Системостроительство, Формальные правила, разбор примеров, полезные советы из личного опыта Опции

[BQQ]

Торговая система (в Омеге их называют "стратегия") собирается из отдельных сигналов.
Сигнал - результат программирования на языке Easy торговых правил.
Именно наличие этого промежуточного слоя сигналов позволяет построить основанную на классических идеях торговую систему вообще без программирования, так как стандартный комплект поставки содержит большое число (порядка сотни) предопределенных сигналов.

Наличие этого промежуточного слоя позволяет также при исследовании торговой системы сравнительно просто варьировать её торговые правила, просто заменяя одни сигналы другими.
Для сигналов на вход это малооправданная практика, так как сигнал на вход соответствует торговой идее, на которой основана ТС. А для выхода трендследящие системы часто применяют трейлинг-стоп. Можно не ограничиваться сменой значений параметров, а менять логику трейлинга путем смены сигнала. Комбинировать в одной стратегии можно любое число сигналов.
Комбинирование в одной стратегии нескольких сигналов на вход и нескольких на выход позволяет исследовать вопрос диверсификации по торговым системам. Но это уже - высший пилотаж.

Если строго следовать правилу отказа от программирования, то приходится обходиться сигналами из стандартного комплекта поставки Омеги.
Набор стандартных сигналов достаточно богат, но следует отметить, что изначально Омега была разработана для фондового рынка, поэтому каждый стандартный сигнал на вход в сделку существует там в двух видах: для входа в лонг и для входа в шорт.
Лично я для себя постепенно их объединяю в двунаправленные сигналы, так как считаю раздельную оптимизацию по параметрам входа в лонг и в шорт делом на форексе вредным.
============
Первый пост немного пустоватый (хотелось ветку зачать, чтобы не засорять сетку "Программирование..."), следующий будет разбором примера.

[VladMih]

1. Комбинирование в одной стратегии нескольких сигналов на вход и нескольких на выход позволяет исследовать вопрос диверсификации по торговым системам. Но это уже - высший пилотаж.
2. Если строго следовать правилу отказа от программирования, то приходится обходиться сигналами из стандартного комплекта поставки Омеги.
3. ...стандартный сигнал на вход в сделку существует там в двух видах: для входа в лонг и для входа в шорт.
Лично я для себя постепенно их объединяю в двунаправленные сигналы, так как считаю раздельную оптимизацию по параметрам входа в лонг и в шорт делом на форексе вредным.

1. Высший пилотаж в каком смысле?
а) техническая сложность скомбинировать в Омеге? (плохо)
б) трейдерская сложность в "сочинении" таких комбинаций? (переживём )
2. Есть ли возможность, освоив азы, просто слегка "подправлять" стандартные?
Или они, как базовые индикаторы в МТ, не редактируются?
3. ИМХО входы в лонг и шорт по многим стратегиям разные, в т.ч. и на форексе, особенно если они с применением осцилляторов.
С пробойно-отбойными ТС проще, а вот осцилляторы верх и низ в трендах и на откатах показывают по-разному.