Анализируем рынок по объему, Footprint от Ильи Скрыпникова Опции

[Footprint]

Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.

Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:

Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
 11.png ( 15,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318

Начнем с объема:

Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.
 22.png ( 17,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
 33.png ( 17,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Помощь индикатора Delta

Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
 44.png ( 18,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

[Артема]

Здравствуйте, а в каких платформах можно найти индикатор Дельта?