Нет трейдплана – нельзя открывать ордер, это один из главных ЗАКОНОВ трейдинга. Данная статья о том, как сделать трейдплан максимально эффективным инструментом определения качества предполагаемой сделки. Она ориентирована в основном на членов Подготовительного отделения Школы, но содержащиеся в ней советы могут быть применены кем угодно. Плюсы и минусы трейдплана – это элементы для объективной совокупной оценки торговой ситуации в трейдинге. Одно дело, когда будущий трейд оценивается «нравится или не нравится» (хотя это тоже важно), но совсем другое, когда наглядно видим количество, качество и соотношение положительных и отрицательных факторов, влияющих на надёжность сделки. При желании на основе этого можно определить некий условный КНС – Коэффициент Надежности планируемой Сделки. Этот материал также может быть основой для создания торговой системы. 

Плюсы и минусы трейдплана

Оценка трейдплана включает в себя 2 основных пункта:

1. Соответствует ли трейдплан применяемому методу?
2. Насколько надёжен трейдплан во взаимосвязи с текущей ситуацией (выбор места, качество фигуры графического анализа, наличие других усиливающих или ослабляющих факторов)?

С первым пунктом обычно проблем не возникает, особенно на простых графических паттернах, а второй пункт на первых порах всегда и у всех вызывает серьезные трудности, приводящие к вопросу: «Откуда лоси, если я соблюдаю метод?!». Можно все убытки списать на недостатки метода, но можно попробовать лишних лосей ОТФИЛЬТРОВАТЬ. Решением этого вопроса мы сейчас и займемся.

Плюсы трейдплана – это факторы, увеличивающие вероятность благоприятного исхода сделки

по имеющемуся трейдплану. Минусы, соответственно, наоборот. Каждый из последующих пунктов будет означать один плюс «+» или минус «-», а где понадобится, я скажу когда тому или иному признаку можно установить оценку в «++» или может быть даже «+++», так как разные пункты имеют разную силу влияния на исход сделки, к тому же (ВАЖНО!) каждый пункт может быть более или менее сильно выражен (например, есть разница между хорошей отработкой ЗСУ с одной стороны, и простым отскоком от уровня – с другой, хотя это вроде как один и тот же «процесс»). Часть моих «примет» строго объективны (смотрите ниже «абсолютные» параметры трейдплана), часть – субъективны. Но даже субъективные оценки, если они системны и применяются постоянно, в комплексе с другими параметрами становятся достаточно объективными помощниками. А если привыкнуть их записывать в дневник трейдера, тогда они еще и помогут иметь более правильную статистику что и КАК вы наторговали, позволяющую вовремя сделать правильные выводы и поправки к своим действиям. На первом курсе мой перечень «примет» расширяется и углубляется (уточняется/детализируется), а пока рассмотрим перечень, применяемый на ПО.

1. «Абсолютные» параметры трейдплана

1.1 Размер стопа (величина StopLoss) – «личный» параметр

Регламентируется (ограничивается) размером вашего депозита, психологической устойчивостью к большим убыткам и работоспособностью. Плюсы этот параметр не приносит, но минус может быть огромным – вплоть до отбраковки трейдплана даже если в нём всё, кроме этого параметра, идеально. При ТП/СЛ<1 вам придется сделать от одной до 5-ти сделок лишь для того, чтобы вернуться к балансу, бывшему на вашем счёте до получения. И только после этого заново начать попытки заработать «чистую» прибыль. Оно вам надо? Единственным выходом при большом размере стопа может быть уменьшение в 2-5 раз вашего «стандартного» объёма ордера, но и это делать лучше лишь когда этот «-» удается компенсировать набором других очень сильных плюсов.

1.2  Величина соотношения ТП/СЛ (профит к риску)

Этот параметр работает как выключатель – либо используем трейдплан, если ТП/СЛ в пределах допустимого торговой системой и манименеджментом, либо отбраковываем его несмотря на то, что соблюдены все требования метода. 

1.3 Расстояние от «рабочей» скользящей средней

Этот параметр сродни размера стопа. Вход далеко от МА – минус, но здесь нет прямой зависимости. Одно и то же расстояние на одном и том же таймфрейме может быть «лёгким» минусом, а может быть и «тяжелым». Это зависит от многих факторов (например, от силы преобладающего тренда, в который входим). Понятно, что здесь я всё подробно расписать не смогу, но вы не расстраивайтесь – ориентируйтесь визуально по ситуации и с опытом оценка этого параметра будет получаться у вас всё точней и точней.

1.3.1 Цена намного выше скользящей средней во время покупки – имеем МИНУС, при котором очень часто трейдплан отлично отрабатывается. Но всё равно этот минус берём на заметку, он может стать последней каплей, переполнившей чашу других отрицательных факторов. При продаже зеркально.

1.3.2 Цена намного ниже скользящей средней во время покупки – имеем ПЛЮС для покупки с целью в пределах зоны МА. Предполагается, что это покупка отката или коррекционного тренда до рабочего мувинга. Для продажи зеркально.

1.4 Расстояние от уровня входа до ближайшей Зоны Скопления Уровней

Сюда же входит ГМин/ГМах фигуры или ситуации, даже если в этих местах нет ЗСУ. Чем меньше это расстояние, условно называемое «разгон», тем хуже. При малом разгоне и сильной ЗСУ лучше не торопиться с установкой ордера, а побыть вне рынка в ожидании отскока с последующим использованием «опоздалова» - входа по более выгодной цене в повторную атаку этой ЗСУ. Напомню, что опоздалово РЕЗКО улучшает соотношение ТП/СЛ.

2. Параметры разворачиваемого тренда

В намного большей степени имеет значение для разворота тренда, нежели для отсечки коррекции (разворота коррекционного тренда). Максимально подробно об этом параметре расскажу в статье о торговой системе «VladMih», а сейчас «контурно». Смысл «плюса» в том, что чем более значимый профиль разворачиваемого тренда , тем больше шансов на то, что он развернется. Подразумевается, что ваши «враги» пробыли в тренде достаточно долго и прошли достаточно много для того, чтобы выдохнуться, устать и как минимум хорошенько отдохнуть, если вообще не прекратить попытки продолжения тренда. В данном случае минимум, на что мы можем рассчитывать – что цена уйдёт в коррекционный тренд, а не ограничится простым откатом.

2.1 Профиль тренда

Тренд имеет два основных параметра, которыми его можно оценить. Это величина движения цены в оцениваемом тренде в пунктах и продолжительность этого же тренда в барах. Оценивать тренды для определения их кратко- или долгосрочности принято в днях, но с такой единицей измерения нечего делать внутри дня, поэтому деваться некуда – приходится мерять в барах. Соотношение этих параметров (величины и времени) можно назвать скоростью тренда, выражаемой в пунктах на бар, и это своего рода третий параметр, который можно использовать (подробней не здесь и не сейчас). Использовать его рекомендую не отдельно, а вместе с одним из основных. 

Относительно точный профиль тренда, «разрешающий» использовать его для оценки трейдплана должен определяться отдельно для каждого инструмента и таймфрейма, а ориентировочные значения примерно таковы:

• до 100 баров тренд «молодой», «относительно молодой», «нестарый»
• более 100-150 баров тренд «немолодой», «старый» или даже «древний».

И не спешите улыбаться, это вам хоть какой-то ориентир, от которого вы можете оттолкнуться, а по величине тренда общего ориентира вообще нет, так как на разных парах и таймфреймах это ОЧЕНЬ разные величины.

2.2 Разворот  «основного» тренда

Под основным трендом я понимаю преобладающий или большой локальный тренд  текущей ситуации на рабочем таймфрейме. Профиль этого тренда чем больше, тем лучше. Это ГЛАВНЫЙ «+»  трейдплана. Недостаточность значений профиля подсказывает, что лучше вообще не лезть в рынок. Трейдплану в плюс засчитываем только старые и очень старые тренды. Если тренд не очень старый, то в какой-то степени это может быть компенсировано большой величиной его движения.

2.3 Разворот коррекционного тренда - отсечка коррекции

Коррекционный тренд – это движение против основного тренда, величиной до 77% от основного тренда. Состоять коррекционный тренд может из любого количества волн. Возраст этого тренда большого значения не имеет. На развороте коррекции гораздо большее значение имеет профиль основного тренда, только в обратной зависимости – чем старше тренд, в продолжение которого собираемся открыться на отсечке коррекции, тем опасней. То есть то, что для разворота «+», здесь будет «-». И по-моему это вполне логично. ))

2.4 Достижение целей «врагами»

Это ещё один из показателей, которые условно можно отнести к профилю тренда. Если вы «бык» и хотите пободаться с «медведями», вы обязательно должны проверить выдохлись ли медведи, достигли ли они хоть каких-нибудь своих ЯВНЫХ целей. Использовать для этого можно любые методы и их сочетания, которыми вы хорошо владеете. Одним из основных я рекомендую целеопределение методом фиборасширения, описанным в этой статье. Без этого ваш трейдинг превратится в ловлю падающих ножей за лезвие голыми руками – даже если вы не будете ловить вершины и донья!!!

3. Качество фигур Графического анализа (качество РАЗМЕТКИ)

Используемые на ПО фигуры, это треугольники (в том числе клинья) и параллельные каналы по трём точкам. Кроме этого, естественно, трендовые линии по Сперандео. Качество разметок фигур и трендлиний достаточно неплохо контролируется (фильтруется) зигзагом, как описано здесь, но следует помнить, что этот метод учитывает не всё, да и вообще иногда работает с ошибками. Дополнительно необходимо помнить несколько простых пунктов, общих правил для всего графического анализа:

• Чем меньше ценовой рендж (диапазон между крайними максимумами и минимумами цены) в зоне разметки, тем опасней её использовать. При малом (по сравнению с привычным для рабочего таймфрейма данного инструмента ставим «-», а при СЛИШКОМ малом лучше вообще не лезть в сделку.
• Неравномерность распределения цены в границах фигуры;
• хаотичные движения, выбивающиеся из ценового ритма;
• проколы и тем более пробои линий разметки до сработки метода и тому подобное

Величина ренджа является самостоятельным минусом, она одна даже может отменить трейд. Остальное объединяем общим определением «некрасивая» фигура и это явный минус. Подробней о качестве ФГА смотрите на форуме или в других материалах сайта.

Примеры трейдпланов

Прежде чем продолжить, решил отвлечься на примеры, а то получилось слишком много текста и кому-то это описание покажется сложным и страшным. На самом деле всё проще пареной репы. Активно работающие новички ПО достаточно прилично осваивают всё это в первый месяц обучения. В подтверждение своих слов я приведу несколько трейдпланов, выполненных недавно полным новичком. Их качество пока еще не идеально, но уже достойно того, чтобы выставить на всеобщее обозрение:

Если картинки открыть в отдельном окне, будут видны тексты обоснования трейдпланов. Красные стрелки на рис.1 и рис.2 показывают, что их автор (Алексеич)  на ПО еще меньше месяца, ему был включен БЕСПЛАТНЫЙ доступ на 60 дней, осталось 37 (там же видно, что уже почти заработано на бесплатное продление). Рис.3 - это первый реалтайм-трейд Сатори (с номера начинается пост)

Немножко успокоились? Окончание следует.

В следующей статье рассмотрим еще несколько «примет», в том числе индикаторных.
Возможно приведу статистику как всё это работает в рамках учебной программы ПО, подготовленную одним из уже известных вам по этой статье учеников.

 Из удаленной системы комментариев:

Илья 28.10.2012 19:54

VladMih 29.10.2012 14:36

 

 

VladMih 25.03.2013 20:45

Некоторые не знают как открыть картинку в отдельном окне:
Opera - в контекстном меню нажмите первый пункт (Показать изображение), удерживая при этом Shift.
FireFox - то же, но удерживая Ctrl (Shift откроет в отдельном окне)
Internet Explorer - вы его еще не выбросили?