Часто встречающееся выражение «опережающий сигнал дивергенции» не очень корректно. В книге « Трейдинг со стохастиком» Д.Лэйн пишет о сигнале дивергенции , но он строго подчеркивает, что сигнал дивергенции наступает только после пересечения сигнальной линии стохастика (да еще и желательно особым способом!). Даже в такой интерпретации  выражение «сигнал дивергенции» многих вводит в заблуждение. Поэтому я предлагаю свой вариант названий некоторых событий.

Дивергенции осцилляторов – опережающий индикатор!

«Дивергенции осцилляторов – опережающий индикатор», считаю наиболее корректным определением. Всем известно: «как лося назовешь, так он и поскачет», правильное понимание сути еще никому не повредило.

Сверяемся, правильно ли я назвал дивергенцию?

• Дивергенция осциллятора действительно индикатор (в общеупотребительном корпоративном трейдерском смысле – показатель, как уровень безработицы, например).
• Она действительно опережает события - возникает раньше, чем происходит поворот рынка, зачастую настолько раньше, что на ней начинающие трейдеры получают множество стоп-лоссов. Чтобы лосей было меньше, я и затеял этот разговор о правильных названиях, а как следствие - о правильном использовании дивергенций.

Основные виды дивергенций осцилляторов

Дивергенция – медвежье расхождение (красные стрелки расходятся) - в верхнем тренде цена делает новый более высокий экстремум (более высокий максимум очередной волны), а осциллятор не может превысить свой предыдущий максимум. В сети вы можете встретить разные названия такой дивергенции: «простая дивергенция», «обычная», «прямая», «настоящая», «медвежья дивергенция» (МД).

Конвергенция – бычье схождение (красные стрелки сходятся) - в нижнем тренде цена делает новый более низкий экстремум (более низкий минимум очередной волны), а осциллятор не может дать минимум ниже своего предыдущего минимума. Это бычья дивергенция (БД).

Фактически это ОДИН вид дивергенции, суть которой: «цена идет, а осциллятор не хочет» .

Скрытая дивергенция осциллятора

Как видите, всё получается очень просто, не нужно никаких усложнений (и практика это доказывает!) – скрытая дивергенция, это второй и … последний вид дивергенций.

Упрощенное описание его сути:

«осциллятор идет, а цена не может». 

Т.е. в верхнем тренде индикатор делает более низкий минимум,

а цена продолжает трендово рисовать минимумы более высокие.

У нас получилось ДВА вида дивергенций, а теоретики придумали немало мудрёных названий... Они еще делят каждую из этих дивергенций на классы (A, B и C) – когда цена не превышает свои экстремумы, когда индикатор повторяет свои минимумы или максимумы. В зависимости от этого умники еще определяют какая из дивергенций сильней…  Кое-что об этом (в т.ч. статью) можно почитать в старой форумной ветке «Стохастик - король рынка»,которую я вытащил с первого курса в общий доступ. Там же найдете ответы на многие вопросы по стохастику

Кто-то улыбнется моему научному труду, а мне было не до смеха, когда я ПОСТОЯННО путался в этих понятиях, ибо кроме них нужно было запоминать еще и множество других. Сейчас я понимаю, что НЕ НУЖНО было, а тогда изучал всё подряд. Не попался мне тогда сайт с минимальной достаточностью для новичка, поэтому приходилось использовать максимальное излишество. По принципу – вдруг это важно?! ))

Использование дивергенций осцилляторов (польза от дивергенции)

1.      Заранее обращаем внимание на возможное изменение конъюнктуры рынка

2.      Если дивергенция совпадает по направлению с действующим трендом – мы более уверены в поступившем сигнале продолжения тренда. Хороший повод открыть позицию или добавить объём сделки.

3.      При дивергенции против тренда в момент достижения сильного уровня поддержки или сопротивления рекомендуется закрыть позицию или часть позиции, в зависимости от возраста тренда, положения на старшем таймфрейме, используемого метода трейдинга, манименеджмента, стиля трейдинга и т.п.

4.      Дивергенции помогают более правильно «просчитать» волновую структуру рынка

При этом надо понимать (пытаться изучить) какая, как, когда и ГДЕ рисуется дивергенция. Дивергенция осциллятора - хоть RSI или MACD, хоть Stochastic или CCI - сильнейший инструмент, очень хорошо помогающий вовремя увидеть ВОЗМОЖНОСТИ, но если использовать все дивергенции подряд, убытков будет  больше, чем прибыли. Простейший пример: при развороте вниз почти всегда сразу рисуется скрытая бычья дивергенция, на которую, как правило, не стоит обращать особого внимания. Во время сильного тренда дивергенции вообще ломаются как соломинки друг за другом, поэтому многие отказываются от использования дивергенций и зря! Выше я перечислил какую пользу приносят дивергенции, но даже простым делам надо учиться, а о простоте трейдинга говорят только дилинговые центры. Ну так мы же с вами им не верим? ))

Кстати, насчет «кому верить» - при подготовке статьи решил погуглить по диверам… Чего только не насмотрелся!.. Конвергенцию называют «совпадением» (когда цена и индикатор рисуются синхронно), скрытую дивергенцию путают с конвергенцией, есть и другие варианты, настолько дикие, что я их даже не запомнил… И всё это не просто в форумных песочницах, а… на обучающих сайтах. Аб зац.

Вру? – это легко проверить!

Только не знаете кому верить? Но это не мои проблемы - определяйтесь. 

----------------------------