Это очень простой и в то же время один из самых надёжных методов фильтрации убыточных сделок. Принципиальной новизны относительно классического технического анализа он не несет, но формализация позволяет легко разобраться с ним ЛЮБОМУ. Этот фильтр применим как в графическом, так и в индикаторном техническом анализе. На Подготовительном отделении Школы им давно и успешно пользуемся, но… вдруг оказалось, что не всем понятно - что же это такое «явная работа старшего таймфрейма» и как этим пользоваться.
Об этом и поговорим – как в плане определения, так и о некоторых нюансах использования трейдерами разной степени подготовленности.
Явная работа старшего таймфрейма
Под старшим таймфреймом при этом способе фильтрации мы подразумеваем ближний старший таймфрейм. Хотя это и небезоговорочно, но при использовании терминала Metatrader-4 все привыкли считать рабочими таймфреймами м1, м5, м15, м30, Н1, Н4, D1 и MN. Как расположены они по соседству – так и считаем соседей ближними таймфреймами. Так условились, так и используем. Варианты других терминалов или «искуственных» таймов тоже будут работать по этому методу, какие-то из сочетаний может быть даже лучше, чем при стандартных сочетаниях MT4. Главное чтобы между таймфреймами было «кратная» разница, то есть чтобы использовались таймфреймы, отличающиеся друг от друга хотя бы в 2 раза. Брать сочетание м5 и м6 мне даже в голову не приходило. Впрочем, слишком большие кратности (более 6-ти) тоже.
Под «явной РАБОТОЙ» старшего таймфрейма имеем ввиду наличие на этом таймфрейме работы одного из методов, хотя бы начавшейся. Например, если мы планируем «развернуть тренд» в ситуации, готовой к сделке по методу Сперандео на Н4, а на Д1 (ближний старший) также есть хотя бы только пробой трендовой – это означает, что работать правильней будет по Д1. Дело в том, что как бы вы ни рассуждали при планировании по младшему, работу старшего вам не отменить, а там действуют свои законы, там свои размерности, временнЫе и амплитудные (рэндж) рамки. Разница в 6 раз (в одном баре Д1 укладывается 6 баров Н4) может разрушить ваш план Н4 даже простым откатом, вылетом тени, иной раз даже незаметным на Д1.
Возможно было бы правильней установить какую-то оптимальную кратность соотношения рабочих таймов, например, все выбрать близкими к тройке. То есть сделать рабочими таймфреймы м5, 15, 45(60), Н3, Н9, (Н27)Д1. Логически такой ход напрашивается и даже можно предположить, что это может привести к улучшению работы фильтра как в плане уменьшения ИЗЛИШНЕЙ фильтрации, так и может быть в плане надежности. У меня изначально (когда все эти формализации придумывались) не было такой возможности, а сейчас для себя не вижу необходимости тратить время для проверки на сколько пипсов в год это будет лучше (год потрачу на проверку и потеряю в уверенности). К тому же не вижу смысла менять привычки, но вам никто не запрещает попробовать. Тот же 5-й Metatrader позволяет вам это легко сделать.
Два основных варианта – однозначный и не очень
На картинке перед статьёй нарисован красный треугольник, символизирующий ЛЮБУЮ разметку СТАРШЕГО таймфрейма, внутри которой какая-то мышиная возня, кто-то чего-то строит, планирует, совершает сложные геометрические и алгебраические пассажи, пытается открывать сделки и… почему-то слишком уж часто нарывается на лосиные рога и копыта. Будь картинка побольше, можно было бы в неё добавить сложные формулы, интегралы с дифференциалами, но… Эта простейшая схема наглядно показывает и подсказывает «не лезь под танк», «не стучись головой в пол/потолок». То есть главное, что видно из этой схемы – не слишком много смысла выбирать цели снаружи красного треугольника, находясь внутри оного. Иначе очень часто придется говорить: «Чёрт, я ведь правильно сделал! И цена пошла куда надо (может быть поначалу даже ХОРОШО пошла)! Но не дошла и получен убыток». Почему в одних случаях доходит, а в других при одинаковом планировании и в очень похожих ситуациях не хочет или вообще делает только ложный пробой входного уровня? Простейшее объяснение: наткнулись на поддержку/сопротивление. Это хорошо и правильно, но если бояться всех S/R, которые мы можем найти на графике разными способами, то торговать будет негде, слишком уж их много – с этим знакомы даже начинающие и все знают, что это главная сложность, или одна из главных – как понять «твердость» того, что хотим пробить головой. Извините, ордером, конечно.
Значит надо уметь распознавать хотя бы часть сильных S/R. Однозначно предостерегаю от сделок в направлении линий разметки, нанесенных школьными методами! А особенно целить за такие линии. Кто строит по-своему, те пусть решают сами – или не бояться никаких линий, или шарахаться от любой тени. Или записаться на ПО, благо это проще пареной репы. Или хотя бы изучить материалы сайта. Изучили? Поехали дальше. ))
1. «Метод по методу» (один и тот же метод на соседних таймфреймах)
Это самый простой вариант работы фильтра – когда на Н4 хотим работать треугольник (уже всё или почти всё готово к установке ордера, а на Д1… он же, треугольник. Совпадение треугольников двух таймов – штука редкая. Если же у вас такое бывает часто, а опыта нет, срочно задумайтесь над формализацией построения, чтобы максимально устранить субъективизм, видеть что есть, а не что хочется видеть. Но если все же совпали даже формализованные фигуры (на методе Сперандео такое бывает – одна и та же трендовая относится к двум таймфреймам), то всё проще простого – работаем по старшему из двух таймов. Это главный пункт из набора приёмов поиска и планирования сделок, которые я называю «полуавтоматический выбор рабочего таймфрейма».
2. На соседних таймфреймах противостояние разных методов – кто победит?
Не знаю. Вообще-то, если красиво (подчеркиваю – красиво!) нарисовался один метод, то в большинстве случаев ему не помешает никакой другой метод. «Как много девушек красивых» - слышали? А рыночных ситуаций НЕкрасивых? )) Если у вас нехватка адреналина и склонность к агрессивному трейдингу (не осуждаю), да плюс к этому вы уже понимаете что такое «красиво нарисовалось», то вы можете исходить из принципа работы одного метода. То есть на старшем соседе не обращать внимания на наличие других методов.
И всё же даже опытным не советовал бы лезть против трендовых, особенно тех, что всем мозолят глаза. В качестве примера приведу недавнюю ситуацию на самой популярной валютной паре EURUSD. На форуме она подробно обсуждалась в ветке «EURUSD – технический анализ, прогнозы и трейдинг». Там (да и на сайте в комментариях к обзорам EURUSD) я предупреждал об опасности и вот как она сработала:
ВАЖНО:
1. Целить вообще-то можно за любую линию, даже за ту, которую кто-то назовет непробиваемой.
Только умные перед атакой на этот уровень закроют бОльшую часть ордера в профите и уже после этого начнут молиться за удачу при взятии сильных бастионов. Предварительно зафиксировав предварительный УСПЕХ!
То есть все мои "запреты" касаются ТП1 (первый тейк), он же - свинговая цель.
2. Все мои наработки никак не учитывают наличие на любом из таймов любых методов, отличных от школьных (в основном Вик и треугольники). Т.е. если на старшем тайме будет мешать разметка какого-нибудь экзотического (не используемого в Школе) метода - просто не обращаем внимания. Если когда и помешает, это будет в пределах статистической погрешности или в пределах нормального количества системных лоссов. Т.е. нет смысла забивать себе голову.
Для школьников
В Школе если один метод на двух таймах – работать по младшему из двух запрещено. Нужно либо работать старший из пары, либо опуститься ниже младшего. Если точней, то БУКВАЛЬНО это правило записано так: «Запрещено выбирать цели за линиями разметки ближнего старшего таймфрейма». Бывает, правда еще один несЧАСТНЫЙ случай, когда старший тайм работает явно, но при этом никак не мешает. Проще всего объяснить на примере метода Сперандео. Предположим, на Д1 пробит ВикВТ – то есть мы имеем трендовую, имеем максимум тренда (ВК), но ещё не имеем НИЖНЕЙ контрольки! Получается, что вниз ничего не мешает? Как бы не так! Старший тайм может (и имеет право) в любой момент пойти на послепробойный ретест максимума тренда, а ориентиром его окончания выступает ВЕРХНЯЯ контролька (ВК). Значит надежный стоп может быть только над ВК? Опять «как бы не так»! Ретест имеет право сделать ложный пробой, при котором Сперандео даже трендлинию не перерисовывает! Вот и «попандос», извините. Наверно это будет не слишком часто, но оно вам надо? Решайте сами.
По сочетанию разных методов (когда на старшем работает другой метод) в Школе вообще жесткого «закона» нет, как ни странно. Как-то не видел до сих пор необходимости отбирать у новичков сделки, которых они и без того видят мало. Пишу статью и надо принимать окончательное решение – спросят ведь… Особенно Шеф… ))) А так и оставим, как есть. Смотрим только «метод по методу». При соблюдении основных школьных правил ГА не вижу смысла усложнять правила. Но при всём при этом не забываем о существовании таких шлагбаумов, как на приведенном рисунке! Можно сказать, что я из двух зол выбрал наименьшее – всё равно ведь ПО-шники в основном на демо-счетах.
А кому надо, тот найдет меня в групповом чате ПО, там это можно обсудить подробней, языком оно попроще, чем письменно. Да и в ТимВивьере можно посмотреть, «на пальцах» объяснить+показать.
