Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Fx-VladMih _ Кафедра объёмов биржевых рынков и Форекс (применительно) _ Анализируем рынок по объему

Автор: Footprint 15.4.2016, 18:07

Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.

Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:
Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
Начнем с объема:
Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
Помощь индикатора Delta
Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

Автор: ВалерийНик 20.4.2016, 8:11

Цитата(Footprint @ 15.4.2016, 19:07) *
Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.
Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:
Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
Начнем с объема:
Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
Помощь индикатора Delta
Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

-т.е.дельта показывает -рыночную активность по маркету, а это может быть и инициатива ММ и как следствие подключение "толпы" к движению...


Цитата(Footprint @ 15.4.2016, 19:07) *
Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.
Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:
Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
Начнем с объема:
Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
Помощь индикатора Delta
Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

-т.е.дельта показывает -рыночную активность по маркету, а это может быть и инициатива ММ и как следствие подключение "толпы" к движению...

Автор: Footprint 20.4.2016, 11:50

Цитата(ВалерийНик @ 20.4.2016, 8:11) *
Цитата(Footprint @ 15.4.2016, 19:07) *
Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.
Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:
Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
Начнем с объема:
Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
Помощь индикатора Delta
Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

-т.е.дельта показывает -рыночную активность по маркету, а это может быть и инициатива ММ и как следствие подключение "толпы" к движению...


Цитата(Footprint @ 15.4.2016, 19:07) *
Здравствуйте, меня зовут Илья Скрыпников.
В этой ветке я хочу рассказать о своём опыте применения объемов в анализе рынка. Занимаюсь трейдингом уже более 7 лет, 3,5 из которых торгую по объемам. Материала для описания у меня много, поэтому приготовьтесь к длительному обсуждению. Начнем с азов: вертикальных объемов, а позднее футпринту, кластерным графикам.
Я буду использовать два индикатора в своих рассказах: Volume и Delta:
Индикатор Volume многим знаком, он отображает количество контрактов купленных и проданных по рыночной цене, отмечая активность участников рынка.
А вот индикатор Delta считает разницу между рыночными продажами и покупками, отражая доминирование покупателя над продавцом или наоборот.
Эти два индикатора во многом помогают определить инициативу в рынке, определить борьбу вокруг ключевых уровней. С их помощью можно отличить коррекцию от трендовой фазы и определить окончание трена. Найти точку входа при помощи этих двух индикаторов будет непросто, здесь нужен футпринт, но о нем позже. Volume и Delta позволяют трейдеру понять общие настроения на рынке.
Начнем с объема:
Активность участников рынка возрастает в трендовой фазе и снижается на коррекции. Рассмотрим пример на картинке ниже. Тренд восходящий, большие значения индикатора Volume на восходящих свечках подтверждают силу покупателей. Как только цена собирается подрасти их становится больше.

Когда же цена корректируется индикатор Volume показывает снижение объема. Рассмотрев всю картину тренда вы без труда сможете оценить трендовые фазы и коррекции исключительно по величине объема. Высокий объем на трендовых свечках и низкий на коррекционных говорит о сильном тренде. Если же величина объема на трендовых свечках сравнивается с коррекционными, то тренд слабеет и может перейти во флет.
Помощь индикатора Delta
Бывает так, что объемы у трендовых и коррекционных движений примерно равны, а меж тем на графике отчетливо видно движение. Определить силу тренда в этом случае поможет индикатор Delta. Лучшей ситуаций для торговли будет совпадение направления движения тренда и показаний дельты: при восходящем тренде дельта положительная, а при нисходящем отрицательная.
А как же моменты, когда направление тренда не совпадает с цветом дельты? К примеру, в восходящем тренде дельта отрицательная: это говорит о малом числе лимитных ордеров на продажу и покупателям требуется вбросить на рынок немного покупок, чтобы протолкнуть цену наверх. Такие движения сложно торговать, в любой момент цена может развернуться. О том, как следует себя вести в подобных трендах поговорим в следующий раз.

-т.е.дельта показывает -рыночную активность по маркету, а это может быть и инициатива ММ и как следствие подключение "толпы" к движению...

Да, все верно: дельта показывает активность рыночных продаж и покупок, а точнее разницу между ними

Автор: Артема 21.4.2016, 11:13

Здравствуйте, а в каких платформах можно найти индикатор Дельта?

Автор: Footprint 21.4.2016, 12:56

Цитата(Артема @ 21.4.2016, 11:13) *
Здравствуйте, а в каких платформах можно найти индикатор Дельта?

Здравствуйте, его можно найти в ATAS или Volfix, но в них используются разные методы расчета.

Автор: Гоже 21.4.2016, 14:58

Цитата(Footprint @ 21.4.2016, 12:56) *
Цитата(Артема @ 21.4.2016, 11:13) *
Здравствуйте, а в каких платформах можно найти индикатор Дельта?
Здравствуйте, его можно найти в ATAS или Volfix, но в них используются разные методы расчета.
Также NinjaTrader, MarketDelta и еще во многих.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)