Текущий анализ рынка валют на основе объемов, Анлиз рынка на основе MarketProfile и VSA Опции

[АлГол]

Даже если вы и не используете данный метод в своей торговле, думаю, вам будет полезно взглянуть на рынок с другой точки зрения.

[АлГол]

Образовав нижнуюю ЗМО***

Вот оно - то, что я заказывал
Когда она образовалась?
Кстати, образовалась она красиво - прямо на PPZ, если SVForex не даст соврать.

Как раз при формировании PPZ и образовалась! В принципе - все взаимосвязано. А сегодня наверняка выше опционных уровней не пойдем:
 24.05тст.gif ( 10.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Конец пятницы - рисковать на выходные уже нелогично.
Будем в понедельник накапливать очередные объемы для очередной движухи. Под падение вниз - могут подвести фундаментал - отмену КуЕ.

[АлГол]

Будем в понедельник накапливать очередные объемы для очередной движухи. Под падение вниз - могут подвести фундаментал - отмену КуЕ.

Понедельник особыми объемами не блистал, основное движение к нижней ЗМО произошло сегодня:
 28_05_2013_18_36_52контракт.gif ( 17.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

Но если присмотреться к Профилю объемов, то можно заметить образование очень узкой ЗМО в районе 1,2940. В этой зоне замечены только тени свечей - желающих идти вверх не оказалось. Продал там и я. Это дало довольно неожиданный результат:
 28_05_2013_18_38_28сделки.gif ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

[VladMih]

Смотрю, объёмчики-то растут? Или показалось?

Я не про те, что где-то, я про объёмы ваших ордеров.

[АлГол]

Смотрю, объёмчики-то растут? Или показалось? Я не про те, что где-то, я про объёмы ваших ордеров.

Ну не то чтобы очень выросли - были по 0,1 лота, а стали по 0,2. Так и сделки теперь не скальперские и даже не внутридневные, а почти среднесрок! В четверг спланировал взять откат к нижней ЗМО - и только сегодня все срослось. Тьфу-тьфу-тьфу - какое нехорошее окончание у этого слова .
Постепенно приходит лучшее понимание ситуации на более старших таймах: там закономерности более ярче проявляют себя на фоне шумовых движений, чем на м5-м30.
Плюс занялся изучением опционов, а то индикаторы использую а с чем это едят - без понятия.

[АлГол]

Сегодня также быстро и с таким же объемом поднялись как вчера упали:
 29_05_2013_18_35_18контракт.gif ( 14.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78

Имеем формирующуюся ЗМО на уровне 1,2940 плюс МА33. Предыдущие попытки уйти за МА не увенчались успехом. И сейчас фундаменталисты нагнетают обстановку хорошими данными по экономике США, но насколько они хороши увидим позже, когда цена отскочит от МА. Чисто визуально нижняя ЗМО значительно мощнее верхней и к ней цена падала на росте кумулятивной дельты. Это противоречие вылилось в разворот цены, но уже с падающей кумулятивной дельтой. На сегодня имеем шаткий баланс и нужен лишь небольшой импульс, чтобы цена определилась куда идти. Если же никто ничего не предпримет, то зафлетим, хотя это маловероятно, так как до экспирации контракта 6е-06-13 остается все меньше и меньше времени.

[АлГол]

На сегодня имеем шаткий баланс и нужен лишь небольшой импульс, чтобы цена определилась куда идти. Если же никто ничего не предпримет, то зафлетим, хотя это маловероятно, так как до экспирации контракта 6е-06-13 остается все меньше и меньше времени.

За импульсом дело не стало. Сегодня после обеда вышли плохие новости для доллара и евро уже сегодня поспешило к верхней ЗМО:
 30_05_2013_21_17_31контракт.gif ( 14.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

На сей момент имеем следующую ситуацию: верхнее ЗМО занимает полосу 1,3080-1,3085. Цена уперлась в уровень 1,3060. На профиле объемов даже образовался зубец на этом уровне. В принципе, до ЗМО практически дошли. Кумулятивная дельта уже разворачивается вниз, а значит движение вверх замедляется. Можно рассматривать варианты отбоя на меньших тайм-фреймах. Но это уже будет по всей вероятности уже завтра с утра.

[АлГол]

Можно рассматривать варианты отбоя на меньших тайм-фреймах. Но это уже будет по всей вероятности уже завтра с утра.

Откат (разворот) не заставил себя долго ждать:
 31.05.gif ( 9.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109

[АлГол]

Сегодня вполне уместна цитата из Ленина: "Революция, о которой так долго говорили "большевики", свершилась!"
 03_06_2013_19_32_59контракт.gif ( 16.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Правда говорил о походе цены к верхней ЗМО я не так уже и долго. Хватило и пары дней, чтобы это произошло. А вот теперь начинается самое интересное. Экспирация 17 июня, в принципе, время еще есть, чтобы запутать толпу. Экономические показатели Евросоюза и США тоже неутешительные. Логичнее был бы разворот, но рынок очень часто идет вопреки всем законам логики. Так что смотрим и анализируем!

[АлГол]

Сегодня топтались на месте, но уже есть первые признаки готовящегося падения:
 04_06_2013_18_57_14контракт.gif ( 15.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109

Недавнее падение цены до нижней ЗМО шло на положительной кумулятивной дельте. Когда она достигла максимума - пошел разворот. А сейчас цена растет до верхней ЗМО на падении кумулятивной дельты. Она хоть и не достигла своего минимума, но ее уклон весьма солидный - идут хорошие продажи. Так что не прозевайте разворот!

[АлГол]

Забыл написать что сейчас (19:30) будет выступать Член FOMC Sarah Bloom Raskin.
Сара Блум Раскин находится в комитете с конца 2010-го до начала 2016-го. Ее голос учитывается при формировании монетарной политики ФРС. Она не является ярковыраженным «диссидентом», голосуя в пользу стимулирующих мер и более мягкой политики, вместе с большинством. При этом более оптимистичные заявления, в сравнении с ожиданиями, и обещания расширения политики могут поддержать спрос на риск. Озабоченность инфляцией, напротив, может пойти на пользу доллару, на ожиданиях ужесточения политики.

Сообщение отредактировал АлГол - 4.6.2013, 19:34

[VladMih]

Женщина - Член с большой буквы, это что-то новенькое

[АлГол]

Женщина - Член с большой буквы, это что-то новенькое

Переоценил я ее возможности, назвав ее членом с большой буквы! Ничего она не смогла изменить в движении цены. А за сегодня прошли хорошие объемы сделок особенно с 12:00 по 16:00(GMT3), преимущественно продажи:
 05_06_2013_20_34_22кд.gif ( 19.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

На дневном графике контракта ситуация выглядит так:
 05_06_2013_20_29_03контракт.gif ( 15.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

Верхняя ЗМО приобрела мощь, но это могут быть и закрытие профита по нижним покупкам и новые продажи для похода вниз. Ждем развязку...

[VladMih]

Верхняя ЗМО приобрела мощь

При этом нижняя ослабла, а средняя вообще пропала.
Это из-за подстройки индикатора?
Или это относительное перераспределение?

[АлГол]

Это из-за подстройки индикатора?
Или это относительное перераспределение?

Настройки те же, меняются объемы, а значит происходит перераспределение.

[АлГол]

Итак заканчивается предпоследняя неделя контракта 6е-06-13:
 07.06контракт.gif ( 13.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

Цена успешно без сопротивления пошла выше ЗМО, но перевес на продажах. Сейчас она на краю желтой зоны, в которой зарабатывают (а может уже и заработали, закрыв сделки на этом уровне) долгосрочные трейдеры. 2 мая была аналогичная расстановка сил: максимальный барный объем, кумулятивка на таком же уровне ка и сейчас. Тогда цену выше не погнали. Особых мотивов для теперешнего роста евро тоже не видно.

По фундаменталу: сегодня в 15:30 (GMT3) выходят Non-Farm Employment Change (нонки) и Unemployment Rate. Но загнать цену до уровня начала февраля из-за этих новостей (если они будут плохие) они вряд-ли смогут. В Европе дела не намного лучше, да и невыгодно Европе получить такой курс своей валюты. Поэтому вверх лучше не рисковать, а для похода вниз ждем подтверждения хотя бы на меньших ТФ.

[АлГол]

По фундаменталу: сегодня в 15:30 (GMT3) выходят Non-Farm Employment Change (нонки) и Unemployment Rate. Но загнать цену до уровня начала февраля из-за этих новостей (если они будут плохие) они вряд-ли смогут. В Европе дела не намного лучше, да и невыгодно Европе получить такой курс своей валюты. Поэтому вверх лучше не рисковать, а для похода вниз ждем подтверждения хотя бы на меньших ТФ.

Новости вышли разнонаправленные: одна хорошая для бакса, другая - плохая:
 07.06нонки.gif ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65

Это лишь немного качнуло цену вверх, но надежда на поход вниз окрепла.

[АлГол]

Ну что, Михалыч, устоял таки Мюр8 (1,3306)?

Не понял вопрос. Я вроде не говорил, что он не устоит.
А с другой стороны - смотря в каком масштабе... Даже на Н1 у меня пока нет уверенности, что он устоял надолго, а уж в масштабе Н4 тем более. Хотя ВикВТ/Н4 пробит и даже стохастик на предыдущем баре дал сигнал продажи, но тут же дал и допОпТ... Может и устоит, но похоже на то, что на него еще попытаемся подавить.

_______ Дописка. Попытаюсь сказать Б, коль сказал А. __________
На Д1 этот уровень [+2], это сильно, конечно, но его пробой даже краткосрочно может привести к новой волне роста. Сейчас Д1 решает почти всё, по крайней мере на неделях ничего не понять (скорей всего и ваши объёмы покажут полный штиль), но больше, чем на коррекцию Д1 пока не хочет соглашаться. А вообще перед продолжением основного НТ неплохо было бы сходить в направлении зоны 3672 (не обязательно аж до этой зоны, можно и поменьше). Уйти на это может и месяц, а может и больше, но сути это не меняет.
А в общем, прогнозы мне по нулю. Мне нужны сигналы.

Я про ваши сигналы и спрашивал, мне прогнозы тоже не нужны ни по объемам ни по чему-либо другому. Вот расклад по контракту 6е-06-13 (старому) и 6е-09-13 (новому):
 11_06_2013_18_57_48спецификация.gif ( 5.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Как видим новый контракт набирает силу. Его объем по сравнению со старым еще маленький (около 10% от старого), а открытый интерес уже достигает 25%! Так что индикаторы мои сейчас некорректно отображают ситуацию и до 17 июня по ним лучше не ориентироваться. А в течение этой недели цену может кидать в обе стороны: старые сделки закрываются и открываются новые. Поэтому перекур (хоть и некурящий!) до 18 июня.

[АлГол]

Если цена уйдет выше ЗМО - большая вероятность смены направления движения цены:
 26_06_2013_21_44_38.gif ( 26.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Налицо ретест после образования лоу. Пока цена в зоне ЗМО, но это только первая (нижняя) зона. Имеются и выше:
 26_06_2013_21_56_25.gif ( 10.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85

Поэтому в качестве цели можно взять ЗМО повыше. Это около уровня 1,3034.

[АлГол]

Разворот цены произошел, но меня выкинули за борт после переноса стоп-лосса:
 27.06.gif ( 10.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

В итоге по трем сделкам вышло около 50п. Сегодняшний дневной уровень баланса по опционам 1,2999. Поэтому рассчитывать на хорошее движение вверх не стоит.

[VladMih]

Алексей, я скоро опять начну изучать ваш метод.

Только пункты вы не очень правильно считаете...