Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Fx-VladMih _ Торговые Системы и индикаторы _ КР- Классические свечные паттерны (Свечной анализ)

Автор: Остео 10.8.2010, 21:31

"О ветке от ВладМиха"
Цитата(VladMih @ 22.5.2012, 14:27) *
"КР" - это пометка Контрольных Работ членов ПО.
Часть таких веток выношу в общий доступ, чтобы освободить место на ПО.
Используйте эти ветки как считаете нужным.
_____________________

Эта работа вроде неплохая, но всё равно выношу,
т.к. тема не входит в основную программу обучения,
а пользоваться ею можно и здесь.
Главное:
1. Никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа (в нашем случае - уровни Мюррея, ФК, ФР, трендовые линии, границы каналов).
2. Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.
3.Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает. Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять). На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных свечных теней).

Автор: Остео 10.8.2010, 21:58

За основу я взял самые распространенные паттерны:
Бычьими свечными паттернами разворота могут считаться Харами, Крест харами, Бычье Поглощение, Утренняя Звезда Доджи.
Выбрал я их потому, что зачастую им не требуется подтверждения другими моделями.

Харами



Распознавание модели
Тело первой свечи полностью поглощает тело второй.
Тени значения не имеют.
Close черной свечи и Open белой совпадают.
Усиление/ослабление сигнала
(+) Рост объема торговли на коротком дне.
(+) Вторая свеча — полностью внутренний день, включая тени.
(+) Чем больше разница между размерами тел, тем сильнее сигнал.

Крест харами


Распознавание модели
Первая свеча модели — длинный черный день.
Доджи находится внутри диапазона первой свечи.
Усиление/ослабление сигнала
(+) Падение объема торговли на доджи.
(-) Верхняя тень доджи выходит за верхнюю тень первой свечи.
(-) Нижняя тень доджи выходит за нижнюю тень первой свечи.


Поглощение



Распознавание модели

Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.
Тени значения не имеют.
Усиление/ослабление сигнала
(+) Чем меньше тело черной свечи и чем больше тело белой, тем сильнее сигнал.
(+) Тело белой свечи поглощает не только тело, но и тени черной свечи (-i).
(+) Открытие белой свечи ниже Low черной свечи (-i).
(+) Нижняя тень белой свечи значительно перекрывает нижнюю тень черной.
(+) Белая свеча поглощает несколько тел.
(+) Белой свече соответствует больший объем торговли.


Утренняя звезда

Распознавание модели
Первая и третья сессии — длинные дни.
Тени звезды короткие, цвет значения не имеет.
Третья свеча закрывается внутри тела первой.
Усиление/ослабление сигнала
(+) Звезда белая.
(+) Отрыв тела звезды от обеих свечей .
(+) Чем больше тело белой свечи и чем выше цена закрытия, тем сильнее сигнал.
(+) Звезда и предшествующие свечи составляют другую разворотную модель.
(+) Звезда перевернутому молоту (длинная верхняя тень).
(+) Небольшой объем на черной свече и большой на белой (после звезды).
(+) Чем глубже белая свеча перекрывает черную, тем сильнее сигнал.

Просвет в облаках

Распознавание модели
Обе свечи — длинные дни.
Открытие белой свечи ниже Low черной свечи
Белая свеча перекрывает более 50% тела черной свечи
Усиление/ослабление сигнала
(+) Чем выше цена закрытия белой свечи, тем больше вероятность образования дна. Вплоть до модели Поглощение (б), причем более сильной, чем классическая.
(+) Черная свеча пробила важный уровень, а белая пробила его обратно.
(+) Больший объем торгов на белой свече.


Для иллюстрации приведу пример на D1:



и на W1



Автор: Остео 10.8.2010, 23:19

Проводился анализ по трем парам(EUR\USD, GBP\USD, USD\JPY) на W1 и D1.
Как показала практика идентифицировать паттерны на Н4 и Н1 - очень сложно, плюс, очень много "ложны" паттернов.

Рассматривался отбой после трендового\импульсного движения и отбой после коррекции.

Результаты:
EUR\USD W1 с 2000 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось паттернами (29 шт.):
- "поглощение" - 11 (38%)
- "облако" - 9 (31%)
- "харами" - 5 (17%)
- "крест" - 3 (10%)
- "звезды" - 1 (4%)
Коррекционное движение (33 паттерна):
- "поглощение" - 12 (36%)
- "облако" - 9 (27%)
- "харами" - 6 (18%)
- "крест" - 4 (13%)
- "звезды" - 2 (6%)

EUR\USD D1 с 2007 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось 52 паттернами :
- "поглощение" - 17 (33%)
- "облако" - 10(19%)
- "харами" - 9 (17%)
- "крест" - 14 (27%)
- "звезды" - 2 (4%)
Коррекционное движение (48 паттернов):
- "поглощение" - 27 (56%)
- "облако" - 14(29%)
- "харами" - 12(25%)
- "крест" - 4 (8%)
- "звезды" - 1 (2%)

Вывод: на данных таймреймах отбои импульсных и коррекционных движений представлены в 1\3 случаев паттерном "поглощение", на 2-ом месте - паттерны рассвет в облаках или завеса из темных облаков. Паттерны "звезды" не характерн для данной пары.

Автор: Остео 10.8.2010, 23:35

GBP\USD W1 с 2000 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось паттернами (41 шт.):
- "поглощение" - 16 (39%)
- "облако" - 13 (31%)
- "харами" - 5 (11%)
- "крест" - 4 (10%)
- "звезды" - 3 (7%)
Коррекционное движение (41 паттерна):
- "поглощение" - 14 (34%)
- "облако" - 12 (29%)
- "харами" - 6 (14%)
- "крест" - 6 (14%)
- "звезды" - 3 (7%)

GBP\USD D1 с 2007 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось 65 паттернами :
- "поглощение" - 18 (27%)
- "облако" - 18(27%)
- "харами" - 15 (23%)
- "крест" - 12 (18%)
- "звезды" - 2 (3%)
Коррекционное движение (68 паттернов):
- "поглощение" - 32 (56%)
- "облако" - 7(10%)
- "харами" - 15(22%)
- "крест" - 12 (17%)
- "звезды" - 2 (2%)
Выводы: данная пара характеризуется тем, что и трендовое и коррекционное движение заканчиваются в 2\3 случаев либо паттерном "поглощение" и паттерном "облака". За исключением конца коррекционного движения на D1, где так же основным паттерном разворота является "поглощение", на 2-ом месте по встречаемости - "харами".

Автор: Остео 10.8.2010, 23:49

USD\JPY W1 с 2000 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось 38 паттернами:
- "поглощение" - 9 (24%)
- "облако" - 14 (36%)
- "харами" - 8 (22%)
- "крест" - 2 (5%)
- "звезды" - 5 (12%)
Коррекционное движение (36 паттернов):
- "поглощение" - 12 (33%)
- "облако" - 5 (13%)
- "харами" - 9 (25%)
- "крест" - 8 (22%)
- "звезды" - 3 (8%)

USD\JPY
D1 с 2007 года.
Трендовое\импульсное движение закончилось 55 паттернами :
- "поглощение" - 17 (31%)
- "облако" - 12 (22%)
- "харами" - 13 (23%)
- "крест" - 5 (9%)
- "звезды" - 8 (15%)
Коррекционное движение (52 паттерна):
- "поглощение" - 19 (36%)
- "облако" - 12 (23%)
- "харами" - 6 (12%)
- "крест" - 7 (13%)
- "звезды" - 8 (15%)
Вывод: во время анализа данной пары возникали трудности в идентификации паттернов даже на крупных таймфреймах. В целом, нельзя четко выделить доминирующие паттерны (чаще разворотным оказывается паттерн "поглащение"). На D1 большей вес приобретают паттерны "утренняя\вечерняя звезда"

Автор: Остео 11.8.2010, 0:03

Основные выводы:

1) Свечные паттерны нельзя использовать обособленно от других методов анализа.
2) Если Вы ведите паттерн "поглощение" - который чаще всего представлен в трех парах - это не значить , что это отбой\разворот - проанализируйте текущую ситуации относительно ФК, ФР, уровней Мюр и трендовых линий. И тллько после этого принимайте решение.
3) Можно использовать входы и выходы по макс\мин последней свечи, которая формирует паттерн, но будьте внимательны (см. п.2). Лучше использовать другие методы для входа.

Автор: VladMih 11.8.2010, 0:22

Остео, преклоняюсь перед вашим научным трудом, в который вы угрохали кучу сил и времени почти ... впустую. Для вас эти слова наверное шок? А что вы хотели? Я, например, не могу понять что вы сделали. По крайней мере совсем не то, что от вас требовалось.

1. Первый пост - начинаешь читать и не знаешь что думать! Если это ваше мнение, то так и напишите. Если это законы рынка, тщательно исследованные и установленные кем-то серьезным до вас - сошлитесь на этих серьезных. Честно говоря, я даже не знаю как ваш главпост понимать и использовать... Кроме чувства растерянности он у меня ничего не вызвал. Одной фразой его можно переписать так: "ЭТО НЕ РАБОТАЕТ". (точка)

2. В завершение у вас идут "Основные выводы". А в первом посте что? Предварительные?
А в чем между ними разница? В 1-м посте вы написали под что надо будет подогнать?

3. К чему этот рейтинг паттернов???? Убили на него больше всего сил и... дичь несусветная!
Ну давайте посчитаем сколько было разных ФГА и Виков, и будем использовать только те, которых было больше. В этом была ваша цель? Если нет, то в чем?
Меня больше интересует надежность паттерна, а не сколько штук на километре рынка.

Любая серьезная работа должна начинаться с того, что вы видели в других КР и чего у вас нет и близко -
с постановки задачи! Под это дело ищутся пути решения.

PS: SVForex`а на вас нет... Он заходит - интересно будет что он скажет.

Автор: SVForex 11.8.2010, 9:37

Цитата
PS: SVForex`а на вас нет... Он заходит - интересно будет что он скажет.

Всем привет! Да фиг знает чего сказать. ТАМ я написать не могу потому кратенько здесь.
1. Скажу сразу я не использую японские свечи, я использую западный баровый анализ, а он немного, но отличается. Т.е. из того, что перечислено в работе я использую "поглощение" - у меня это внешние бары и "харами" - у меня это внутренние бары, но баровый анализ намного более избирателен и точен ИМХО, чем анализ японских свечей и поэтому мало какое "поглощение" будет для МЕНЯ внешним баром и мало какое "Харами" будет внутренним баром.

2. Непонятно почему нет "Молота" и "Падающей звезды" - ИМХО это самые распространенные и главные модели разворота.

3.
Цитата
Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает.
C этим пожалуй, что соглашусь.

4.
Цитата
Свечные паттерны нельзя использовать обособленно от других методов анализа.
Если Вы ведите паттерн "поглощение" - который чаще всего представлен в трех парах - это не значить , что это отбой\разворот - проанализируйте текущую ситуации относительно ФК, ФР, уровней Мюр и трендовых линий. И тллько после этого принимайте решение.
Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять).

Да вообщем так считается и так написано в классической литературе по СА, но опять это завист от того:
1. Какие рынки торгуются (форекс, фьючи, акции, индексы).
2. Какой стиль трейдинга используется: если говорить о свинг трейдинге, то ДА без анализа общей ситуации не обойтись и торговать надо на ТФ постарше. А если вы например скальпируете, неважно на каком ТФ, то надо смотреть. Я в качестве тренировки торгую микролотом баровые паттерны на Форексе на ТФ 15 мин, АБСОЛЮТНО не обращая внимания на обстановку на старших ТФ и не проводя никакого ТА - да это чистый скальпинг и я забираю профит очень быстро на первом мини препятствии и я вам скажу я имею на данный момент результаты порядка 90% выигрышных сделок, но я ультра разборчив - я беру 3-5 сделок в неделю, а иногда и меньше.

5.
Цитата
Никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа (в нашем случае - уровни Мюррея, ФК, ФР, трендовые линии, границы каналов).

Для меня они как раз они и являются подверждающим сигналом для входа в сделку. А вообще я не понял, что вы хотели здесь написать.

Вот так в кратце мое ИМХО.

Автор: VladMih 11.8.2010, 10:11

Спасибо, Серёга! Зная, что ты тут лучше всех в этом разбираешься, я этого и ожидал - не подвел! ab.gif В общем, впечатление о написанном и оценки у нас с тобой совпали почти на 100%. Потом перенесу эти посты в контрольную.
Хочу только подправить одно местечко, а еще на двух поставить акцент:
1. "Западный СА" - это такое же новомодное словечко, как ПрайсЭкшен в применении к графикам, увешаным гроздьями индикаторов ("белый негр" или "черный китаец"). СА существует чуть ли не века и оброс огромным количеством нюансов в трактовках и применении - кто жестче соблюдает правила, кто менее жестко, но "западники" никуда из рамок основной канвы классического СА не ушли.
2. Если говорить о Форексе, то при правильном понимании СА лучше использовать Н1, м30 и ниже, чем Н4/Д1. Причина лежит в разной отрисовке разными ДЦ баров Н4/Д1 - кто хочет, может убедиться в этом с помощью индикатора, который я где-то выкладывал для темы "МАКД на Н4" по-моему.
3. Ниже главное, в чем мы разошлись с Остео:

Цитата(SVForex @ 11.8.2010, 8:37) *
Для меня они как раз они и являются подверждающим сигналом для входа в сделку.
Конечно! Если он нарисовался на сильной ЗСУ (S/R),
то по нему и работаем и даже уровень открытия определяется по паттерну.
Иначе нафиХ оно надо? Именно сигнал!

PS: Сергей, я бы сказал - мудрый у тебя получился пост.
Явно видно, что этим занимаешься. В теме и растешь! Жаль, что у нас ходишь как тень отца Гамлета... ac.gif

Автор: Остео 12.8.2010, 0:11

Цитата(VladMih @ 11.8.2010, 1:22) *
Остео, преклоняюсь перед вашим научным трудом, в который вы угрохали кучу сил и времени почти ... впустую. Для вас эти слова наверное шок? А что вы хотели? Я, например, не могу понять что вы сделали. По крайней мере совсем не то, что от вас требовалось.
Любая серьезная работа должна начинаться с того, что вы видели в других КР и чего у вас нет и близко -
с постановки задачи! Под это дело ищутся пути решения.

Да, уж... bw.gif ai.gif
Видимо изначально не понял, что мне надо было сделать.

Могу ли я просить дать мне возможность переработать КР с четко определенной задачей по свечным паттернам?
А что с этим добрОм делать? Удалим? bh.gif

Автор: VladMih 12.8.2010, 1:56

Цитата(Остео @ 11.8.2010, 23:11) *
Могу ли я просить дать мне возможность переработать КР с четко определенной задачей по свечным паттернам?
А что с этим добрОм делать? Удалим? bh.gif
Зачем же удалять? По-моему во многих смыслах получилась полезная ветка. Перенес из Курилки разговор с СВФорексом и вообще лепота. Для умных людей эта ветка будет лучше, чем длинные, нудные морали.

Если есть желание и чувствуете силы, можете перерабатывать. Да только надо ли оно вам вообще и сейчас в частности? Особенно сейчас, когда у вас совсем нет возможности нормально работать.
Да и СА для нас не есть "предмет первой необходимости" ab.gif

ИМХО лучше приложить усилия к тренингам и трейдингу, иначе можете и не продлиться - ведь одна КР ничего не решает, даже если бы у вас куча двоек была.

Автор: VladMih 22.5.2012, 14:27

"КР" - это пометка Контрольных Работ членов ПО.
Часть таких веток выношу в общий доступ, чтобы освободить место на ПО.
Используйте эти ветки как считаете нужным.
_____________________

Автор: VladMih 2.7.2017, 11:10

Цитата(VladMih @ 12.8.2010, 1:56) *
Цитата(Остео @ 11.8.2010, 23:11) *
А что с этим добрОм делать? Удалим? bh.gif
Зачем же удалять? По-моему во многих смыслах получилась полезная ветка.
Остео, кто бы мог подумать? Сейчас возможно возьму вашу ветку за основу для робота по СА ab.gif

СВФорекс, если появишься, не мог бы ты рассказать о разнице между японским СА и западным БА? А то у меня в этом вопросе пробел. Нет, я знаю, что паттерны народ использует по-разному, но никогда не встречал именно системной разницы, разница скорей во вкусах и предпочтениях (в основном по степени риска).

Кстати, есть http://fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=5035 (инсайд-бар, приседающий бар).

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)