Целеопределение - самый важный элемент трейдинга! Без него невозможно оценить соотношение риска и профита, т.е. нельзя составить трейдплан, а значит нельзя открывать ордер! Особенно важно видеть целевые зоны тем, кто не имеет возможности постоянно контролировать ордер, чтобы закрыть его в нужный момент вручную. Новичок вы на рынке или «старичoк» - вас поразят простота, удобство, точность и универсальность определения цели  ФибоРасширением! Я использую его ВО ВСЕХ своих торговых системах!

Знаешь куда идет поезд - можешь доехать до нужного места, сев на него на любой станции. Знаешь куда идет цена, можешь открыть профитную сделку чуть ли не где угодно. «Знал бы прикуп - жил бы в Сочи», - это из той же оперы. С помощью инструмента Фиборасширение мы всегда будем знать «прикуп», оценивать потенциал сделки и принимать решение надо ли нам использовать предоставившуюся возможность или лучше посидеть на заборе, вне рынка.

Воспоминание «из детства».  Когда-то читал огромное количество книг по трейдингу и при этом постоянно встречал совет оценить выгодность сделки, т.е. определить ТП/СЛ. Но авторы видимо полагали, что как сотворить такую «мелочь» я знаю и без них, поэтому либо не поясняли как это сделать, либо говорили, что цель должна быть на каком-то из уровней S/R. Я как раз изучал эти самые уровни и рисовал их изо всех сил. В результате ближайшие из них почему-то всегда оказывались совсем близко от предполагаемого места входа и о хорошем ТП/СЛ речи не было. Более того, даже на истории я не видел мест, где ТП/СЛ был хотя бы 1:1. А авторы будто издевались и хором твердили: «Или 2:1, или выше, иначе тебе сразу капут. Я чувствовал себя абсолютно тупым и злился невероятно...

Фиборасширение:ОПТИМАЛЬНОЕ целеопределение! (Уровни Фибоначчи)

Изначально этот метод прорабатывался мною как «костыль», облегчающий жизнь новичков при использовании «ТС Vic-VladMih» (чтобы у них не было таких воспоминаний), но когда работа была закончена, выяснилось, что это не костыль, а один из наиболее сильных инструментов технического анализа из известных мне на сегодняшний день. К тому же его можно применять на ЛЮБЫХ методах, поэтому эта статья уже вышла под флагом «Торговая СТРАТЕГИЯ VladMih».  Отброшено «Vic" и вместо ТС написано   «Торговая СТРАТЕГИЯ», в смысле, более широком, чем система.   Ибо с этого момента мы с вами будем применять этот метод и на Вике, и на ФГА, и на индикаторных системах торговли. Эта тема будет составным элементов всего, о чем я уже написал и о чем еще только предстоит написать.

Это самая важная тема сайта!

Инструмент «фиборасширение» в торговых терминалах и программах ТА 

Я не открыл ничего нового. Например, ДиНаполи использовал нечто подобное и даже подробно описал это в своей книге «Трейдинг по уровням Динаполи» и вы можете (советую) посмотреть как он там мучается с переносом обычного инструмента «фибокоррекция» (ФК) на новую точку, теряя при этом время и качество (точность) построения. Нам с вами гораздо проще. Во всех современных программах теханализа есть гораздо более удобный и точный инструмент. В терминале Метатрейдер (Metatrader) любой версии смотрим меню «Вставка / Фибоначчи» - там находится встроенный инструмент «Расширение», который я вам советую вынести на панель «Графические инструменты» (ненужные с панели УДАЛИТЬ), т.к. уверен, что это будет один из наиболее часто используемых вами инструментов. Возможно вторым по частоте после кнопок переключения таймфреймов. )) Как он выглядит видно на картинке анонса статьи. Показаны уровни 62, 100, 162, 262, 220, 400, можно добавить еще и 500(560), но новичкам пока для работы достаточно ограничиться выделенными толстым шрифтом, к остальным только присматриваться - потом и они пригодятся.

Типы натяжений (натягов) расширения Фибоначчи по VladMih 

Тип натяга - это не столько название конкретного способа, сколько характеристика поведения цены на  экстремумах (СИТУАЦИИ), на которые устанавливаем три точки построения нашего инструмента (см. картинку анонса). Поэтому зачастую одному и тому же натягу ФР мы будем присваивать несколько «имен». Но вы не пугайтесь, всё НАСТОЛЬКО просто, что в этой статье вообще можно было бы обойтись почти без текста, одними рисунками.

«Первичный» натяг фиборасширения 

Первичный - это ПЕРВЫЙ возможный натяг от начала тренда или движения (волны), в которое вы входите. Его т.1 построения всегда находится на ГМах или ГМин  (я предупреждал чтобы открыли школьный словарь)  . В данном случае он совпадает с сигнальным натягом, к которому и переходим:

«Сигнальный» натяг фиборасширения 

Это натяг НА СИГНАЛЕ. Сигнал может быть любой - как графический (пробойный или отбойный), так и индикаторный. При этом натяге т.3 должна быть непосредственно на отрисовке сигнальной конфигурации, т.е. перед пробоем при графическом анализе или на группе баров, давших сигнал индикатора.

Косой натяг ФР 

Это натяг, при котором т.3 находится нестандартно относительно т.1. В отличие от трех «прямых» натягов (третий -  «Толчковый», рассматривается ниже), на косом натяге при определении медвежьей цели (вниз) т.3 будет выше т.1 и наоборот - при определении бычьей цели (вверх), т.3. будет ниже т.1, как показано на этом рисунке:

«Толчковый» натяг фиборасширения 

Намного более грубый, но очень полезный натяг. Как правило объединяет в себе т.1 первичного и т.3 сигнального натягов. Т.2 толчкового при этом находится между ними - на самом низком (высоком) Мин(Мах), сколько бы их не нарисовалось. Как правило (не всегда), толчковый натяг будет первичным для ближнего старшего тайма, но определяется (фиксируется) несколько раньше, чем на старшем ТФ. На следующем рисунке (ниже) толчковый натяг показан черным цветом.

Натяг ФР по фигуре 

При работе по фигурам графического анализа возможен (и обычно рекомендован) частный случай того, что я описал выше - это натяг по точкам построения фигуры. Его я подробней покажу при случае - когда будем рассматривать трейдинг по ФГА. Впрочем, тут и показывать нечего. Суть та же, а точки по которым ВЫ построили фигуру, вам тоже хорошо видны. ))

Складываем пазлы и получаем:

Как видите, всё «срослось». Места совпадений уровней, которые я подсветил желтым фоном, можно называть по-разному. У ДиНаполи это зоны слияния и зоны согласия, у нас это ЗСУ. Именно в этих местах лучше всего закрывать ордера или их части, т.к. здесь максимально возможны разворот или глубокая коррекция, которую далеко не всегда выгодно (зато всегда опасно) пересиживать.

Сейчас какая-нибудь горячая голова закроет страничку и очень многое потеряет, решив, что я неделю выбирал это место для иллюстрации метода. Не спешите! Откройте терминал и попытайтесь повторить этот фокус, увидите - у вас тоже получится 9 раз из 10-ти. Более того - у вас может получиться намного лучше, так, что вы ахнете и влюбитесь в этот метод! Скажу вам по секрету, что моя разметка совсем не идеальная, да и расположена она не на начале ВТ, а на продолжении после сильной коррекции (она закончилась на т.1 толчкового натяга).

Целеопределение фиборасширением работает на любом инструменте,

любом таймфрейме и при любом рынке! 

Выбор цели и другие рекомендации по использованию фиборасширения 

Есть у нас совпадения уровней - прекрасно, больше всего это нам пригодится когда будем изучать «дальнобойные» методы на первом курсе, а пока нас устроит и цель без скоплений и слияний. Вы можете выбирать любые цели, но «стандартная» цель на ПО Школы - это уровень ФР162 сигнального натяга. При использовании косого натяга мы все цели увеличиваем на 1 уровень, т.е. «стандартный свинг» в этом случае заканчивается на ФР262 косого натяга. 

Для справки: Свинг (Swing) или Размах по ДиНаполи - определяемый трейдером ход рынка, длящийся минуты или годы, идущий от "значительного" минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Свинг может называться волной.  Чтобы было понятней, добавлю: на свинге может быть сколько угодно откатов против его направления, но они должны быть малозначимыми и уж точно не должно быть коррекционных трендов против свинга. «Где начался КорТренд, там закончился свинг». Я привык называть такие явные свинговые волны движениями. 

При использовании первичного натяга, если он не является одновременно сигнальным, можно ориентироваться на любые другие уровни, вплоть до 500, но делать это надо осторожно, не забывая что основной ориентир - сигнальный натяг. 

При использовании толчкового натяга главным ориентиром скорей всего будет либо фр62, либо фр100. Это для новичка.

Для более продвинутых трейдеров вариации в использовании уровней ФР могут быть самыми разными. В сочетании с ними может использоваться и ФК методом, описанным ДиНаполи. Т.е. кроме «наших» обычных ЗСУ можно использовать понятие «согласие», оно пригодно не только для поиска точек входа, но и для целеопределения.

Только хочу предостеречь:

даже при нашем стандартном использовании ФР может возникнуть немало «нюансовых» ситуаций, с которыми лучше разбираться в стенах Школы, а уж все последующие усложнения при самостоятельной работе... угрожают привести к тому, с чего я начал эту статью. Не забыли мои «воспоминания детства»? Ну вот... Всё хорошо в меру и вовремя. Больше не значит лучше. Того, что описано в статье, вполне достаточно для того, чтобы определиться можно ли брать ту или иную сделку со степенью надежности, достаточной для новичка.

Устраняем субъективизм с помощью индикатора ZigZag - 

так звучит один из подзаголовков статьи «ТС Vic-VladMih: фильтры разметок» Всё, что там написано, справедливо и для целеопределения. Настройки для метода Вика там описаны, а для фигур графического анализа везде и всегда (любые методы и инструменты) применяем Зиг-3(три). Опять же, это рекомендация для школьнков (особенно ПО), а вы можете, если сумеете, или на глаз оценвать конфигурацию рынка и значимость экстремумов, по которым будете строть фигуры и определяться с целями. Или можете использовать Зиг-6 на ФГА, вполне допускаю, что у вас получится лучше, чем по мом рецептам - в таком случае не забудьте поделиться своим опытом. Я же поделился )) 

Дополнительные натяги расширения Фибоначчи 

Во время сопровождения сделки будут появляться новые экстремумы, дающие возможность получить дополнительные натяги ФР. Этим МОЖНО и НУЖНО пользоваться. Это ультракраткосрочное уточнение текущей ситуации (если согласиться, что свинговая цель по своей сути ОЧЕНЬ краткосрочная). С его помощью можно либо уточнять цели (устранение недолетности, напр.), а иногда даже и продлевать их. Но это тема отдельного непростого разговора, поэтому на этом закончим.

Немало написал «лишнего», но при этом по-моему мне удалось сделать простое и понятное описание. При этом точно знаю, что как бы я ни написал - все равно не все и не всё поймут однозначно и правильно.  «Лишнее», это попытка использовать весь свой опыт преподавания, включая знание обычно возникающих вопросов. Другое дело, что в задачу этой статьи не входило рассмотрение ВСЕХ возможных ситуаций, ибо это не книга. И не Школа. Если появится время, возможно появится рассылка с дополнительными подробностями, ориентированная на тех, кому это надо. Ну а пока - Школа за углом. :) Там всё это давно изложено гораздо подробней. 

Как промежуточный вариант - по опубликованным материалам вы можете задать вопросы на форуме.

29.08.2012 Добавлена видеоиллюстрация, немного расширяющая статью:

 Из удаленной системы комментариев:

олег 22.05.2012 20:39

VladMih 23.05.2012 01:00 Цитирую олег: