Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Вспомогательная информация Кафедры объёмов

Словарь-напоминалка
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь
Ещё что-нибудь
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь

5 страниц V  « < 3 4 5  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Корреляции рынка Форекс с валютными фьючерсами, Обсуждение методов и возможности использования
АлГол
сообщение 17.9.2012, 19:05
Сообщение #81


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Цитата(Конгломерат @ 14.9.2012, 21:07) *
Цитата(АлГол @ 14.9.2012, 20:39) *
С четверга до понедельника включительно с EUR/USD может быть все что угодно! Поэтому в эти дни лучше наблюдать.
Из-за этого переходить на трейдинг 2 дня в неделю??? Тогда заодно перейдите на 3-х разовое питание понедельник, среда, пятница
"Всё, что угодно" может быть в любую секунду любого дня.
Кстати, если не торговать, то зачем наблюдать? Садомазохизм?
Согласен, с меня плохой советчик bu.gif . Посоветовал без аргументов [cenzored] Поэтому исправлюсь:
17 сентября, т.е. сегодня (в понедельник) окончание торгов по фьючерсному контракту EUR/USD. Т.е. в отличие от форекса, где сделка может висеть сколь угодно, на фьючерсе закрываются все сделки либо самими трейдерами, либо автоматически биржей в строго назначенный день раз в квартал. И далее начинается новый декабрьский контракт, который закончится тоже 17 декабря. Поэтому, когда идет массовое закрытие сделок в последние дни контракта, возможно все и в гораздо непредсказуемых масштабах, чем в любые другие дни. Конечно, на маленьких ТФ, где я в основном обитаю, можно что-то взять, а если и потеряешь - то стопы там несравнимы со стопами на больших ТФ.
Цитата(АлГол @ 16.10.2012, 22:09) *
для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть эту ветку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 23.10.2012, 20:25
Сообщение #82


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Цитата(КОнгломераТ @ 23.10.2012, 19:59) *
Чисто уточнить, с вашего разрешения:
это зона первого часа работы Америки. Максимальный объём обычно +/-1 час.

Тогда и я уточню, что в течение часа - 14:00-15:00 (GMT0) идет закрытие европейских бирж. И большинство европейских интрадейщиков закрывают свои сделки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 23.10.2012, 21:27
Сообщение #83


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.259
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2529.017
€0
€133
€2378.92



Тогда и я уточню:
если сложить объёмы закрытий и объёмы открытий,
должно получиться МНОХА. Что в результате и имеем. ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 24.10.2012, 13:19
Сообщение #84


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Есть вариант проверить теорию Вайкоффа:
Прикрепленный файл  24.10.gif ( 9.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 24.10.2012, 19:54
Сообщение #85


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились friends.gif . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:
Прикрепленный файл  22.10_Разбор.gif ( 11.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба. При покупке в районе Спринга (еще называют Спружинивания) можно было взять движение в 50п. Моего терпения, увы, не хватило - и я закрылся на коррекции, взяв половину.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
КОнгломераТ
сообщение 24.10.2012, 23:47
Сообщение #86


Просто трейдер
************

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.605
Регистрация: 19.4.2012
Пользователь №: 3.869
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€217.46
€-20
€200
€37.46



Цитата(АлГол @ 24.10.2012, 19:54) *
Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились friends.gif . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:
Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба.
Кто это знает, тот понимает что происходит и не получит лося на ложном пробое, а кто АлексГродно, тот пусть себе огребает согласно своих убеждений. ab.gif

Точно такая картина есть на развороте вверх Евро-Д1 то ли в этом, то ли в прошлом году (я сейчас без терминала, но картинка так и стоит перед глазами). Так что и разговоры про то, что это работало 100 лет назад такие же глупые, как разговоры в подобном ключе о ГА или стохастике.

Чуть не забыл. С профитом! ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 25.10.2012, 16:20
Сообщение #87


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Сегодня хорошо отработал отскок от максимальных уровней:
Прикрепленный файл  25.10.gif ( 11.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

Четыре раза цена пыталась уйти вверх, но не сложилось. Значит продаем...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 25.10.2012, 18:27
Сообщение #88


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Надо же не сглазил dance4.gif - поперли наши городских!!!
Прикрепленный файл  25_10_2012_18_23_14.gif ( 11.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 30.10.2012, 23:21
Сообщение #89


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Цитата(КОнгломераТ @ 30.10.2012, 20:06) *
На м5 сработал разворот от зоны [+2], но я его как-то проспал и потом даже не стал просчитывать.

Так до разворота можно было взять хороший тренд по VSA Uspokoisia.gif :
Прикрепленный файл  30_10_2012_22_15_21.gif ( 14.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 5.11.2012, 17:37
Сообщение #90


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Цитата(КОнгломераТ @ 5.11.2012, 14:57) *
Цитата(АлГол @ 5.11.2012, 14:51) *
Теперь переходим на М5:
Видим, что есть все предпосылки (Предварительная поддержка, Кульминация Продаж, Автоматическое ралли, заход цены в желтую зону) для входа в покупку.
А теперь еще и ложный пробой 1.27777777777777 ab.gif
Во время пробоя до ФР162 по последней коррекции не дотянули 3п. С одной стороны это в пределах допуска, но с другой - при таком движении подозрительно. Я не спешил бы покупать вместе с СД.
СД - стрёмные держатели. С них станется. biggrin.gif

Да мне, по правде, от них и надо то 10п в день! Поэтому я дождался Спринга и все-таки купил:
Прикрепленный файл  05_11_2012_15_40_13.gif ( 13.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  05_11_2012_16_33_55.gif ( 10.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90

Цель первой покупки - до второго уровня максимальных объемов=1,27940, второй чуть дальше. Первая сработала, а вторая сработала на откате цены на 1,27853 (чуть ниже [4]). Я туда стоп-лосс подтянул.
Итого 17+3,6=20,6п. Сейчас по уровням ситуация изменилась и в принципе еще не все потеряно - можем пойти вверх.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 1.12.2012, 19:23
Сообщение #91


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



Постом выше я показывал как использовать ЗМО при оценке ситуации.
Вот еще один пример: цена отбилась от ЗМО и я купил на хорошем движении вверх. Хотя Любашка скажет, что это похоже на ее паттерн O&U и можно покупать и без объемов bs.gif !

Прикрепленный файл  30.11.gif ( 47.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103


Если глянуть в КД, то там тоже хорошо виден следующий уровень ЗМО в районе 1,3014 (на форксе будет чуть ниже - около 1,3012). Кумулятивная дельта положительная - это еще один плюс для сделки.

Прикрепленный файл  30.11кд.gif ( 45.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112


Цена хоть и не сразу, но дошла и перешла этот уровень:
Прикрепленный файл  30.11кд2.gif ( 32.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 17.7.2013, 20:51
Сообщение #92


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.136
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.264
€0
€79
€76.264



В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:

Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.

На форексе мы торгуем по цене на текущий момент. На фьючерсе мы покупаем или продаем по цене, которая будет на какой-то срок в будущем, начиная со дня открытия торгов и вплоть до дня экспирации. Как и в случае с покупкой нами опционов, где при сделке мы выплачиваем премию тому кто нам продает, на фьючерсе мы обязаны тоже отстегнуть некую сумму в процентах от стоимости контракта. Это так называемое требование гарантийного обеспечения (ставка рефинансирования). При чем эта величина меняется в сторону уменьшения вплоть до нуля с первого дня торгов данного контракта и до его окончания - экспирации.
Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:

F= S*(1+r(n/365)), где

S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта.

Разница или поправка между котировками спота и фьючерса называется форвард пойнт (Forward point). Как ее узнать? Я уже приводил один спосо, как найти разницу с помощью платформы ClusterDelta. В ней указываюся котировки фючерса, а в терминале МТ4 естественно котировки форекса. Смотрим на их разность и вносим соотвествующую поправку в индикаторы объемов. Но если кто-то не использует ClusterDelta, то Forward point можно найти на сайте СМЕ (Chicago Mercantile Exchange - Чикагская Товарная биржа).
Для этого идем по ссылке:
Приватный текст
Написать 1 сообщений (1 осталось)

В открывшемся окошке ищем в правом верхнем углу следующую табличку:
Прикрепленный файл  17_07_2013_20_21_11форвардпойнт.gif ( 5.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

В ней приведены текущие (например на сегодняшний день 17 июля 2013 года) форвард пойнты. Для евро имеем 2,9 пункта. Число положительное, значит фьючерс торгуется дороже спота, и тогда мы от котировки фьючерса (она фигурирует в индикаторах) отнимаем это число и получаем котировку на форексе. Если число с минусом, значит фьючерс торгуется дешевле спота, и мы к котировке на фьючерсе прибавляем форвард пойнт – это и будет котировка на форексе.
Замечу, что ситуация, когда фьючерсы торгуются дороже базового актива, называется «контанго», дешевле – «бэквордация». Разница (спрэд) между фьючерсом и базовым активом называется базисом, соответственно базис может быть как положительным, так и отрицательным. В нормальных условиях, когда с базовым активом ничего особенного не происходит, на рынке чаще всего наблюдается контанго. А бэквордацию очень любят арбитражеры. Но арбитражная торговля - одновременная покупка-продажа или продажа-покупка фьючерса и его базового актива с целью получения разницы в их стоимости (спрэда) более характерно для акций.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 18.7.2013, 23:04
Сообщение #93


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.259
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2529.017
€0
€133
€2378.92



Цитата(АлГол @ 17.7.2013, 20:51) *
Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.
Мноха букаф, я замучился. Даю ответ проще:
потому, что это разные инструменты и потому,
что даже сама валюта на форексе не имеет единой для всех котировки. ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АндрейПалыч
сообщение 11.9.2014, 7:53
Сообщение #94


Это я, давайте знакомиться!


Группа: Пользователи 
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2014
Пользователь №: 5.595
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€0.076
€0
€0
€0.076



Цитата(АлГол @ 18.7.2013, 1:51) *
В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:

Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.


Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta?
Она вроде платной стала bh.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 11.9.2014, 8:49
Сообщение #95


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.259
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2529.017
€0
€133
€2378.92



Цитата(АндрейПалыч @ 11.9.2014, 7:53) *
Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta?
Она вроде платной стала bh.gif
Неужели нигде не попалась ссылка на раздел "Технический софт трейдера или на ветку про КластерДельту? Тогда можно вот так - ответ в третьем посте + другая полезная инфа по теме.

В любом случае такие блабла должны быть не в рабочих ветках - у нас куча "курилок/флудилок", в т.ч. есть своя и в этом разделе.
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, Андрей Палыч.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  « < 3 4 5
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 0:43