(мск -2) Н4-MACD-MA, Правила и трейдинг по ТС Филлипа Опции

[VladMih]

"Введение и ПРАВИЛА ветки"

ВНИМАНИЕ! Здесь с 17.09.2008 Только сделки и скриншоты по времени Мск-2 !!!
Открыл тему для терминалов с временем (мск -1), это ЗДЕСЬ
Кому нужна ветка с другим временем - заводите сами по образцу (мск -1)
О причине наличия разных веток одной темы - см. ниже посты 12-16.

Бессовестным образом перепечатываю очень популярную ТС, переведенную Архивариусом КРОУФР.
Система не так проста, как может показаться на первый взгляд, но она однозначно заслуживает внимания как сама по себе, так и типа учебного пособия по использованию МА (имею ввиду хорошие комментарии Филлипа).

1. Работаем только пары Филлипа: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY
2. Используем только Н4 и уточнения на Н1 - так, как рекомендует Филлип.
В этой теме ничего не изобретаем! Никаких лишних индикаторов, лишних ТФ и прочей мути!
Здесь систему ОСВАИВАЕМ, а не ломаем!
3. В постах обязательно даем название паттернов МАКД строго по Филлипу,
чтобы небыло недопоняток и переспросов!

Кто захочет что-то менять - заводите параллельную тему с названием "МАКД-МА ... Ибн Хоттабыча".

"Описание ТС"

Дословный текст Архивариуса с сохранением всех ссылок!

Перевести эту стратегию посоветовал многоуважаемый Oligarh, за что ему благодарность. Он охарактеризовал ее так: "Есть очень неплохая система, основана на МАКДе на Н4 ТФ. Весьма прибыльна и стабильна". Судя по тексту, так оно и есть. В оригинале размещены два документа, их переводы публикуются в этом и следующем посте. Итак:

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса
Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.

Поэтому я почти два года торговал на бумаге и читал все, до чего мог дотянуться. Я покупал книги и проходил курсы. Я посещал 5-дневный семинар в сети. Все это мне совершенно не помогло, поскольку не соответствовало моему стилю и я не мог себе представить, как скомбинировать все эти различные стратегии. Более двух лет я наблюдал графики с различными индикаторами, скользящими средними и т.д. Я начал ощущать движения рынка, особенно EURUSD вокруг некоторых скользящих средних. 

Только в конце прошлого года я обнаружил сетап по MACD, который дает легко считываемые сигналы на масштабе 4 часов. Мне нравится работать именно с 4-часовками, поскольку не требуется быть приклеенным к экрану полный рабочий день. 

Если Вы посмотрите на Рис. 1 ниже, то увидите, что в течение 5 недель было получено 14 сигналов. Все эти сигналы оказались весьма неплохими.

Рисунок 1
Красными вертикальными линиями отмечены продажи, зелеными - покупки.

Однако, некоторые сигналы не дают положительных результатов. Мне пришлось применить систему фильтров, чтобы отбрать лучшие. Я нашел, что MACD, двигаясь определенным образом, дает 95%-ю точность. Позже я покажу Вам, как выглядят сделки высокой вероятности.

Рисунок 2

Врезка на Рис. 2 показывает, что вход делается после закрытия 4-часового бара, в момент открытия следующего.

На Рис. 3 показаны другие 19 сделок, последняя из которых еще не закончена, так что из общего количества 18 сделок 5 были убыточны, а 13 - прибыльны.

Рисунок 3

Поскольку это 4-часовая стратегия, значит, придется иногда ставить будильник на раннее утро, чтобы поймать вход. Хорошо бы знать после закрытия 4-часового бара, сможет ли следующий бар дать сигнал по MACD.

Внимательно рассмотрите Рисунки 1 и 3.

Дисклеймер:
Поскольку торговля на рынке форекс очень рискованна, применение понятий и методов, описанных в этом документе, осуществляется по Вашему желанию и на собственный страх и риск. Автор не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования методов, описанных в этом документе, ведь ни управление капиталом, ни уровни стоп-лосс здесь не обсуждаются, поскольку они меняются у разных трейдеров согласно их капиталу и риску.

Все вышесказанное нужно для правильного понимания графиков. Давайте перейдем собственно к сетапам. 

Средние:
1. 365-периодная экспоненциальная средняя (365EMA)
2. 200-периодная простая средняя (200SMA)
3. 89-периодная простая средняя (89SMA)
4. 21-периодная экспоненциальная средняя (21EMA)
5. 8-периодная экспоненциальная средняя (8EMA)

MACD:
Параметры MACD
1. Быстрая EMA  5
2. Медленная EMA  13
3. Сигнальная линия 1

Горизонтальные линии:
На график MACD наносятся по три набора горизонталей выше и ниже нулевой линии
1. Уровень +0.0015
2. Уровень +0.0030
3. Уровень +0.0045
4. Уровень –0.0015
5. Уровень –0.0030
6. Уровень –0.0045
Цвета и стили подбирайте сами.

Ваш график должен выглядеть примерно так: .gif

"Сигналы (паттерны) MACD"

Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки. Давайте сначала я покажу Вам самые важные.
Входы осуществляются не на каждом сигнале, а только на тех, который дают сделки
высокой вероятности успеха, фильтруемые паттернами MACD.

рис

Эти паттерны появляются регулярно, особенно А и D, когда MACD движется за пределами уровня 0.0045 и показывает коррекцию и/или разворот тренда. B и C - паттерны продолжения тренда в существующем направлении. Красные кружки указывают сигнал входа, а сам вход осуществляется на открытии следующего бара. 

gif Определение головы с плечами.

gif Двойная вершина и двойное дно не нуждаются ни в каких пояснениях.

gif Когда MACD снижается к нулевой линии и сразу над ней разворачивается обратно, это говорит о продолжении тренда и обычно приводит к сильному движению.

gif Круглая вершина и дно - верное дело. Только будьте осторожны, когда закругление происходит в пределах первой зоны - от 0.0000 до 0.0015 выше или ниже ноля. Мне нравится, когда закругление занимает не менее 5 баров.

"Пояснения на графиках:"

Пояснения на графиках:
Higher Low - более высокий минимум
Lower High - более низкий максимум
Double bottom - двойное дно
Double top - двойная вершина
Round bottom - круглое дно
Round top - круглая вершина
Head & Shoulders - голова и плечи
Trend continue - тренд продолжается
Moved through zero and turn back - прошло ноль и вернулось обратно
Turn around zero - разворот около ноля

4 рисунка

Это был трудный месяц (январь 2007), но уже сделано 190 пипсов и впереди намечается большое движение, поскольку цена в течение почти 8 дней колеблется в пределах диапазона. Посмотрим, как будет.

"Формирование сигналов MACD реалтайм"

До сих пор я старался показать Вам сигнал MACD так, чтобы Вы смогли его опознать. Легко увидеть паттерн после того, как он сформировался. Требуется небольшая практика, чтобы опознать его, пока он еще формируется. Рассмотрим несколько.

3 рисунка

Давайте посмотрим на график выше. Обратите внимание, как цена слушается уровней поддержки и сопротивления. Скажем, мы вступили в сделку от отметки Вход. Наша первая цель прибыли будет около быстрых средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель прибыли будет около медленных средних (89SMA and365EMA). Третья цель прибыли будет на уровне цены 1.2100 и т.д и т.д и т.д. Вот так Вы заранее планируете сделку, размечая, где брать частичную прибыль, пока сделка не закроется. Поблизости должны быть средние или значимый уровень цены, а уровни ниже вашего входа должны играть роль стоп-лосса.

"Поведение МА и основные принципы работы"

Снова я настаиваю, чтобы Вы изучили поведение цены около скользящих средних.
(выделение моё, - ВладМих)
Когда цена движется выше 89SMA, тренд обычно восходящий и наоборот. После того, как цена пересекает 89SMA, она будет стараться отойти до 21EMA прежде, чем продолжить движение, если это изменение направления тренда, иначе она постарается снова протестировать 89SMA и будет колебаться около 89SMA, пока не найдет направление, но затем все же откатится до 21EMA прежде, чем пойти по новому пути.

gif

Вот реальая сделка, которую я комментировал для кого - то, объясняя, как я торгую. Ниже приводятся реальные е-мейлы, которые я посылал. 25 января 2007 21:00 (GMT+2)
Привет
  Я открылся с 30 пипсами стоп-лосса в надежде, что смогу добавиться по Gbp на этой неделе.
Успехов

MACD вернулась к нулевой линии, а затем закрылась ниже, что указывает на движение вниз.

”Вошел по 1.2955 и поставил стоп-лосс на безубыточности по 1.2955, когда цена достигла 1.2935. Я боюсь ложного прорыва ниже поддержки, но теперь цена уже может разворачиваться, поскольку я ничего не теряю.”

2 рисунка

”Взял 50%-ю прибыль на 1.2920 и поставил для второй половины стоп-лосс на 1.2935”

”Привет
  Удивительно, как отработала поддержка по Фибоначчи. Я хотел провести эту сделку вместе с Вами, чтобы Вы могли видеть, как я действую. Мне только казалось, что цена не сразу дойдет до 1.2900, поэтому я применил Фибоначчи, так как не было другого индикатора между ценой входа и 1.2900. Стоит прислушиваться также и к внутреннему голосу. Меня выбило на второй половине по стопу на 1.2935, так что общая прибыль составила 35 пипсов на одни 50 % и 20 пипсов на другие 50 % с общей прибылью 27.5 пипсов на лот. 
  Не плохо за час работы.”

Эта сделка, однако, была несколько рискованной, поскольку это была сделка прорыва после десяти дней консолидации, тестирования линии тренда и новых разворотов вверх. Каждый должен оценивать риск не только в пипсах, но и в вероятности срабатывания графического паттерна. После прорыва цена очень часто возвращается, чтобы протестировать уровень прорыва, а затем этот уровень становится или поддержкой, или сопротивлением. В данном случае этот уровень стал сопротивлением для Eur. 

Стоп-лосс должен размещаться до прорыва, иначе убыток иногда может быть уже очень большим, когда MACD даст сигнал входа.

Вот как я обычно поступаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп оказывается больше, чем я могу себе позволить относительно моего капитала.
Я вхожу в сделку в три этапа с постановкой стопа на одном уровне.

gif
Текст зеленым на графике:
Вход в три этапа уменьшает риск, если сделка пойдет вниз, поскольку мы рискуем не всей суммой от точки входа №1. Цена очень часто откатывается до уровня Фибоначчи 38% или 50% от предыдущего бара, поэтому я использую уровни входа 30% и 45%, чтобы все таки открыться. Когда же сделка идет в нужную сторону, уровень безубыточности также оказывается ниже, чем если бы мы всей суммой открывались от точки входа №1.
Если стоп оказывается слишком велик, это хороший метод, чтобы его уменьшить.

"Примеры, окончание"

4 рисунка

Я перестал считать пипсы с апреля 2006 года, поскольку целиком убедился в успешности этого метода. Я провел выборочную проверку на данных прошлых лет и результаты оказались поразительными. За месяц в среднем получается более 300 пипсов, а я ведь торгую только по сигналам в определенные часы - 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT +2). Это дает около 8-10 сделок в месяц.

Если же Вы будете использовать прибыльные паттерны MACD каждый раз, когда они появляются, то сделаете еще больше денег. 

Я не касался здесь использования линий тренда, но, если Вы их добавите, это определенно поможет Вам в определении уровней выхода. Уровень входа определяется по MACD, но выходы или уровни взятия прибыли определяются уровнями сопротивления и поддержки. Я использую скользящие средние и уровни Фибоначчи, а также линии тренда и уровни цен. Я обычно беру дневной график и провожу соответствующие линии тренда, а затем перехожу на 4-часовой график. Затем я наношу различные уровни цен, типа 1.2900, 1.3000, 1.3100 и т.д. Удивительно наблюдать, как цена находит на этих уровнях поддержку и/или сопротивление.

Надеюсь, этот документ поможет Вам на пути к финансовой независимости.

© Перевод: www.kroufr.ru

"Планирование сделки. (дополнительное описание)"

Для планирования сделки существует множество способов, но вот, как действую я.

A. Точка входа определяется по MACD. Здесь нет никаких сложностей. Когда MACD удовлетворяют правилам, описанным в "Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса", открываемся.

gif

B. Наша первая область частичного взятия прибыли. У нас есть три барьера, а именно: 8EMA, 21EMA и уровень цены 1.2200, которые нужно преодолеть. Где Вы поставите уровни тейк-профита - зависит от Вас. Порядок важности - сначала уровни цены, затем 21EMA и 8EMA.

C. Затем у нас следуют 89SMA и уровень цены 1.2100. Оба они очень важны, но 89SMA обычно останавливает или разворачивает цену. На этой стадии я закрою все, кроме 20 % своей позиции, если цене еще есть, куда идти.

D. Сразу выше точки D мы имеем линию тренда, к которой мы должны подойти с полностью закрытой позицией. Цена может пойти и до 200SMA, и до синей зоны, но только тогда следует, сидя перед компьютером, контролировать сделку, если у цены будет шанс уйти ниже линии тренда.

Вот так я и работаю. Это легко видеть задним числом, но Вы должны планировать вашу сделку заранее. Вход - не вопрос, поэтому можно больше сосредоточиться на управлении сделкой.

gif

Берем частичную прибыль на B, еще на C и затем закрываемся на D. Цена проигнорировало 89SMA и пошла прямо вниз к линии тренда. Когда линия тренда была достигнута, MACD показал сделку наверх с 89SMA в качестве первого барьера, и так далее, и так далее, и так далее.


_______________________ ВСЕ ______________
Мурк (или еще кто) - имейте совесть,
киньте сюда хотя бы ссылки на переведенные материалы (примеры сделок).
На КРОУФР, помнится, это было на 25-й странице.
Рядом с ссылками напишите объем (вес) вложений.

"Мой шаблон (на базе оригинала!)."

Мой шаблон (на базе оригинала!). На нем же можно держать на м5-30 МИНИ-Таможню.

 4x_simple.zip ( 6,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362

На скриншотах этой темы, все, чего нет на этом шаблоне, будет караться огнём и мечем.
Разрешено отмечать уровни и трендовые - т.е. то, что входит в понятие этой системы по Филлипу.
Для скриншотов с кучей дополнительных индикаторов есть аналогичная тема-мама на КРОУФР

ИМХО скоро вы убедитесь, что здесь (для начала) больше ничего и не нужно.
У кого будет уверенность, что ТС освоил, тот себе чего-нибудь добавит,
а я пока скажу, что надежность системы Филлипа можно повысить и ничего к ней не добавляя.
Кто меня знает, тот скорей всего сейчас подозревает... что я не вру.

P.S. Индикатор МАКД-колоред, вложенный в архив, можно заменять любым другим.
Но ИМХО он для этой ТС очень подходит. Наглядность хорошая.

К сожалению, десятка два ссылок на КРОУФР оказались битыми
Картинки (и даже кое-что дополнительное) можно посмотреть здесь