Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Планировние сделок с использованием данных по объемам
Fx-VladMih > Факультет дополнительного образования трейдеров > Кафедра объёмов биржевых рынков и Форекс (применительно)
АлГол
Основной рабочий тайм-фрейм у меня М30. Для оценки ситуации с ценой я использую Н4, на котором установлен индикатор ClusterDelta_VolumeProfile, показывающий распределение объемов фьючерсного контракта:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для примера взял чисто случайно фунта.
Как видим вначале контракта цена была в зоне долгосрочного покупателя. Потом она пошла вверх, образовав хорошую шпильку. На тот момент в этом районе была зона долгосрочных продавцов, которые "затарились" и опустили цену опять к долгосрочным покупателям. Поднабрав сил и образовав ЗМО, цена рванула еще выше, тем самым значительно поднялась и зона долгосрочных продавцов. Дальше уже цену отдали на откуп краткосрочникам. На сегодня мы имеем цену на уровне входа в зону долгосрочных покупателей и чуть ниже зоны максимальных объемов. Это очень неопределенное место. Если цена зайдет в зону долгосрочных покупателей, нужно будет искать вариант долгосрочной покупки вместе с ними. Если цена пойдет выше зоны максимальных объемов, тогда ищем момент внутридневной покупки как минимум до верхней красной зоны (там же и МА). Но цена может и зафлетить на этом уровне для набора объемов. Поэтому на сегодня планировать долгосрочную сделку рановато. Ждем развитие одного из вышеупомянутых вариантов или рискуем взять 20-30 пипок в рамках М30.
Переходим на М30:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видим, что профиль практически симметричный. Цена сейчас в зоне максимальных объемов. Выше МА ее не пустили, пока. Потому что там как раз и располагается ЗМО контракта. Поэтому если и подымемся над ЗМО, покупать головой в МА и ЗМО контракта рискованно. Плюс ко всему и кумулятивная дельта в зоне перекупленности, что тоже не добавляет вероятности к покупке.
Вывод: ждем пробоя МА на М30, или уход цены вниз в желтую зону на Н4.
АлГол
Вот пример долгосрочной сделки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цену завели в зону долгосрочных покупателей. Пытаюсь сесть им на хвост. Через время переведу в б/у. Если снесет - перезайду, если тенденция роста не изменится.
КОнгломераТ
Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?
АлГол
Цитата(КОнгломераТ @ 17.1.2014, 10:59) *
Алексей, какие сделки вы называете долгосрочными? Вход в желтой зоне, это единственный критерий?
Почему тейк так далеко от ЗМО? Ориентир на встречу с МА?

Да, если входить из желтой зоны, то большая вероятность на долгий поход цены и сделка может висеть не один день, но и профита можно взять больше сотни пипсов. А если торговать в пределах зеленой зоны, где преобладают краткосрочные движения цены, то сделка дольше суток не живет и профит не превысит сотни.
По вчерашней сделке на австралийце. Ее пока выбило по стопу и я заработал 3п! Но надежд не теряю на рост цены, поэтому поставил отложенник. ТП брал не до ЗМО, а до очень сильного уровня. Если глянете на картинку, цена его "очень запомнила".
АлГол
Хоть и не с первого раза, но дождался движения к ЗМО:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И как и хотел КОнгломераТ: пытаемся идти на встречу с МА!
Гениусис
а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?
АлГол
Цитата(Гениусис @ 22.1.2014, 8:06) *
а где ваш SL стоял? Вы входили учитывая распределение объемов на М30 или вход был исключительно по Н4 как только цена вышла из желтой?

Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Гениусис
Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46) *
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.
АлГол
Цитата(Гениусис @ 8.2.2014, 11:36) *
Цитата(АлГол @ 22.1.2014, 14:46) *
Я ставил отложенник на выход из желтой зоны. Стоп обычно ставлю на М5 по прайсэкшн+Мюр, так как нельзя предугадать сработку ордера и какое распределение объемов будет на тот момент. Потом быстро перевел его в б/у, а потом и выше.
Скажите какой ваш основной критерий для перевода сделки в б/у.

Покажу на примере евры:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Покупка по пробою уровня, стоп-лосс под сильным уровнем. Когда цена идет выше можно перенести опять же под сильный уровень и так же дальше.
Samat
Хочу показать мои наблюдения взаимодействия Вик с объемами.
Рисунки сделал в платформе thinkorswim. Красные линии - уровни POC (point of control) - уровни с максимальным объемом проторгованных контрактов за сутки. Можно было бы показать полностью профиль объема на каждый день, но следуя принципу минимальной достаточности показываю только POC.
"Пример - Опоздалово на уровнях максимальных объемов за предыдущие дни"

6E (EUR/USD) Разворот Вик ВТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC предыдущих двух дней. Цели можно смотреть на POC пятницы, понедельника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
РОС вторника (черная стрелка) - кульминация покупок, ретесты на пониженных вертикальных объемах.
"Пример 2"

6J (USD/JPY) Разворот Вик НТ Н1
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC пятницы прошлой недели.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"Пример 3 - Опоздалово на отсечке"

6А (AUD/USD) Продажа первой отсечки
На вертикалке вход опоздалово в зоне POC понедельника и вторника, цена зацепила тенью и пошла в сторону отсечки.
Синие полоски это POC недельный, отсечкой протестировали POC прошлой недели ab.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выводы: 1.Как правило разворот происходит на кульминации 2. Ретест эксремума после пробития трендовой, и ретест POC происходят на понижающихся объемах. (Можно предположить: при развороте ВикВТ на кульминации покупок продают толпе, на ретесте проверяют - повышают цену смотрят есть ли еще покупатели, кому можно продать, когда покупатели иссякли можно двигать цену в сторону нового тренда.) 3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
VladMih
Цитата(Samat @ 27.2.2014, 13:15) *
3. Объемы думаю заслуживают внимания, хотя бы как подтверждающий фактор, хотя объемы могут подтверждать то что и так видно на графике, получится масло маслянное ab.gif
Есть множество фильтров и сигналов, которыми можно дополнить метод Сперандео. Особенно если этот метод изучен пока только в рамках ПО ab.gif Я, например, использую два индикатора (это не секрет, по-моему на сайте описано, да и в видео они видны) - это специальный RSI (с мувингами по нему) и Стохастик. Если правильно определено место и квалифицирован тип сделки, этого достаточно для того, чтобы они или даже один стохастик (тоже люблю маслить масло) дали не только подтверждение входа в т.2 разворота по Вику, но и сигнал открытия ордера.
Кстати, точно так действует и сам Виктор Сперандео.

Самат, спасибо, по-любому эта инфа интересная. Только имей ввиду, что требование оптимизировать картинки действует по всему форуму и... никак не зависит от платформы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.