Текущий анализ рынка валют на основе объемов, Анлиз рынка на основе MarketProfile и VSA Опции

[АлГол]

Даже если вы и не используете данный метод в своей торговле, думаю, вам будет полезно взглянуть на рынок с другой точки зрения.

[АлГол]

Как пример вышесказанного:
 15.025gif.gif ( 9.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110

Имеем две желтые зоны. Дневки дают разрешение на движение вниз. Там пробита МА33 и явный НТ. Индикатор опционных уровней тоже за падение цены (на скрине не видно стрелки в верхнем левом углу). Цена ниже ЗМО и dPOC, кумулятивная дельта направлена вниз. Все за продажу. Отложенник ниже круглого уровня 1,3320.

[VladMih]

Как пример вышесказанного:

В этом варианте согласен, но вы почему-то не хотите понять, что я говорил об одном частном случае - входе от желтой в сторону желтой. В варианты как на последнем рисунке я даже не пытался вникать, для меня они "извращенные". К тому же в данном случае говорить о цели на желтой зоне вообще говорить невозможно. Её попросту нет там, куда собираемся идти.

Кстати, возможно здесь надо брать объёмы за больший период... Как вариант.
Если же рассматривать зону между желтыми зонами (сорри за каламбур) как коридор, то на пробое коридора целью (ТП1) может быть величина его диапазона (высота зеленой зоны). Но это я так... побалакать. Вопрос был не об этом.

[АлГол]

К тому же в данном случае говорить о цели на желтой зоне вообще говорить невозможно. Её попросту нет там, куда собираемся идти.

Да, пока там желтой зоны нет. Но и желания у цены пока нет никакого куда-то идти. С пятницы топчемся на одном месте - в ЗМО контракта и под МА33. Но сегодня уже пошли первые ласточки (крупные объемы):
 19.02.gif ( 18.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

На последнем кластере даже диапазон резко расширился: собирают стопы! Так что вероятность похода вниз нарастает. Ждем-с...

[АлГол]

Пока писал сообщение дельта резко ушла в минус:
 19.021.gif ( 17.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Ждем развязку, должны двинуть цену.

[АнатолийФХ]

На последнем кластере даже диапазон резко расширился: собирают стопы! Так что вероятность похода вниз нарастает. Ждем-с...

АлГол, могу я Вас попросить расписать, как Вы видите ЕвроЙену на таймах выше Н1? Куда там большие дяди её хотят загнать? )

Сообщение отредактировал АнатолийФХ - 19.2.2013, 15:54

[Андромед]

АлГол, могу я Вас попросить расписать, как Вы видите ЕвроЙену на таймах выше Н1? Куда там большие дяди её хотят загнать? )

В программе нет фьючерса на евройену

[АлГол]

АлГол, могу я Вас попросить расписать, как Вы видите ЕвроЙену на таймах выше Н1? Куда там большие дяди её хотят загнать? )

В программе нет фьючерса на евройену

Да, Андромед прав. Фьючерсы торгуются на Чикагской бирже, а значит во всех парах базовая валюта - доллары.
А по евре складывается впечатление, что цену пробуют двигать вверх:
 19_02_2013_18_34_22.gif ( 12.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 19_02_2013_18_43_13.gif ( 17.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

Возможно завтра увидим - это проверка или уже сформированное решение. А может уже и сегодня. Вчера америкосы пьянствовали, праздновали День Президента, а сейчас могут и жахнуть. Хотя зачем им девальвировать доллар?

[АлГол]

Во как резво покупки пошли:
 19_02_2013_18_59_02.gif ( 18.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

Но впереди 1,3400 - очень уж круглый уровень. 14 и 18 января были такие же попытки его пробить, но тогда не вышло.

Сообщение отредактировал АлГол - 19.2.2013, 20:04

[АлГол]

Но впереди 1,3400 - очень уж круглый уровень. 14 и 18 января были такие же попытки его пробить, но тогда не вышло.

Штурм 1,3400 состоялся. Но на него потрачены большие силы и цена уперлась в 1,3440.
 20.02кд.gif ( 20.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

Причем на повторной попытке пробоя были замечены крупные объемы, это дало возможность предположить что пошло фиксирование профита и пойдет откат. План сработал и удалось взять хороший профит:
 20.02.gif ( 11.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95

[VladMih]

Но впереди 1,3400 - очень уж круглый уровень. 14 и 18 января были такие же попытки его пробить, но тогда не вышло.

Штурм 1,3400 состоялся. Но на него потрачены большие силы и цена уперлась в 1,3440.

Он же фр162к/Н4 (1.3434, точное касание двумя тенями Н4).

Методом фиборасширения мы знали об этом уровне еще 15 февраля.
А вообще это зона 1.3428 = [6/Д1], [4/Н4] и [8/Н1, м30, м15, м5]
Столько сильных на всех таймах, в т.ч. 4 разворотных. Круто?

[АлГол]

Но впереди 1,3400 - очень уж круглый уровень. 14 и 18 января были такие же попытки его пробить, но тогда не вышло.

Штурм 1,3400 состоялся. Но на него потрачены большие силы и цена уперлась в 1,3440.

Он же фр162к/Н4 (1.3434, точное касание двумя тенями Н4).

Методом фиборасширения мы знали об этом уровне еще 15 февраля.

Лишний раз доказывает то, что ГА и объемы - сила !

[VladMih]

Лишний раз доказывает то, что ГА и объемы - сила !

Сила - всё, что освоил
А насчет Мюрреев (мой предыд. пост) - вот бы кто-нибудь сделал бы индикатор, определяющий места скоплений сильных уровней разных таймов! Идея эта у меня уже лет 5, да реализовать некому. Хотя бы совпадение разворотных зон определить, посмотреть как это реально ляжет на рынок. Вручную очень уж неудобно, поэтому за 5 лет ни разу и не собрался этим заняться.

[Сатори]

А насчет Мюрреев (мой предыд. пост) - вот бы кто-нибудь сделал бы индикатор, определяющий места скоплений сильных уровней разных таймов! Идея эта у меня уже лет 5, да реализовать некому.

Индикатор уровней Мюррея, показывающий одновременно на одном тайме совпадение уровней на разных таймах, уже давно есть. Вот 3 навскидку. Когда то пытался их оседлать...
 _Murrey_AllTF.mq4 ( 16.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

 m_math.mq4 ( 17.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41

 Murrey_Math_AllTF.mq4 ( 14.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Индикаторы настраиваемые, т.е. период 64, который задан в нашем индикаторе по умолчанию, надо задавать самому, а разукрасить уровни можно как угодно. Неудобство одно - одновременно показывается только текущее положение уровней Мюррея, т.е. нет истории.

[АлГол]

Поход на север откладывается. Сделав ложное движение вверх цена опять вернулась в ЗМО:
 20_02_2013_19_20_53.gif ( 10.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


На М15 хорошо видны три попытки уйти вверх:
 20_02_2013_19_25_28.gif ( 12.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197

Как видим, эти попытки не очень поддерживались трейдерами - объемы почти нулевые. Всплеск объемов и падение цены закончились на данный момент кульминацией продаж. Теперь жду либо накопительного флета, либо пробоя локального минимума.

[АлГол]

По КД имеем поддержку в районе 1,3335 (по котировке фьюча):
 20_02_2013_19_41_19.gif ( 18.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87

Плюс на предыдущем кластере прошел хороший объем покупок, перекрывший количество продаж. Это либо только фиксация профита, либо еще и подготовка к очередному скачку вверх. Ждем...

[VladMih]

Сатори, ты наверное меня не понял.
m_match всё в кучу, совпадения показаны ВСЕ, а НУЖНЫЕ надо выискивать, к тому же видим только текущие уровни, а изучить историю невозможно. Недостаток еще в том, что совпадения показываются на ближних 3-х предустановленных таймах, а чтобы не упускать ничего, надо бы искать их произвольно (третий совпавший может быть ближним за границей выбранных таймов).
_Murrey_AllTF, это по-моему то же самое.
Murrey_Math_AllTF - вообще точно как верхний, только без возможности раскрашивания зон.

В общем, все три = абы что + сбоку бантик. В любом случае здесь эти выкладки не в тему. Перенес бы куда-то, но... учитывая, что они еще и без описания, даже не знаю что с ними делать.

Алексей, пока пусть повисят эти посты здесь, потом может куда-нибудь в раздел индикаторов перенесем. Х.З., может кому и пригодятся...

Быть пользователем с именем АлГол

PS: Саша, в идеале это должна быть линия заданных совпадающих уровней - например, восьмых. И с отображением истории, чтобы можно было видеть как оно работает. Я выше писал про 1.34280, восьмой, совпавший на 4-х таймах.

"Вот как это выглядело"

 Mur_All.gif ( 22.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61

И уже сейчас мы не понимаем что там было, если бы я не нарисовал убежавший уровень. Как же разработать систему использования?

[АлГол]

Прошел прокол поддержки:
 20_02_2013_20_43_55.gif ( 15.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Но на фоне положительной дельты движение вниз еще не созрело. Посмотрим где начнется следующий кластер в 21:00 - выше или ниже поддержки.

Сообщение отредактировал АлГол - 20.2.2013, 21:54

[АлГол]

Да уж. Че то не глянул, что в 21:00 пресс-конференция: FOMC Meeting Minutes. Получилось как в мультике: "Уж послала - так послала:
 20_02_2013_21_07_58.gif ( 13.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

Все, хватит на сегодня. Наверняка вниз уже не двинем.

[АлГол]

Сейчас жду отката/пробоя опционных уровней:
 21.021.gif ( 15.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 21.023.gif ( 8.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Кумулятивная дельта уже в зоне перепродажи. Поэтому откат вероятнее.

[АлГол]

Откат практически созрел. Пошли покупки:
 21.025.gif ( 19.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96