Исходя из применяемого в школьном графическом анализе «принципа одной линии», мы с вами сделали вывод («Основы Графического Анализа»), что разница между различными графическими методами заключается лишь в уровнях установки защитных стопов. Поэтому на этой странице я расскажу о построении фигур и методах входа, так как они едины для всех фигур (кроме внутриканального трейдинга). А в следующей, завершающей статье расскажу о принципах установки защитных стопов – опять же по всем фигурам графического анализа сразу. Т.е. мы не будем дробить единый метод анализа на несколько автономных торговых систем и резать единый метод по живому. Полагаю, что такой подход лучше для ОБЩЕГО понимания СУТИ графического анализа, а значит и для его изучения.
Школьные Фигуры Графического Анализа
Качество фигур графического анализа
Качество фигуры - один из факторов, определяющих вероятность успешности сделки наряду с выбором места для трейда. Не устаю повторять: «Сначала место, потом – сигнал!». Как и с трендовыми линиями, с правилами построения фигур графического анализа в мировой практике трейдинга полная неразбериха. Каждый трейдер рисует что он видит, а видят все по-разному. Одни рисуют по теням, другие по телам, третьи по скоплениям баров, четвертые тянут «медианно-диагональные» линии... При этом трейдеры определяют «на глаз» какие экстремумы следует для этого использовать, а какие игнорировать, допускается или нет пробой тенями (а может и телами) баров линий построения той или иной фигуры. Если такой подход годится для опытного трейдера, знающего что он делает и что он хочет от своей разметки, то у начинающего он вызывает огромное количество вопросов и сомнений, а так же лишает его возможности получить какую-бы то ни было статистику результативности. Статистики неформализованных процессов, пригодных для анализа и полезных выводов, попросту не бывает. Если добавить, что неформализованное построение, основанное на опыте, почти невозможно объяснить, получается полный «капец» - учиться придется только на собственных граблях!
Значит, нужна формализация построения фигур!
Рекомендуемые формализованные методы построения фигур графического анализа
1. Выход из положения с фигурами графического анализа я предлагаю точно такой, как при построении трендовых линий Виктора Сперандео. Встроенный индикатор ЗигЗаг из комплекта поставки торгового терминала Метатрейдер-4 с настройками 3.5.3 для любого таймфрейма и любой фигуры графического анализа. Он не может, конечно, решить ВСЕХ проблем, но довольно большую часть головной боли начинающего снимает. По крайней мере, в большинстве случаев вам не придется ломать голову какой из экстремумов считать значимым, а какой нет.
Фигуры строятся ТОЛЬКО по СОСЕДНИМ изгибам индикатора ЗигЗаг.
Дополнительно: коррекционная фигура в идеале должна начинаться от начала коррекции.
2. Еще один вариант формализации – использовать программу графического анализа Autochartist. Здесь вообще не надо думать о построении фигур, заложенный в программу алгоритм сам всё сделает, еще и подаст вам сигнал. При этом есть возможность выбора инструментов, фигур и таймфреймов, а также настройки качества фигур, которое вы хотели бы иметь. Кстати, инструментарий настройки качества – хорошая иллюстрация того, что понимается под качеством той или иной фигуры. Так что вы на программу хотя бы взгляните, в большинстве дилинговых центров она предоставляется бесплатно хотя бы на 14 дней – этого вам хватит для ознакомления.
Четыре Два сигнала пробоя на фигурах графического анализа
На предмет того, что делать с построенной фигурой, также у всех свои подходы и «всяк кулик своё болото хвалит». Я перечислю основные, но первые два не буду подробно комментировать, так как не считаю их приемлемыми для себя, значит, не могу и рекомендовать другим. Это не значит, что они плохи. Например, Андрей Сапунов наглядно демонстрирует их использование в телепередачах канала РБК. Но он это делает во-первых, в основном на биржевых рынках; во-вторых, с глубоким знанием и анализом фундаментальных составляющих, в-третьих, как я недавно узнал, вообще торгует роботами и совсем по другим стратегиям. 
На Форексе даже при большом желании это под силу далеко не каждому. Все 4 варианта графических сигналов уже есть здесь, (вчера туда добавил еще и ссылку на информацию о программе описание, настройки и использование программы Авточартист (Autochartist) ), поэтому сейчас повторю только то, что рекомендовано в Школе – чуть другими словами и с другими рисунками.
Рассматриваем для нижнего тренда. Для верхнего – зеркально.
1. Вход с подтверждением - установка входного стоп-ордера (селстоп) по уровню Лоу пробойного движения (может быть и одним баром). Этот тип открытия сделки обычно называют входом с подтверждением, хотя и факт пробоя, и тем более «лимитированный» пробой (п.2) так же являются своего рода подтверждениями (подтверждается либо фактом закрытия, либо «достаточностью» расстояния). Практически это вход как бы даже не на пробой фигуры, а в продолжение проявившейся при пробое фигуры тенденции. Поэтому вход с подтверждением является одним из рекомендованных в Школе, так как считается более надежным, еще его иногда называют «вход с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ подтверждением». На минимуме пробойного движения, когда цена поворачивает на послепробойный ретест, изгиб индикатора ЗигЗаг не обязателен, но желателен хотя бы реалтайм (потом его «сбрасывает» при пробое уровня подтверждения) – это увеличивает надежность трейда. В обоих примерах, приведенных на рисунках, это верхний из двух красных уровней продажи.
На рисунках как бы удалены бары и оставлена только линия ЗигЗага, по которой и строим фигуры. Первые цифры нумерации точек (X.Y) показывают очередность появления линий фигуры, а вторые (X.Y) указывают на очередность появления точек на линиях. Таким образом, т.1.1 – это первая точка первой линии и находится она, как я и писал выше, в начале коррекции (ГМин корректирующегося нижнего тренда или ГМах корректирующегося ВТ) . Так бывает не всегда, но к этому советую стремиться. Для себя я это назвал «принципом первой точки коррекции».
2. Вход по последнему минимуму или максимуму фигуры. Последними Мин/Мах фигуры считаются правые точки построения, это точки X.2. И всё, больше здесь писать нечего… Извините J
МОИ «не мои» подтверждения
|
На младшем таймфрейме мы увидим послепробойный ретест этой трендовой с последующим пробоем, как на рисунке ниже. Значит де-факто я так торгую, ведь это КАК БЫ "одно и то же", но почему же тогда написал «не мои»? |
|
Чтобы сработала эта «автоматика», нужно просто соблюдать достаточно небольшой набор правил. |
Во второй части «
В трейдинге ребром стоит вопрос определения масштаба сделки, который необходимо увязать со всеми остальными параметрами – целеопределением, стопами, конфигурацией движения цены. Согласитесь, на «моём» подтверждении это видно прекрасно, в отличие от «не моего». А уж о вопросе взаимоувязки остальных параметров и говорить не приходится. В этом отступлении от темы я попытался намекнуть на то, что в ТС «
Выбор уровня входа в рынок
Возвращаемся к первым двум рисункам. Здесь всё предельно понятно, осталось только выяснить - когда использовать тот или иной способ, их ведь два. Запоминаем 2 простых правила:
1. Более предпочтителен вход по подтверждению пробоя, НО…
2. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: не входить "головой в пол/потолок"!!! Т.е. с близкого расстояния в сильный уровень поддержки/сопротивления. Уровни точек 1.2 и 1.1 (написал в порядке встречи с ними цены во время пробоя) считаются сильными уровнями для планируемого свинга. «Глобально» они могут ничего не значить, но по вашей сделке могут сначала натворить беды и только потом пойти «куда надо». Или просто сделка провисит в рынке слишком долго, что нежелательно для работы на старших таймах – и деньги будут связаны, и свопов лишних накапает. Да и нервишки даже у крепких людишек не железные, всё это время будут «наматываться на палку».
Если видим, что от уровня подтверждения пробоя (верхнего) до т.1.2 слишком малое расстояние, это признак того, что как минимум можно не спешить с установкой ордера. Либо можно будет использовать более выгодное «опоздалово», либо вообще не входить, если есть еще и другие серьезные минусы трейдплана. На рис. 1 такая ситуация, решать вам, но один из наиболее предпочтительных вариантов – вход по уровню т.1.2. Также на этот уровень ВЫНУЖДЕННО устанавливаем СелЛимит, когда треугольник получается слишком узкий и графически попросту не остается места для отрисовки пробоя-ретеста. Если это все же произойдет, ордер можно будет приподнять или опять же использовать «опоздалово». Вариантов в трейдинге всегда больше 2-х, но суть я вроде изложил. Понятно, что на рис.2 мы так делать не станем, там расстояние от подтверждения до последнего ГМин фигуры очень большое.
Аналогично решается вопрос с открытием ордера по т.1.2. Часто бывает, что он чуть выше ГМин, тогда и открываться надежней по уровню ГМин, только это уже будет трейдинг по какому-то другому методу. Возможно это будет продолжение по Вику. В треугольниках это будет считаться правильным входом только в случае, если это нисходящий треугольник, у которого нижняя сторона фактически идет по уровню ГМин (т.1.1).
Жалко, не вышло как задумал - здесь я режу тему прямо по живому. Уже почти написаны «Входы по другим фигурам и методам» и «Размещение защитных стопов», но вижу, что статья и без этих глав получилась слишком большой. А ведь так красиво хотелось закончить эту часть… Не получилось.
Что ж. Пусть останется немножко интриги.
В начале второй части будет самое интересное и важное по этой теме! Там будут самые главные выводы и советы!
