Спасибо! Я ведь не волшебник, я только учусь. И пока не хочу давать советы по теме, в которой сам еще не разобрался. Если глянете на картину с профилями - там затесался внизу маленький профиль, и понять что это за диво я пока не могу! Поэтому и советую спросить у спецов. А то я вам тут такого сейчас насоветую - только держись .

Уже не первый раз странный какой-то ответ. АлГол, где вы видите, что у вас просят совета? Или вы может быть думаете, что когда Михалыч создавал новый раздел и открывал в нём ветку, начинал описывать кластеры, он лучше вас в этом разбирался?
Если не хотите - так и сказали бы по-мужски, "не хочу, отстаньте". Или "нет времени". Или "боюсь, что все мои деньги перехватите".

Если бы не хотел, то и не начинал бы разговора на эту тему. Просто сейчас хочу побольше разобраться, а потом уже выкладывать свои соображения.
Да, сегодня в 16:15 по мск весьма важная новость: "Изменение количества рабочих мест в частном секторе США/ADP Non-Farm Employment Change".

Это завтра.

Когда пройдет год-другой и разберётесь окончательно, я вам предложу открыть кафедру, как SVForex, а пока речь не о том, что будет через годы, а о том, что известно уже сейчас. Но я уже устал объяснять.

АлГол, не могли бы Вы выложить применяемые индикаторы и настройки к ним? Если это не тайна конечно.

Вам же сказано! ВСЁ У РАЗРАБОТЧИКА!

Ой, извините... ... Это МНЕ сказано.

Интересно, неужели АлГол и земляку откажет?!...

Да, вы правы. Но то были данные ADP (консалтинговой компании Automatic Data Processing) только по частному сектору. А сегодня буду данные по всей Америке: Non-Farm Employment Change, которые выходят в первую пятницу месяца. Сегодня они в 15:30 по Киеву. И в это же время выйдут данные по уровню безработицы в США: Unemployment Rate. Я конечно продал с утра с целью до 1,300, а далее не понятно что будет.
Все материалы и индикаторы выложу на выходные, так как на этой неделе был в командировке и плюс футбол - очень профитная неделя для наших футбольных команд!

Как-то быстро однако дошли:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Беспредел, однако C профитом!
Жду выходных. Только не забывайте КАК у нас делаются такие выкладывания

PS: после выходных возможно вернусь к теме объёмов.

Сегодняшняя картина EUR/USD с точки зрения объемов и выхода новостей:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С утра набирали объемы на уровне открытия дня. Не забыли пару-тройку раз снести стопы лишних трейдеров (и меня в том числе). Новость была в 12:30 GMT (время терминала, 15:30 по Киеву). Перед нею тоже опустились и хорошо набрали объемов, чтобы "прыгнуть" почти на 70п. А потом разворот, опять накопление объема и отыгрыш.

Ну вот! Всё красиво и ТЕХНИЧНО! И Мюррей в тему лёг красиво.
А то "ноооовости", "фундаментааааааал"

Только индикаторы вы всё время меняете, я им уже счет потерял. Опять вроде нижний другой какой-то. Вы же говорили, что внизу лучше не кластердельтовский. Уже передумали?

Увы, я уже вынужден пользоваться сторонними ресурсами. Поэтому выкладываю архив на файлообменннике, в котором лежат следующие индикаторы:
1. !Mur_VM-2/01 - показывает уровни Мюра (взят здесь же на форуме).
2. dayly_open_line - показывает уровень открытия дня.
3. Spread - показывает спред по данному инструменту.
4. Universal Pivot - показывает пивотные уровни.
5. ClusterDelta_Volume - показывает побарный объем
6. ClusterDelta_VolumeProfile - показывает суммарный объем за назначенный период.
Индикаторы залиты на форум - см. несколькими постами ниже.

В настройках первых двух ничего особенного нет. Единственное пожелание, чтобы не грузить сильно терминал я устанавливаю минимальное количество длины истории в барах в Мюррее, а в Spread в строке normalize нужно выбрать true или false в зависимости от того 5-ти или 4-х значная цена в терминале.
В индикаторах СusterDelta_Volume и ClusterDelta_VolumeProfile, опять же таки, чтобы не сильно грузить терминал, нужно устанавливать разумный период обновления (строка Update_in_sec) - по умолчанию 14 секунд. Это чересчур мало!
Подробнее по настройке ClusterDelta_VolumeProfile:
Входные параметры:
Comment_Instrument - сообщает, что в строке Instrument нужно выбрать тикер фьючерса самостоятельно или доверить индикатору определить его самостоятельно в режиме AUTO
Instrument - установить AUTO или тикер фьючерса (например 6e для евро).
MetaTrader_GMT - время GMT вашего терминала. В режиме AUTO скрипт будет пытаться найти этот параметр самостоятельно, но это возможно только при открытом рынке. При закрытом рынке, крайне рекомендуется принудительно устанавливать это значение
ONLINE - нужно ли обновлять профиль в онлайне
If_ONLINE_is_TRUE_set_update - время обновления в секундах. Маленький период можно снизить работоспособность терминала. От одной до нескольких минут вполне приемлемый параметр.
Comment_Profile_Period_ (две строки) - сообщает какой период можно выбрать для профиля объемов (в следующей строке - Profile_Period). 0 - по выбору пользователя, 1 - часы, 2 -дни, 3 - недели, 4- азия, 5-европейская сессия, 6 - американская (с 17:00 мск), 7 - СМЕ (с 18:30 мск), 8 - весь контракт.
Соответственно для режима Profile_Period = 0 нужно выбрать начало и конец периода:
Custom_Start_time и Custom_End_time - промежуток последнего(!) профиля, так как
Amount_of_Profiles - количество показываемых профилей на чарте (от 1 до 10)
Minutes_Between_Profiles - интервал в минутах между повторяемыми профилями
Два вышеуказанных параметра учитываются при условии, что Profile_Period=0 или VP_Position=0 (профили на графике)
VP_position - 0 - рисовать профиль на графике, 1 - рисовать по левой границе окна, 2 - рисовать по правой границе окна
ZOOM_scale_in_percent - в рамках области построения или области рисования масштабирует сам профиль по этому значению в процентах. Максимум - 300%.
Correlate_Volume_To - абсолютное значение объема, на основании которого будет масштабироваться длина линий профиля (при этом зона построения объема и зум также учитывается).
Forex_shift - положительное или отрицательное значение в пунктах, для смещения профиля на это расстояние. Данная настройка очень важна, так как текущая цена инструмента на бирже и на форексе отличаются. Эту разность и нужно указывать в данной строке.

Дальше идут цветовые настройки линий профиля, расположенных в зоне значимых объемов (in_VA), максимальных объемов (Max_Volume) и вне зоны значимых объемов (out_VA).
LineColor_Width - ширина линий
Draw_As_Background - значение true/false для рисования линий "как фон".
Max_Volume_k - коэфициент определения рейтингового объема как максимального. (Текущий объем /максимальный объем >= коефициент). Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1, рекомендуемое значение 0.85
Draw_POC_Continious - дорисовывать максимальные объемы до правого края экрана
Continious_line_style - стиль линии (от 0 до 5)
Information_Corner - угол в котором писать сообщения от сервера (от 0 до 3)

Не забывайте в настройках разрешать импорт DLL.

Хотел залить в пост, а там с просмотром доп. рекламы - терпеть ненавижу, поэтому не стал этого делать. Тем более, что не уверен есть ли там шаблон. ИМХО самый хороший вариант, это положить с индикаторами ваш шаблончик, чтобы сразу был рабочий вариат по вашим рекомендациям, а уж его потом и переделывать под себя (кому надо).

АлГол, у вас на форумном счете хватало ЕВМ для продления ПО, а вы почему-то этого не сделали, протянули время до переключения на СО... Перечислили бы вовремя и был бы ПО-ный лимит на заливку вложений. Чисто для вас и ради темы, если хотите, могу пойти на исключение и восстановить по цене продления. Если хотите - перечисляйте.

Кстати, ИМХО это надо было бы оформить отдельной темой, иначе как тут искать в конце 4-й страницы? А если потом что-то добавить? На 44-й? Да и Михалыч просил темой сделать.

Последний раз перечислить.
Алексея пора причислять к аборигенам ПО,
т.е. включить условно-постоянный доступ.

Тему я и сам вырезал бы, но не хочу нарушать авторские права. Тем более, что даже не знаю как её назвать. Да и лишние словеса и цитату пришлось бы убирать, а у меня на такие вещи последнее время что-то всё меньше и меньше желания. В остальном с Ацидом согласен.

Набор индикаторов, рекомендованный АлГолом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Описание см. выше.

Пока забрал на обменнике, еще и радио там послушал, блин...

А кто-тот еще хотел увидеть и реакцию на "хорошую" новость. Так она есть у меня: в 10:30 (по Киеву) было выступление Драги. Вот и реакция:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это о чём вы?
Здесь хотели увидеть как новости ломают технический анализ, а не это. Где здесь ломка? Очень техничная отсечка коррекции, подтвержденная и "обычными" индикаторами, и пробоем т.2В, и по вашим объёмам очень красиво. Зачем портить впечатление какими-то надуманными умностями???

Если "кто-то" (точно не я) и хотел видеть ЭТО (новость в русле ТА), то УЖЕ увидел совсем недавно - точно так отработали последние нонфармы в пятницу.

Кстати, неплохо было бы пояснить технарям что вы, как "фундаменталист", имеете в виду под "хорошей" новостью. Хорошая она или плохая и для кого она хорошая или плохая. А то сплошнные загадки. Нам теперь весь интернет перерыть чтобы вас понять?

Сергей Михалыч, вы иногда поражаете Хороший индеец - спящий индеец © "Хорошая" новость - это плохая новость. Для Еврочки.
Но она хорошая, ибо в сторону сигналов по ситуации. Вот.

Алексей, а почему вы не пытаетесь тянуть сделку до падения объёмов?
Тем более, что и Мюррей вам это позволяет, и новость в вашу сторону.

Кстати, новость новостью, а Вика всё равно еврочка видит и уважает - уже третий бар Н1 телами НА вике.

Про ломку ТА речи быть не может. Его нельзя сломать ни ФА ни объемами! Я показал только реакцию. До этого говорилось, что на новости (нонфарм в данном случае) цена очень слабо чувствует. Но тогда была ситуация, когда перед выходом нонок евро УЖЕ хорошо подняли в четверг и сил двигать дальше вверх уже не было. Про хорощую/плохую новость для евро Михалыч вам ответил:


Увы, но меня банально не было за компом. Сработал ТП, а дальше я обычно не входу, пока не образуется зиг-заг, то есть пока не закончится движение. Тогда уже смотрю на ситуацию.

Алексей, шутки шутками, но если серьезно, я адресую вам ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОСЬБУ быть внимательней к тому, что читаете, а если что не очень понятно - переспрашивать, как это постоянно делаем мы.
НИГДЕ, НИКТО и НИКОГДА не писал, что цена слабо чувствует новости.
Это было бы архиглупо, ибо она их чувствует всегда по-разному.
Писали лишь о том, что новости никогда не разворачивают рынок вопреки ТА
Прочувствуйте разницу.

А то, что вы сейчас показали - это почти стандартный бар Н4 размером всего лишь 84 пункта. И без новостей бывает поболе. И нередко.
Даже на вялом рынке последних времён при среднедневном рендже порядка 100п таких баров (+/-15п) порядка 5%. Такие (сопоставимые) бары Н4 бывают на соседних днях, а иногда и по 2 бара в день! См., например, 25 сентября - их там можно сказать.... два с половиной.
Кстати, аналогичная картина была и в мой день рождения - см. 21 сентября - тоже два с половиной.
Может там Драге выступал по 2 с половиной раза 2 раза за неделю?

Писалось что в этот раз цена отреагировала на нонфармы как никогда слабо. Видимо это АлГол и понял... как ему захотелось.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пытаюсь взять разворот к уровням максимальных объемов. Цель - первый крупный уровень (выделен синим на КД). ТП/СЛ=1,4.

Как-то быстро дошли:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После осткока с ретестом цены от [8], усиленного МА планировал отскок от максимальных уровней, цель поставил до Мюра. А падение оказалось значительно сильнее. Но лучше взять часть своего направления, чем отгрести по полной чужое!

Появился вариант продажи ниже [7]+лоу бычьей свечи:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ох как начали набирать сделки! Каак рванет:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот теперь смотрите. Дошли до ФР262к/Н4 + [8]/Н1 (он же [4]/Н4) и всё это в зоне ВикВТ/Д1 с одной стороны (вверху) и в зоне МА100 с другой. Возможен откат пунктов на 40-50, если не продолжение НТ (КорНТ/Д1).

Всем, кто читает данную тему, советую для более подробного ознакомления с методом торговли по объемам посмотреть эту ветку.

Хочу обратить внимание всех торгующих: если взглянуть на график, то можно отметить закономерность повторения максимального объема дня. Он обычно приходится на 14.00 (GMT0):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И эта закономерность происходит не только на приведенных днях, а практически постоянно. Можете проверить и учесть это при планировании сделок.

Чисто уточнить, с вашего разрешения:
это зона первого часа работы Америки. Максимальный объём обычно +/-1 час.
Хорошо проверять с помощью i-Sessions (ссылка для непосвященных) - даже перенастраивать не нужно.

Алексей, даже вертикалки рисовать не пришлось бы Шутка.

PS: сессионс на индикаторы не налазит, ну, тут уж мышка в помощь, не сложно.

Тогда и я уточню, что в течение часа - 14:00-15:00 (GMT0) идет закрытие европейских бирж. И большинство европейских интрадейщиков закрывают свои сделки.

Тогда и я уточню:
если сложить объёмы закрытий и объёмы открытий,
должно получиться МНОХА. Что в результате и имеем.

Есть вариант проверить теорию Вайкоффа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не скажу, что все прошло идеально, но ни рынок ни я специально не готовились . Так что теория теорией, а на практике выходит следующее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Налицо почти все основные точки. Все не наносил из-за малого масштаба. При покупке в районе Спринга (еще называют Спружинивания) можно было взять движение в 50п. Моего терпения, увы, не хватило - и я закрылся на коррекции, взяв половину.

Кто это знает, тот понимает что происходит и не получит лося на ложном пробое, а кто АлексГродно, тот пусть себе огребает согласно своих убеждений.

Точно такая картина есть на развороте вверх Евро-Д1 то ли в этом, то ли в прошлом году (я сейчас без терминала, но картинка так и стоит перед глазами). Так что и разговоры про то, что это работало 100 лет назад такие же глупые, как разговоры в подобном ключе о ГА или стохастике.

Чуть не забыл. С профитом!

Сегодня хорошо отработал отскок от максимальных уровней:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Четыре раза цена пыталась уйти вверх, но не сложилось. Значит продаем...

Надо же не сглазил - поперли наши городских!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так до разворота можно было взять хороший тренд по VSA :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да мне, по правде, от них и надо то 10п в день! Поэтому я дождался Спринга и все-таки купил:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цель первой покупки - до второго уровня максимальных объемов=1,27940, второй чуть дальше. Первая сработала, а вторая сработала на откате цены на 1,27853 (чуть ниже [4]). Я туда стоп-лосс подтянул.
Итого 17+3,6=20,6п. Сейчас по уровням ситуация изменилась и в принципе еще не все потеряно - можем пойти вверх.

Постом выше я показывал как использовать ЗМО при оценке ситуации.
Вот еще один пример: цена отбилась от ЗМО и я купил на хорошем движении вверх. Хотя Любашка скажет, что это похоже на ее паттерн O&U и можно покупать и без объемов !

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если глянуть в КД, то там тоже хорошо виден следующий уровень ЗМО в районе 1,3014 (на форксе будет чуть ниже - около 1,3012). Кумулятивная дельта положительная - это еще один плюс для сделки.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цена хоть и не сразу, но дошла и перешла этот уровень:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В теме уже собралось много сообщений, но надо было начинать с самого первого вопроса:

Почему отличаются котировки валютного рынка форекс/акций (спотовый рынок) от фьючерса на ту же валюту/акции.

На форексе мы торгуем по цене на текущий момент. На фьючерсе мы покупаем или продаем по цене, которая будет на какой-то срок в будущем, начиная со дня открытия торгов и вплоть до дня экспирации. Как и в случае с покупкой нами опционов, где при сделке мы выплачиваем премию тому кто нам продает, на фьючерсе мы обязаны тоже отстегнуть некую сумму в процентах от стоимости контракта. Это так называемое требование гарантийного обеспечения (ставка рефинансирования). При чем эта величина меняется в сторону уменьшения вплоть до нуля с первого дня торгов данного контракта и до его окончания - экспирации.
Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:

F= S*(1+r(n/365)), где

S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта.

Разница или поправка между котировками спота и фьючерса называется форвард пойнт (Forward point). Как ее узнать? Я уже приводил один спосо, как найти разницу с помощью платформы ClusterDelta. В ней указываюся котировки фючерса, а в терминале МТ4 естественно котировки форекса. Смотрим на их разность и вносим соотвествующую поправку в индикаторы объемов. Но если кто-то не использует ClusterDelta, то Forward point можно найти на сайте СМЕ (Chicago Mercantile Exchange - Чикагская Товарная биржа).
Для этого идем по ссылке:

В открывшемся окошке ищем в правом верхнем углу следующую табличку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В ней приведены текущие (например на сегодняшний день 17 июля 2013 года) форвард пойнты. Для евро имеем 2,9 пункта. Число положительное, значит фьючерс торгуется дороже спота, и тогда мы от котировки фьючерса (она фигурирует в индикаторах) отнимаем это число и получаем котировку на форексе. Если число с минусом, значит фьючерс торгуется дешевле спота, и мы к котировке на фьючерсе прибавляем форвард пойнт – это и будет котировка на форексе.
Замечу, что ситуация, когда фьючерсы торгуются дороже базового актива, называется «контанго», дешевле – «бэквордация». Разница (спрэд) между фьючерсом и базовым активом называется базисом, соответственно базис может быть как положительным, так и отрицательным. В нормальных условиях, когда с базовым активом ничего особенного не происходит, на рынке чаще всего наблюдается контанго. А бэквордацию очень любят арбитражеры. Но арбитражная торговля - одновременная покупка-продажа или продажа-покупка фьючерса и его базового актива с целью получения разницы в их стоимости (спрэда) более характерно для акций.

Мноха букаф, я замучился. Даю ответ проще:
потому, что это разные инструменты и потому,
что даже сама валюта на форексе не имеет единой для всех котировки.

Извините если оффтопик, но не подскажите где взять ClusterDelta?
Она вроде платной стала

Неужели нигде не попалась ссылка на раздел "Технический софт трейдера или на ветку про КластерДельту? Тогда можно вот так - ответ в третьем посте + другая полезная инфа по теме.

В любом случае такие блабла должны быть не в рабочих ветках - у нас куча "курилок/флудилок", в т.ч. есть своя и в этом разделе.
Это ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, Андрей Палыч.