Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Вспомогательная информация Кафедры объёмов

Словарь-напоминалка
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь
Ещё что-нибудь
абс
деф
123
туды-сюды

Подробности для полных новичков см. здесь

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Планировние сделок с использованием данных по объемам
АлГол
сообщение 16.1.2014, 22:18
Сообщение #1


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Основной рабочий тайм-фрейм у меня М30. Для оценки ситуации с ценой я использую Н4, на котором установлен индикатор ClusterDelta_VolumeProfile, показывающий распределение объемов фьючерсного контракта:
Прикрепленный файл  16_01_2014_20_20_24_Н4опт.png ( 12.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Для примера взял чисто случайно фунта.
Как видим вначале контракта цена была в зоне долгосрочного покупателя. Потом она пошла вверх, образовав хорошую шпильку. На тот момент в этом районе была зона долгосрочных продавцов, которые "затарились" и опустили цену опять к долгосрочным покупателям. Поднабрав сил и образовав ЗМО, цена рванула еще выше, тем самым значительно поднялась и зона долгосрочных продавцов. Дальше уже цену отдали на откуп краткосрочникам. На сегодня мы имеем цену на уровне входа в зону долгосрочных покупателей и чуть ниже зоны максимальных объемов. Это очень неопределенное место. Если цена зайдет в зону долгосрочных покупателей, нужно будет искать вариант долгосрочной покупки вместе с ними. Если цена пойдет выше зоны максимальных объемов, тогда ищем момент внутридневной покупки как минимум до верхней красной зоны (там же и МА). Но цена может и зафлетить на этом уровне для набора объемов. Поэтому на сегодня планировать долгосрочную сделку рановато. Ждем развитие одного из вышеупомянутых вариантов или рискуем взять 20-30 пипок в рамках М30.
Переходим на М30:
Прикрепленный файл  16_01_2014_21_08_56_м30опт.png ( 7.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

Видим, что профиль практически симметричный. Цена сейчас в зоне максимальных объемов. Выше МА ее не пустили, пока. Потому что там как раз и располагается ЗМО контракта. Поэтому если и подымемся над ЗМО, покупать головой в МА и ЗМО контракта рискованно. Плюс ко всему и кумулятивная дельта в зоне перекупленности, что тоже не добавляет вероятности к покупке.
Вывод: ждем пробоя МА на М30, или уход цены вниз в желтую зону на Н4.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 16.1.2014, 22:33
Сообщение #2


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Вот пример долгосрочной сделки:
Прикрепленный файл  16_01_2014_21_26_37ауди_опт.png ( 8.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Цену завели в зону долгосрочных покупателей. Пытаюсь сесть им на хвост. Через время переведу в б/у. Если снесет - перезайду, если тенденция роста не изменится.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
КОнгломераТ
сообщение 17.1.2014, 11:59
Сообщение #3


Просто трейдер
************

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.605
Регистрация: 19.4.2012
Пользователь №: 3.869
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€217.46
€-20
€200
€37.46



Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 17.1.2014, 13:42
Сообщение #4


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Цитата(КОнгломераТ @ 17.1.2014, 10:59) *
Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?

Да, если входить из желтой зоны, то большая вероятность на долгий поход цены и сделка может висеть не один день, но и профита можно взять больше сотни пипсов. А если торговать в пределах зеленой зоны, где преобладают краткосрочные движения цены, то сделка дольше суток не живет и профит не превысит сотни.
По вчерашней сделке на австралийце. Ее пока выбило по стопу и я заработал 3п! Но надежд не теряю на рост цены, поэтому поставил отложенник. ТП брал не до ЗМО, а до очень сильного уровня. Если глянете на картинку, цена его "очень запомнила".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 22.1.2014, 7:34
Сообщение #5


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Хоть и не с первого раза, но дождался движения к ЗМО:
Прикрепленный файл  22_01_2014_6_30_23ауди_опт.png ( 9.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37

И как и хотел КОнгломераТ: пытаемся идти на встречу с МА!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гениусис
сообщение 22.1.2014, 9:06
Сообщение #6


Изучаю
**

Группа: Пользователи 
Сообщений: 158
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 5.112
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€25.488
€0
€0
€25.488



а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?

Сообщение отредактировал Гениусис - 22.1.2014, 9:10
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 22.1.2014, 13:46
Сообщение #7


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Цитата(Гениусис @ 22.1.2014, 8:06) *
а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?

Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гениусис
сообщение 8.2.2014, 12:36
Сообщение #8


Изучаю
**

Группа: Пользователи 
Сообщений: 158
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 5.112
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€25.488
€0
€0
€25.488



Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46) *
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АлГол
сообщение 8.2.2014, 18:58
Сообщение #9


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Цитата(Гениусис @ 8.2.2014, 11:36) *
Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46) *
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.

Покажу на примере евры:
Прикрепленный файл  08_02_2014_17_45_22планирование_опт.png ( 6.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41

Покупка по пробою уровня, стоп-лосс под сильным уровнем. Когда цена идет выше можно перенести опять же под сильный уровень и так же дальше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Samat
сообщение 27.2.2014, 13:15
Сообщение #10


Абориген
***

Группа: ПО 
Сообщений: 216
Регистрация: 7.2.2014
Из: Астана
Пользователь №: 5.243
Ирландия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€23.372
€-2
€0
€25.372



Хочу показать мои наблюдения взаимодействия Вик с объемами.
Рисунки сделал в платформе thinkorswim. Красные линии - уровни POC (point of control) - уровни с максимальным объемом проторгованных контрактов за сутки. Можно было бы показать полностью профиль объема на каждый день, но следуя принципу минимальной достаточности показываю только POC.
"Пример - Опоздалово на уровнях максимальных объемов за предыдущие дни"

6E (EUR/USD) Разворот Вик ВТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC предыдущих двух дней. Цели можно смотреть на POC пятницы, понедельника.
Прикрепленный файл  eur.png ( 18.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

РОС вторника (черная стрелка) - кульминация покупок, ретесты на пониженных вертикальных объемах.
"Пример 2"

6J (USD/JPY) Разворот Вик НТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC пятницы прошлой недели.
Прикрепленный файл  capture_002_27022014_154907.png ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

"Пример 3 - Опоздалово на отсечке"

6А (AUD/USD) Продажа первой отсечки
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC понедельника и вторника, цена зацепила тенью и пошла в сторону отсечки.
Синие полоски это POC недельный, отсечкой протестировали POC прошлой недели ab.gif
Прикрепленный файл  capture_001_27022014_153843.png ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Выводы: 1.Как правило разворот происходит на кульминации 2. Ретест эксремума после пробития трендовой, и ретест POC происходят на понижающихся объемах. (Можно предположить: при развороте ВикВТ на кульминации покупок продают толпе, на ретесте проверяют - повышают цену смотрят есть ли еще покупатели, кому можно продать, когда покупатели иссякли можно двигать цену в сторону нового тренда.) 3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 27.2.2014, 13:36
Сообщение #11


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.381
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2
Беларусь
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2551.87
€0
€133
€2401.773



Цитата(Samat @ 27.2.2014, 13:15) *
3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
Есть множество фильтров и сигналов, которыми можно дополнить метод Сперандео. Особенно если этот метод изучен пока только в рамках ПО ab.gif Я, например, использую два индикатора (это не секрет, по-моему на сайте описано, да и в видео они видны) - это специальный RSI (с мувингами по нему) и Стохастик. Если правильно определено место и квалифицирован тип сделки, этого достаточно для того, чтобы они или даже один стохастик (тоже люблю маслить масло) дали не только подтверждение входа в т.2 разворота по Вику, но и сигнал открытия ордера.
Кстати, точно так действует и сам Виктор Сперандео.

Самат, спасибо, по-любому эта инфа интересная. Только имей ввиду, что требование оптимизировать картинки действует по всему форуму и... никак не зависит от платформы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 7:38