Торговля с применением MarketProfile и VSA, Принятие решений на основе профиля рынка и объемов Опции

[АлГол]

Метод MarketProfile (Профиль рынка) и анализ рынка на основе объемов сделок - VSA (Volume Spread Analysis) существуют не одно десятилетие, но так широко как графический и фундаментальный анализы не использовались. Вероятнее всего это произошло из-за того, что данные по объемам не были доступны для торгующих на форексе. Но в последнее время разработчики ПО: как любители так и профессионалы, подтянулись и в этом вопросе. На сегодняшний день существует уже целый ряд, в том числе и бесплатных программ и индикаторов, позволяющих отслеживать объемы торгов в терминалах МТ4. Что это дает и как это применять попробуем разобраться.

[АлГол]

Слабость на восходящих барах - Псевдо Ап-траст (Pseudo Up-trust) и Сила на нисходящих барах - Нет предложения (No supply)
 PseudoUpthrust_No_supply.gif ( 7,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148

Псевдо Ап-траст (Pseudo Up-trust)
1.Это может быть как ап-бар, так и даун-бар.
2.Главное условие такое же, как и у обычного ап-траста — должен быть выше локального максимума. Чем выше уровень обновленного максимума, тем сильнее признак слабости.
3.Спред должен быть очень широким.
4. Закрытие должно быть в нижней трети.
5. Объем низкий.
6.Хорошо работает, если мы его имеем на откате от даун тренда, то есть был тренд вниз, потом пошел откат вверх до сильного уровня, псевдо ап-траст, и идем вниз.

Этот признак менее значимый, нежели обычный ап-траст с высоким объемом. Псевдо ап-траст появляется в том случае, когда Сильные Держатели уходят с рынка (предварительно распределив прибыль, или отойдя на время, чтобы создать коррекцию и купить по низшим ценам), и в борьбе мелких спекулянтов побеждают продавцы. Такой разворот может быть очень кратковременным, и поэтому этот бар нуждается в подтверждении.

Нет предложения (No supply)
1.Даун бар.
2.Узкий спред (может быть средним, но не больше).
3.Низкий объем.
4.Закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети).
5.На фоне должны быть дополнительные признаки силы.
6.Сильный сигнал при откате на восходящем движении, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.

Это сильный сигнал при откате на восходящем движении, который сигнализирует о скором окончание отката и продолжении тренда. В случае идентификации смены понижающего тренда должны быть дополнительные признаки силы. Многие известные трейдеры говорят, что более веским фактором движения цены вверх, является не присутствие покупателей, а отсутствие продавцов. Бар “No Supply” готовит нас к возможному развороту. Но интерпретировать этот бар нужно в контексте условий торговой сессии. Например, если отсутствие предложения формируется в предпраздничный день, тогда такой бар должен иметь подтверждение после выходных.


Сила на восходящих барах - Перевернутый Аптраст (Reverse Up-thrust)
 Reverse_U_T.gif ( 7,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

Признаки:
1.Бар может быть как ап, так и даун. Но больше в нем будет силы, если он будет Ап-баром (закрытие выше закрытия предыдущего бара).
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущего минимума. Такой бар должен в итоге оказаться на дне как-либо волны.
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал).
4.Закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал).
5.Объем высокий или крайне высокий.

Перевернутый Ап-траст элемент разворота. Обновление минимума с последующим закрытием бара в верхней трети свидетельствует о том, что медведям не хватает сил продолжить движение вниз после пробоя предыдущего минимума. Быки перехватили инициативу и впереди вероятно срабатывание медвежьих стопов.



Слабость на нисходящих барах - Слабость "А" (Weakness "A")
Это типичный бар продолжения нисходящего движения.
 Weakness_A.gif ( 7,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182

Признаки:
1.Даун-бар (закрытие ниже чем закрытие предыдущего бара).
2.Высокий объем.
3.Узкий спред.
4.Закрытие в нижней трети бара, либо на лоу.

Слабость на восходящих барах - Слабость "Б" (Weakness "B")
 Weakness_A_B.gif ( 9,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150

Признаки:
1.Ап-бар.
2.Высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак).
3.Узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак).
4. Закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше).
5.На фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал нежели Слабость «А».

Умение правильно определить фигуры слабости, позволит нам вовремя выйти из позиции лонг, сохранив прибыль. Высшим мастерством будет вход в позицию шорт после определения слабости на рынке. Слабость можно увидеть, как на восходящих, так и на нисходящих барах. Только на нисходящих барах продают большинство трейдеров, а вот умение определить слабость на восходящих барах даст нам большое преимущество.