Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами, Обсуждение методов и возможности использования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обучение трейдингу БЕСПЛАТНО! Общение С БОНУСАМИ !!! Подробности здесь
Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ
Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами, Обсуждение методов и возможности использования |
17.9.2012, 19:05
Сообщение
#1
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
С четверга до понедельника включительно с EUR/USD может быть все что угодно! Поэтому в эти дни лучше наблюдать. Из-за этого переходить на трейдинг 2 дня в неделю??? Тогда заодно перейдите на 3-х разовое питание понедельник, среда, пятница"Всё, что угодно" может быть в любую секунду любого дня. Кстати, если не торговать, то зачем наблюдать? Садомазохизм? 17 сентября, т.е. сегодня (в понедельник) окончание торгов по фьючерсному контракту EUR/USD. Т.е. в отличие от форекса, где сделка может висеть сколь угодно, на фьючерсе закрываются все сделки либо самими трейдерами, либо автоматически биржей в строго назначенный день раз в квартал. И далее начинается новый декабрьский контракт, который закончится тоже 17 декабря. Поэтому, когда идет массовое закрытие сделок в последние дни контракта, возможно все и в гораздо непредсказуемых масштабах, чем в любые другие дни. Конечно, на маленьких ТФ, где я в основном обитаю, можно что-то взять, а если и потеряешь - то стопы там несравнимы со стопами на больших ТФ. для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть эту ветку.
|
|||
|
||||
17.9.2012, 20:34
Сообщение
#2
|
||||
S/R Man Группа: 1-Графика Сообщений: 711 Регистрация: 17.1.2008 Из: Кострома Пользователь №: 375
|
Вставлю свои пять копеек:
Стратегии использования фьючерсных объемов на форексе я видел давно, еще году в 2009 году один мой знакомый трейдер предлагал кой какие варианты использования. Но я от этого дела отказался и поясню почему: Форекс рынок внебиржевой со значительно бОльшими (очень значительно!!!) объемами чем на рынках деривативов (различного рода фьючерсах и опционов) и слепо переносить данные с этих рынков (производных) на рынок форекс нельзя - это касается и отчетов СОТ и опционных барьеров и объемов и всего прочего. Темы обсуждались не раз, в т.ч. и с профессионалами опционных рынков. То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке. Вариант использования только один - надо торговать те инструменты, с которых информация берется - т.е. торговать прямо на рынке валютных фьючерсов - тогда все законно и логично. Очень многие так и делают кстати - на рынке фьючерсов есть ведь свои плюсы - один из главных - он жестко регулируется. |
|||
|
||||
17.9.2012, 21:41
Сообщение
#3
|
||||
Просто трейдер Группа: 1-Графика Сообщений: 1.605 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 3.869
|
Вставлю свои пять копеек: На одну из копеек отвечу.То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке. Капля из речки даёт представление о составе воды в речке, капля из пальца помогает установить диагноз человеку, так что это не аргумент. |
|||
|
||||
17.9.2012, 21:55
Сообщение
#4
|
||||
Просто трейдер Группа: 1-Графика Сообщений: 1.605 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 3.869
|
Вариант использования только один - надо торговать те инструменты, с которых информация берется - т.е. торговать прямо на рынке валютных фьючерсов - тогда все законно и логично. Очень многие так и делают кстати - на рынке фьючерсов есть ведь свои плюсы - один из главных - он жестко регулируется. В этом варианте два варианта. Очень многие торгуют форекс. На этом рынке тоже есть свои плюсы. Например, не надо париться по поводу экспираций. И другие есть, я бы продолжил, но тема не об этом.Получилось 2 копейки, сам не ожидал, и не склеились - можно объединить. Сообщение отредактировал Конгломерат - 17.9.2012, 21:56 |
|||
|
||||
17.9.2012, 22:13
Сообщение
#5
|
||||
S/R Man Группа: 1-Графика Сообщений: 711 Регистрация: 17.1.2008 Из: Кострома Пользователь №: 375
|
Вставлю свои пять копеек: На одну из копеек отвечу.То что мы видим на рынках фьючерсов/опционов - это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит на внебиржевом рынке. Капля из речки даёт представление о составе воды в речке, капля из пальца помогает установить диагноз человеку, так что это не аргумент. Пользоваться можно - я ведь не против, просто хотел прояснить реальную природу вещей. Сообщение отредактировал SVForex - 17.9.2012, 22:14 |
|||
|
||||
17.9.2012, 22:24
Сообщение
#6
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Согласен, форекс, фьючерс и опционы могут отличаться объемами торгов, но котировки не должны сильно отличаться. Иначе будет хаос. И если на одной площадке цены пошли вверх, то остальные тоже подтянуться. Многие пытаются в этом найти нить Ариадны, которая сможет привести к ТС. Поэтому если на фьючерсах идет период неопределенности, то и на форекс это должно косвенно повлиять. И в ситуации с резким скачком евро в конце прошлой недели нет логического объяснения с точки зрения ФА. Ну ведь Бернанке ничего конкретно не сказал да и не то еще время чтобы дела в Европе уже пошли в гору. А сегодня рост уже и прекратился. И хоть уже и отскакивали от моего любимого дневного пивота вверх, дай ему и дальше приносить мне профит, сейчас уже подошли к нему опять.
|
|||
|
||||
17.9.2012, 22:27
Сообщение
#7
|
||||
S/R Man Группа: 1-Графика Сообщений: 711 Регистрация: 17.1.2008 Из: Кострома Пользователь №: 375
|
Добавлю еще чуток ):
Просто не хочу, чтобы меня поняли как-то неправильно. То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая - если я все правильно понял - то он использует нечто похожее на Market Profile. Так вот - я знаю людей, которые торгуют с использованием такой штуки+поведение цены (S/R и гэпы) и именно на малых таймах (скальпинг), НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так. |
|||
|
||||
17.9.2012, 22:37
Сообщение
#8
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней:
17_09_2012_опционные_уровни.gif ( 8.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 Как видим и здесь что-то есть общее. |
|||
|
||||
17.9.2012, 22:51
Сообщение
#9
|
||||
Просто трейдер Группа: 1-Графика Сообщений: 1.605 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 3.869
|
То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая Под таким углом я с вами согласен почти на 100%. НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так. Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать. А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней: И это заодно уточнить. АлГол, что вы имели ввиду? Как видим и здесь что-то есть общее. Сорри, но здесь не все спецы в опционах, а что такое опционный уровень - я даже никогда не встречал. Интересно почему меньший уровень расположен выше? |
|||
|
||||
17.9.2012, 23:01
Сообщение
#10
|
||||
S/R Man Группа: 1-Графика Сообщений: 711 Регистрация: 17.1.2008 Из: Кострома Пользователь №: 375
|
А вот как выглядит сегодняшняя ситуация с точки зрения опционных уровней: Просто для понимания: по состоянию на 2010 год объем ВНЕБИРЖЕВЫХ опционных сделок во всем объеме оборота на Форексе составлял 5%. Объемы опционных сделок на БИРЖЕВЫХ (фьючерсы) рынках валют по отношению к объему внебиржевых опционов составляет, скажем 10% (хотя вроятно, что я сильно загнул - по факту думаю, что еще меньше). Т.О. переноить эти уровни на график eur/usd - примерно равно погрешности измерений И опять таки - чтобы они работали - их должны защищать, а это не всегда делают, там тьма-тьмущая нюансов, опять которые надо знать, а знать трудно и т.д. и т.п. Как видим и здесь что-то есть общее. Единственное, что полезно держать в голове - это знать даты истечений внебиржевых опционов (например есть так называемые квартальные), т.к. в эти дни волатильность сильно прыгает и любителям контрендовых входов надо быть аккуратнее. Вообще тема применения барьерных опционных уровней взятых с фьючерсов (их просто больше неоткуда взять - внебиржевые простому смертному недоступны) на Форексе обсуждалась миллион раз даже в рунете, но в большинстве своем эту тему продвигают дилетанты, представления не имеющие о реальном порядке вещей, я останусь при своем мнении в любом случае То, что делает Алгол, штука достаточно рабочая Под таким углом я с вами согласен почти на 100%. НО они это делают именно на рынках фьючерсов: валютных, минидоу, мини SP500 и т.п., просто каждым методам свое место, скажем так. Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать. Сообщение отредактировал SVForex - 17.9.2012, 23:07 |
|||
|
||||
18.9.2012, 9:54
Сообщение
#11
|
||||
Супермодератор Группа: TroЙka-Д Сообщений: 1.396 Регистрация: 30.6.2010 Из: РуБель Пользователь №: 2.994
|
я останусь при своем мнении в любом случае Разве его у вас кто-то собирается отнять? Но может у АлГола есть причина? Хотелось бы услышать. Я бы одной из причин назвал такую - нужны достаточно большие бабки Но лично я даже одной этой считаю достаточно. Если чел нашел работающий в его руках метод, а бабок на серьезный счет ПОКА нет (или побаивается вкладываться в тестируемый метод), то выбор прост - или работать как он работает, или не работать по этому методу, а искать другой. Я работал бы как АлГол. |
|||
|
||||
18.9.2012, 10:37
Сообщение
#12
|
||||
Михалыч Группа: Админ Сообщений: 31.512 Регистрация: 7.9.2007 Из: РБ, Гродно Пользователь №: 2
|
Алексей, я не доделал по человечески вырезание ветки и начало для тех, кто не в курсе с чего всё началось, получилось не очень понятное. Если не трудно - не могли бы вы дать ссылки на места нашего форума, которые дадут читающим эту ветку нормальное понимание сути обсуждаемого на вашем конкретном примере? В т.ч. и ссылки на ВАШИ результаты и на раздел с описанием сервиса объёмов.
Я их продублирую в главпост и всё станет более "цивилизованно". _________________ Свой обещанный пост я еще вчера заготовил (большой!), но тут съехали немножко с темы и в нём теперь мало смысла. SVForex свёл всё к объёмам торгов, будто это определяющее... Сергей, а между автомобилями с разным расходом бензина это главный параметр? По-моему ни расход бензина, ни максимальная скорость, при том, что они кому-то могут быть важны, не есть главное, исходя из чего выбирается на каком авто ездить. |
|||
|
||||
18.9.2012, 21:29
Сообщение
#13
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Все началось с того, что на большинстве посещаемых мною форумов , блогов и сайтов по форексу всегда находился кто-то, кто убеждал всех в преимуществах торговли на бирже. Я решил узнать есть ли в этом хоть какая-то доля правды. Пошел на соответствующие форумы и был немного удивлен, тем, что на них делятся знаниями не только "биржевики", но и "форексники". Так как для того, чтобы торговать на бирже нужен хороший начальный депозит, которого у них, как впрочем и у меня, нет, они еще торгуют на форесе, но для своей торговли они используют инфу, получаемую с торговли деривативами: фьчерсами и опционами. Так я впервые узнал о VSA (Volume Spread Analysis), так как считается, что поведение цены напрямую зависит от объема сделки, а все индикаторы, используемые на форексе - это лишь производные от цены. Поэтому влияние объема не учитывается. Одним из пионеров метода VSA был Ричард Д. Вайкофф (Wyckoff). Вайкофф в 1908 году опубликовал свой первый метод технического анализа, а в 1911 начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема. Один из известнейших продолжателй теории VSA в наши дни – Том Вильямс. В основном все советуют ознакомиться с его книгами "Хозяева рынков" и "Необъявленные тайны рынка акций".
Целью VSA является определение сделок профессиональных крупных игроков, которые чаще остаются в прибыли, поскольку имеют больше информации. Как только будет видно, что делают крупные игроки, можно в большинстве случаев хотя бы просто продублировать их сделку и заработать вместе с ними. В других ситуациях - можно увидеть “неожиданные” для многих развороты рынка. Но для всего этого нужно иметь данные по объемам, которых нет в МТ4 и ему подобных платформах. Есть платные платформы типа Volfix, Ninja Trader и т.п., но как оказалось есть и новые разработки, которые видимо пока бесплатны. Одну из таких я и нашел. Это ClasterDelta. Что это такое и как с ней работать можно почитать в ветке по ClasterDelta. Ее разработали российские ребята, но они еще для МТ4 сделали индикаторы, которые и показывают объем сделок на бирже по различным инструментам, в том числе и по 6Е, т.е. EURUSD. Я в основном использую индикаторы объема: ClasterDelta_Volume и ClasterDelta_VolumeProfile: 18_09_2012_21_03_10.gif ( 8.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150 18_09_2012_21_11_37.gif ( 34.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 Как видно из графика в МТ4 и ClasterDelta, цена, пробив уровни максимальных объемов, сделала красивый ретест и от объемов и от МА100+[6], ушла вниз и пока ее ничто не останавливает, даже с учетом того, что Европа уже закрылась. Теперь посмотрим на связь объема и цены: с начала открытия дня объемы никакие, хотя цена и ходила вверх и вниз, но потом рынок оживился и на падении объем значительно вырос. Далее два бара вроде бы и в разные стороны направлены, но объемы у них абсолютно одинаковые! Значит что-то будет. Исходя из того что дельта баров и суммарная дельта за день в хороший минус (вторя и третья строчка на графике ClasterDelta) шансов уйти вверх мало. Сообщение отредактировал АлГол - 18.9.2012, 21:31 |
|||
|
||||
19.9.2012, 9:10
Сообщение
#14
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Сегодня с утра имеем следующее:
19.09.gif ( 10.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 При подходе к уровню максимальных объемов имеем падение объема сделок. Вероятен отскок вниз, тем более что это еще и в зоне МА. |
|||
|
||||
19.9.2012, 10:53
Сообщение
#15
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Вход в сделку уточняю по М5:
19.09сделка.gif ( 8.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119 Вход по лоу бычьего бара, цель - чуть выше пивота. Стоп-лосс выше локального максимума, затем перевод в безубыток. Получилась норма - 10п. |
|||
|
||||
19.9.2012, 12:03
Сообщение
#16
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Я уже показывал, ну и еще раз в этой ветке покажу сделку от пивота:
19.09сделка2.gif ( 10.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 Вход после ретеста пивота, стоп за ЛокМакс, цель ЗСУ [-2]+S1, но закрыл часть на 10п. Дальше смотрим, хотя на нулевом может и скорректирооваться. Сообщение отредактировал АлГол - 19.9.2012, 12:04 |
|||
|
||||
23.9.2012, 15:16
Сообщение
#17
|
||||
Это я, давайте знакомиться! Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 3.920
|
Добрый день Владимир Михайлович добрый день форумчане. Тема затронутая АлГолом действительно интересная и заслуживает внимания. Я хотел бы высказать свои мысли по этому поводу.Сам использую методы VSA,анализ цены, анализ потока ордеров для принятия торговых решений на фьючерсе 6Е а торгую EUR\USD на форекс.Почему это возможно? Да потому ,что графики 6Е и EUR\USD Ходят синхронно хотя и с небольшим зазором который сходит на нет в дни закрытия контрактов.Для себя я принимаю факт такого движения как аксиома.Искать причину такого синхронного движения и кто кого ведёт Фьюч Форекс или наоборот,а тем более строить какието стратегии на этом не интересно и думаю не продуктивно.Единственная причина заставляющая торговать таким образом это высокие маржевые залоги на фючерсах.У разных брокеров они разные Но чтобы начать торговть на контракте 6Е минимально нужно около 4000$ ну а для более менее комфортной торговли нужно порядка 7-8 тыс долларов для интрадейщиков.Для анализа пользуюсь платформой NinjaTrader7.Сама платформа имеет бесплатную и платную версию. На сегодняшний момент многие брокеры предоставляют возможность бесплатно попробовать платформу в течение двух недель.По прошествии этого демо . легально подключить Нинзю не представляется возможным.Но есть и такие которые лояльно относятся к многокраному открытию демо. Если кому интересно могу кинуть ссылку.Все котировки с СМЕ
6E_12_12__5_Min__21_09_2012.jpg ( 162.98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 192
Вот так приблизительно выглядит график 6Е с кластерным индикатором на NinjaTrader7. |
|||
|
||||
23.9.2012, 17:39
Сообщение
#18
|
||||
Кафедра объёмов Группа: 1-Графика Сообщений: 1.152 Регистрация: 12.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 2.931
|
Наиболее вероятное движение цены можно еще оценить и по отчетам СОТ. Впервые ситуацию по индикаторам, построенным на еженедельных данных СОТ, я выложил здесь 17 августа. Там же и объяснение как читать эти графики. Через неделю, 24 августа, ситуация изменилась. Смотрите это сообщение. И в конце лета, 31 августа, имеем такое.
Для наглядности вот картинка с последнего сообщения: И вот как обстоят дела на время выхода отчета СОТ от 21.09.2012: 23_09_2012_Отчет_СОТ.gif ( 21.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95 Как видим настроение на падение цены ни у кого не изменилось. Осталось только проверить: станет ли последнее движение вверх до [8] реально последним и начнется ли НТ. |
|||
|
||||
23.9.2012, 19:12
Сообщение
#19
|
||||
Михалыч Группа: Админ Сообщений: 31.512 Регистрация: 7.9.2007 Из: РБ, Гродно Пользователь №: 2
|
Добрый день Владимир Михайлович добрый день форумчане. Приветствую! Вот АлГолу и По прошествии этого демо . легально подключить Нинзю не представляется возможным.Но есть и такие которые лояльно относятся к многокраному открытию демо. Если кому интересно могу кинуть ссылку.Все котировки с СМЕ Вот так приблизительно выглядит график 6Е с кластерным индикатором на NinjaTrader7. Как по мне, то метод Дениса из кластердельты лучше подходит для использования на Евро. Новичкам (да и не только) проще воспринимать кластеры и прочие премудрости в одном окне, а не в в разных программах. Но... мало ли, может кому надо - давайте свои ссылки, только прикройте их приватом на 1 пост. |
|||
|
||||
23.9.2012, 21:14
Сообщение
#20
|
||||
Это я, давайте знакомиться! Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 3.920
|
Как по мне, то метод Дениса из кластердельты лучше подходит для использования на Евро. Новичкам (да и не только) проще воспринимать кластеры и прочие премудрости в одном окне, а не в в разных программах. Не буду навязыватъ своё мнение в этом вопросе Это дело каждого с чем работатъ Хотя не вижу разницы ClusterDELTA +МТ4 или NinjaTrader+МТ4Ссылка на брокера с русскоязычной поддержкой NinjaTrader: Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)
|
|||
|
||||
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:16 |