В графическом анализе очень популярен трейдинг различных каналов. Для получения параллельных каналов строят «опорную» линию по значимым ценовым экстремумам, после чего параллельно опорной проводят линию с другой стороны цены. Но здесь та же история, что и с трендовыми линиями (в качестве опорной обычно трендовую и используют) – сколько трейдеров, столько и каналов. Причина в расплывчатости требований как к способу построения «опорной», так и… ко всему остальному. Поэтому в Школе (ПО) рассматривается только один вид – параллельный канал по трём точкам с работой на отбой или пробой в точке 4 и/или пробой уровня т.3 (1-й курс). Такой подход позволил полностью формализовать эти параллельные каналы до уровня надёжной торговой системы и включить их в ТС «VladMih» (система графического анализа).
Трейдинг параллельных каналов: ОТБОЙ 4ПК
Инструменты и их настройки
- Индикатор ЗигЗаг-3 используется в Школе на ВСЕХ фигурах графического анализа для фильтрации шумов (определения значимых экстремумов под точки построения) на любых таймфреймах.
- Для построения канала используем встроенные инструменты программы технического анализа. В Метатрейдере (MetaTrader) их два на выбор - они называются «Равноудаленный канал» и «Канал Фибоначчи». Рекомендую использовать Канал Фибоначчи, в нем есть возможность кроме самого канала получить нужную нам контрольную зону для более точного визуального контроля трейдситуации.
Для получения контрольных зон открываем в свойствах вкладку «Уровни Фибоначчи» и удаляем все уровни. Кому для других методов нужны внешние уровни – можете оставить, но для нашего метода они не пригодятся, т.к. у нас есть более надежное целеопределение. Далее вписываем уровни «-0.2» и «-0.8» как показано на рис.1 – они и нарисуют нам внутри канала контрольные зоны по 20% от верха и низа (аналогично как в осцилляторах). Следует иметь ввиду, что 20%, это не пип-в-пип, а ориентир, как и любой другой уровень.
Построение параллельного канала по трем точкам
Цена (тонкая черная на рис.1) идет вверх, в точку 1, после чего образует то, что я выделил как ПК. Построение элементарно:
- Соединяем 2 последних ЗАФИКСИРОВАВШИХСЯ изгиба на одной стороне цены (т.1 и т.3).
- Точку 2 инструмента устанавливаем на противоположный изгиб зигзага.
- Переключаемся на младший таймфрейм и уточняем привязку точек к ближайшим изгибам зигзага. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок и может пригодиться если будем использовать уточнение трейдплана по младшему таймфрейму.
Параллельный канал по трем точкам построен, осталось дождаться прихода цены в зону «точки» 4, которая нам теперь заранее известна, и правильно оценить то, что в этой зоне будет происходить – тут и будет наш трейдинг по методу « ОТБОЙ 4ПК»
Трейдинг параллельных каналов по методу «ОТБОЙ 4ПК»
Этот способ стоит особняком среди всех школьных графических методов. Из-за особенностей построения его можно назвать «локальным» методом трейдинга, в отличие от всех остальных, с помощью которых мы пытаемся либо «продлить», либо «развернуть» тренд. Поэтому, хоть он и не выбивается из общих принципов трейдинга графическими методами, я рекомендую приступать к его изучению через 2-4 недели после начала тренингов по остальным методам (все остальные методы трейдинга изучать одновременно, как единый метод).
Бар, закрывшийся первым в контрольной зоне, мы называем «входной бар». Следующий бар может быть условно назван «тормозной бар». Чаще всего «вход» и «тормоз» явно видны и не требуют никаких дополнительных комментариев. Тело тормозного бара показывает своим размером замедление движения к точке 4 и зачастую бывает полностью расположено в зоне отбоя – это типичная ситуация, при наличии которой под/над Лоу/Хай тормозного бара устанавливают отложенный ордер внутрь канала. Ещё работают на пробой 20%-ной зоны внутрь канала. Это два наиболее распространенных варианта трейдинга на отбой в канале.
Оба эти способа входа имеют право на жизнь, но требуют немалого опыта трейдинга, позволяющего определить когда можно входить так рискованно, а когда нет. Новичкам и аккуратным (консервативным) трейдерам нужна надежность. Поэтому в Школе есть ряд дополнительных простых фильтров, позволяющих увеличить надежность сделок.
Фильтр «КГБ»
КГБ – это Консолидационная Группа Баров, в состав которой включаются несколько баров подряд, начиная (включая), как правило, от тормозного. КГБ может быть двухбарная, трехбарная и более. КГБ в 5 и более баров уже может вызвать сомнение в надежности трейдинга на отбой, а 2-4 бара, это «самое то». КГБ считается хорошей, когда все бары группы телами «входят» в одно из тел группы, которое в свою очередь как бы поглощает остальные тела («поглощающее тело»). При этом неважно первым, средним или последним будет тело, в которое мы «входим» другими телами, важно лишь то, что открытие и закрытие поглощающего бара выше и ниже открытий и закрытий поглощаемых баров.
Чаще встречаются КГБ типа «линия», когда тела баров близки по размеру и расположены примерно на одном уровне открытий и закрытий.
Теней это требование НЕ КАСАЕТСЯ, тени используются только для установки ордера:
Отложенный ордер устанавливается под/над самым низким/высоким Лоу/Хай группы.
КГБ может использоваться и в других методах трейдинга при входе на отскоках от сильных уровней либо как самостоятельный метод входа (особенно при открытии на конце отката в тренд), так и в качестве дополнительного фильтра, как в методе 4ПК.
Фильтр «Скользяка»
Вспоминаем рис.1. Когда цена идет ВНИЗ к точке 4ПК в НИСХОДЯЩЕМ канале (для восходящего зеркально), она встречается с противоположной линией как бы по касательной. Чисто по законам физики вы можете себе представить, что отскок по касательной не такой надежный, каким он был бы при движении ВВЕРХ в НИСХОДЯЩЕМ канале, когда цена и граница канала идут встречными курсами. Если мне память не изменяет, в физике это звучит так: «Угол падения равен углу отражения». Втупую не применяется, но смысл проявляется и в нашем случае. «Скользяка» не запрещает работать как обычно, но она является достаточно сильным предостережением о том, что первый отскок будет ложным – после него цена МОЖЕТ обновить максимум и только после еще одного минимума пойдет настоящая покупка.
Принцип «скользяки» действует на любом наклонном уровне.
Что делать если видим скользяку? Как минимум не спешить, как максимум пропустить. Пока не спешим – ищем дополнительные доводы за использование первой сработки. По красной стрелке на рис.1 может быть, а может и не быть сработки метода на первом минимуме. Но если все же использовали первую попытку и потерпели неудачу (с доводами или без оных), используем второй сигнал (можно с увеличением объема ордера), если он нарисуется на новом экстремуме.
Другие «народные приметы»
- Прокол границы канала в зоне точки 4 штука нехорошая, но дело обычное.
- Закрытие хотя бы одного бара за границей канала – серьезный минус! Это пробой, который серьезно уменьшает шансы на успех. Рекомендуется как минимум не спешить - может быть дождаться 3-4-барной КГБ, внимательней отнестись к другим признакам.
- Закрытие нескольких баров явно за границей канала в большинстве случаев отменяет работу на отбой, хотя вы можете найти примеры сработки и таких ситуаций. Я рекомендую удалить отложенный ордер, если успели его установить до пробоя.
- В непосредственной близости от зоны т.4 находится явно-сильная ЗСУ, до которой цена не дотянулась даже тенью (ЗСУ «не отработана»). Если поторопиться, да еще поставить самый близкий стоп из возможных, высока вероятность, что цена сначала собьет стоп и только потом пойдет в нужную сторону, при этом не нарушив ни одного из принципов трейдинга вообще и данного метода в частности.
- Чётная сторона равноудаленного канала(по точкам 2-4), а также эта же сторона и линии контрольных зон Канала Фибоначчи в Метатрейдере автоматически продлеваются влево – по ним зачастую можно уточнить насколько сильной является выявленная с помощью канала ценовая тенденция.
Хватит, всего мне не переписать, а вам не запомнить. )) Кому понравится метод, но захочется ещё большей надежности, может подобрать себе какой-нибудь осциллятор, с настройками, заточенными ТОЛЬКО под сигнал в точке 4 параллельного канала. Если не стараться забрать всё, то можно получить просто фантастическую надежность. Только не думаю, что этим надо начинать заниматься с первого дня изучения метода, особенно если еще плохо изучили осцилляторы – только всё испортите и побежите искать новую систему.
Целеопределение на отбое 4ПК
Основная целевая зона «по классике» - это противоположная сторона канала (как бы точка 5). Многие советуют «обрезать» цель по уровню точки 3 (последний экстремум) и в этом есть смысл, особенно когда сделка контртрендовая. Если сделка в восходящем канале при «общем» восходящем тренде, обрезка не всегда оправдана, но тут уже вопрос стиля трейдинга и особенно наличия опыта, новичку лучше «обрезаться».
Очень хорошим уточняющим способом целеопределения является использование нашего любимого инструмента «Фиборасширение». Как правило, используется «натяг по фигуре», то есть по точкам построения фигуры. Главная цель располагается на уровне ФР, находящемся вблизи целевой 20%-ной целевой зоны или вблизи последнего экстремума (т.3). Это может быть как ФР62%, так и ФР100 или 162, что не имеет никакого значения (зависит только от ситуационной конфигурации). Часто этот целевой ФР находится дальше уровня т.3 – если подобное случилось в нисходящем канале нижнего тренда, то как правило это надежная цель «ТП1» (свинговая, хотя обычно не безоткатная), помогающая взять больше профита за счет «необрезания».
Защитные стопы (установка стоп-лосса)
Главное требование «два в одном»:
+ Стоп должен быть над последним экстремумом
+ Стоп должен быть за пределами канала
Могут быть ситуации, когда будет оправдано отодвинуть СЛ подальше, но это уже из области «общей теории», которую нет смысла (и возможности) рассматривать в рамках этой статьи.
Примеры из школьных тренингов
Специально взял НЕидеальные ситуации, в т.ч. по отрисовке КГБ и по сработке, чтобы не говорили потом, а где ж ОНО, то, что ты описывал? Вот оно.
Рис. 2 1-2-3 – точки построения ПК. Первый бар, закрывшийся в зоне ожидания трейда (зона точки 4) – это входной, тут всё ясно. Следующий бар падающий, это нетипично для тормозного и должно насторожить. За тормозным растущий, его тело в пределах тела «тормоза», значит мы УЖЕ получили двухбарную КГБ, я обвёл её прямоугольничком. Какой лоу из этих двух ниже, под тот и ставим SellStop. Желательно чтобы сработка ордера была ниже линии 20%-ной зоны.
Рис. 3 Здесь видим совмещенный «входной» + «тормозной» в одном лице. Это не слишком хорошо, но зато в отличие от предыдущего рисунка никто не скажет, что это не входной или что не тормозной. ))
Следующий бар не лег в тело (в такое маленько трудно попасть), но зато он растущий и его хай ниже хая тормозного бара.
Учитывая, что тела обоих баров находятся в нужной зоне, считаем эту КГБ приемлемой.
По цели вопросов нет – ФР62% совпал с уровнем последнего максимума, ну а продлить её можно до ФР100 (ТП2), если есть повод.
Стоп здесь тоже без вопросов – автоматом любой новичок поставит куда надо, если не нашел дополнительных ориентиров.
Достоинства метода 4ПК при работе на отбой
Вроде ничего не забыл.
Понятно, что нюансов в любом методе трейдинга гораздо больше, чем можно втиснуть в рамки одной статьи, иначе не нужно было бы Школу создавать, но я вроде неплохо постарался и считаю, что даже этой статьи достаточно для надёжного профитного трейдинга с хорошим долгосрочным результатом.
Кстати, вы и сами понимаете, что данная статья (за исключением метода построения) годится и для любых других каналов – как параллельных, так и «косых». Степень риска на них у кого-то будет выше, у кого-то такая же, как на 4ПК, но КГБ и Скользяка в любом случае как минимум не повредят.
А наш параллельный канал не исчерпан, в следующей статье я расскажу о пробоях.
Их будет два – пробой 4ПК и пробой 3ПК. Статья будет очень простая для тех, кто уже знаком с моими статьями о «принципе одной линии» в графическом анализе. Немножко «новостей» будет только по методу 3ПК.
Из удаленной системы комментариев:
27.03.2013 22:38
Конгломерат 30.06.2013 15:41
Ждём-с вторую статью...
