ТФ, где я в основном обитаю, можно что-то взять, а если и потеряешь - то стопы там несравнимы со стопами на больших ТФ. для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть эту ветку.
|
|||
|
||||
23.10.2012, 20:25
Сообщение
#82
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Чисто уточнить, с вашего разрешения: это зона первого часа работы Америки. Максимальный объём обычно +/-1 час. Тогда и я уточню, что в течение часа - 14:00-15:00 (GMT0) идет закрытие европейских бирж. И большинство европейских интрадейщиков закрывают свои сделки. |
|||
|
||||
23.10.2012, 21:27
Сообщение
#83
|
||||
Михалыч Группа: Админ Сообщений: 31.513 Регистрация: 7.9.2007 Из: РБ, Гродно Пользователь №: 2
|
Тогда и я уточню:
если сложить объёмы закрытий и объёмы открытий, должно получиться МНОХА. Что в результате и имеем. |
|||
|
||||
24.10.2012, 13:19
Сообщение
#84
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
||||
|
||||
24.10.2012, 19:54
Сообщение
#85
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:
22.10_Разбор.gif ( 11.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92 Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба. При покупке в районе Спринга (еще называют Спружинивания) можно было взять движение в 50п. Моего терпения, увы, не хватило - и я закрылся на коррекции, взяв половину. |
|||
|
||||
24.10.2012, 23:47
Сообщение
#86
|
||||
Просто трейдер Группа: 1-Графика Сообщений: 1.605 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 3.869
|
Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее: Кто это знает, тот понимает что происходит и не получит лося на ложном пробое, а кто АлексГродно, тот пусть себе огребает согласно своих убеждений. Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба. Точно такая картина есть на развороте вверх Евро-Д1 то ли в этом, то ли в прошлом году (я сейчас без терминала, но картинка так и стоит перед глазами). Так что и разговоры про то, что это работало 100 лет назад такие же глупые, как разговоры в подобном ключе о ГА или стохастике. Чуть не забыл. С профитом! |
|||
|
||||
25.10.2012, 16:20
Сообщение
#87
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Сегодня хорошо отработал отскок от максимальных уровней:
25.10.gif ( 11.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 Четыре раза цена пыталась уйти вверх, но не сложилось. Значит продаем... |
|||
|
||||
25.10.2012, 18:27
Сообщение
#88
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Надо же не сглазил - поперли наши городских!!!
25_10_2012_18_23_14.gif ( 11.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 |
|||
|
||||
30.10.2012, 23:21
Сообщение
#89
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
На м5 сработал разворот от зоны [+2], но я его как-то проспал и потом даже не стал просчитывать. Так до разворота можно было взять хороший тренд по VSA : 30_10_2012_22_15_21.gif ( 14.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109 |
|||
|
||||
5.11.2012, 17:37
Сообщение
#90
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Теперь переходим на М5: А теперь еще и ложный пробой 1.27777777777777 Видим, что есть все предпосылки (Предварительная поддержка, Кульминация Продаж, Автоматическое ралли, заход цены в желтую зону) для входа в покупку. Во время пробоя до ФР162 по последней коррекции не дотянули 3п. С одной стороны это в пределах допуска, но с другой - при таком движении подозрительно. Я не спешил бы покупать вместе с СД. СД - стрёмные держатели. С них станется. Да мне, по правде, от них и надо то 10п в день! Поэтому я дождался Спринга и все-таки купил: 05_11_2012_15_40_13.gif ( 13.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 05_11_2012_16_33_55.gif ( 10.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 Цель первой покупки - до второго уровня максимальных объемов=1,27940, второй чуть дальше. Первая сработала, а вторая сработала на откате цены на 1,27853 (чуть ниже [4]). Я туда стоп-лосс подтянул. Итого 17+3,6=20,6п. Сейчас по уровням ситуация изменилась и в принципе еще не все потеряно - можем пойти вверх. |
|||
|
||||
1.12.2012, 19:23
Сообщение
#91
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Постом выше я показывал как использовать ЗМО при оценке ситуации.
Вот еще один пример: цена отбилась от ЗМО и я купил на хорошем движении вверх. Хотя Любашка скажет, что это похоже на ее паттерн O&U и можно покупать и без объемов ! 30.11.gif ( 47.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 Если глянуть в КД, то там тоже хорошо виден следующий уровень ЗМО в районе 1,3014 (на форксе будет чуть ниже - около 1,3012). Кумулятивная дельта положительная - это еще один плюс для сделки. 30.11кд.gif ( 45.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136 Цена хоть и не сразу, но дошла и перешла этот уровень: 30.11кд2.gif ( 32.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96 |
|||
|
||||
17.7.2013, 20:51
Сообщение
#92
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:
Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции. На форексе мы торгуем по цене на текущий момент. На фьючерсе мы покупаем или продаем по цене, которая будет на какой-то срок в будущем, начиная со дня открытия торгов и вплоть до дня экспирации. Как и в случае с покупкой нами опционов, где при сделке мы выплачиваем премию тому кто нам продает, на фьючерсе мы обязаны тоже отстегнуть некую сумму в процентах от стоимости контракта. Это так называемое требование гарантийного обеспечения (ставка рефинансирования). При чем эта величина меняется в сторону уменьшения вплоть до нуля с первого дня торгов данного контракта и до его окончания - экспирации. Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле: F= S*(1+r(n/365)), где S – это цена базового актива, r – ставка рефинансирования, n – число дней до исполнения контракта. Разница или поправка между котировками спота и фьючерса называется форвард пойнт (Forward point). Как ее узнать? Я уже приводил один спосо, как найти разницу с помощью платформы ClusterDelta. В ней указываюся котировки фючерса, а в терминале МТ4 естественно котировки форекса. Смотрим на их разность и вносим соотвествующую поправку в индикаторы объемов. Но если кто-то не использует ClusterDelta, то Forward point можно найти на сайте СМЕ (Chicago Mercantile Exchange - Чикагская Товарная биржа). Для этого идем по ссылке: Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось) В открывшемся окошке ищем в правом верхнем углу следующую табличку: 17_07_2013_20_21_11форвардпойнт.gif ( 5.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101 В ней приведены текущие (например на сегодняшний день 17 июля 2013 года) форвард пойнты. Для евро имеем 2,9 пункта. Число положительное, значит фьючерс торгуется дороже спота, и тогда мы от котировки фьючерса (она фигурирует в индикаторах) отнимаем это число и получаем котировку на форексе. Если число с минусом, значит фьючерс торгуется дешевле спота, и мы к котировке на фьючерсе прибавляем форвард пойнт – это и будет котировка на форексе. Замечу, что ситуация, когда фьючерсы торгуются дороже базового актива, называется «контанго», дешевле – «бэквордация». Разница (спрэд) между фьючерсом и базовым активом называется базисом, соответственно базис может быть как положительным, так и отрицательным. В нормальных условиях, когда с базовым активом ничего особенного не происходит, на рынке чаще всего наблюдается контанго. А бэквордацию очень любят арбитражеры. Но арбитражная торговля - одновременная покупка-продажа или продажа-покупка фьючерса и его базового актива с целью получения разницы в их стоимости (спрэда) более характерно для акций. |
|||
|
||||
18.7.2013, 23:04
Сообщение
#93
|
||||
Михалыч Группа: Админ Сообщений: 31.513 Регистрация: 7.9.2007 Из: РБ, Гродно Пользователь №: 2
|
||||
|
||||
11.9.2014, 7:53
Сообщение
#94
|
||||
Это я, давайте знакомиться! Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2014 Пользователь №: 5.595
|
В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса: Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции. Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta? Она вроде платной стала |
|||
|
||||
11.9.2014, 8:49
Сообщение
#95
|
||||
Михалыч Группа: Админ Сообщений: 31.513 Регистрация: 7.9.2007 Из: РБ, Гродно Пользователь №: 2
|
Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta? Неужели нигде не попалась ссылка на раздел "Технический софт трейдера или на ветку про КластерДельту? Тогда можно вот так - ответ в третьем посте + другая полезная инфа по теме.Она вроде платной стала В любом случае такие блабла должны быть не в рабочих ветках - у нас куча "курилок/флудилок", в т.ч. есть своя и в этом разделе. Это ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, Андрей Палыч. |
|||
|
||||
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:43 |